PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение DFEVX с VWO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между DFEVX и VWO составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение DFEVX с VWO

Последнее обновление 26 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Emerging Markets Value Portfolio (DFEVX) и Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO).

DFEVX управляется Dimensional Fund Advisors LP. Фонд был запущен 31 мар. 1998 г.. VWO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Emerging Index. Фонд был запущен 4 мар. 2005 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DFEVX или VWO.

Доходность

Сравнение доходности DFEVX и VWO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA Emerging Markets Value Portfolio (DFEVX) и Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DFEVX:

0.43

VWO:

0.65

Коэф-т Сортино

DFEVX:

0.58

VWO:

0.95

Коэф-т Омега

DFEVX:

1.08

VWO:

1.12

Коэф-т Кальмара

DFEVX:

0.33

VWO:

0.56

Коэф-т Мартина

DFEVX:

0.93

VWO:

1.85

Индекс Язвы

DFEVX:

5.78%

VWO:

5.85%

Дневная вол-ть

DFEVX:

14.95%

VWO:

18.56%

Макс. просадка

DFEVX:

-72.12%

VWO:

-67.68%

Текущая просадка

DFEVX:

-0.91%

VWO:

-3.28%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: DFEVX показывает доходность 8.81%, а VWO немного ниже – 8.65%. За последние 10 лет акции DFEVX превзошли акции VWO по среднегодовой доходности: 5.05% против 4.00% соответственно.

DFEVX

С начала года

8.81%

1 месяц

6.81%

6 месяцев

7.00%

1 год

6.25%

3 года

8.88%

5 лет

13.27%

10 лет

5.05%

VWO

С начала года

8.65%

1 месяц

6.53%

6 месяцев

7.91%

1 год

11.63%

3 года

8.38%

5 лет

9.07%

10 лет

4.00%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DFA Emerging Markets Value Portfolio

Vanguard FTSE Emerging Markets ETF

Сравнение комиссий DFEVX и VWO

DFEVX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии VWO в 0.08%.

DFEVX
DFA Emerging Markets Value Portfolio
VWO
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DFEVX и VWO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
DFEVX
Ранг риск-скорректированной доходности DFEVX, с текущим значением в 3535
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DFEVX, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFEVX, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFEVX, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFEVX, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFEVX, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Мартина
VWO
Ранг риск-скорректированной доходности VWO, с текущим значением в 6262
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VWO, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWO, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWO, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWO, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWO, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DFEVX c VWO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Emerging Markets Value Portfolio (DFEVX) и Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа DFEVX на текущий момент составляет 0.43, что ниже коэффициента Шарпа VWO равного 0.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFEVX и VWO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFEVX и VWO

Дивидендная доходность DFEVX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.36%, что больше доходности VWO в 2.96%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
DFEVX
DFA Emerging Markets Value Portfolio		4.36%4.68%4.39%4.44%3.81%2.46%2.47%2.49%2.44%1.99%2.55%2.63%
VWO
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF		2.96%3.20%3.52%4.11%2.63%1.91%3.24%2.88%2.30%2.52%3.26%2.86%

Просадки

Сравнение просадок DFEVX и VWO

Максимальная просадка DFEVX за все время составила -72.12%, что больше максимальной просадки VWO в -67.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFEVX и VWO.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности DFEVX и VWO

Текущая волатильность для DFA Emerging Markets Value Portfolio (DFEVX) составляет 3.10%, в то время как у Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO) волатильность равна 3.94%. Это указывает на то, что DFEVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VWO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...