PortfoliosLab logo
Сравнение DFEVX с VWO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между DFEVX и VWO составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности DFEVX и VWO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA Emerging Markets Value Portfolio (DFEVX) и Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

120.00%140.00%160.00%180.00%200.00%220.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
146.34%
204.66%
DFEVX
VWO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DFEVX:

0.39

VWO:

0.62

Коэф-т Сортино

DFEVX:

0.62

VWO:

0.99

Коэф-т Омега

DFEVX:

1.08

VWO:

1.13

Коэф-т Кальмара

DFEVX:

0.36

VWO:

0.59

Коэф-т Мартина

DFEVX:

1.03

VWO:

1.96

Индекс Язвы

DFEVX:

5.71%

VWO:

5.80%

Дневная вол-ть

DFEVX:

14.91%

VWO:

18.50%

Макс. просадка

DFEVX:

-72.12%

VWO:

-67.68%

Текущая просадка

DFEVX:

-7.23%

VWO:

-9.21%

Доходность по периодам

С начала года, DFEVX показывает доходность 1.87%, что значительно ниже, чем у VWO с доходностью 1.99%. За последние 10 лет акции DFEVX превзошли акции VWO по среднегодовой доходности: 4.01% против 3.08% соответственно.


DFEVX

С начала года

1.87%

1 месяц

-3.42%

6 месяцев

-2.65%

1 год

4.14%

5 лет

12.02%

10 лет

4.01%

VWO

С начала года

1.99%

1 месяц

-2.65%

6 месяцев

-2.21%

1 год

9.44%

5 лет

7.94%

10 лет

3.08%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий DFEVX и VWO

DFEVX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии VWO в 0.08%.


График комиссии DFEVX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
DFEVX: 0.45%
График комиссии VWO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VWO: 0.08%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DFEVX и VWO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

DFEVX
Ранг риск-скорректированной доходности DFEVX, с текущим значением в 4747
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DFEVX, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFEVX, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFEVX, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFEVX, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFEVX, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Мартина

VWO
Ранг риск-скорректированной доходности VWO, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VWO, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWO, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWO, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWO, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWO, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DFEVX c VWO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Emerging Markets Value Portfolio (DFEVX) и Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа DFEVX, с текущим значением в 0.39, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
DFEVX: 0.39
VWO: 0.62
Коэффициент Сортино DFEVX, с текущим значением в 0.62, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.00
DFEVX: 0.62
VWO: 0.99
Коэффициент Омега DFEVX, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
DFEVX: 1.08
VWO: 1.13
Коэффициент Кальмара DFEVX, с текущим значением в 0.36, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
DFEVX: 0.36
VWO: 0.59
Коэффициент Мартина DFEVX, с текущим значением в 1.03, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
DFEVX: 1.03
VWO: 1.96

Показатель коэффициента Шарпа DFEVX на текущий момент составляет 0.39, что ниже коэффициента Шарпа VWO равного 0.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFEVX и VWO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.39
0.62
DFEVX
VWO

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFEVX и VWO

Дивидендная доходность DFEVX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.66%, что больше доходности VWO в 3.16%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
DFEVX
DFA Emerging Markets Value Portfolio
4.66%4.68%4.39%4.44%3.82%2.47%3.28%2.49%2.45%1.99%2.54%2.60%
VWO
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
3.16%3.20%3.52%4.11%2.63%1.91%3.24%2.88%2.30%2.52%3.26%2.86%

Просадки

Сравнение просадок DFEVX и VWO

Максимальная просадка DFEVX за все время составила -72.12%, что больше максимальной просадки VWO в -67.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFEVX и VWO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-7.23%
-9.21%
DFEVX
VWO

Волатильность

Сравнение волатильности DFEVX и VWO

Текущая волатильность для DFA Emerging Markets Value Portfolio (DFEVX) составляет 8.36%, в то время как у Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO) волатильность равна 11.02%. Это указывает на то, что DFEVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VWO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
8.36%
11.02%
DFEVX
VWO