Сравнение DFEVX с VWO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Emerging Markets Value Portfolio (DFEVX) и Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO).
DFEVX управляется Dimensional Fund Advisors LP. Фонд был запущен 31 мар. 1998 г.. VWO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Emerging Index. Фонд был запущен 4 мар. 2005 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DFEVX или VWO.
Корреляция
Корреляция между DFEVX и VWO составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности DFEVX и VWO
Основные характеристики
DFEVX:
0.56
VWO:
0.84
DFEVX:
0.82
VWO:
1.26
DFEVX:
1.11
VWO:
1.15
DFEVX:
0.58
VWO:
0.62
DFEVX:
1.43
VWO:
2.53
DFEVX:
4.86%
VWO:
4.90%
DFEVX:
12.33%
VWO:
14.81%
DFEVX:
-72.12%
VWO:
-67.68%
DFEVX:
-7.53%
VWO:
-9.68%
Доходность по периодам
С начала года, DFEVX показывает доходность 1.54%, что значительно выше, чем у VWO с доходностью 1.45%. За последние 10 лет акции DFEVX превзошли акции VWO по среднегодовой доходности: 5.06% против 4.11% соответственно.
DFEVX
1.54%
0.73%
-0.23%
6.14%
8.24%
5.06%
VWO
1.45%
0.63%
4.21%
11.39%
5.01%
4.11%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFEVX и VWO
DFEVX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии VWO в 0.08%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности DFEVX и VWO
DFEVX
VWO
Сравнение DFEVX c VWO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Emerging Markets Value Portfolio (DFEVX) и Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFEVX и VWO
Дивидендная доходность DFEVX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.61%, что больше доходности VWO в 3.15%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFEVX DFA Emerging Markets Value Portfolio | 4.61% | 4.68% | 4.39% | 4.44% | 3.81% | 2.46% | 2.47% | 2.49% | 2.44% | 1.99% | 2.55% | 2.63% |
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | 3.15% | 3.20% | 3.52% | 4.11% | 2.63% | 1.91% | 3.24% | 2.88% | 2.30% | 2.52% | 3.26% | 2.86% |
Просадки
Сравнение просадок DFEVX и VWO
Максимальная просадка DFEVX за все время составила -72.12%, что больше максимальной просадки VWO в -67.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFEVX и VWO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DFEVX и VWO
Текущая волатильность для DFA Emerging Markets Value Portfolio (DFEVX) составляет 3.20%, в то время как у Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO) волатильность равна 4.16%. Это указывает на то, что DFEVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VWO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.