Сравнение DFFVX с DISVX
DFFVX (DFA U.S. Targeted Value Portfolio) and DISVX (DFA International Small Cap Value Portfolio) are both mutual funds - DFFVX is a Small Cap Value Equities fund managed by Dimensional, while DISVX is a Foreign Small & Mid Cap Equities fund managed by Dimensional. Over the past 10 years, DFFVX returned 10.91%/yr vs 10.56%/yr for DISVX. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DFFVX charges 0.29%/yr vs 0.46%/yr for DISVX.
Доходность
Сравнение доходности DFFVX и DISVX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DFFVX показывает доходность 14.84%, что значительно выше, чем у DISVX с доходностью 10.22%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции DFFVX имеют среднегодовую доходность 10.91%, а акции DISVX немного отстают с 10.56%.
DFFVX
- 1 день
- 1.03%
- 1 месяц
- 0.48%
- С начала года
- 14.84%
- 6 месяцев
- 14.95%
- 1 год
- 33.63%
- 3 года*
- 18.30%
- 5 лет*
- 8.77%
- 10 лет*
- 10.91%
DISVX
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- 0.09%
- С начала года
- 10.22%
- 6 месяцев
- 14.08%
- 1 год
- 35.16%
- 3 года*
- 26.14%
- 5 лет*
- 13.44%
- 10 лет*
- 10.56%
Сравнение доходности по годам DFFVX и DISVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFFVX DFA U.S. Targeted Value Portfolio | 14.84% | 9.53% | 9.34% | 19.37% | -4.66% | 31.53% | 3.78% | 21.51% | -15.79% | 9.20% |
DISVX DFA International Small Cap Value Portfolio | 10.22% | 52.17% | 7.88% | 17.58% | -9.80% | 15.84% | 0.82% | 21.04% | -23.36% | 25.41% |
Correlation
The correlation between DFFVX and DISVX is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.55 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.61 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 февр. 2000 г. | 0.62 |
The correlation between DFFVX and DISVX shifts across timeframes, from 0.55 (1 year) to 0.68 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DFFVX vs. DISVX — Ранг доходности на риск
DFFVX
DISVX
Сравнение DFFVX c DISVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA U.S. Targeted Value Portfolio (DFFVX) и DFA International Small Cap Value Portfolio (DISVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFFVX | DISVX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.52 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.53 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.45 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.46 | 2.69 | +0.77 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.22 | 9.55 | +1.66 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFFVX | DISVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.98 | 2.49 | -0.52 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 | 0.84 | -0.43 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | 0.63 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.52 | -0.05 |
Просадки
Сравнение просадок DFFVX и DISVX
Максимальная просадка DFFVX за все время составила -64.21%, примерно равная максимальной просадке DISVX в -61.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFFVX и DISVX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DFFVX | DISVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.21% | -61.57% | -2.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.70% | -13.26% | +3.56% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.09% | -13.69% | -12.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.09% | -27.43% | +1.34% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -50.75% | -49.24% | -1.51% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -3.68% | +3.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.71% | -12.19% | +2.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.98% | 3.71% | -0.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFFVX и DISVX
DFA U.S. Targeted Value Portfolio (DFFVX) и DFA International Small Cap Value Portfolio (DISVX) имеют волатильность 4.07% и 3.89% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DFFVX | DISVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.07% | 3.89% | +0.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.11% | 11.66% | -0.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.99% | 14.30% | +2.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.55% | 16.06% | +5.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.67% | 16.77% | +6.90% |
Сравнение комиссий DFFVX и DISVX
DFFVX берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии DISVX в 0.46%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFFVX и DISVX
Дивидендная доходность DFFVX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.50%, что меньше доходности DISVX в 6.54%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFFVX DFA U.S. Targeted Value Portfolio | 1.50% | 1.69% | 1.40% | 2.26% | 5.17% | 2.74% | 1.52% | 3.82% | 5.95% | 5.16% | 3.95% | 5.84% |
DISVX DFA International Small Cap Value Portfolio | 6.54% | 7.17% | 4.56% | 3.87% | 2.40% | 3.51% | 1.84% | 3.97% | 5.91% | 3.77% | 5.85% | 3.51% |
Часто задаваемые вопросы
DFFVX and DISVX have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DFFVX has higher volatility (4.07%) compared to DISVX (3.89%). In terms of maximum drawdown, DFFVX dropped -64.21% vs DISVX's -61.57%.
DISVX currently has the higher Sharpe Ratio (2.49 vs 1.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DFFVX и DISVX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор