PortfoliosLab logo
DFA Short-Term Extended Quality Portfolio (DFEQX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о фонде

ISIN

US23320G5210

Дата выпуска

4 мар. 2009 г.

Категория

Short-Term Bond

Минимальные инвестиции

$0

Класс актива

Облигации

Комиссия

Комиссия DFEQX составляет 0.19%, что ниже среднего уровня по рынку.


График комиссии DFEQX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.19%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в DFA Short-Term Extended Quality Portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


-5.00%0.00%5.00%10.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember
2.29%
5.54%
DFEQX (DFA Short-Term Extended Quality Portfolio)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

DFA Short-Term Extended Quality Portfolio показал доход в 0.00% с начала года и 5.16% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность DFA Short-Term Extended Quality Portfolio составила 1.73%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.09%.


DFEQX

С начала года

0.00%

1 месяц

0.33%

6 месяцев

2.39%

1 год

5.16%

5 лет

1.31%

10 лет

1.73%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.00%

1 месяц

-2.50%

6 месяцев

6.76%

1 год

23.31%

5 лет

12.57%

10 лет

11.09%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью DFEQX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20240.49%0.29%0.54%0.39%0.47%0.40%0.62%0.47%0.54%0.41%0.10%5.16%
20231.19%-0.78%1.09%0.59%-0.00%-0.04%0.64%0.43%0.35%0.40%0.72%0.74%5.44%
2022-1.11%-0.56%-1.88%-1.15%0.58%-1.06%1.27%-1.15%-1.61%-0.21%1.54%0.10%-5.18%
20210.00%-0.09%-0.09%0.18%0.18%-0.09%0.45%-0.09%-0.41%-0.55%-0.04%-0.20%-0.74%
20200.39%0.17%-1.50%1.17%0.55%0.37%0.37%0.18%0.00%0.09%0.27%0.18%2.25%
20190.66%0.28%0.75%0.33%0.51%0.62%0.28%0.46%0.01%0.18%0.16%0.18%4.52%
2018-0.46%-0.19%0.19%-0.06%0.35%0.06%0.17%0.43%-0.03%-0.02%0.20%0.72%1.35%
20170.31%0.32%0.18%0.42%0.34%-0.02%0.42%0.27%-0.18%0.10%-0.26%-0.01%1.90%
20160.75%0.02%0.97%0.41%-0.13%0.98%0.25%-0.22%0.13%-0.12%-1.05%0.09%2.08%
20151.11%-0.34%0.32%0.13%0.01%-0.33%0.22%-0.15%0.59%-0.06%-0.02%-0.47%1.02%
20140.65%0.26%-0.24%0.31%0.49%-0.06%-0.17%0.30%-0.25%0.40%0.40%-0.48%1.63%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг DFEQX составляет 99, что ставит его в топ 1% среди mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности DFEQX, с текущим значением в 9999
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DFEQX, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFEQX, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFEQX, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFEQX, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFEQX, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для DFA Short-Term Extended Quality Portfolio (DFEQX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа DFEQX, с текущим значением в 7.36, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.007.361.84
Коэффициент Сортино DFEQX, с текущим значением в 17.33, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0017.332.48
Коэффициент Омега DFEQX, с текущим значением в 15.96, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.0015.961.34
Коэффициент Кальмара DFEQX, с текущим значением в 3.71, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.003.712.75
Коэффициент Мартина DFEQX, с текущим значением в 157.35, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00157.3511.85
DFEQX
^GSPC

DFA Short-Term Extended Quality Portfolio на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 7.36. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа2.004.006.008.0010.00AugustSeptemberOctoberNovemberDecember
7.36
1.84
DFEQX (DFA Short-Term Extended Quality Portfolio)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность DFA Short-Term Extended Quality Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.08%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.42 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.


0.50%1.00%1.50%2.00%2.50%3.00%$0.00$0.05$0.10$0.15$0.20$0.25$0.30$0.352014201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM2023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.42$0.34$0.18$0.10$0.05$0.24$0.33$0.20$0.19$0.17$0.17

Дивидендный доход

4.08%3.34%1.78%0.91%0.47%2.18%3.15%1.90%1.79%1.58%1.53%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для DFA Short-Term Extended Quality Portfolio. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.04$0.04$0.03$0.06$0.02$0.03$0.07$0.07$0.00$0.06$0.42
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.01$0.01$0.03$0.09$0.12$0.02$0.07$0.34
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.02$0.02$0.03$0.12$0.18
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.02$0.00$0.02$0.07$0.10
2020$0.00$0.01$0.01$0.02$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.02$0.05
2019$0.00$0.00$0.00$0.02$0.02$0.02$0.00$0.00$0.01$0.00$0.06$0.12$0.24
2018$0.00$0.00$0.00$0.01$0.02$0.04$0.02$0.02$0.01$0.02$0.01$0.20$0.33
2017$0.01$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.00$0.01$0.01$0.05$0.20
2016$0.02$0.01$0.01$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.01$0.02$0.02$0.02$0.19
2015$0.00$0.00$0.02$0.01$0.02$0.01$0.01$0.01$0.00$0.03$0.02$0.02$0.17
2014$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.00$0.01$0.01$0.05$0.17

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember0
-3.43%
DFEQX (DFA Short-Term Extended Quality Portfolio)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

DFA Short-Term Extended Quality Portfolio показал максимальную просадку в 8.52%, зарегистрированную 20 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 364 торговые сессии.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-8.52%5 авг. 2021 г.30620 окт. 2022 г.3644 апр. 2024 г.670
-2.57%6 мар. 2020 г.1324 мар. 2020 г.4629 мая 2020 г.59
-2.1%5 нояб. 2010 г.658 февр. 2011 г.629 мая 2011 г.127
-1.77%8 сент. 2016 г.7015 дек. 2016 г.8318 апр. 2017 г.153
-1.69%3 мая 2013 г.875 сент. 2013 г.457 нояб. 2013 г.132

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность DFA Short-Term Extended Quality Portfolio составляет 0.16%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.16%
4.15%
DFEQX (DFA Short-Term Extended Quality Portfolio)
Benchmark (^GSPC)