Сравнение DFEQX с DFSVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Short-Term Extended Quality Portfolio (DFEQX) и DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I (DFSVX).
DFEQX управляется Dimensional. Фонд был запущен 4 мар. 2009 г.. DFSVX управляется Dimensional. Фонд был запущен 2 мар. 1993 г..
Доходность
Сравнение доходности DFEQX и DFSVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFEQX и DFSVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFEQX DFA Short-Term Extended Quality Portfolio | 0.38% | 4.27% | 5.50% | 5.44% | -5.18% | -0.60% | 2.24% | 4.51% | 1.34% | 1.51% |
DFSVX DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I | 6.83% | 8.37% | 9.58% | 19.02% | -3.57% | 39.97% | 2.24% | 18.15% | -15.13% | 6.82% |
Доходность по периодам
С начала года, DFEQX показывает доходность 0.38%, что значительно ниже, чем у DFSVX с доходностью 6.83%. За последние 10 лет акции DFEQX уступали акциям DFSVX по среднегодовой доходности: 1.91% против 10.84% соответственно.
DFEQX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -0.46%
- С начала года
- 0.38%
- 6 месяцев
- 1.41%
- 1 год
- 3.59%
- 3 года*
- 4.68%
- 5 лет*
- 1.91%
- 10 лет*
- 1.91%
DFSVX
- 1 день
- 2.04%
- 1 месяц
- -3.75%
- С начала года
- 6.83%
- 6 месяцев
- 9.84%
- 1 год
- 25.75%
- 3 года*
- 14.75%
- 5 лет*
- 9.70%
- 10 лет*
- 10.84%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFEQX и DFSVX
DFEQX берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии DFSVX в 0.30%.
Доходность на риск
DFEQX vs. DFSVX — Ранг доходности на риск
DFEQX
DFSVX
Сравнение DFEQX c DFSVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Short-Term Extended Quality Portfolio (DFEQX) и DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I (DFSVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFEQX | DFSVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 4.12 | 1.13 | +2.99 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 6.61 | 1.67 | +4.94 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.55 | 1.23 | +1.32 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.59 | 1.56 | +3.03 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 20.66 | 5.75 | +14.91 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFEQX | DFSVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.12 | 1.13 | +2.99 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.93 | 0.45 | +0.48 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.13 | 0.45 | +0.67 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.11 | 0.51 | +0.60 |
Корреляция
Корреляция между DFEQX и DFSVX составляет -0.10. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFEQX и DFSVX
Дивидендная доходность DFEQX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.94%, что больше доходности DFSVX в 1.63%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFEQX DFA Short-Term Extended Quality Portfolio | 3.94% | 3.62% | 4.40% | 3.34% | 1.78% | 1.05% | 0.47% | 2.18% | 3.14% | 1.51% | 1.59% | 1.72% |
DFSVX DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I | 1.63% | 1.69% | 1.47% | 3.67% | 6.77% | 10.40% | 1.96% | 2.83% | 7.54% | 5.18% | 4.18% | 5.29% |
Просадки
Сравнение просадок DFEQX и DFSVX
Максимальная просадка DFEQX за все время составила -8.40%, что меньше максимальной просадки DFSVX в -66.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFEQX и DFSVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFEQX | DFSVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.40% | -66.70% | +58.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.76% | -15.11% | +14.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -8.40% | -27.69% | +19.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -8.40% | -52.12% | +43.72% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.55% | -5.89% | +5.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.96% | -9.51% | +8.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.17% | 4.09% | -3.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFEQX и DFSVX
Текущая волатильность для DFA Short-Term Extended Quality Portfolio (DFEQX) составляет 0.46%, в то время как у DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I (DFSVX) волатильность равна 5.46%. Это указывает на то, что DFEQX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFSVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFEQX | DFSVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.46% | 5.46% | -5.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.66% | 12.88% | -12.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91% | 23.35% | -22.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.06% | 21.68% | -19.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.70% | 23.92% | -22.22% |