Сравнение DFEVX с VWO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Emerging Markets Value Portfolio (DFEVX) и Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO).
DFEVX управляется Dimensional Fund Advisors LP. Фонд был запущен 31 мар. 1998 г.. VWO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Emerging Index. Фонд был запущен 4 мар. 2005 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DFEVX или VWO.
Доходность
Сравнение доходности DFEVX и VWO
Доходность по периодам
С начала года, DFEVX показывает доходность 6.66%, что значительно ниже, чем у VWO с доходностью 10.63%. За последние 10 лет акции DFEVX превзошли акции VWO по среднегодовой доходности: 4.59% против 3.58% соответственно.
DFEVX
6.66%
-5.59%
-3.17%
12.83%
6.23%
4.59%
VWO
10.63%
-4.81%
1.20%
15.46%
4.26%
3.58%
Основные характеристики
| DFEVX | VWO | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.01 | 0.96 |
| Коэф-т Сортино | 1.40 | 1.44 |
| Коэф-т Омега | 1.18 | 1.18 |
| Коэф-т Кальмара | 1.47 | 0.61 |
| Коэф-т Мартина | 4.51 | 5.01 |
| Индекс Язвы | 2.78% | 2.85% |
| Дневная вол-ть | 12.48% | 14.79% |
| Макс. просадка | -67.59% | -67.68% |
| Текущая просадка | -8.50% | -10.94% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFEVX и VWO
DFEVX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии VWO в 0.08%.
Корреляция
Корреляция между DFEVX и VWO составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DFEVX c VWO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Emerging Markets Value Portfolio (DFEVX) и Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFEVX и VWO
Дивидендная доходность DFEVX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.64%, что больше доходности VWO в 2.68%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFEVX DFA Emerging Markets Value Portfolio | 4.64% | 4.39% | 4.44% | 3.81% | 2.46% | 2.47% | 2.49% | 2.44% | 1.99% | 2.55% | 2.63% | 2.39% |
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | 2.68% | 3.52% | 4.11% | 2.63% | 1.91% | 3.24% | 2.88% | 2.30% | 2.52% | 3.26% | 2.86% | 2.73% |
Просадки
Сравнение просадок DFEVX и VWO
Максимальная просадка DFEVX за все время составила -67.59%, примерно равная максимальной просадке VWO в -67.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFEVX и VWO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DFEVX и VWO
Текущая волатильность для DFA Emerging Markets Value Portfolio (DFEVX) составляет 3.82%, в то время как у Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO) волатильность равна 4.61%. Это указывает на то, что DFEVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VWO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.