Сравнение DFGEX с FREL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Global Real Estate Securities Portfolio (DFGEX) и Fidelity MSCI Real Estate Index ETF (FREL).
DFGEX управляется Dimensional Fund Advisors LP. Фонд был запущен 3 июн. 2008 г.. FREL - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность MSCI USA IMI Real Estate Index. Фонд был запущен 2 февр. 2015 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DFGEX или FREL.
Основные характеристики
| DFGEX | FREL | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -2.14% | -2.89% |
| Дох-ть за 1 год | 8.42% | 11.02% |
| Дох-ть за 3 года | -1.55% | -0.83% |
| Дох-ть за 5 лет | 1.88% | 3.03% |
| Коэф-т Шарпа | 0.38 | 0.44 |
| Дневная вол-ть | 16.67% | 18.78% |
| Макс. просадка | -62.57% | -42.61% |
| Current Drawdown | -18.36% | -19.93% |
Корреляция
Корреляция между DFGEX и FREL составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности DFGEX и FREL
С начала года, DFGEX показывает доходность -2.14%, что значительно выше, чем у FREL с доходностью -2.89%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFGEX и FREL
DFGEX берет комиссию в 0.14%, что несколько больше комиссии FREL в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DFGEX c FREL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Global Real Estate Securities Portfolio (DFGEX) и Fidelity MSCI Real Estate Index ETF (FREL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFGEX и FREL
Дивидендная доходность DFGEX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.43%, что меньше доходности FREL в 3.57%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFGEX DFA Global Real Estate Securities Portfolio | 3.43% | 3.36% | 5.70% | 4.50% | 2.29% | 8.00% | 5.09% | 3.72% | 5.06% | 2.45% | 3.75% | 3.63% |
FREL Fidelity MSCI Real Estate Index ETF | 3.57% | 3.73% | 3.57% | 2.34% | 3.77% | 3.32% | 5.54% | 3.27% | 4.01% | 3.79% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DFGEX и FREL
Максимальная просадка DFGEX за все время составила -62.57%, что больше максимальной просадки FREL в -42.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFGEX и FREL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DFGEX и FREL
DFA Global Real Estate Securities Portfolio (DFGEX) и Fidelity MSCI Real Estate Index ETF (FREL) имеют волатильность 3.84% и 4.02% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.