DFA Short-Term Extended Quality Portfolio (DFEQX)
Информация о фонде
| ISIN | US23320G5210 |
|---|---|
| Эмитент | Dimensional Fund Advisors LP |
| Дата выпуска | 4 мар. 2009 г. |
| Категория | Short-Term Bond |
| Минимальные инвестиции | $0 |
| Класс актива | Облигации |
Комиссия
Комиссия DFEQX составляет 0.19%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Популярные сравнения: DFEQX с FISPX, DFEQX с FXAIX, DFEQX с SPGP
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в DFA Short-Term Extended Quality Portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
DFA Short-Term Extended Quality Portfolio показал доход в 1.71% с начала года и 4.85% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность DFA Short-Term Extended Quality Portfolio составила 1.50%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.41%.
| Период | Доходность | Бенчмарк |
|---|---|---|
| С начала года | 1.71% | 6.17% |
| 1 месяц | 0.38% | -2.72% |
| 6 месяцев | 3.11% | 17.29% |
| 1 год | 4.85% | 23.80% |
| 5 лет (среднегодовая) | 1.14% | 11.47% |
| 10 лет (среднегодовая) | 1.50% | 10.41% |
Доходность по месяцам
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.49% | 0.29% | 0.54% | 0.38% | ||||||||
| 2023 | 0.40% | 0.72% | 0.74% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг DFEQX составляет 94, что означает, что он находится в топ 6% рынка по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
DFA Short-Term Extended Quality Portfolio(DFEQX)
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для DFA Short-Term Extended Quality Portfolio (DFEQX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность DFA Short-Term Extended Quality Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.03%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.42 на акцию.
| Период | TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.42 | $0.34 | $0.18 | $0.11 | $0.05 | $0.24 | $0.33 | $0.21 | $0.19 | $0.18 | $0.17 | $0.17 |
Дивидендный доход | 4.03% | 3.34% | 1.78% | 1.05% | 0.47% | 2.18% | 3.14% | 1.96% | 1.78% | 1.72% | 1.58% | 1.61% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для DFA Short-Term Extended Quality Portfolio. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.04 | ||||||||
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.01 | $0.03 | $0.09 | $0.12 | $0.02 | $0.07 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.12 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.02 | $0.08 |
| 2020 | $0.00 | $0.01 | $0.01 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.02 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.06 | $0.12 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.02 | $0.04 | $0.02 | $0.02 | $0.01 | $0.02 | $0.01 | $0.20 |
| 2017 | $0.01 | $0.01 | $0.02 | $0.01 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.00 | $0.01 | $0.01 | $0.06 |
| 2016 | $0.02 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.01 | $0.02 | $0.02 | $0.02 |
| 2015 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.01 | $0.02 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.00 | $0.03 | $0.02 | $0.04 |
| 2014 | $0.00 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.00 | $0.01 | $0.01 | $0.05 |
| 2013 | $0.01 | $0.01 | $0.02 | $0.02 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.02 | $0.01 | $0.04 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
DFA Short-Term Extended Quality Portfolio показал максимальную просадку в 8.40%, зарегистрированную 20 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 360 торговых сессий.
Текущая просадка DFA Short-Term Extended Quality Portfolio составляет 0.29%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -8.4% | 5 авг. 2021 г. | 306 | 20 окт. 2022 г. | 360 | 28 мар. 2024 г. | 666 |
| -2.57% | 6 мар. 2020 г. | 13 | 24 мар. 2020 г. | 46 | 29 мая 2020 г. | 59 |
| -1.91% | 5 нояб. 2010 г. | 65 | 8 февр. 2011 г. | 60 | 5 мая 2011 г. | 125 |
| -1.77% | 8 сент. 2016 г. | 70 | 15 дек. 2016 г. | 83 | 18 апр. 2017 г. | 153 |
| -1.69% | 3 мая 2013 г. | 87 | 5 сент. 2013 г. | 45 | 7 нояб. 2013 г. | 132 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность DFA Short-Term Extended Quality Portfolio составляет 0.51%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.