PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFEVX с ECOW
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DFEVX с ECOW

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Emerging Markets Value Portfolio (DFEVX) и Pacer Emerging Markets Cash Cows 100 ETF (ECOW).

DFEVX управляется Dimensional. Фонд был запущен 31 мар. 1998 г.. ECOW - это пассивный фонд от Pacer, который отслеживает доходность Pacer Emerging Markets Cash Cows 100 Index. Фонд был запущен 2 мая 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности DFEVX и ECOW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA Emerging Markets Value Portfolio (DFEVX) и Pacer Emerging Markets Cash Cows 100 ETF (ECOW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DFEVX и ECOW

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
DFEVX
DFA Emerging Markets Value Portfolio		3.66%29.50%6.17%16.50%-10.77%12.42%2.73%2.82%
ECOW
Pacer Emerging Markets Cash Cows 100 ETF		9.27%32.50%3.17%15.79%-19.28%7.47%-2.51%10.37%

Доходность по периодам

С начала года, DFEVX показывает доходность 3.66%, что значительно ниже, чем у ECOW с доходностью 9.27%.

DFEVX

1 день
1.64%
1 месяц
-8.36%
С начала года
3.66%
6 месяцев
8.12%
1 год
29.43%
3 года*
16.97%
5 лет*
8.84%
10 лет*
9.34%

ECOW

1 день
-0.02%
1 месяц
-2.79%
С начала года
9.27%
6 месяцев
13.41%
1 год
36.29%
3 года*
18.70%
5 лет*
6.92%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DFA Emerging Markets Value Portfolio

Pacer Emerging Markets Cash Cows 100 ETF

Часто сравнивают с DFEVX:
DFEVX с AVESDFEVX с DEMSXDFEVX с FNDEDFEVX с VWODFEVX с AVEMDFEVX с DESIXDFEVX с AVUV
Часто сравнивают с ECOW:
ECOW с EYLDECOW с MOTIECOW с EEMSECOW с FEDDXECOW с COWZECOW с DEMECOW с VOO

Сравнение комиссий DFEVX и ECOW

DFEVX берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии ECOW в 0.70%.

ECOW
Pacer Emerging Markets Cash Cows 100 ETF
DFEVX
DFA Emerging Markets Value Portfolio

Доходность на риск

DFEVX vs. ECOW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFEVX
Ранг доходности на риск DFEVX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFEVX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFEVX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFEVX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFEVX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFEVX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
ECOW
Ранг доходности на риск ECOW: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ECOW: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ECOW: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ECOW: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ECOW: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ECOW: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFEVX c ECOW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Emerging Markets Value Portfolio (DFEVX) и Pacer Emerging Markets Cash Cows 100 ETF (ECOW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFEVXECOWDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.09

2.20

-0.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.63

2.79

-0.15

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.40

1.44

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.56

2.87

-0.32

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.58

14.23

-4.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFEVX vs. ECOW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFEVX на текущий момент составляет 2.09, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ECOW равному 2.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFEVX и ECOW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFEVXECOWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.09

2.20

-0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

0.39

+0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.36

+0.13

Корреляция

Корреляция между DFEVX и ECOW составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFEVX и ECOW

Дивидендная доходность DFEVX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.62%, что меньше доходности ECOW в 4.76%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFEVX
DFA Emerging Markets Value Portfolio		3.62%3.80%4.68%4.39%4.44%3.82%2.47%2.47%2.49%2.45%1.99%2.55%
ECOW
Pacer Emerging Markets Cash Cows 100 ETF		4.76%5.20%7.35%5.46%7.50%4.39%3.35%8.08%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DFEVX и ECOW

Максимальная просадка DFEVX за все время составила -67.59%, что больше максимальной просадки ECOW в -40.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFEVX и ECOW.

Загрузка...

Показатели просадок

DFEVXECOWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.59%

-40.27%

-27.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.47%

-12.76%

+1.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.52%

-33.67%

+10.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.53%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.90%

-4.84%

-5.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.58%

-11.29%

-5.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.06%

2.64%

+0.42%

Волатильность

Сравнение волатильности DFEVX и ECOW

DFA Emerging Markets Value Portfolio (DFEVX) и Pacer Emerging Markets Cash Cows 100 ETF (ECOW) имеют волатильность 6.70% и 6.59% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DFEVXECOWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.70%

6.59%

+0.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.28%

11.24%

-0.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.51%

16.60%

-2.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.67%

17.66%

-3.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.48%

20.25%

-4.77%