PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFFVX с DFEOX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DFFVX с DFEOX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA U.S. Targeted Value Portfolio (DFFVX) и DFA US Core Equity 1 Portfolio I (DFEOX).

DFFVX управляется Dimensional. Фонд был запущен 23 февр. 2000 г.. DFEOX управляется Dimensional. Фонд был запущен 15 сент. 2005 г..

Доходность

Сравнение доходности DFFVX и DFEOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA U.S. Targeted Value Portfolio (DFFVX) и DFA US Core Equity 1 Portfolio I (DFEOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DFFVX и DFEOX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DFFVX
DFA U.S. Targeted Value Portfolio		5.44%9.53%9.34%19.37%-4.66%31.53%3.78%21.51%-15.79%9.20%
DFEOX
DFA US Core Equity 1 Portfolio I		-1.72%16.00%21.35%22.97%-14.99%27.51%16.44%30.20%-7.81%20.26%

Доходность по периодам

С начала года, DFFVX показывает доходность 5.44%, что значительно выше, чем у DFEOX с доходностью -1.72%. За последние 10 лет акции DFFVX уступали акциям DFEOX по среднегодовой доходности: 10.46% против 13.25% соответственно.

DFFVX

1 день
2.10%
1 месяц
-4.22%
С начала года
5.44%
6 месяцев
8.08%
1 год
23.93%
3 года*
14.30%
5 лет*
8.31%
10 лет*
10.46%

DFEOX

1 день
2.75%
1 месяц
-4.90%
С начала года
-1.72%
6 месяцев
0.66%
1 год
18.51%
3 года*
17.18%
5 лет*
10.79%
10 лет*
13.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DFA U.S. Targeted Value Portfolio

DFA US Core Equity 1 Portfolio I

Часто сравнивают с DFFVX:
DFFVX с DFSVXDFFVX с AVUVDFFVX с VISVXDFFVX с VBRDFFVX с VOODFFVX с VMVAXDFFVX с VEXRX
Часто сравнивают с DFEOX:
DFEOX с DFQTXDFEOX с DFACDFEOX с VOODFEOX с DFIEXDFEOX с DFUSXDFEOX с VTIDFEOX с VTCLX

Сравнение комиссий DFFVX и DFEOX

DFFVX берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии DFEOX в 0.14%.

DFFVX
DFA U.S. Targeted Value Portfolio
DFEOX
DFA US Core Equity 1 Portfolio I

Доходность на риск

DFFVX vs. DFEOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFFVX
Ранг доходности на риск DFFVX: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFFVX: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFFVX: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFFVX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFFVX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFFVX: 6363
Ранг коэф-та Мартина
DFEOX
Ранг доходности на риск DFEOX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFEOX: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFEOX: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFEOX: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFEOX: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFEOX: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFFVX c DFEOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA U.S. Targeted Value Portfolio (DFFVX) и DFA US Core Equity 1 Portfolio I (DFEOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFFVXDFEOXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.08

1.07

+0.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.62

1.61

+0.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.24

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.66

1.33

+0.33

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.14

6.41

-0.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFFVX vs. DFEOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFFVX на текущий момент составляет 1.08, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DFEOX равному 1.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFFVX и DFEOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFFVXDFEOXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.08

1.07

+0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.38

0.64

-0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

0.74

-0.30

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.51

-0.06

Корреляция

Корреляция между DFFVX и DFEOX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFFVX и DFEOX

Дивидендная доходность DFFVX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.63%, что больше доходности DFEOX в 1.09%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFFVX
DFA U.S. Targeted Value Portfolio		1.63%1.69%1.40%2.26%5.17%2.74%1.52%3.82%5.95%5.16%3.95%5.84%
DFEOX
DFA US Core Equity 1 Portfolio I		1.09%1.06%1.13%1.43%4.08%3.69%1.36%3.02%2.37%1.61%1.61%2.98%

Просадки

Сравнение просадок DFFVX и DFEOX

Максимальная просадка DFFVX за все время составила -64.21%, что больше максимальной просадки DFEOX в -56.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFFVX и DFEOX.

Загрузка...

Показатели просадок

DFFVXDFEOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.21%

-56.77%

-7.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.71%

-12.58%

-2.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.09%

-22.86%

-3.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.75%

-36.55%

-14.20%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.13%

-5.76%

-0.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.76%

-7.24%

-2.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.98%

2.63%

+1.35%

Волатильность

Сравнение волатильности DFFVX и DFEOX

DFA U.S. Targeted Value Portfolio (DFFVX) и DFA US Core Equity 1 Portfolio I (DFEOX) имеют волатильность 5.40% и 5.19% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DFFVXDFEOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.40%

5.19%

+0.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.36%

8.89%

+3.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.64%

18.03%

+4.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.71%

16.92%

+4.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.68%

18.00%

+5.68%