Сравнение DFGEX с FREL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Global Real Estate Securities Portfolio (DFGEX) и Fidelity MSCI Real Estate Index ETF (FREL).
DFGEX управляется Dimensional Fund Advisors LP. Фонд был запущен 3 июн. 2008 г.. FREL - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность MSCI USA IMI Real Estate Index. Фонд был запущен 2 февр. 2015 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DFGEX или FREL.
Доходность
Сравнение доходности DFGEX и FREL
Доходность по периодам
С начала года, DFGEX показывает доходность 8.47%, что значительно ниже, чем у FREL с доходностью 12.30%.
DFGEX
8.47%
-1.85%
14.49%
21.19%
2.68%
4.92%
FREL
12.30%
-0.24%
20.13%
26.25%
4.85%
N/A
Основные характеристики
| DFGEX | FREL | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.47 | 1.63 |
| Коэф-т Сортино | 2.08 | 2.26 |
| Коэф-т Омега | 1.26 | 1.29 |
| Коэф-т Кальмара | 0.85 | 1.00 |
| Коэф-т Мартина | 5.00 | 5.93 |
| Индекс Язвы | 4.24% | 4.43% |
| Дневная вол-ть | 14.40% | 16.15% |
| Макс. просадка | -62.57% | -42.61% |
| Текущая просадка | -9.51% | -7.41% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFGEX и FREL
DFGEX берет комиссию в 0.14%, что несколько больше комиссии FREL в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Корреляция
Корреляция между DFGEX и FREL составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DFGEX c FREL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Global Real Estate Securities Portfolio (DFGEX) и Fidelity MSCI Real Estate Index ETF (FREL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFGEX и FREL
Дивидендная доходность DFGEX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.10%, что меньше доходности FREL в 3.18%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFGEX DFA Global Real Estate Securities Portfolio | 3.10% | 3.36% | 1.47% | 3.58% | 2.00% | 5.90% | 5.09% | 3.08% | 4.73% | 2.44% | 3.74% | 3.63% |
FREL Fidelity MSCI Real Estate Index ETF | 3.18% | 3.73% | 3.57% | 2.34% | 3.77% | 3.32% | 5.54% | 3.27% | 4.01% | 3.80% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DFGEX и FREL
Максимальная просадка DFGEX за все время составила -62.57%, что больше максимальной просадки FREL в -42.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFGEX и FREL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DFGEX и FREL
Текущая волатильность для DFA Global Real Estate Securities Portfolio (DFGEX) составляет 4.10%, в то время как у Fidelity MSCI Real Estate Index ETF (FREL) волатильность равна 4.76%. Это указывает на то, что DFGEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FREL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.