Сравнение DFEVX с AVES
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Emerging Markets Value Portfolio (DFEVX) и Avantis Emerging Markets Value ETF (AVES).
DFEVX управляется Dimensional Fund Advisors LP. Фонд был запущен 31 мар. 1998 г.. AVES - это активно управляемый фонд от American Century Investments. Фонд был запущен 28 сент. 2021 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DFEVX или AVES.
Доходность
Сравнение доходности DFEVX и AVES
Доходность по периодам
С начала года, DFEVX показывает доходность 7.95%, что значительно выше, чем у AVES с доходностью 6.89%.
DFEVX
7.95%
-4.45%
-2.06%
14.20%
6.53%
4.54%
AVES
6.89%
-5.33%
-2.82%
13.27%
N/A
N/A
Основные характеристики
| DFEVX | AVES | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.15 | 0.87 |
| Коэф-т Сортино | 1.58 | 1.28 |
| Коэф-т Омега | 1.21 | 1.16 |
| Коэф-т Кальмара | 1.68 | 1.35 |
| Коэф-т Мартина | 5.09 | 4.55 |
| Индекс Язвы | 2.82% | 2.97% |
| Дневная вол-ть | 12.55% | 15.48% |
| Макс. просадка | -67.59% | -27.40% |
| Текущая просадка | -7.40% | -8.35% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFEVX и AVES
DFEVX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии AVES в 0.36%.
Корреляция
Корреляция между DFEVX и AVES составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DFEVX c AVES - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Emerging Markets Value Portfolio (DFEVX) и Avantis Emerging Markets Value ETF (AVES). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFEVX и AVES
Дивидендная доходность DFEVX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.58%, что больше доходности AVES в 3.71%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFEVX DFA Emerging Markets Value Portfolio | 4.58% | 4.39% | 4.44% | 3.81% | 2.46% | 2.47% | 2.49% | 2.44% | 1.99% | 2.55% | 2.63% | 2.39% |
AVES Avantis Emerging Markets Value ETF | 3.71% | 3.96% | 3.70% | 0.62% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DFEVX и AVES
Максимальная просадка DFEVX за все время составила -67.59%, что больше максимальной просадки AVES в -27.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFEVX и AVES. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DFEVX и AVES
Текущая волатильность для DFA Emerging Markets Value Portfolio (DFEVX) составляет 3.92%, в то время как у Avantis Emerging Markets Value ETF (AVES) волатильность равна 5.01%. Это указывает на то, что DFEVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVES. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.