Сравнение DFFVX с VSIIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA U.S. Targeted Value Portfolio (DFFVX) и Vanguard Small-Cap Value Index Fund Institutional Shares (VSIIX).
DFFVX управляется Dimensional. Фонд был запущен 23 февр. 2000 г.. VSIIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 7 дек. 1999 г..
Доходность
Сравнение доходности DFFVX и VSIIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFFVX и VSIIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFFVX DFA U.S. Targeted Value Portfolio | 5.44% | 9.53% | 9.34% | 19.37% | -4.66% | 31.53% | 3.78% | 21.51% | -15.79% | 9.20% |
VSIIX Vanguard Small-Cap Value Index Fund Institutional Shares | 3.11% | 9.10% | 11.37% | 17.06% | -9.31% | 28.12% | 5.81% | 22.81% | -12.24% | 11.80% |
Доходность по периодам
С начала года, DFFVX показывает доходность 5.44%, что значительно выше, чем у VSIIX с доходностью 3.11%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции DFFVX имеют среднегодовую доходность 10.46%, а акции VSIIX немного отстают с 10.09%.
DFFVX
- 1 день
- 2.10%
- 1 месяц
- -4.22%
- С начала года
- 5.44%
- 6 месяцев
- 8.08%
- 1 год
- 23.93%
- 3 года*
- 14.30%
- 5 лет*
- 8.31%
- 10 лет*
- 10.46%
VSIIX
- 1 день
- 2.29%
- 1 месяц
- -5.20%
- С начала года
- 3.11%
- 6 месяцев
- 4.83%
- 1 год
- 18.58%
- 3 года*
- 13.37%
- 5 лет*
- 7.56%
- 10 лет*
- 10.09%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFFVX и VSIIX
DFFVX берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии VSIIX в 0.06%.
Доходность на риск
DFFVX vs. VSIIX — Ранг доходности на риск
DFFVX
VSIIX
Сравнение DFFVX c VSIIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA U.S. Targeted Value Portfolio (DFFVX) и Vanguard Small-Cap Value Index Fund Institutional Shares (VSIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFFVX | VSIIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.08 | 0.92 | +0.16 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.62 | 1.42 | +0.21 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.19 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.66 | 1.37 | +0.29 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.14 | 5.63 | +0.50 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFFVX | VSIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.08 | 0.92 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 | 0.38 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 | 0.46 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.43 | +0.03 |
Корреляция
Корреляция между DFFVX и VSIIX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFFVX и VSIIX
Дивидендная доходность DFFVX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.63%, что меньше доходности VSIIX в 1.91%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFFVX DFA U.S. Targeted Value Portfolio | 1.63% | 1.69% | 1.40% | 2.26% | 5.17% | 2.74% | 1.52% | 3.82% | 5.95% | 5.16% | 3.95% | 5.84% |
VSIIX Vanguard Small-Cap Value Index Fund Institutional Shares | 1.91% | 1.96% | 1.99% | 2.10% | 2.04% | 1.76% | 1.69% | 2.07% | 2.36% | 1.80% | 1.77% | 1.99% |
Просадки
Сравнение просадок DFFVX и VSIIX
Максимальная просадка DFFVX за все время составила -64.21%, примерно равная максимальной просадке VSIIX в -62.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFFVX и VSIIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFFVX | VSIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.21% | -62.05% | -2.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.71% | -14.16% | -0.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.09% | -24.09% | -2.00% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -50.75% | -45.38% | -5.37% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.13% | -6.14% | +0.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.76% | -8.57% | -1.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.98% | 3.44% | +0.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFFVX и VSIIX
DFA U.S. Targeted Value Portfolio (DFFVX) и Vanguard Small-Cap Value Index Fund Institutional Shares (VSIIX) имеют волатильность 5.40% и 5.53% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFFVX | VSIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.40% | 5.53% | -0.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.36% | 11.24% | +1.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.64% | 20.68% | +1.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.71% | 19.85% | +1.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.68% | 21.83% | +1.85% |