PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение DFEVX с DESIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между DFEVX и DESIX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.00.9

Доходность

Сравнение доходности DFEVX и DESIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA Emerging Markets Value Portfolio (DFEVX) и DFA Emerging Markets Sustainability Core 1 Portfolio (DESIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-2.84%
0.07%
DFEVX
DESIX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DFEVX:

0.64

DESIX:

0.71

Коэф-т Сортино

DFEVX:

0.93

DESIX:

1.05

Коэф-т Омега

DFEVX:

1.12

DESIX:

1.13

Коэф-т Кальмара

DFEVX:

0.80

DESIX:

0.47

Коэф-т Мартина

DFEVX:

2.23

DESIX:

2.53

Индекс Язвы

DFEVX:

3.64%

DESIX:

3.62%

Дневная вол-ть

DFEVX:

12.68%

DESIX:

12.89%

Макс. просадка

DFEVX:

-67.59%

DESIX:

-36.73%

Текущая просадка

DFEVX:

-9.55%

DESIX:

-8.66%

Доходность по периодам

С начала года, DFEVX показывает доходность 5.44%, что значительно ниже, чем у DESIX с доходностью 6.86%.


DFEVX

С начала года

5.44%

1 месяц

-2.33%

6 месяцев

-2.84%

1 год

7.86%

5 лет

5.16%

10 лет

4.84%

DESIX

С начала года

6.86%

1 месяц

-0.73%

6 месяцев

0.07%

1 год

9.39%

5 лет

3.05%

10 лет

N/A

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий DFEVX и DESIX

DFEVX берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии DESIX в 0.46%.


DESIX
DFA Emerging Markets Sustainability Core 1 Portfolio
График комиссии DESIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.46%
График комиссии DFEVX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.45%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение DFEVX c DESIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Emerging Markets Value Portfolio (DFEVX) и DFA Emerging Markets Sustainability Core 1 Portfolio (DESIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа DFEVX, с текущим значением в 0.64, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.000.640.71
Коэффициент Сортино DFEVX, с текущим значением в 0.93, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.000.931.05
Коэффициент Омега DFEVX, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.501.121.13
Коэффициент Кальмара DFEVX, с текущим значением в 0.80, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.000.800.47
Коэффициент Мартина DFEVX, с текущим значением в 2.23, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.002.232.53
DFEVX
DESIX

Показатель коэффициента Шарпа DFEVX на текущий момент составляет 0.64, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DESIX равному 0.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFEVX и DESIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.64
0.71
DFEVX
DESIX

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFEVX и DESIX

Дивидендная доходность DFEVX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.90%, что больше доходности DESIX в 1.65%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
DFEVX
DFA Emerging Markets Value Portfolio
2.90%4.39%4.44%3.81%2.46%2.47%2.49%2.44%1.99%2.55%2.63%2.39%
DESIX
DFA Emerging Markets Sustainability Core 1 Portfolio
1.65%2.84%2.52%1.99%1.39%1.99%1.20%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DFEVX и DESIX

Максимальная просадка DFEVX за все время составила -67.59%, что больше максимальной просадки DESIX в -36.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFEVX и DESIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-9.55%
-8.66%
DFEVX
DESIX

Волатильность

Сравнение волатильности DFEVX и DESIX

DFA Emerging Markets Value Portfolio (DFEVX) имеет более высокую волатильность в 3.15% по сравнению с DFA Emerging Markets Sustainability Core 1 Portfolio (DESIX) с волатильностью 2.56%. Это указывает на то, что DFEVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DESIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
3.15%
2.56%
DFEVX
DESIX
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab