PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение DFEVX с AVEM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между DFEVX и AVEM составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение DFEVX с AVEM

Последнее обновление 27 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Emerging Markets Value Portfolio (DFEVX) и Avantis Emerging Markets Equity ETF (AVEM).

DFEVX управляется Dimensional Fund Advisors LP. Фонд был запущен 31 мар. 1998 г.. AVEM - это пассивный фонд от American Century Investments, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets Index. Фонд был запущен 17 сент. 2019 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DFEVX или AVEM.

Доходность

Сравнение доходности DFEVX и AVEM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA Emerging Markets Value Portfolio (DFEVX) и Avantis Emerging Markets Equity ETF (AVEM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DFEVX:

0.43

AVEM:

0.47

Коэф-т Сортино

DFEVX:

0.58

AVEM:

0.70

Коэф-т Омега

DFEVX:

1.08

AVEM:

1.09

Коэф-т Кальмара

DFEVX:

0.33

AVEM:

0.44

Коэф-т Мартина

DFEVX:

0.93

AVEM:

1.29

Индекс Язвы

DFEVX:

5.78%

AVEM:

6.09%

Дневная вол-ть

DFEVX:

14.95%

AVEM:

19.45%

Макс. просадка

DFEVX:

-72.12%

AVEM:

-36.05%

Текущая просадка

DFEVX:

-0.91%

AVEM:

0.00%

Доходность по периодам

С начала года, DFEVX показывает доходность 8.81%, что значительно ниже, чем у AVEM с доходностью 10.29%.

DFEVX

С начала года

8.81%

1 месяц

6.81%

6 месяцев

6.28%

1 год

6.25%

3 года

8.88%

5 лет

13.27%

10 лет

5.05%

AVEM

С начала года

10.29%

1 месяц

7.80%

6 месяцев

8.28%

1 год

8.53%

3 года

9.33%

5 лет

11.49%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DFA Emerging Markets Value Portfolio

Avantis Emerging Markets Equity ETF

Сравнение комиссий DFEVX и AVEM

DFEVX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии AVEM в 0.33%.

DFEVX
DFA Emerging Markets Value Portfolio
AVEM
Avantis Emerging Markets Equity ETF
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DFEVX и AVEM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
DFEVX
Ранг риск-скорректированной доходности DFEVX, с текущим значением в 3636
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DFEVX, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFEVX, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFEVX, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFEVX, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFEVX, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Мартина
AVEM
Ранг риск-скорректированной доходности AVEM, с текущим значением в 4949
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AVEM, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVEM, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVEM, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVEM, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVEM, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DFEVX c AVEM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Emerging Markets Value Portfolio (DFEVX) и Avantis Emerging Markets Equity ETF (AVEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа DFEVX на текущий момент составляет 0.43, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AVEM равному 0.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFEVX и AVEM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFEVX и AVEM

Дивидендная доходность DFEVX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.36%, что больше доходности AVEM в 2.88%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
DFEVX
DFA Emerging Markets Value Portfolio		4.36%4.68%4.39%4.44%3.81%2.46%2.47%2.49%2.44%1.99%2.55%2.63%
AVEM
Avantis Emerging Markets Equity ETF		2.88%3.17%3.06%2.77%2.61%1.60%0.35%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DFEVX и AVEM

Максимальная просадка DFEVX за все время составила -72.12%, что больше максимальной просадки AVEM в -36.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFEVX и AVEM.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности DFEVX и AVEM

Текущая волатильность для DFA Emerging Markets Value Portfolio (DFEVX) составляет 3.10%, в то время как у Avantis Emerging Markets Equity ETF (AVEM) волатильность равна 4.09%. Это указывает на то, что DFEVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...