Сравнение DFEVX с VWO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Emerging Markets Value Portfolio (DFEVX) и Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO).
DFEVX управляется Dimensional Fund Advisors LP. Фонд был запущен 31 мар. 1998 г.. VWO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Emerging Index. Фонд был запущен 4 мар. 2005 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DFEVX или VWO.
Корреляция
Корреляция между DFEVX и VWO составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности DFEVX и VWO
Основные характеристики
DFEVX:
0.79
VWO:
1.02
DFEVX:
1.12
VWO:
1.52
DFEVX:
1.15
VWO:
1.19
DFEVX:
0.83
VWO:
0.68
DFEVX:
2.21
VWO:
3.33
DFEVX:
4.45%
VWO:
4.56%
DFEVX:
12.43%
VWO:
14.88%
DFEVX:
-72.12%
VWO:
-67.68%
DFEVX:
-8.20%
VWO:
-10.25%
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: DFEVX показывает доходность 0.80%, а VWO немного выше – 0.82%. За последние 10 лет акции DFEVX превзошли акции VWO по среднегодовой доходности: 4.76% против 3.73% соответственно.
DFEVX
0.80%
0.80%
0.51%
8.68%
6.94%
4.76%
VWO
0.82%
0.82%
5.84%
14.82%
4.30%
3.73%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFEVX и VWO
DFEVX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии VWO в 0.08%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности DFEVX и VWO
DFEVX
VWO
Сравнение DFEVX c VWO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Emerging Markets Value Portfolio (DFEVX) и Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFEVX и VWO
Дивидендная доходность DFEVX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.64%, что больше доходности VWO в 3.17%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFEVX DFA Emerging Markets Value Portfolio | 4.64% | 4.68% | 4.39% | 4.44% | 3.81% | 2.46% | 2.47% | 2.49% | 2.44% | 1.99% | 2.55% | 2.63% |
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | 3.17% | 3.20% | 3.52% | 4.11% | 2.63% | 1.91% | 3.24% | 2.88% | 2.30% | 2.52% | 3.26% | 2.86% |
Просадки
Сравнение просадок DFEVX и VWO
Максимальная просадка DFEVX за все время составила -72.12%, что больше максимальной просадки VWO в -67.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFEVX и VWO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DFEVX и VWO
Текущая волатильность для DFA Emerging Markets Value Portfolio (DFEVX) составляет 3.78%, в то время как у Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO) волатильность равна 4.03%. Это указывает на то, что DFEVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VWO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.