Сравнение DFFVX с TASCX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA U.S. Targeted Value Portfolio (DFFVX) и Third Avenue Small Cap Value Fund (TASCX).
DFFVX управляется Dimensional. Фонд был запущен 23 февр. 2000 г.. TASCX управляется Third Avenue. Фонд был запущен 1 апр. 1997 г..
Доходность
Сравнение доходности DFFVX и TASCX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFFVX и TASCX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFFVX DFA U.S. Targeted Value Portfolio | 5.44% | 9.53% | 9.34% | 19.37% | -4.66% | 31.53% | 3.78% | 21.51% | -15.79% | 9.20% |
TASCX Third Avenue Small Cap Value Fund | 7.85% | 14.79% | 3.04% | 22.49% | -1.87% | 25.92% | -2.96% | 22.92% | -12.55% | 8.89% |
Доходность по периодам
С начала года, DFFVX показывает доходность 5.44%, что значительно ниже, чем у TASCX с доходностью 7.85%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции DFFVX имеют среднегодовую доходность 10.46%, а акции TASCX немного отстают с 10.35%.
DFFVX
- 1 день
- 2.10%
- 1 месяц
- -4.22%
- С начала года
- 5.44%
- 6 месяцев
- 8.08%
- 1 год
- 23.93%
- 3 года*
- 14.30%
- 5 лет*
- 8.31%
- 10 лет*
- 10.46%
TASCX
- 1 день
- 1.18%
- 1 месяц
- -3.18%
- С начала года
- 7.85%
- 6 месяцев
- 12.96%
- 1 год
- 29.06%
- 3 года*
- 14.47%
- 5 лет*
- 9.96%
- 10 лет*
- 10.35%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFFVX и TASCX
DFFVX берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии TASCX в 1.15%.
Доходность на риск
DFFVX vs. TASCX — Ранг доходности на риск
DFFVX
TASCX
Сравнение DFFVX c TASCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA U.S. Targeted Value Portfolio (DFFVX) и Third Avenue Small Cap Value Fund (TASCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFFVX | TASCX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.08 | 1.56 | -0.49 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.62 | 2.26 | -0.64 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.30 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.66 | 2.36 | -0.70 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.14 | 10.07 | -3.94 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFFVX | TASCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.08 | 1.56 | -0.49 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 | 0.39 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 | 0.43 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.46 | 0.00 |
Корреляция
Корреляция между DFFVX и TASCX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFFVX и TASCX
Дивидендная доходность DFFVX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.63%, что меньше доходности TASCX в 3.50%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFFVX DFA U.S. Targeted Value Portfolio | 1.63% | 1.69% | 1.40% | 2.26% | 5.17% | 2.74% | 1.52% | 3.82% | 5.95% | 5.16% | 3.95% | 5.84% |
TASCX Third Avenue Small Cap Value Fund | 3.50% | 3.78% | 11.87% | 14.38% | 5.40% | 8.55% | 1.50% | 7.75% | 12.67% | 13.61% | 9.15% | 14.70% |
Просадки
Сравнение просадок DFFVX и TASCX
Максимальная просадка DFFVX за все время составила -64.21%, что больше максимальной просадки TASCX в -58.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFFVX и TASCX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFFVX | TASCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.21% | -58.55% | -5.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.71% | -12.12% | -2.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.09% | -30.26% | +4.17% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -50.75% | -40.45% | -10.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.13% | -3.47% | -2.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.76% | -8.66% | -1.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.98% | 2.84% | +1.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFFVX и TASCX
DFA U.S. Targeted Value Portfolio (DFFVX) имеет более высокую волатильность в 5.40% по сравнению с Third Avenue Small Cap Value Fund (TASCX) с волатильностью 3.86%. Это указывает на то, что DFFVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TASCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFFVX | TASCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.40% | 3.86% | +1.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.36% | 10.69% | +1.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.64% | 18.59% | +4.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.71% | 25.48% | -3.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.68% | 24.17% | -0.49% |