Сравнение DFEVX с AVEM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Emerging Markets Value Portfolio (DFEVX) и Avantis Emerging Markets Equity ETF (AVEM).
DFEVX управляется Dimensional Fund Advisors LP. Фонд был запущен 31 мар. 1998 г.. AVEM - это пассивный фонд от American Century Investments, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets Index. Фонд был запущен 17 сент. 2019 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DFEVX или AVEM.
Доходность
Сравнение доходности DFEVX и AVEM
Доходность по периодам
С начала года, DFEVX показывает доходность 7.95%, что значительно ниже, чем у AVEM с доходностью 9.15%.
DFEVX
7.95%
-3.07%
-0.71%
13.60%
6.60%
4.52%
AVEM
9.15%
-4.03%
-0.08%
14.42%
5.90%
N/A
Основные характеристики
| DFEVX | AVEM | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.09 | 0.92 |
| Коэф-т Сортино | 1.50 | 1.35 |
| Коэф-т Омега | 1.20 | 1.17 |
| Коэф-т Кальмара | 1.59 | 0.79 |
| Коэф-т Мартина | 4.58 | 4.36 |
| Индекс Язвы | 2.97% | 3.31% |
| Дневная вол-ть | 12.49% | 15.71% |
| Макс. просадка | -67.59% | -36.05% |
| Текущая просадка | -7.40% | -7.80% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFEVX и AVEM
DFEVX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии AVEM в 0.33%.
Корреляция
Корреляция между DFEVX и AVEM составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DFEVX c AVEM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Emerging Markets Value Portfolio (DFEVX) и Avantis Emerging Markets Equity ETF (AVEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFEVX и AVEM
Дивидендная доходность DFEVX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.58%, что больше доходности AVEM в 2.80%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFEVX DFA Emerging Markets Value Portfolio | 4.58% | 4.39% | 4.44% | 3.81% | 2.46% | 2.47% | 2.49% | 2.44% | 1.99% | 2.55% | 2.63% | 2.39% |
AVEM Avantis Emerging Markets Equity ETF | 2.80% | 3.06% | 2.77% | 2.61% | 1.60% | 0.35% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DFEVX и AVEM
Максимальная просадка DFEVX за все время составила -67.59%, что больше максимальной просадки AVEM в -36.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFEVX и AVEM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DFEVX и AVEM
Текущая волатильность для DFA Emerging Markets Value Portfolio (DFEVX) составляет 3.90%, в то время как у Avantis Emerging Markets Equity ETF (AVEM) волатильность равна 4.81%. Это указывает на то, что DFEVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.