График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в DFA Short-Term Extended Quality Portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
DFA Short-Term Extended Quality Portfolio (DFEQX) показал доход в 0.28% с начала года и 3.59% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность DFEQX составила 1.90%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.
DFA Short-Term Extended Quality Portfolio
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -0.65%
- С начала года
- 0.28%
- 6 месяцев
- 1.31%
- 1 год
- 3.59%
- 3 года*
- 4.65%
- 5 лет*
- 1.89%
- 10 лет*
- 1.90%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 3 авг. 2012 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.15%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 38.5 лет.
Исторически 67% месяцев были с положительной доходностью, а 33% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2022 г. с доходностью +1.5%, в то время как худший месяц был март 2022 г. с доходностью -1.9%. Самая длинная серия побед составила 32 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 9 месяцев.
В ежедневном выражении DFEQX закрывался с повышением в 29% случаев. Лучший день был 30 окт. 2023 г. с доходностью +1.2%, в то время как худший день был 31 окт. 2023 г. с доходностью -1.2%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.46% | 0.47% | -0.65% | 0.28% | |||||||||
| 2025 | 0.48% | 0.36% | 0.10% | 0.36% | 0.55% | 0.10% | 0.45% | 0.35% | 0.42% | 0.51% | 0.19% | 0.32% | 4.27% |
| 2024 | 0.49% | 0.29% | 0.54% | 0.38% | 0.47% | 0.41% | 0.61% | 0.47% | 0.54% | 0.41% | 0.42% | 0.33% | 5.50% |
| 2023 | 1.19% | -0.78% | 1.09% | 0.59% | 0.00% | -0.04% | 0.64% | 0.43% | 0.35% | 0.40% | 0.72% | 0.74% | 5.44% |
| 2022 | -1.11% | -0.56% | -1.88% | -1.15% | 0.58% | -1.06% | 1.27% | -1.15% | -1.61% | -0.21% | 1.54% | 0.10% | -5.18% |
| 2021 | 0.00% | -0.09% | -0.09% | 0.18% | 0.18% | -0.09% | 0.45% | -0.09% | -0.41% | -0.55% | -0.04% | -0.07% | -0.60% |
Метрики бенчмарка
DFA Short-Term Extended Quality Portfolio: годовая альфа составляет 1.84%, бета — -0.00, а R² — 0.00 относительно S&P 500 Index с 06.08.2012.
- Этот фонд участвовал лишь в части движений S&P 500 Index в обе стороны, но участие в росте (6.77%) было выше, чем в снижении (1.99%) — это характерно для диверсифицированных или защитных активов.
- Бета -0.00 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.00 связь этого фонда с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
- R² 0.00 означает, что этот фонд движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 1.84%
- Бета
- -0.00
- R²
- 0.00
- Участие в росте
- 6.77%
- Участие в снижении
- 1.99%
Комиссия
Комиссия DFEQX составляет 0.19%, что ниже среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
DFEQX имеет ранг 99 по соотношению доходности и риска — в топ 99% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для DFA Short-Term Extended Quality Portfolio (DFEQX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| DFEQX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 4.02 | 0.90 | +3.13 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 6.44 | 1.39 | +5.05 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.51 | 1.21 | +1.30 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.46 | 1.40 | +3.06 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 20.52 | 6.61 | +13.91 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для DFEQX в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность DFA Short-Term Extended Quality Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.94%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.41 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.41 | $0.38 | $0.46 | $0.34 | $0.18 | $0.11 | $0.05 | $0.24 | $0.33 | $0.16 | $0.17 | $0.18 |
Дивидендный доход | 3.94% | 3.62% | 4.40% | 3.34% | 1.78% | 1.05% | 0.47% | 2.18% | 3.14% | 1.51% | 1.59% | 1.72% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для DFA Short-Term Extended Quality Portfolio. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.01 | $0.02 | $0.03 | $0.06 | |||||||||
| 2025 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.03 | $0.04 | $0.00 | $0.04 | $0.04 | $0.06 | $0.05 | $0.02 | $0.07 | $0.38 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.04 | $0.03 | $0.06 | $0.02 | $0.03 | $0.07 | $0.07 | $0.03 | $0.06 | $0.46 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.01 | $0.03 | $0.09 | $0.12 | $0.02 | $0.07 | $0.34 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.12 | $0.18 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.02 | $0.08 | $0.11 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
DFA Short-Term Extended Quality Portfolio показал максимальную просадку в 8.40%, зарегистрированную 20 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 360 торговых сессий.
Текущая просадка DFA Short-Term Extended Quality Portfolio составляет 0.65%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -8.4% | 5 авг. 2021 г. | 306 | 20 окт. 2022 г. | 360 | 28 мар. 2024 г. | 666 |
| -2.57% | 6 мар. 2020 г. | 13 | 24 мар. 2020 г. | 46 | 29 мая 2020 г. | 59 |
| -1.95% | 8 сент. 2016 г. | 70 | 15 дек. 2016 г. | 104 | 17 мая 2017 г. | 174 |
| -1.69% | 3 мая 2013 г. | 87 | 5 сент. 2013 г. | 45 | 7 нояб. 2013 г. | 132 |
| -1.65% | 11 сент. 2017 г. | 109 | 14 февр. 2018 г. | 211 | 17 дек. 2018 г. | 320 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...