Сравнение DFFVX с DFIVX
DFFVX (DFA U.S. Targeted Value Portfolio) and DFIVX (DFA International Value Portfolio) are both mutual funds - DFFVX is a Small Cap Value Equities fund managed by Dimensional, while DFIVX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by Dimensional. Over the past 10 years, DFFVX returned 10.91%/yr vs 11.70%/yr for DFIVX. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DFFVX charges 0.29%/yr vs 0.30%/yr for DFIVX.
Доходность
Сравнение доходности DFFVX и DFIVX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DFFVX показывает доходность 14.84%, что значительно выше, чем у DFIVX с доходностью 12.87%. За последние 10 лет акции DFFVX уступали акциям DFIVX по среднегодовой доходности: 10.91% против 11.70% соответственно.
DFFVX
- 1 день
- 1.03%
- 1 месяц
- 0.48%
- С начала года
- 14.84%
- 6 месяцев
- 14.95%
- 1 год
- 33.63%
- 3 года*
- 18.30%
- 5 лет*
- 8.77%
- 10 лет*
- 10.91%
DFIVX
- 1 день
- 0.34%
- 1 месяц
- 0.62%
- С начала года
- 12.87%
- 6 месяцев
- 16.48%
- 1 год
- 36.94%
- 3 года*
- 24.55%
- 5 лет*
- 14.12%
- 10 лет*
- 11.70%
Сравнение доходности по годам DFFVX и DFIVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFFVX DFA U.S. Targeted Value Portfolio | 14.84% | 9.53% | 9.34% | 19.37% | -4.66% | 31.53% | 3.78% | 21.51% | -15.79% | 9.20% |
DFIVX DFA International Value Portfolio | 12.87% | 45.24% | 6.87% | 17.83% | -3.51% | 18.57% | -2.13% | 15.68% | -17.49% | 26.08% |
Correlation
The correlation between DFFVX and DFIVX is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.65 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.66 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.73 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.74 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 февр. 2000 г. | 0.70 |
The correlation between DFFVX and DFIVX has been stable across timeframes, ranging from 0.65 to 0.74 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DFFVX vs. DFIVX — Ранг доходности на риск
DFFVX
DFIVX
Сравнение DFFVX c DFIVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA U.S. Targeted Value Portfolio (DFFVX) и DFA International Value Portfolio (DFIVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFFVX | DFIVX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.72 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.70 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.48 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.46 | 3.89 | -0.43 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.22 | 15.30 | -4.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFFVX | DFIVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.98 | 2.69 | -0.72 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 | 0.87 | -0.46 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | 0.65 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.39 | +0.08 |
Просадки
Сравнение просадок DFFVX и DFIVX
Максимальная просадка DFFVX за все время составила -64.21%, примерно равная максимальной просадке DFIVX в -66.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFFVX и DFIVX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DFFVX | DFIVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.21% | -66.61% | +2.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.70% | -9.58% | -0.12% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.09% | -14.39% | -11.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.09% | -25.29% | -0.80% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -50.75% | -48.11% | -2.64% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.40% | +0.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.71% | -12.24% | +2.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.98% | 2.43% | +0.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFFVX и DFIVX
DFA U.S. Targeted Value Portfolio (DFFVX) имеет более высокую волатильность в 4.07% по сравнению с DFA International Value Portfolio (DFIVX) с волатильностью 3.68%. Это указывает на то, что DFFVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFIVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DFFVX | DFIVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.07% | 3.68% | +0.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.11% | 10.92% | +0.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.99% | 13.82% | +3.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.55% | 16.29% | +5.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.67% | 18.01% | +5.66% |
Сравнение комиссий DFFVX и DFIVX
DFFVX берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии DFIVX в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFFVX и DFIVX
Дивидендная доходность DFFVX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.50%, что меньше доходности DFIVX в 3.73%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFFVX DFA U.S. Targeted Value Portfolio | 1.50% | 1.69% | 1.40% | 2.26% | 5.17% | 2.74% | 1.52% | 3.82% | 5.95% | 5.16% | 3.95% | 5.84% |
DFIVX DFA International Value Portfolio | 3.73% | 4.21% | 3.94% | 4.40% | 3.78% | 4.37% | 2.42% | 3.70% | 6.60% | 2.85% | 3.36% | 3.45% |
Часто задаваемые вопросы
DFFVX and DFIVX have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DFFVX has higher volatility (4.07%) compared to DFIVX (3.68%). In terms of maximum drawdown, DFFVX dropped -64.21% vs DFIVX's -66.61%.
DFIVX currently has the higher Sharpe Ratio (2.69 vs 1.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DFFVX и DFIVX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор