Сравнение DFEVX с DESIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Emerging Markets Value Portfolio (DFEVX) и DFA Emerging Markets Sustainability Core 1 Portfolio (DESIX).
DFEVX управляется Dimensional Fund Advisors LP. Фонд был запущен 31 мар. 1998 г.. DESIX управляется Dimensional Fund Advisors LP. Фонд был запущен 26 мар. 2018 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DFEVX или DESIX.
Доходность
Сравнение доходности DFEVX и DESIX
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: DFEVX показывает доходность 7.95%, а DESIX немного ниже – 7.64%.
DFEVX
7.95%
-3.07%
-0.71%
13.60%
6.60%
4.52%
DESIX
7.64%
-3.51%
0.91%
12.20%
4.25%
N/A
Основные характеристики
| DFEVX | DESIX | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.09 | 0.95 |
| Коэф-т Сортино | 1.50 | 1.36 |
| Коэф-т Омега | 1.20 | 1.17 |
| Коэф-т Кальмара | 1.59 | 0.63 |
| Коэф-т Мартина | 4.58 | 4.06 |
| Индекс Язвы | 2.97% | 3.01% |
| Дневная вол-ть | 12.49% | 12.91% |
| Макс. просадка | -67.59% | -36.73% |
| Текущая просадка | -7.40% | -7.99% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFEVX и DESIX
DFEVX берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии DESIX в 0.46%.
Корреляция
Корреляция между DFEVX и DESIX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DFEVX c DESIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Emerging Markets Value Portfolio (DFEVX) и DFA Emerging Markets Sustainability Core 1 Portfolio (DESIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFEVX и DESIX
Дивидендная доходность DFEVX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.58%, что больше доходности DESIX в 2.65%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFEVX DFA Emerging Markets Value Portfolio | 4.58% | 4.39% | 4.44% | 3.81% | 2.46% | 2.47% | 2.49% | 2.44% | 1.99% | 2.55% | 2.63% | 2.39% |
DESIX DFA Emerging Markets Sustainability Core 1 Portfolio | 2.65% | 2.84% | 2.52% | 1.99% | 1.39% | 1.99% | 1.20% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DFEVX и DESIX
Максимальная просадка DFEVX за все время составила -67.59%, что больше максимальной просадки DESIX в -36.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFEVX и DESIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DFEVX и DESIX
DFA Emerging Markets Value Portfolio (DFEVX) и DFA Emerging Markets Sustainability Core 1 Portfolio (DESIX) имеют волатильность 3.90% и 3.79% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.