PortfoliosLab logo
Сравнение DFGEX с FREL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между DFGEX и FREL составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности DFGEX и FREL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA Global Real Estate Securities Portfolio (DFGEX) и Fidelity MSCI Real Estate Index ETF (FREL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%70.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
28.58%
56.64%
DFGEX
FREL

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DFGEX:

0.71

FREL:

0.69

Коэф-т Сортино

DFGEX:

1.06

FREL:

1.05

Коэф-т Омега

DFGEX:

1.14

FREL:

1.14

Коэф-т Кальмара

DFGEX:

0.43

FREL:

0.50

Коэф-т Мартина

DFGEX:

1.86

FREL:

2.36

Индекс Язвы

DFGEX:

6.12%

FREL:

5.32%

Дневная вол-ть

DFGEX:

15.93%

FREL:

18.14%

Макс. просадка

DFGEX:

-62.58%

FREL:

-42.61%

Текущая просадка

DFGEX:

-17.16%

FREL:

-14.68%

Доходность по периодам

С начала года, DFGEX показывает доходность 1.39%, что значительно выше, чем у FREL с доходностью -1.49%. За последние 10 лет акции DFGEX уступали акциям FREL по среднегодовой доходности: 3.25% против 5.37% соответственно.


DFGEX

С начала года

1.39%

1 месяц

-0.97%

6 месяцев

-5.58%

1 год

12.19%

5 лет

5.02%

10 лет

3.25%

FREL

С начала года

-1.49%

1 месяц

-3.05%

6 месяцев

-7.44%

1 год

12.99%

5 лет

6.74%

10 лет

5.37%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий DFGEX и FREL

DFGEX берет комиссию в 0.14%, что несколько больше комиссии FREL в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии DFGEX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
DFGEX: 0.14%
График комиссии FREL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FREL: 0.08%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DFGEX и FREL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

DFGEX
Ранг риск-скорректированной доходности DFGEX, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DFGEX, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFGEX, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFGEX, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFGEX, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFGEX, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Мартина

FREL
Ранг риск-скорректированной доходности FREL, с текущим значением в 6767
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FREL, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FREL, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FREL, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FREL, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FREL, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DFGEX c FREL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Global Real Estate Securities Portfolio (DFGEX) и Fidelity MSCI Real Estate Index ETF (FREL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа DFGEX, с текущим значением в 0.71, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
DFGEX: 0.71
FREL: 0.69
Коэффициент Сортино DFGEX, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
DFGEX: 1.06
FREL: 1.05
Коэффициент Омега DFGEX, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
DFGEX: 1.14
FREL: 1.14
Коэффициент Кальмара DFGEX, с текущим значением в 0.43, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
DFGEX: 0.43
FREL: 0.50
Коэффициент Мартина DFGEX, с текущим значением в 1.86, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.00
DFGEX: 1.86
FREL: 2.36

Показатель коэффициента Шарпа DFGEX на текущий момент составляет 0.71, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FREL равному 0.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFGEX и FREL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.71
0.69
DFGEX
FREL

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFGEX и FREL

Дивидендная доходность DFGEX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.73%, что больше доходности FREL в 3.59%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
DFGEX
DFA Global Real Estate Securities Portfolio
3.73%3.78%3.36%1.47%3.58%2.00%5.90%5.09%3.08%4.73%2.44%3.74%
FREL
Fidelity MSCI Real Estate Index ETF
3.59%3.48%3.73%3.57%2.34%3.77%3.32%5.54%3.27%4.01%3.80%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DFGEX и FREL

Максимальная просадка DFGEX за все время составила -62.58%, что больше максимальной просадки FREL в -42.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFGEX и FREL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-17.16%
-14.68%
DFGEX
FREL

Волатильность

Сравнение волатильности DFGEX и FREL

Текущая волатильность для DFA Global Real Estate Securities Portfolio (DFGEX) составляет 9.13%, в то время как у Fidelity MSCI Real Estate Index ETF (FREL) волатильность равна 10.47%. Это указывает на то, что DFGEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FREL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
9.13%
10.47%
DFGEX
FREL