Сравнение DFEVX с DFFVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Emerging Markets Value Portfolio (DFEVX) и DFA U.S. Targeted Value Portfolio (DFFVX).
DFEVX управляется Dimensional. Фонд был запущен 31 мар. 1998 г.. DFFVX управляется Dimensional. Фонд был запущен 23 февр. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности DFEVX и DFFVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFEVX и DFFVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFEVX DFA Emerging Markets Value Portfolio | 3.66% | 29.50% | 6.17% | 16.50% | -10.77% | 12.42% | 2.73% | 9.64% | -11.92% | 33.77% |
DFFVX DFA U.S. Targeted Value Portfolio | 5.44% | 9.53% | 9.34% | 19.37% | -4.66% | 31.53% | 3.78% | 21.51% | -15.79% | 9.20% |
Доходность по периодам
С начала года, DFEVX показывает доходность 3.66%, что значительно ниже, чем у DFFVX с доходностью 5.44%. За последние 10 лет акции DFEVX уступали акциям DFFVX по среднегодовой доходности: 9.34% против 10.46% соответственно.
DFEVX
- 1 день
- 1.64%
- 1 месяц
- -8.36%
- С начала года
- 3.66%
- 6 месяцев
- 8.12%
- 1 год
- 29.43%
- 3 года*
- 16.97%
- 5 лет*
- 8.84%
- 10 лет*
- 9.34%
DFFVX
- 1 день
- 2.10%
- 1 месяц
- -4.22%
- С начала года
- 5.44%
- 6 месяцев
- 8.08%
- 1 год
- 23.93%
- 3 года*
- 14.30%
- 5 лет*
- 8.31%
- 10 лет*
- 10.46%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFEVX и DFFVX
DFEVX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии DFFVX в 0.29%.
Доходность на риск
DFEVX vs. DFFVX — Ранг доходности на риск
DFEVX
DFFVX
Сравнение DFEVX c DFFVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Emerging Markets Value Portfolio (DFEVX) и DFA U.S. Targeted Value Portfolio (DFFVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFEVX | DFFVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.09 | 1.08 | +1.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.63 | 1.62 | +1.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.22 | +0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.56 | 1.66 | +0.90 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.58 | 6.14 | +3.45 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFEVX | DFFVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.09 | 1.08 | +1.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 | 0.38 | +0.27 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 | 0.44 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.46 | +0.03 |
Корреляция
Корреляция между DFEVX и DFFVX составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFEVX и DFFVX
Дивидендная доходность DFEVX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.62%, что больше доходности DFFVX в 1.63%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFEVX DFA Emerging Markets Value Portfolio | 3.62% | 3.80% | 4.68% | 4.39% | 4.44% | 3.82% | 2.47% | 2.47% | 2.49% | 2.45% | 1.99% | 2.55% |
DFFVX DFA U.S. Targeted Value Portfolio | 1.63% | 1.69% | 1.40% | 2.26% | 5.17% | 2.74% | 1.52% | 3.82% | 5.95% | 5.16% | 3.95% | 5.84% |
Просадки
Сравнение просадок DFEVX и DFFVX
Максимальная просадка DFEVX за все время составила -67.59%, что больше максимальной просадки DFFVX в -64.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFEVX и DFFVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFEVX | DFFVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.59% | -64.21% | -3.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.47% | -14.71% | +3.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.52% | -26.09% | +2.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.53% | -50.75% | +3.22% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.90% | -6.13% | -3.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.58% | -9.76% | -6.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.06% | 3.98% | -0.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFEVX и DFFVX
DFA Emerging Markets Value Portfolio (DFEVX) имеет более высокую волатильность в 6.70% по сравнению с DFA U.S. Targeted Value Portfolio (DFFVX) с волатильностью 5.40%. Это указывает на то, что DFEVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFFVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFEVX | DFFVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.70% | 5.40% | +1.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.28% | 12.36% | -2.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.51% | 22.64% | -8.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.67% | 21.71% | -8.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.48% | 23.68% | -8.20% |