PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFEVX с DESIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DFEVX с DESIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Emerging Markets Value Portfolio (DFEVX) и DFA Emerging Markets Sustainability Core 1 Portfolio (DESIX).

DFEVX управляется Dimensional. Фонд был запущен 31 мар. 1998 г.. DESIX управляется Dimensional. Фонд был запущен 26 мар. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности DFEVX и DESIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA Emerging Markets Value Portfolio (DFEVX) и DFA Emerging Markets Sustainability Core 1 Portfolio (DESIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DFEVX и DESIX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
DFEVX
DFA Emerging Markets Value Portfolio		3.66%29.50%6.17%16.50%-10.77%12.42%2.73%9.64%-3.68%
DESIX
DFA Emerging Markets Sustainability Core 1 Portfolio		0.92%27.87%6.66%14.24%-18.07%24.59%14.05%16.69%-6.48%

Доходность по периодам

С начала года, DFEVX показывает доходность 3.66%, что значительно выше, чем у DESIX с доходностью 0.92%.

DFEVX

1 день
1.64%
1 месяц
-8.36%
С начала года
3.66%
6 месяцев
8.12%
1 год
29.43%
3 года*
16.97%
5 лет*
8.84%
10 лет*
9.34%

DESIX

1 день
2.25%
1 месяц
-8.74%
С начала года
0.92%
6 месяцев
1.82%
1 год
26.40%
3 года*
14.15%
5 лет*
8.71%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DFA Emerging Markets Value Portfolio

DFA Emerging Markets Sustainability Core 1 Portfolio

Часто сравнивают с DFEVX:
DFEVX с AVESDFEVX с DEMSXDFEVX с FNDEDFEVX с VWODFEVX с AVEMDFEVX с AVUVDFEVX с ECOW
Часто сравнивают с DESIX:
DESIX с FNDFDESIX с BADEXDESIX с BEMIXDESIX с SSKEXDESIX с GLLSXDESIX с COBYXDESIX с EAEMX

Сравнение комиссий DFEVX и DESIX

DFEVX берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии DESIX в 0.46%.

DESIX
DFA Emerging Markets Sustainability Core 1 Portfolio
DFEVX
DFA Emerging Markets Value Portfolio

Доходность на риск

DFEVX vs. DESIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFEVX
Ранг доходности на риск DFEVX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFEVX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFEVX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFEVX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFEVX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFEVX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
DESIX
Ранг доходности на риск DESIX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DESIX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DESIX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DESIX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DESIX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DESIX: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFEVX c DESIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Emerging Markets Value Portfolio (DFEVX) и DFA Emerging Markets Sustainability Core 1 Portfolio (DESIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFEVXDESIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.09

1.77

+0.32

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.63

2.31

+0.32

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.40

1.34

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.56

1.93

+0.62

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.58

7.24

+2.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFEVX vs. DESIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFEVX на текущий момент составляет 2.09, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DESIX равному 1.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFEVX и DESIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFEVXDESIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.09

1.77

+0.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

0.48

+0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.51

-0.02

Корреляция

Корреляция между DFEVX и DESIX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFEVX и DESIX

Дивидендная доходность DFEVX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.62%, что больше доходности DESIX в 2.61%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFEVX
DFA Emerging Markets Value Portfolio		3.62%3.80%4.68%4.39%4.44%3.82%2.47%2.47%2.49%2.45%1.99%2.55%
DESIX
DFA Emerging Markets Sustainability Core 1 Portfolio		2.61%2.63%2.79%2.85%2.51%22.49%1.38%1.99%1.21%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DFEVX и DESIX

Максимальная просадка DFEVX за все время составила -67.59%, что больше максимальной просадки DESIX в -36.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFEVX и DESIX.

Загрузка...

Показатели просадок

DFEVXDESIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.59%

-36.03%

-31.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.47%

-12.70%

+1.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.52%

-29.09%

+5.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.53%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.90%

-10.73%

+0.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.58%

-7.86%

-8.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.06%

3.39%

-0.33%

Волатильность

Сравнение волатильности DFEVX и DESIX

Текущая волатильность для DFA Emerging Markets Value Portfolio (DFEVX) составляет 6.70%, в то время как у DFA Emerging Markets Sustainability Core 1 Portfolio (DESIX) волатильность равна 7.81%. Это указывает на то, что DFEVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DESIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DFEVXDESIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.70%

7.81%

-1.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.28%

11.13%

-0.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.51%

15.63%

-1.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.67%

18.19%

-4.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.48%

18.53%

-3.05%