Сравнение DFEVX с FNDE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Emerging Markets Value Portfolio (DFEVX) и Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF (FNDE).
DFEVX управляется Dimensional Fund Advisors LP. Фонд был запущен 31 мар. 1998 г.. FNDE - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Russell Fundamental Emerging Markets Large Company Index. Фонд был запущен 15 авг. 2013 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DFEVX или FNDE.
Доходность
Сравнение доходности DFEVX и FNDE
Доходность по периодам
С начала года, DFEVX показывает доходность 8.09%, что значительно ниже, чем у FNDE с доходностью 14.00%. За последние 10 лет акции DFEVX уступали акциям FNDE по среднегодовой доходности: 4.51% против 5.05% соответственно.
DFEVX
8.09%
-3.52%
-0.39%
13.74%
6.63%
4.51%
FNDE
14.00%
-4.33%
3.07%
19.31%
5.45%
5.05%
Основные характеристики
| DFEVX | FNDE | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.07 | 1.13 |
| Коэф-т Сортино | 1.48 | 1.66 |
| Коэф-т Омега | 1.20 | 1.21 |
| Коэф-т Кальмара | 1.57 | 1.30 |
| Коэф-т Мартина | 4.58 | 5.20 |
| Индекс Язвы | 2.93% | 3.64% |
| Дневная вол-ть | 12.49% | 16.80% |
| Макс. просадка | -67.59% | -43.55% |
| Текущая просадка | -7.28% | -9.57% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFEVX и FNDE
DFEVX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии FNDE в 0.39%.
Корреляция
Корреляция между DFEVX и FNDE составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DFEVX c FNDE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Emerging Markets Value Portfolio (DFEVX) и Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF (FNDE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFEVX и FNDE
Дивидендная доходность DFEVX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.58%, что больше доходности FNDE в 4.07%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFEVX DFA Emerging Markets Value Portfolio | 4.58% | 4.39% | 4.44% | 3.81% | 2.46% | 2.47% | 2.49% | 2.44% | 1.99% | 2.55% | 2.63% | 2.39% |
FNDE Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF | 4.07% | 4.74% | 5.59% | 4.31% | 2.49% | 3.47% | 3.05% | 2.05% | 1.65% | 2.02% | 1.36% | 0.51% |
Просадки
Сравнение просадок DFEVX и FNDE
Максимальная просадка DFEVX за все время составила -67.59%, что больше максимальной просадки FNDE в -43.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFEVX и FNDE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DFEVX и FNDE
Текущая волатильность для DFA Emerging Markets Value Portfolio (DFEVX) составляет 3.90%, в то время как у Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF (FNDE) волатильность равна 5.55%. Это указывает на то, что DFEVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FNDE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.