PortfoliosLab logo
Сравнение DFEVX с AVEM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между DFEVX и AVEM составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности DFEVX и AVEM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA Emerging Markets Value Portfolio (DFEVX) и Avantis Emerging Markets Equity ETF (AVEM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

25.00%30.00%35.00%40.00%45.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
41.25%
38.79%
DFEVX
AVEM

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DFEVX:

0.39

AVEM:

0.40

Коэф-т Сортино

DFEVX:

0.62

AVEM:

0.69

Коэф-т Омега

DFEVX:

1.08

AVEM:

1.09

Коэф-т Кальмара

DFEVX:

0.36

AVEM:

0.43

Коэф-т Мартина

DFEVX:

1.03

AVEM:

1.29

Индекс Язвы

DFEVX:

5.71%

AVEM:

6.02%

Дневная вол-ть

DFEVX:

14.91%

AVEM:

19.35%

Макс. просадка

DFEVX:

-72.12%

AVEM:

-36.05%

Текущая просадка

DFEVX:

-7.23%

AVEM:

-7.10%

Доходность по периодам

С начала года, DFEVX показывает доходность 1.87%, что значительно ниже, чем у AVEM с доходностью 2.31%.


DFEVX

С начала года

1.87%

1 месяц

-3.42%

6 месяцев

-2.65%

1 год

4.14%

5 лет

12.02%

10 лет

4.01%

AVEM

С начала года

2.31%

1 месяц

-2.26%

6 месяцев

-2.93%

1 год

5.65%

5 лет

9.86%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий DFEVX и AVEM

DFEVX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии AVEM в 0.33%.


График комиссии DFEVX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
DFEVX: 0.45%
График комиссии AVEM с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
AVEM: 0.33%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DFEVX и AVEM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

DFEVX
Ранг риск-скорректированной доходности DFEVX, с текущим значением в 4747
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DFEVX, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFEVX, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFEVX, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFEVX, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFEVX, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Мартина

AVEM
Ранг риск-скорректированной доходности AVEM, с текущим значением в 5252
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AVEM, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVEM, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVEM, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVEM, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVEM, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DFEVX c AVEM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Emerging Markets Value Portfolio (DFEVX) и Avantis Emerging Markets Equity ETF (AVEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа DFEVX, с текущим значением в 0.39, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
DFEVX: 0.39
AVEM: 0.40
Коэффициент Сортино DFEVX, с текущим значением в 0.62, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.00
DFEVX: 0.62
AVEM: 0.69
Коэффициент Омега DFEVX, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
DFEVX: 1.08
AVEM: 1.09
Коэффициент Кальмара DFEVX, с текущим значением в 0.36, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
DFEVX: 0.36
AVEM: 0.43
Коэффициент Мартина DFEVX, с текущим значением в 1.03, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
DFEVX: 1.03
AVEM: 1.29

Показатель коэффициента Шарпа DFEVX на текущий момент составляет 0.39, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AVEM равному 0.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFEVX и AVEM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.39
0.40
DFEVX
AVEM

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFEVX и AVEM

Дивидендная доходность DFEVX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.66%, что больше доходности AVEM в 3.10%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
DFEVX
DFA Emerging Markets Value Portfolio
4.66%4.68%4.39%4.44%3.82%2.47%3.28%2.49%2.45%1.99%2.54%2.60%
AVEM
Avantis Emerging Markets Equity ETF
3.10%3.17%3.06%2.77%2.61%1.60%0.34%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DFEVX и AVEM

Максимальная просадка DFEVX за все время составила -72.12%, что больше максимальной просадки AVEM в -36.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFEVX и AVEM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-7.23%
-7.10%
DFEVX
AVEM

Волатильность

Сравнение волатильности DFEVX и AVEM

Текущая волатильность для DFA Emerging Markets Value Portfolio (DFEVX) составляет 8.36%, в то время как у Avantis Emerging Markets Equity ETF (AVEM) волатильность равна 11.40%. Это указывает на то, что DFEVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
8.36%
11.40%
DFEVX
AVEM