PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
DFA Short-Term Extended Quality Portfolio (DFEQX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

DFA Short-Term Extended Quality Portfolio (DFEQX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 13 мая 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US23320G5210

Эмитент

Dimensional Fund Advisors LP

Дата выпуска

4 мар. 2009 г.

Категория

Short-Term Bond

Минимальные инвестиции

$0

Класс актива

Облигации

Комиссия

Комиссия DFEQX составляет 0.19%, что ниже среднего уровня по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
DFEQX с FISPX DFEQX с FXAIX DFEQX с SPGP DFEQX с PRWBX DFEQX с PHYQX DFEQX с FUAMX
Популярные сравнения:
DFEQX с FISPX DFEQX с FXAIX DFEQX с SPGP DFEQX с PRWBX DFEQX с PHYQX DFEQX с FUAMX

Доходность

График доходности

Загрузка...

Доходность по периодам

DFA Short-Term Extended Quality Portfolio (DFEQX) показал доход в 1.77% с начала года и 5.36% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность DFEQX составила 1.85%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.69%.

DFEQX

С начала года

1.77%

1 месяц

0.56%

6 месяцев

2.43%

1 год

5.36%

5 лет

1.70%

10 лет

1.85%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-0.64%

1 месяц

8.97%

6 месяцев

-2.62%

1 год

11.90%

5 лет

15.76%

10 лет

10.69%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью DFEQX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20250.48%0.36%0.36%0.36%0.19%1.77%
20240.49%0.29%0.54%0.38%0.47%0.41%0.61%0.47%0.54%0.41%0.42%0.33%5.50%
20231.19%-0.78%1.09%0.59%-0.00%-0.04%0.64%0.43%0.35%0.40%0.72%0.74%5.44%
2022-1.11%-0.56%-1.88%-1.15%0.58%-1.06%1.27%-1.15%-1.61%-0.21%1.54%0.10%-5.18%
2021-0.00%-0.09%-0.09%0.18%0.18%-0.09%0.45%-0.09%-0.41%-0.55%-0.04%-0.07%-0.60%
20200.39%0.17%-1.50%1.17%0.56%0.37%0.37%0.18%0.00%0.09%0.27%0.18%2.24%
20190.66%0.28%0.75%0.33%0.51%0.62%0.28%0.46%0.01%0.18%0.17%0.18%4.51%
2018-0.47%-0.19%0.19%-0.06%0.34%0.05%0.17%0.44%-0.03%-0.02%0.19%0.72%1.34%
20170.30%0.32%0.18%0.42%0.34%-0.02%0.43%0.27%-0.18%0.10%-0.26%0.06%1.97%
20160.75%0.01%0.97%0.41%-0.13%0.98%0.24%-0.22%0.13%-0.12%-1.05%0.09%2.06%
20151.11%-0.34%0.32%0.12%0.01%-0.33%0.23%-0.14%0.59%-0.06%-0.02%-0.32%1.15%
20140.65%0.25%-0.24%0.31%0.49%-0.05%-0.17%0.30%-0.25%0.40%0.40%-0.42%1.68%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг DFEQX составляет 100, что ставит его в топ 0% среди mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности DFEQX, с текущим значением в 100100
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DFEQX, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFEQX, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFEQX, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFEQX, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFEQX, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для DFA Short-Term Extended Quality Portfolio (DFEQX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

DFA Short-Term Extended Quality Portfolio имеет следующие коэффициенты Шарпа на 13 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 8.25
  • За 5 лет: 0.92
  • За 10 лет: 1.13
  • За всё время: 1.41

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.

Загрузка...

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность DFA Short-Term Extended Quality Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.43%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.46 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 4 года подряд.

0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%$0.00$0.10$0.20$0.30$0.40$0.5020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.46$0.46$0.34$0.18$0.10$0.05$0.24$0.33$0.20$0.19$0.17$0.17

Дивидендный доход

4.43%4.40%3.34%1.78%0.91%0.47%2.18%3.15%1.90%1.79%1.58%1.53%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для DFA Short-Term Extended Quality Portfolio. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.03$0.03$0.03$0.00$0.08
2024$0.00$0.00$0.04$0.04$0.03$0.06$0.02$0.03$0.07$0.07$0.03$0.06$0.46
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.01$0.01$0.03$0.09$0.12$0.02$0.07$0.34
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.02$0.02$0.03$0.12$0.18
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.02$0.00$0.02$0.07$0.10
2020$0.00$0.01$0.01$0.02$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.02$0.05
2019$0.00$0.00$0.00$0.02$0.02$0.02$0.00$0.00$0.01$0.00$0.06$0.12$0.24
2018$0.00$0.00$0.00$0.01$0.02$0.04$0.02$0.02$0.01$0.02$0.01$0.20$0.33
2017$0.01$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.00$0.01$0.01$0.05$0.20
2016$0.02$0.01$0.01$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.01$0.02$0.02$0.02$0.19
2015$0.00$0.00$0.02$0.01$0.02$0.01$0.01$0.01$0.00$0.03$0.02$0.02$0.17
2014$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.00$0.01$0.01$0.05$0.17

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

DFA Short-Term Extended Quality Portfolio показал максимальную просадку в 8.40%, зарегистрированную 20 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 360 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-8.4%5 авг. 2021 г.30620 окт. 2022 г.36028 мар. 2024 г.666
-2.57%6 мар. 2020 г.1324 мар. 2020 г.4629 мая 2020 г.59
-2.1%5 нояб. 2010 г.658 февр. 2011 г.629 мая 2011 г.127
-1.77%8 сент. 2016 г.7015 дек. 2016 г.8318 апр. 2017 г.153
-1.74%19 нояб. 2012 г.2005 сент. 2013 г.5218 нояб. 2013 г.252

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...