PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение DFEVX с VWO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между DFEVX и VWO составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.00.9

Доходность

Сравнение доходности DFEVX и VWO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA Emerging Markets Value Portfolio (DFEVX) и Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-2.81%
4.59%
DFEVX
VWO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DFEVX:

0.64

VWO:

0.94

Коэф-т Сортино

DFEVX:

0.93

VWO:

1.39

Коэф-т Омега

DFEVX:

1.12

VWO:

1.18

Коэф-т Кальмара

DFEVX:

0.80

VWO:

0.59

Коэф-т Мартина

DFEVX:

2.23

VWO:

3.79

Индекс Язвы

DFEVX:

3.64%

VWO:

3.67%

Дневная вол-ть

DFEVX:

12.68%

VWO:

14.85%

Макс. просадка

DFEVX:

-67.59%

VWO:

-67.68%

Текущая просадка

DFEVX:

-9.55%

VWO:

-9.86%

Доходность по периодам

С начала года, DFEVX показывает доходность 5.44%, что значительно ниже, чем у VWO с доходностью 11.97%. За последние 10 лет акции DFEVX превзошли акции VWO по среднегодовой доходности: 4.84% против 4.11% соответственно.


DFEVX

С начала года

5.44%

1 месяц

-2.33%

6 месяцев

-2.84%

1 год

7.86%

5 лет

5.16%

10 лет

4.84%

VWO

С начала года

11.97%

1 месяц

0.56%

6 месяцев

4.28%

1 год

14.31%

5 лет

3.34%

10 лет

4.11%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий DFEVX и VWO

DFEVX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии VWO в 0.08%.


DFEVX
DFA Emerging Markets Value Portfolio
График комиссии DFEVX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.45%
График комиссии VWO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.08%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение DFEVX c VWO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Emerging Markets Value Portfolio (DFEVX) и Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа DFEVX, с текущим значением в 0.64, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.000.640.94
Коэффициент Сортино DFEVX, с текущим значением в 0.93, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.000.931.39
Коэффициент Омега DFEVX, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.501.121.18
Коэффициент Кальмара DFEVX, с текущим значением в 0.80, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.0014.000.800.59
Коэффициент Мартина DFEVX, с текущим значением в 2.23, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.002.233.79
DFEVX
VWO

Показатель коэффициента Шарпа DFEVX на текущий момент составляет 0.64, что ниже коэффициента Шарпа VWO равного 0.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFEVX и VWO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.64
0.94
DFEVX
VWO

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFEVX и VWO

Дивидендная доходность DFEVX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.90%, что меньше доходности VWO в 3.16%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
DFEVX
DFA Emerging Markets Value Portfolio
2.90%4.39%4.44%3.81%2.46%2.47%2.49%2.44%1.99%2.55%2.63%2.39%
VWO
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
3.16%3.52%4.11%2.63%1.91%3.24%2.88%2.30%2.52%3.26%2.86%2.73%

Просадки

Сравнение просадок DFEVX и VWO

Максимальная просадка DFEVX за все время составила -67.59%, примерно равная максимальной просадке VWO в -67.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFEVX и VWO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-9.55%
-9.86%
DFEVX
VWO

Волатильность

Сравнение волатильности DFEVX и VWO

Текущая волатильность для DFA Emerging Markets Value Portfolio (DFEVX) составляет 3.15%, в то время как у Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO) волатильность равна 4.31%. Это указывает на то, что DFEVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VWO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
3.15%
4.31%
DFEVX
VWO
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab