Сравнение DFFVX с AVALX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA U.S. Targeted Value Portfolio (DFFVX) и Aegis Value Fund (AVALX).
DFFVX управляется Dimensional. Фонд был запущен 23 февр. 2000 г.. AVALX управляется Aegis. Фонд был запущен 15 мая 1998 г..
Доходность
Сравнение доходности DFFVX и AVALX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFFVX и AVALX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFFVX DFA U.S. Targeted Value Portfolio | 5.44% | 9.53% | 9.34% | 19.37% | -4.66% | 31.53% | 3.78% | 21.51% | -15.79% | 9.20% |
AVALX Aegis Value Fund | 16.31% | 67.06% | 8.29% | 13.11% | 10.50% | 37.67% | 18.89% | 25.67% | -16.95% | 17.37% |
Доходность по периодам
С начала года, DFFVX показывает доходность 5.44%, что значительно ниже, чем у AVALX с доходностью 16.31%. За последние 10 лет акции DFFVX уступали акциям AVALX по среднегодовой доходности: 10.46% против 21.84% соответственно.
DFFVX
- 1 день
- 2.10%
- 1 месяц
- -4.22%
- С начала года
- 5.44%
- 6 месяцев
- 8.08%
- 1 год
- 23.93%
- 3 года*
- 14.30%
- 5 лет*
- 8.31%
- 10 лет*
- 10.46%
AVALX
- 1 день
- 2.45%
- 1 месяц
- -3.79%
- С начала года
- 16.31%
- 6 месяцев
- 27.20%
- 1 год
- 72.73%
- 3 года*
- 29.90%
- 5 лет*
- 25.51%
- 10 лет*
- 21.84%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFFVX и AVALX
DFFVX берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии AVALX в 1.50%.
Доходность на риск
DFFVX vs. AVALX — Ранг доходности на риск
DFFVX
AVALX
Сравнение DFFVX c AVALX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA U.S. Targeted Value Portfolio (DFFVX) и Aegis Value Fund (AVALX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFFVX | AVALX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.08 | 3.51 | -2.43 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.62 | 4.14 | -2.52 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.63 | -0.40 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.66 | 5.65 | -3.99 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.14 | 27.42 | -21.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFFVX | AVALX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.08 | 3.51 | -2.43 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 | 1.13 | -0.75 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 | 0.98 | -0.54 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.53 | -0.07 |
Корреляция
Корреляция между DFFVX и AVALX составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFFVX и AVALX
Дивидендная доходность DFFVX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.63%, что меньше доходности AVALX в 2.01%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFFVX DFA U.S. Targeted Value Portfolio | 1.63% | 1.69% | 1.40% | 2.26% | 5.17% | 2.74% | 1.52% | 3.82% | 5.95% | 5.16% | 3.95% | 5.84% |
AVALX Aegis Value Fund | 2.01% | 2.34% | 7.07% | 2.23% | 0.16% | 0.00% | 6.62% | 2.36% | 6.18% | 0.00% | 1.45% | 0.04% |
Просадки
Сравнение просадок DFFVX и AVALX
Максимальная просадка DFFVX за все время составила -64.21%, что меньше максимальной просадки AVALX в -73.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFFVX и AVALX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFFVX | AVALX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.21% | -73.72% | +9.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.71% | -13.02% | -1.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.09% | -32.00% | +5.91% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -50.75% | -48.34% | -2.41% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.13% | -3.79% | -2.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.76% | -11.01% | +1.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.98% | 2.68% | +1.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFFVX и AVALX
Текущая волатильность для DFA U.S. Targeted Value Portfolio (DFFVX) составляет 5.40%, в то время как у Aegis Value Fund (AVALX) волатильность равна 5.77%. Это указывает на то, что DFFVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVALX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFFVX | AVALX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.40% | 5.77% | -0.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.36% | 14.37% | -2.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.64% | 21.22% | +1.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.71% | 22.62% | -0.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.68% | 22.33% | +1.35% |