PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение DFGEX с FREL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности DFGEX и FREL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA Global Real Estate Securities Portfolio (DFGEX) и Fidelity MSCI Real Estate Index ETF (FREL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DFGEX и FREL


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DFGEX
DFA Global Real Estate Securities Portfolio
0.86%7.92%1.92%9.54%-23.84%31.03%-6.71%26.32%-4.12%5.95%
FREL
Fidelity MSCI Real Estate Index ETF
1.32%3.09%5.05%11.74%-26.21%40.46%-4.99%28.78%-4.52%8.86%

Доходность по периодам

С начала года, DFGEX показывает доходность 0.86%, что значительно ниже, чем у FREL с доходностью 1.32%. За последние 10 лет акции DFGEX уступали акциям FREL по среднегодовой доходности: 3.29% против 5.19% соответственно.


DFGEX

1 день
1.64%
1 месяц
-7.29%
С начала года
0.86%
6 месяцев
-0.51%
1 год
5.40%
3 года*
6.39%
5 лет*
2.40%
10 лет*
3.29%

FREL

1 день
0.33%
1 месяц
-6.44%
С начала года
1.32%
6 месяцев
-1.31%
1 год
1.72%
3 года*
6.41%
5 лет*
2.75%
10 лет*
5.19%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


DFA Global Real Estate Securities Portfolio

Fidelity MSCI Real Estate Index ETF

Сравнение комиссий DFGEX и FREL

DFGEX берет комиссию в 0.14%, что несколько больше комиссии FREL в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

DFGEX vs. FREL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DFGEX
Ранг доходности на риск DFGEX: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFGEX: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFGEX: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFGEX: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFGEX: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFGEX: 2020
Ранг коэф-та Мартина

FREL
Ранг доходности на риск FREL: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FREL: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FREL: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FREL: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FREL: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FREL: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFGEX c FREL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Global Real Estate Securities Portfolio (DFGEX) и Fidelity MSCI Real Estate Index ETF (FREL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


DFGEXFRELDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.40

0.11

+0.30

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.64

0.26

+0.39

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.09

1.03

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.58

0.14

+0.43

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.27

0.56

+1.72

DFGEX vs. FREL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFGEX на текущий момент составляет 0.40, что выше коэффициента Шарпа FREL равного 0.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFGEX и FREL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


DFGEXFRELРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.40

0.11

+0.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.15

0.15

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.19

0.25

-0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.23

+0.07

Корреляция

Корреляция между DFGEX и FREL составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов DFGEX и FREL

Дивидендная доходность DFGEX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.04%, что больше доходности FREL в 3.55%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFGEX
DFA Global Real Estate Securities Portfolio
4.04%4.07%3.78%3.36%5.70%4.50%2.29%6.95%5.09%0.64%0.32%2.45%
FREL
Fidelity MSCI Real Estate Index ETF
3.55%3.59%3.48%3.73%3.57%2.34%3.77%3.32%5.54%3.27%4.01%3.80%

Просадки

Сравнение просадок DFGEX и FREL

Максимальная просадка DFGEX за все время составила -42.67%, примерно равная максимальной просадке FREL в -42.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFGEX и FREL.


Загрузка...

Показатели просадок


DFGEXFRELРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.67%

-42.61%

-0.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.98%

-12.42%

+1.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.78%

-34.40%

+1.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.67%

-42.61%

-0.06%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.45%

-9.53%

+2.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.75%

-10.05%

+0.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.78%

3.22%

-0.44%

Волатильность

Сравнение волатильности DFGEX и FREL

DFA Global Real Estate Securities Portfolio (DFGEX) и Fidelity MSCI Real Estate Index ETF (FREL) имеют волатильность 4.39% и 4.59% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


DFGEXFRELРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.39%

4.59%

-0.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.15%

9.28%

-1.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.27%

16.38%

-2.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.23%

18.84%

-2.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.70%

20.67%

-2.97%