PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFEVX с FNDE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DFEVX с FNDE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Emerging Markets Value Portfolio (DFEVX) и Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF (FNDE).

DFEVX управляется Dimensional. Фонд был запущен 31 мар. 1998 г.. FNDE - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Russell Fundamental Emerging Markets Large Company Index. Фонд был запущен 15 авг. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности DFEVX и FNDE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA Emerging Markets Value Portfolio (DFEVX) и Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF (FNDE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DFEVX и FNDE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DFEVX
DFA Emerging Markets Value Portfolio		3.66%29.50%6.17%16.50%-10.77%12.42%2.73%9.64%-11.92%33.77%
FNDE
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF		5.77%29.46%12.10%14.99%-15.58%14.41%-2.77%19.75%-10.37%26.77%

Доходность по периодам

С начала года, DFEVX показывает доходность 3.66%, что значительно ниже, чем у FNDE с доходностью 5.77%. За последние 10 лет акции DFEVX уступали акциям FNDE по среднегодовой доходности: 9.34% против 10.20% соответственно.

DFEVX

1 день
1.64%
1 месяц
-8.36%
С начала года
3.66%
6 месяцев
8.12%
1 год
29.43%
3 года*
16.97%
5 лет*
8.84%
10 лет*
9.34%

FNDE

1 день
-0.31%
1 месяц
-4.39%
С начала года
5.77%
6 месяцев
8.85%
1 год
28.73%
3 года*
18.86%
5 лет*
9.45%
10 лет*
10.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DFA Emerging Markets Value Portfolio

Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF

Часто сравнивают с DFEVX:
DFEVX с AVESDFEVX с DEMSXDFEVX с VWODFEVX с AVEMDFEVX с DESIXDFEVX с AVUVDFEVX с ECOW
Часто сравнивают с FNDE:
FNDE с SCHEFNDE с VWOFNDE с AVEMFNDE с AVESFNDE с DEMFNDE с SCHFFNDE с VOO

Сравнение комиссий DFEVX и FNDE

DFEVX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии FNDE в 0.39%.

DFEVX
DFA Emerging Markets Value Portfolio
FNDE
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF

Доходность на риск

DFEVX vs. FNDE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFEVX
Ранг доходности на риск DFEVX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFEVX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFEVX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFEVX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFEVX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFEVX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
FNDE
Ранг доходности на риск FNDE: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNDE: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNDE: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNDE: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNDE: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNDE: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFEVX c FNDE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Emerging Markets Value Portfolio (DFEVX) и Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF (FNDE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFEVXFNDEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.09

1.62

+0.46

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.63

2.19

+0.44

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.40

1.33

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.56

2.12

+0.43

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.58

9.45

+0.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFEVX vs. FNDE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFEVX на текущий момент составляет 2.09, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FNDE равному 1.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFEVX и FNDE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFEVXFNDEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.09

1.62

+0.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

0.56

+0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

0.53

+0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.34

+0.14

Корреляция

Корреляция между DFEVX и FNDE составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFEVX и FNDE

Дивидендная доходность DFEVX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.62%, что меньше доходности FNDE в 3.96%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFEVX
DFA Emerging Markets Value Portfolio		3.62%3.80%4.68%4.39%4.44%3.82%2.47%2.47%2.49%2.45%1.99%2.55%
FNDE
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF		3.96%4.19%4.82%4.74%5.59%4.32%2.50%3.47%2.98%2.05%1.65%2.02%

Просадки

Сравнение просадок DFEVX и FNDE

Максимальная просадка DFEVX за все время составила -67.59%, что больше максимальной просадки FNDE в -43.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFEVX и FNDE.

Загрузка...

Показатели просадок

DFEVXFNDEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.59%

-43.55%

-24.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.47%

-13.67%

+2.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.52%

-29.44%

+5.92%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.53%

-39.93%

-7.60%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.90%

-6.70%

-3.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.58%

-11.84%

-4.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.06%

3.09%

-0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности DFEVX и FNDE

DFA Emerging Markets Value Portfolio (DFEVX) и Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF (FNDE) имеют волатильность 6.70% и 6.91% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DFEVXFNDEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.70%

6.91%

-0.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.28%

11.93%

-1.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.51%

17.79%

-3.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.67%

16.87%

-3.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.48%

19.41%

-3.93%