DFA Short-Term Extended Quality Portfolio (DFEQX)
Информация о фонде
| ISIN | US23320G5210 |
|---|---|
| Эмитент | Dimensional Fund Advisors LP |
| Дата выпуска | 4 мар. 2009 г. |
| Категория | Short-Term Bond |
| Минимальные инвестиции | $0 |
| Класс актива | Облигации |
Комиссия
Комиссия DFEQX составляет 0.19%, что ниже среднего уровня по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Популярные сравнения: DFEQX с FISPX, DFEQX с FXAIX, DFEQX с SPGP, DFEQX с PRWBX, DFEQX с FUAMX, DFEQX с PHYQX
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в DFA Short-Term Extended Quality Portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
DFA Short-Term Extended Quality Portfolio показал доход в 4.81% с начала года и 6.15% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность DFA Short-Term Extended Quality Portfolio составила 1.73%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.43%.
| Период | Доходность | Бенчмарк |
|---|---|---|
| С начала года | 4.81% | 25.82% |
| 1 месяц | 0.32% | 3.20% |
| 6 месяцев | 2.85% | 14.94% |
| 1 год | 6.15% | 35.92% |
| 5 лет (среднегодовая) | 1.32% | 14.22% |
| 10 лет (среднегодовая) | 1.73% | 11.43% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью DFEQX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.49% | 0.29% | 0.54% | 0.38% | 0.47% | 0.40% | 0.61% | 0.47% | 0.54% | 0.41% | 4.81% | ||
| 2023 | 1.19% | -0.78% | 1.09% | 0.59% | -0.00% | -0.04% | 0.64% | 0.43% | 0.35% | 0.40% | 0.72% | 0.74% | 5.44% |
| 2022 | -1.11% | -0.56% | -1.88% | -1.15% | 0.58% | -1.06% | 1.27% | -1.15% | -1.61% | -0.21% | 1.54% | 0.10% | -5.18% |
| 2021 | -0.00% | -0.09% | -0.09% | 0.18% | 0.18% | -0.09% | 0.45% | -0.09% | -0.41% | -0.55% | -0.04% | -0.07% | -0.60% |
| 2020 | 0.39% | 0.17% | -1.50% | 1.17% | 0.56% | 0.37% | 0.37% | 0.18% | 0.00% | 0.09% | 0.27% | 0.18% | 2.24% |
| 2019 | 0.66% | 0.28% | 0.75% | 0.33% | 0.51% | 0.62% | 0.28% | 0.46% | 0.01% | 0.18% | 0.17% | 0.18% | 4.51% |
| 2018 | -0.46% | -0.19% | 0.19% | -0.06% | 0.34% | 0.05% | 0.17% | 0.43% | -0.03% | -0.02% | 0.19% | 0.72% | 1.34% |
| 2017 | 0.30% | 0.32% | 0.18% | 0.42% | 0.34% | -0.02% | 0.43% | 0.27% | -0.18% | 0.10% | -0.26% | 0.06% | 1.97% |
| 2016 | 0.75% | 0.01% | 0.97% | 0.41% | -0.13% | 0.98% | 0.24% | -0.22% | 0.13% | -0.12% | -1.05% | 0.09% | 2.06% |
| 2015 | 1.11% | -0.34% | 0.32% | 0.12% | 0.01% | -0.33% | 0.23% | -0.15% | 0.59% | -0.06% | -0.02% | -0.32% | 1.15% |
| 2014 | 0.65% | 0.25% | -0.24% | 0.31% | 0.49% | -0.05% | -0.16% | 0.30% | -0.25% | 0.40% | 0.40% | -0.42% | 1.68% |
| 2013 | -0.09% | 0.33% | 0.11% | 0.38% | -0.49% | -0.81% | 0.41% | -0.34% | 0.73% | 0.46% | 0.21% | -0.47% | 0.41% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг DFEQX среди mutual funds на нашем сайте составляет 96, что соответствует топ 4% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для DFA Short-Term Extended Quality Portfolio (DFEQX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность DFA Short-Term Extended Quality Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.31%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.45 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.
| Период | TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.45 | $0.34 | $0.18 | $0.10 | $0.05 | $0.24 | $0.33 | $0.20 | $0.19 | $0.17 | $0.17 | $0.16 |
Дивидендный доход | 4.31% | 3.34% | 1.78% | 0.91% | 0.47% | 2.18% | 3.15% | 1.90% | 1.79% | 1.58% | 1.53% | 1.45% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для DFA Short-Term Extended Quality Portfolio. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.04 | $0.03 | $0.06 | $0.02 | $0.03 | $0.07 | $0.07 | $0.00 | $0.36 | |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.01 | $0.03 | $0.09 | $0.12 | $0.02 | $0.07 | $0.34 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.12 | $0.18 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.02 | $0.07 | $0.10 |
| 2020 | $0.00 | $0.01 | $0.01 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.05 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.06 | $0.12 | $0.24 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.02 | $0.04 | $0.02 | $0.02 | $0.01 | $0.02 | $0.01 | $0.20 | $0.33 |
| 2017 | $0.01 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.00 | $0.01 | $0.01 | $0.05 | $0.20 |
| 2016 | $0.02 | $0.01 | $0.01 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.01 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.19 |
| 2015 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.01 | $0.02 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.00 | $0.03 | $0.02 | $0.02 | $0.17 |
| 2014 | $0.00 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.00 | $0.01 | $0.01 | $0.05 | $0.17 |
| 2013 | $0.01 | $0.01 | $0.02 | $0.02 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.02 | $0.01 | $0.02 | $0.16 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
DFA Short-Term Extended Quality Portfolio показал максимальную просадку в 8.40%, зарегистрированную 20 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 360 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -8.4% | 5 авг. 2021 г. | 306 | 20 окт. 2022 г. | 360 | 28 мар. 2024 г. | 666 |
| -2.57% | 6 мар. 2020 г. | 13 | 24 мар. 2020 г. | 46 | 29 мая 2020 г. | 59 |
| -1.91% | 5 нояб. 2010 г. | 65 | 8 февр. 2011 г. | 60 | 5 мая 2011 г. | 125 |
| -1.77% | 8 сент. 2016 г. | 70 | 15 дек. 2016 г. | 83 | 18 апр. 2017 г. | 153 |
| -1.69% | 3 мая 2013 г. | 87 | 5 сент. 2013 г. | 45 | 7 нояб. 2013 г. | 132 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность DFA Short-Term Extended Quality Portfolio составляет 0.16%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.