PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFFVX с DFIVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DFFVX с DFIVX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA U.S. Targeted Value Portfolio (DFFVX) и DFA International Value Portfolio (DFIVX).

DFFVX управляется Dimensional. Фонд был запущен 23 февр. 2000 г.. DFIVX управляется Dimensional. Фонд был запущен 14 февр. 1994 г..

Доходность

Сравнение доходности DFFVX и DFIVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA U.S. Targeted Value Portfolio (DFFVX) и DFA International Value Portfolio (DFIVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DFFVX и DFIVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DFFVX
DFA U.S. Targeted Value Portfolio		5.44%9.53%9.34%19.37%-4.66%31.53%3.78%21.51%-15.79%9.20%
DFIVX
DFA International Value Portfolio		5.83%45.24%6.87%17.83%-3.51%18.57%-2.13%15.68%-17.49%26.08%

Доходность по периодам

С начала года, DFFVX показывает доходность 5.44%, что значительно ниже, чем у DFIVX с доходностью 5.83%. За последние 10 лет акции DFFVX уступали акциям DFIVX по среднегодовой доходности: 10.46% против 11.59% соответственно.

DFFVX

1 день
2.10%
1 месяц
-4.22%
С начала года
5.44%
6 месяцев
8.08%
1 год
23.93%
3 года*
14.30%
5 лет*
8.31%
10 лет*
10.46%

DFIVX

1 день
2.76%
1 месяц
-4.52%
С начала года
5.83%
6 месяцев
14.56%
1 год
38.11%
3 года*
22.18%
5 лет*
14.46%
10 лет*
11.59%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DFA U.S. Targeted Value Portfolio

DFA International Value Portfolio

Часто сравнивают с DFFVX:
DFFVX с DFSVXDFFVX с AVUVDFFVX с VISVXDFFVX с VBRDFFVX с VOODFFVX с VMVAXDFFVX с VEXRX
Часто сравнивают с DFIVX:
DFIVX с VXUSDFIVX с AVDVDFIVX с EFVDFIVX с DFVIXDFIVX с DFAXDFIVX с IDVODFIVX с DISVX

Сравнение комиссий DFFVX и DFIVX

DFFVX берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии DFIVX в 0.30%.

DFIVX
DFA International Value Portfolio
DFFVX
DFA U.S. Targeted Value Portfolio

Доходность на риск

DFFVX vs. DFIVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFFVX
Ранг доходности на риск DFFVX: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFFVX: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFFVX: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFFVX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFFVX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFFVX: 6363
Ранг коэф-та Мартина
DFIVX
Ранг доходности на риск DFIVX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFIVX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFIVX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFIVX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFIVX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFIVX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFFVX c DFIVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA U.S. Targeted Value Portfolio (DFFVX) и DFA International Value Portfolio (DFIVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFFVXDFIVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.08

2.31

-1.23

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.62

2.92

-1.30

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.46

-0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.66

3.08

-1.42

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.14

13.61

-7.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFFVX vs. DFIVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFFVX на текущий момент составляет 1.08, что ниже коэффициента Шарпа DFIVX равного 2.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFFVX и DFIVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFFVXDFIVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.08

2.31

-1.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.38

0.89

-0.51

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

0.64

-0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.38

+0.07

Корреляция

Корреляция между DFFVX и DFIVX составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFFVX и DFIVX

Дивидендная доходность DFFVX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.63%, что меньше доходности DFIVX в 3.98%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFFVX
DFA U.S. Targeted Value Portfolio		1.63%1.69%1.40%2.26%5.17%2.74%1.52%3.82%5.95%5.16%3.95%5.84%
DFIVX
DFA International Value Portfolio		3.98%4.21%3.94%4.40%3.78%4.37%2.42%3.70%6.60%2.85%3.36%3.45%

Просадки

Сравнение просадок DFFVX и DFIVX

Максимальная просадка DFFVX за все время составила -64.21%, примерно равная максимальной просадке DFIVX в -66.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFFVX и DFIVX.

Загрузка...

Показатели просадок

DFFVXDFIVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.21%

-66.61%

+2.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.71%

-11.99%

-2.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.09%

-25.29%

-0.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.75%

-48.11%

-2.64%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.13%

-5.92%

-0.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.76%

-12.30%

+2.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.98%

2.72%

+1.26%

Волатильность

Сравнение волатильности DFFVX и DFIVX

Текущая волатильность для DFA U.S. Targeted Value Portfolio (DFFVX) составляет 5.40%, в то время как у DFA International Value Portfolio (DFIVX) волатильность равна 6.92%. Это указывает на то, что DFFVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFIVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DFFVXDFIVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.40%

6.92%

-1.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.36%

10.68%

+1.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.64%

16.67%

+5.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.71%

16.27%

+5.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.68%

18.07%

+5.61%