Сравнение DFEVX с AVES
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Emerging Markets Value Portfolio (DFEVX) и Avantis Emerging Markets Value ETF (AVES).
DFEVX управляется Dimensional Fund Advisors LP. Фонд был запущен 31 мар. 1998 г.. AVES - это активно управляемый фонд от American Century Investments. Фонд был запущен 28 сент. 2021 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DFEVX или AVES.
Корреляция
Корреляция между DFEVX и AVES составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности DFEVX и AVES
Основные характеристики
DFEVX:
0.59
AVES:
0.20
DFEVX:
0.86
AVES:
0.38
DFEVX:
1.11
AVES:
1.05
DFEVX:
0.61
AVES:
0.23
DFEVX:
1.51
AVES:
0.54
DFEVX:
4.84%
AVES:
5.62%
DFEVX:
12.36%
AVES:
14.84%
DFEVX:
-72.12%
AVES:
-27.40%
DFEVX:
-7.77%
AVES:
-10.70%
Доходность по периодам
С начала года, DFEVX показывает доходность 1.27%, что значительно выше, чем у AVES с доходностью -0.35%.
DFEVX
1.27%
0.46%
-2.14%
5.76%
7.78%
5.04%
AVES
-0.35%
-0.20%
-4.36%
1.24%
N/A
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFEVX и AVES
DFEVX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии AVES в 0.36%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности DFEVX и AVES
DFEVX
AVES
Сравнение DFEVX c AVES - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Emerging Markets Value Portfolio (DFEVX) и Avantis Emerging Markets Value ETF (AVES). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFEVX и AVES
Дивидендная доходность DFEVX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.62%, что больше доходности AVES в 4.10%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFEVX DFA Emerging Markets Value Portfolio | 4.62% | 4.68% | 4.39% | 4.44% | 3.81% | 2.46% | 2.47% | 2.49% | 2.44% | 1.99% | 2.55% | 2.63% |
AVES Avantis Emerging Markets Value ETF | 4.10% | 4.09% | 3.96% | 3.70% | 0.62% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DFEVX и AVES
Максимальная просадка DFEVX за все время составила -72.12%, что больше максимальной просадки AVES в -27.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFEVX и AVES. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DFEVX и AVES
Текущая волатильность для DFA Emerging Markets Value Portfolio (DFEVX) составляет 3.22%, в то время как у Avantis Emerging Markets Value ETF (AVES) волатильность равна 3.43%. Это указывает на то, что DFEVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVES. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.