PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFEVX с AVEM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DFEVX с AVEM

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Emerging Markets Value Portfolio (DFEVX) и Avantis Emerging Markets Equity ETF (AVEM).

DFEVX управляется Dimensional. Фонд был запущен 31 мар. 1998 г.. AVEM - это пассивный фонд от American Century, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets Index. Фонд был запущен 17 сент. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности DFEVX и AVEM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA Emerging Markets Value Portfolio (DFEVX) и Avantis Emerging Markets Equity ETF (AVEM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DFEVX и AVEM

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
DFEVX
DFA Emerging Markets Value Portfolio		3.66%29.50%6.17%16.50%-10.77%12.42%2.73%8.79%
AVEM
Avantis Emerging Markets Equity ETF		5.61%34.48%7.49%15.30%-18.15%5.16%14.39%11.13%

Доходность по периодам

С начала года, DFEVX показывает доходность 3.66%, что значительно ниже, чем у AVEM с доходностью 5.61%.

DFEVX

1 день
1.64%
1 месяц
-8.36%
С начала года
3.66%
6 месяцев
8.12%
1 год
29.43%
3 года*
16.97%
5 лет*
8.84%
10 лет*
9.34%

AVEM

1 день
0.87%
1 месяц
-6.89%
С начала года
5.61%
6 месяцев
8.99%
1 год
37.76%
3 года*
18.86%
5 лет*
7.16%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DFA Emerging Markets Value Portfolio

Avantis Emerging Markets Equity ETF

Часто сравнивают с DFEVX:
DFEVX с AVESDFEVX с DEMSXDFEVX с FNDEDFEVX с VWODFEVX с DESIXDFEVX с AVUVDFEVX с ECOW
Часто сравнивают с AVEM:
AVEM с AVESAVEM с VWOAVEM с EIMI.LAVEM с AVDEAVEM с VXUSAVEM с FNDEAVEM с DFAE

Сравнение комиссий DFEVX и AVEM

DFEVX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии AVEM в 0.33%.

DFEVX
DFA Emerging Markets Value Portfolio
AVEM
Avantis Emerging Markets Equity ETF

Доходность на риск

DFEVX vs. AVEM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFEVX
Ранг доходности на риск DFEVX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFEVX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFEVX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFEVX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFEVX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFEVX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
AVEM
Ранг доходности на риск AVEM: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVEM: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVEM: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVEM: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVEM: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVEM: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFEVX c AVEM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Emerging Markets Value Portfolio (DFEVX) и Avantis Emerging Markets Equity ETF (AVEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFEVXAVEMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.09

1.89

+0.19

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.63

2.49

+0.14

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.40

1.37

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.56

2.95

-0.39

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.58

11.45

-1.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFEVX vs. AVEM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFEVX на текущий момент составляет 2.09, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AVEM равному 1.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFEVX и AVEM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFEVXAVEMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.09

1.89

+0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

0.40

+0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.52

-0.04

Корреляция

Корреляция между DFEVX и AVEM составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFEVX и AVEM

Дивидендная доходность DFEVX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.62%, что больше доходности AVEM в 2.39%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFEVX
DFA Emerging Markets Value Portfolio		3.62%3.80%4.68%4.39%4.44%3.82%2.47%2.47%2.49%2.45%1.99%2.55%
AVEM
Avantis Emerging Markets Equity ETF		2.39%2.45%3.17%3.06%2.77%2.61%1.60%0.35%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DFEVX и AVEM

Максимальная просадка DFEVX за все время составила -67.59%, что больше максимальной просадки AVEM в -36.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFEVX и AVEM.

Загрузка...

Показатели просадок

DFEVXAVEMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.59%

-36.05%

-31.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.47%

-13.13%

+1.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.52%

-34.00%

+10.48%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.53%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.90%

-9.22%

-0.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.58%

-10.30%

-6.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.06%

3.39%

-0.33%

Волатильность

Сравнение волатильности DFEVX и AVEM

Текущая волатильность для DFA Emerging Markets Value Portfolio (DFEVX) составляет 6.70%, в то время как у Avantis Emerging Markets Equity ETF (AVEM) волатильность равна 9.24%. Это указывает на то, что DFEVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DFEVXAVEMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.70%

9.24%

-2.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.28%

14.73%

-4.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.51%

20.03%

-5.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.67%

17.87%

-4.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.48%

20.37%

-4.89%