Сравнение DFGEX с FREL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Global Real Estate Securities Portfolio (DFGEX) и Fidelity MSCI Real Estate Index ETF (FREL).
DFGEX управляется Dimensional Fund Advisors LP. Фонд был запущен 3 июн. 2008 г.. FREL - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность MSCI USA IMI Real Estate Index. Фонд был запущен 2 февр. 2015 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DFGEX или FREL.
Корреляция
Корреляция между DFGEX и FREL составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности DFGEX и FREL
Основные характеристики
DFGEX:
0.70
FREL:
0.87
DFGEX:
1.02
FREL:
1.24
DFGEX:
1.13
FREL:
1.16
DFGEX:
0.36
FREL:
0.53
DFGEX:
2.03
FREL:
3.06
DFGEX:
4.87%
FREL:
4.51%
DFGEX:
14.16%
FREL:
15.98%
DFGEX:
-62.58%
FREL:
-42.61%
DFGEX:
-16.27%
FREL:
-11.01%
Доходность по периодам
С начала года, DFGEX показывает доходность 2.48%, что значительно ниже, чем у FREL с доходностью 2.74%. За последние 10 лет акции DFGEX уступали акциям FREL по среднегодовой доходности: 2.99% против 5.32% соответственно.
DFGEX
2.48%
3.60%
-0.03%
9.46%
-0.14%
2.99%
FREL
2.74%
4.28%
2.49%
13.15%
2.91%
5.32%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFGEX и FREL
DFGEX берет комиссию в 0.14%, что несколько больше комиссии FREL в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности DFGEX и FREL
DFGEX
FREL
Сравнение DFGEX c FREL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Global Real Estate Securities Portfolio (DFGEX) и Fidelity MSCI Real Estate Index ETF (FREL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFGEX и FREL
Дивидендная доходность DFGEX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.69%, что больше доходности FREL в 3.39%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFGEX DFA Global Real Estate Securities Portfolio | 3.69% | 3.78% | 3.36% | 1.47% | 3.58% | 2.00% | 5.90% | 5.09% | 3.08% | 4.73% | 2.44% | 3.74% |
FREL Fidelity MSCI Real Estate Index ETF | 3.39% | 3.48% | 3.73% | 3.57% | 2.34% | 3.77% | 3.32% | 5.54% | 3.27% | 4.01% | 3.80% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DFGEX и FREL
Максимальная просадка DFGEX за все время составила -62.58%, что больше максимальной просадки FREL в -42.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFGEX и FREL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DFGEX и FREL
Текущая волатильность для DFA Global Real Estate Securities Portfolio (DFGEX) составляет 4.77%, в то время как у Fidelity MSCI Real Estate Index ETF (FREL) волатильность равна 5.30%. Это указывает на то, что DFGEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FREL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.