PortfoliosLab logo
Сравнение DFEVX с FNDE
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между DFEVX и FNDE составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности DFEVX и FNDE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA Emerging Markets Value Portfolio (DFEVX) и Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF (FNDE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

40.00%50.00%60.00%70.00%80.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
61.20%
71.68%
DFEVX
FNDE

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DFEVX:

0.45

FNDE:

0.70

Коэф-т Сортино

DFEVX:

0.69

FNDE:

1.11

Коэф-т Омега

DFEVX:

1.09

FNDE:

1.15

Коэф-т Кальмара

DFEVX:

0.41

FNDE:

0.77

Коэф-т Мартина

DFEVX:

1.17

FNDE:

2.11

Индекс Язвы

DFEVX:

5.69%

FNDE:

6.77%

Дневная вол-ть

DFEVX:

14.91%

FNDE:

20.31%

Макс. просадка

DFEVX:

-72.12%

FNDE:

-43.55%

Текущая просадка

DFEVX:

-6.77%

FNDE:

-7.94%

Доходность по периодам

С начала года, DFEVX показывает доходность 2.37%, что значительно ниже, чем у FNDE с доходностью 3.55%. За последние 10 лет акции DFEVX уступали акциям FNDE по среднегодовой доходности: 4.02% против 4.79% соответственно.


DFEVX

С начала года

2.37%

1 месяц

-2.86%

6 месяцев

-2.26%

1 год

5.97%

5 лет

12.54%

10 лет

4.02%

FNDE

С начала года

3.55%

1 месяц

-4.02%

6 месяцев

-1.87%

1 год

13.11%

5 лет

12.06%

10 лет

4.79%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий DFEVX и FNDE

DFEVX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии FNDE в 0.39%.


График комиссии DFEVX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
DFEVX: 0.45%
График комиссии FNDE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FNDE: 0.39%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DFEVX и FNDE

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

DFEVX
Ранг риск-скорректированной доходности DFEVX, с текущим значением в 5151
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DFEVX, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFEVX, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFEVX, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFEVX, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFEVX, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Мартина

FNDE
Ранг риск-скорректированной доходности FNDE, с текущим значением в 7070
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FNDE, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNDE, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNDE, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNDE, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNDE, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DFEVX c FNDE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Emerging Markets Value Portfolio (DFEVX) и Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF (FNDE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа DFEVX, с текущим значением в 0.45, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
DFEVX: 0.45
FNDE: 0.70
Коэффициент Сортино DFEVX, с текущим значением в 0.69, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
DFEVX: 0.69
FNDE: 1.11
Коэффициент Омега DFEVX, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
DFEVX: 1.09
FNDE: 1.15
Коэффициент Кальмара DFEVX, с текущим значением в 0.41, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
DFEVX: 0.41
FNDE: 0.77
Коэффициент Мартина DFEVX, с текущим значением в 1.17, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
DFEVX: 1.17
FNDE: 2.11

Показатель коэффициента Шарпа DFEVX на текущий момент составляет 0.45, что ниже коэффициента Шарпа FNDE равного 0.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFEVX и FNDE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.45
0.70
DFEVX
FNDE

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFEVX и FNDE

Дивидендная доходность DFEVX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.64%, что сопоставимо с доходностью FNDE в 4.65%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
DFEVX
DFA Emerging Markets Value Portfolio
4.64%4.68%4.39%4.44%3.81%2.46%2.47%2.49%2.44%1.99%2.55%2.63%
FNDE
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
4.65%4.82%4.74%5.59%4.31%2.49%3.47%3.05%2.05%1.65%2.02%1.36%

Просадки

Сравнение просадок DFEVX и FNDE

Максимальная просадка DFEVX за все время составила -72.12%, что больше максимальной просадки FNDE в -43.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFEVX и FNDE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-6.77%
-7.94%
DFEVX
FNDE

Волатильность

Сравнение волатильности DFEVX и FNDE

Текущая волатильность для DFA Emerging Markets Value Portfolio (DFEVX) составляет 8.35%, в то время как у Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF (FNDE) волатильность равна 11.38%. Это указывает на то, что DFEVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FNDE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
8.35%
11.38%
DFEVX
FNDE