Сравнение DFFVX с VSCAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA U.S. Targeted Value Portfolio (DFFVX) и Invesco Small Cap Value Fund (VSCAX).
DFFVX управляется Dimensional. Фонд был запущен 23 февр. 2000 г.. VSCAX управляется Invesco. Фонд был запущен 21 июн. 1999 г..
Доходность
Сравнение доходности DFFVX и VSCAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFFVX и VSCAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFFVX DFA U.S. Targeted Value Portfolio | 5.44% | 9.53% | 9.34% | 19.37% | -4.66% | 31.53% | 3.78% | 21.51% | -15.79% | 9.20% |
VSCAX Invesco Small Cap Value Fund | 9.80% | 17.70% | 24.54% | 22.84% | 4.31% | 36.34% | 10.81% | 32.02% | -25.64% | 18.17% |
Доходность по периодам
С начала года, DFFVX показывает доходность 5.44%, что значительно ниже, чем у VSCAX с доходностью 9.80%. За последние 10 лет акции DFFVX уступали акциям VSCAX по среднегодовой доходности: 10.46% против 15.67% соответственно.
DFFVX
- 1 день
- 2.10%
- 1 месяц
- -4.22%
- С начала года
- 5.44%
- 6 месяцев
- 8.08%
- 1 год
- 23.93%
- 3 года*
- 14.30%
- 5 лет*
- 8.31%
- 10 лет*
- 10.46%
VSCAX
- 1 день
- 3.04%
- 1 месяц
- -8.74%
- С начала года
- 9.80%
- 6 месяцев
- 16.19%
- 1 год
- 37.48%
- 3 года*
- 25.63%
- 5 лет*
- 17.58%
- 10 лет*
- 15.67%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFFVX и VSCAX
DFFVX берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии VSCAX в 1.12%.
Доходность на риск
DFFVX vs. VSCAX — Ранг доходности на риск
DFFVX
VSCAX
Сравнение DFFVX c VSCAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA U.S. Targeted Value Portfolio (DFFVX) и Invesco Small Cap Value Fund (VSCAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFFVX | VSCAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.08 | 1.46 | -0.38 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.62 | 1.99 | -0.36 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.29 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.66 | 2.03 | -0.37 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.14 | 7.77 | -1.64 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFFVX | VSCAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.08 | 1.46 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 | 0.76 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 | 0.59 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.52 | -0.06 |
Корреляция
Корреляция между DFFVX и VSCAX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFFVX и VSCAX
Дивидендная доходность DFFVX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.63%, что меньше доходности VSCAX в 8.40%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFFVX DFA U.S. Targeted Value Portfolio | 1.63% | 1.69% | 1.40% | 2.26% | 5.17% | 2.74% | 1.52% | 3.82% | 5.95% | 5.16% | 3.95% | 5.84% |
VSCAX Invesco Small Cap Value Fund | 8.40% | 9.22% | 7.90% | 4.93% | 10.12% | 16.90% | 0.30% | 2.53% | 28.45% | 16.65% | 1.71% | 11.08% |
Просадки
Сравнение просадок DFFVX и VSCAX
Максимальная просадка DFFVX за все время составила -64.21%, что больше максимальной просадки VSCAX в -57.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFFVX и VSCAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFFVX | VSCAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.21% | -57.77% | -6.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.71% | -16.56% | +1.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.09% | -25.29% | -0.80% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -50.75% | -57.77% | +7.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.13% | -8.74% | +2.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.76% | -8.94% | -0.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.98% | 4.32% | -0.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFFVX и VSCAX
Текущая волатильность для DFA U.S. Targeted Value Portfolio (DFFVX) составляет 5.40%, в то время как у Invesco Small Cap Value Fund (VSCAX) волатильность равна 8.82%. Это указывает на то, что DFFVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VSCAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFFVX | VSCAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.40% | 8.82% | -3.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.36% | 16.86% | -4.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.64% | 25.88% | -3.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.71% | 23.16% | -1.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.68% | 26.72% | -3.04% |