Сравнение DFEVX с AVEM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Emerging Markets Value Portfolio (DFEVX) и Avantis Emerging Markets Equity ETF (AVEM).
DFEVX управляется Dimensional Fund Advisors LP. Фонд был запущен 31 мар. 1998 г.. AVEM - это пассивный фонд от American Century Investments, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets Index. Фонд был запущен 17 сент. 2019 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DFEVX или AVEM.
Корреляция
Корреляция между DFEVX и AVEM составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности DFEVX и AVEM
Основные характеристики
DFEVX:
0.03
AVEM:
-0.08
DFEVX:
0.12
AVEM:
0.01
DFEVX:
1.02
AVEM:
1.00
DFEVX:
0.03
AVEM:
-0.10
DFEVX:
0.07
AVEM:
-0.25
DFEVX:
5.13%
AVEM:
5.44%
DFEVX:
13.63%
AVEM:
17.39%
DFEVX:
-72.12%
AVEM:
-36.05%
DFEVX:
-10.80%
AVEM:
-13.35%
Доходность по периодам
С начала года, DFEVX показывает доходность -2.05%, что значительно выше, чем у AVEM с доходностью -4.58%.
DFEVX
-2.05%
-6.04%
-10.45%
0.39%
13.16%
4.28%
AVEM
-4.58%
-8.23%
-12.85%
-0.97%
10.71%
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFEVX и AVEM
DFEVX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии AVEM в 0.33%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности DFEVX и AVEM
DFEVX
AVEM
Сравнение DFEVX c AVEM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Emerging Markets Value Portfolio (DFEVX) и Avantis Emerging Markets Equity ETF (AVEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFEVX и AVEM
Дивидендная доходность DFEVX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.85%, что больше доходности AVEM в 3.32%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFEVX DFA Emerging Markets Value Portfolio | 4.85% | 4.68% | 4.39% | 4.44% | 3.81% | 2.46% | 2.47% | 2.49% | 2.44% | 1.99% | 2.55% | 2.63% |
AVEM Avantis Emerging Markets Equity ETF | 3.32% | 3.17% | 3.06% | 2.77% | 2.61% | 1.60% | 0.35% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DFEVX и AVEM
Максимальная просадка DFEVX за все время составила -72.12%, что больше максимальной просадки AVEM в -36.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFEVX и AVEM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DFEVX и AVEM
Текущая волатильность для DFA Emerging Markets Value Portfolio (DFEVX) составляет 5.76%, в то время как у Avantis Emerging Markets Equity ETF (AVEM) волатильность равна 7.66%. Это указывает на то, что DFEVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.