PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение DFEVX с AVES
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DFEVX с AVES

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Emerging Markets Value Portfolio (DFEVX) и Avantis Emerging Markets Value ETF (AVES).

DFEVX управляется Dimensional Fund Advisors LP. Фонд был запущен 31 мар. 1998 г.. AVES - это активно управляемый фонд от American Century Investments. Фонд был запущен 28 сент. 2021 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DFEVX или AVES.

Корреляция

Корреляция между DFEVX и AVES составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности DFEVX и AVES

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA Emerging Markets Value Portfolio (DFEVX) и Avantis Emerging Markets Value ETF (AVES). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.92%
6.25%
DFEVX
AVES

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DFEVX:

0.39

AVES:

0.25

Коэф-т Сортино

DFEVX:

0.62

AVES:

0.48

Коэф-т Омега

DFEVX:

1.08

AVES:

1.06

Коэф-т Кальмара

DFEVX:

0.36

AVES:

0.25

Коэф-т Мартина

DFEVX:

1.03

AVES:

0.68

Индекс Язвы

DFEVX:

5.71%

AVES:

6.71%

Дневная вол-ть

DFEVX:

14.91%

AVES:

17.97%

Макс. просадка

DFEVX:

-72.12%

AVES:

-27.40%

Текущая просадка

DFEVX:

-7.23%

AVES:

-8.32%

Доходность по периодам

С начала года, DFEVX показывает доходность 1.87%, что значительно ниже, чем у AVES с доходностью 2.32%.

DFEVX

С начала года

1.87%

1 месяц

-3.42%

6 месяцев

-2.65%

1 год

4.14%

5 лет

12.02%

10 лет

4.01%

AVES

С начала года

2.32%

1 месяц

-1.95%

6 месяцев

-3.65%

1 год

2.59%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий DFEVX и AVES

DFEVX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии AVES в 0.36%.

DFEVX
DFA Emerging Markets Value Portfolio
График комиссии DFEVX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
DFEVX: 0.45%
AVES
Avantis Emerging Markets Value ETF
График комиссии AVES с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
AVES: 0.36%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DFEVX и AVES

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
DFEVX
Ранг риск-скорректированной доходности DFEVX, с текущим значением в 4747
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DFEVX, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFEVX, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFEVX, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFEVX, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFEVX, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Мартина
AVES
Ранг риск-скорректированной доходности AVES, с текущим значением в 4040
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AVES, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVES, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVES, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVES, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVES, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DFEVX c AVES - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Emerging Markets Value Portfolio (DFEVX) и Avantis Emerging Markets Value ETF (AVES). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа DFEVX, с текущим значением в 0.39, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
DFEVX: 0.39
AVES: 0.25
Коэффициент Сортино DFEVX, с текущим значением в 0.62, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.00
DFEVX: 0.62
AVES: 0.48
Коэффициент Омега DFEVX, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
DFEVX: 1.08
AVES: 1.06
Коэффициент Кальмара DFEVX, с текущим значением в 0.36, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
DFEVX: 0.36
AVES: 0.25
Коэффициент Мартина DFEVX, с текущим значением в 1.03, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
DFEVX: 1.03
AVES: 0.68

Показатель коэффициента Шарпа DFEVX на текущий момент составляет 0.39, что выше коэффициента Шарпа AVES равного 0.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFEVX и AVES, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.39
0.25
DFEVX
AVES

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFEVX и AVES

Дивидендная доходность DFEVX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.66%, что больше доходности AVES в 4.00%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
DFEVX
DFA Emerging Markets Value Portfolio		4.66%4.68%4.39%4.44%3.82%2.47%3.28%2.49%2.45%1.99%2.54%2.60%
AVES
Avantis Emerging Markets Value ETF		4.00%4.09%3.96%3.70%0.62%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DFEVX и AVES

Максимальная просадка DFEVX за все время составила -72.12%, что больше максимальной просадки AVES в -27.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFEVX и AVES. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-7.23%
-8.32%
DFEVX
AVES

Волатильность

Сравнение волатильности DFEVX и AVES

Текущая волатильность для DFA Emerging Markets Value Portfolio (DFEVX) составляет 8.36%, в то время как у Avantis Emerging Markets Value ETF (AVES) волатильность равна 10.30%. Это указывает на то, что DFEVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVES. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
8.36%
10.30%
DFEVX
AVES