PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение DFEVX с DESIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DFEVX с DESIX

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Emerging Markets Value Portfolio (DFEVX) и DFA Emerging Markets Sustainability Core 1 Portfolio (DESIX).

DFEVX управляется Dimensional Fund Advisors LP. Фонд был запущен 31 мар. 1998 г.. DESIX управляется Dimensional Fund Advisors LP. Фонд был запущен 26 мар. 2018 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DFEVX или DESIX.

Корреляция

Корреляция между DFEVX и DESIX составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности DFEVX и DESIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA Emerging Markets Value Portfolio (DFEVX) и DFA Emerging Markets Sustainability Core 1 Portfolio (DESIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
23.56%
11.23%
DFEVX
DESIX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DFEVX:

0.39

DESIX:

0.51

Коэф-т Сортино

DFEVX:

0.62

DESIX:

0.79

Коэф-т Омега

DFEVX:

1.08

DESIX:

1.10

Коэф-т Кальмара

DFEVX:

0.36

DESIX:

0.43

Коэф-т Мартина

DFEVX:

1.03

DESIX:

1.41

Индекс Язвы

DFEVX:

5.71%

DESIX:

5.65%

Дневная вол-ть

DFEVX:

14.91%

DESIX:

15.63%

Макс. просадка

DFEVX:

-72.12%

DESIX:

-36.73%

Текущая просадка

DFEVX:

-7.23%

DESIX:

-8.92%

Доходность по периодам

С начала года, DFEVX показывает доходность 1.87%, что значительно выше, чем у DESIX с доходностью 1.57%.

DFEVX

С начала года

1.87%

1 месяц

-3.42%

6 месяцев

-2.65%

1 год

4.14%

5 лет

12.02%

10 лет

4.01%

DESIX

С начала года

1.57%

1 месяц

-2.37%

6 месяцев

-2.40%

1 год

5.95%

5 лет

7.74%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий DFEVX и DESIX

DFEVX берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии DESIX в 0.46%.

DESIX
DFA Emerging Markets Sustainability Core 1 Portfolio
График комиссии DESIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
DESIX: 0.46%
DFEVX
DFA Emerging Markets Value Portfolio
График комиссии DFEVX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
DFEVX: 0.45%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DFEVX и DESIX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
DFEVX
Ранг риск-скорректированной доходности DFEVX, с текущим значением в 4747
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DFEVX, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFEVX, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFEVX, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFEVX, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFEVX, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Мартина
DESIX
Ранг риск-скорректированной доходности DESIX, с текущим значением в 5454
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DESIX, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DESIX, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DESIX, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DESIX, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DESIX, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DFEVX c DESIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Emerging Markets Value Portfolio (DFEVX) и DFA Emerging Markets Sustainability Core 1 Portfolio (DESIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа DFEVX, с текущим значением в 0.39, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
DFEVX: 0.39
DESIX: 0.51
Коэффициент Сортино DFEVX, с текущим значением в 0.62, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.00
DFEVX: 0.62
DESIX: 0.79
Коэффициент Омега DFEVX, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
DFEVX: 1.08
DESIX: 1.10
Коэффициент Кальмара DFEVX, с текущим значением в 0.36, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
DFEVX: 0.36
DESIX: 0.43
Коэффициент Мартина DFEVX, с текущим значением в 1.03, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
DFEVX: 1.03
DESIX: 1.41

Показатель коэффициента Шарпа DFEVX на текущий момент составляет 0.39, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DESIX равному 0.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFEVX и DESIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.39
0.51
DFEVX
DESIX

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFEVX и DESIX

Дивидендная доходность DFEVX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.66%, что больше доходности DESIX в 2.80%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
DFEVX
DFA Emerging Markets Value Portfolio		4.66%4.68%4.39%4.44%3.82%2.47%3.28%2.49%2.45%1.99%2.54%2.60%
DESIX
DFA Emerging Markets Sustainability Core 1 Portfolio		2.80%2.79%2.84%2.52%1.99%1.39%1.99%1.20%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DFEVX и DESIX

Максимальная просадка DFEVX за все время составила -72.12%, что больше максимальной просадки DESIX в -36.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFEVX и DESIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-7.23%
-8.92%
DFEVX
DESIX

Волатильность

Сравнение волатильности DFEVX и DESIX

Текущая волатильность для DFA Emerging Markets Value Portfolio (DFEVX) составляет 8.36%, в то время как у DFA Emerging Markets Sustainability Core 1 Portfolio (DESIX) волатильность равна 8.80%. Это указывает на то, что DFEVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DESIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

2.00%4.00%6.00%8.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
8.36%
8.80%
DFEVX
DESIX