- ISIN
- US23320G5210
- Эмитент
- Dimensional
- Дата выпуска
- 4 мар. 2009 г.
- Категория
- Short-Term Bond
- Минимальные инвестиции
- $0
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Облигации
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности DFEQX
DFA Short-Term Extended Quality Portfolio (DFEQX) прибавил 1.4% с начала года. Текущая цена акции DFEQX — $10. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции DFEQX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,107.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
DFA Short-Term Extended Quality Portfolio (DFEQX) показал доход в 1.40% с начала года и 3.80% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность DFEQX составила 1.94%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
DFA Short-Term Extended Quality Portfolio
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 0.52%
- С начала года
- 1.40%
- 6 месяцев
- 1.63%
- 1 год
- 3.80%
- 3 года*
- 4.87%
- 5 лет*
- 2.06%
- 10 лет*
- 1.94%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность DFEQX по месяцам
На основе ежедневных данных с 3 авг. 2012 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.16%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 36.1 лет.
Исторически 67% месяцев были с положительной доходностью, а 33% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2022 г. с доходностью +1.5%, в то время как худший месяц был март 2022 г. с доходностью -1.9%. Самая длинная серия побед составила 32 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 9 месяцев.
В ежедневном выражении DFEQX закрывался с повышением в 29% случаев. Лучший день был 30 окт. 2023 г. с доходностью +1.2%, в то время как худший день был 31 окт. 2023 г. с доходностью -1.2%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.46% | 0.47% | -0.55% | 0.50% | 0.52% | 0.00% | 1.40% | ||||||
| 2025 | 0.48% | 0.36% | 0.10% | 0.36% | 0.55% | 0.10% | 0.45% | 0.35% | 0.42% | 0.51% | 0.19% | 0.32% | 4.27% |
| 2024 | 0.49% | 0.29% | 0.54% | 0.38% | 0.47% | 0.41% | 0.61% | 0.47% | 0.54% | 0.41% | 0.42% | 0.33% | 5.50% |
| 2023 | 1.19% | -0.78% | 1.09% | 0.59% | -0.00% | -0.04% | 0.64% | 0.43% | 0.35% | 0.40% | 0.72% | 0.74% | 5.44% |
| 2022 | -1.11% | -0.56% | -1.88% | -1.15% | 0.58% | -1.06% | 1.27% | -1.15% | -1.61% | -0.21% | 1.54% | 0.10% | -5.18% |
| 2021 | 0.00% | -0.09% | -0.09% | 0.18% | 0.18% | -0.09% | 0.45% | -0.09% | -0.41% | -0.55% | -0.04% | -0.07% | -0.60% |
Метрики бенчмарка
DFA Short-Term Extended Quality Portfolio has an annualized alpha of 1.89%, beta of 0.00, and R2 of 0.00 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since August 06, 2012.
- This fund participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (6.70%) than losses (1.95%) - typical of diversified or defensive assets.
- Beta of 0.00 may look defensive, but with R2 of 0.00 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
- R2 of 0.00 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 1.89%
- Бета
- 0.00
- R²
- 0.00
- Участие в росте
- 6.70%
- Участие в снижении
- 1.95%
Комиссия
Комиссия DFEQX составляет 0.19%, что ниже среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
DFEQX имеет ранг 95 по соотношению доходности и риска — в топ 95% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для DFA Short-Term Extended Quality Portfolio (DFEQX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| DFEQX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.37 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.69 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.15 | 1.41 | +0.74 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.07 | 2.93 | +2.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 21.22 | 13.52 | +7.70 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность DFA Short-Term Extended Quality Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.13%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.43 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.43 | $0.38 | $0.46 | $0.34 | $0.18 | $0.11 | $0.05 | $0.24 | $0.33 | $0.16 | $0.17 | $0.18 |
Дивидендный доход | 4.13% | 3.62% | 4.40% | 3.34% | 1.78% | 1.05% | 0.47% | 2.18% | 3.14% | 1.51% | 1.59% | 1.72% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для DFA Short-Term Extended Quality Portfolio. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.01 | $0.02 | $0.03 | $0.04 | $0.04 | $0.00 | $0.15 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.03 | $0.04 | $0.00 | $0.04 | $0.04 | $0.06 | $0.05 | $0.02 | $0.07 | $0.38 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.04 | $0.03 | $0.06 | $0.02 | $0.03 | $0.07 | $0.07 | $0.03 | $0.06 | $0.46 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.01 | $0.03 | $0.09 | $0.12 | $0.02 | $0.07 | $0.34 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.12 | $0.18 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.02 | $0.08 | $0.11 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
DFA Short-Term Extended Quality Portfolio показал максимальную просадку в 8.40%, зарегистрированную 20 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 360 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок2022 | -8.40%окт. 2022 г. | 1y 2mo | 1y 5mo | 2y 7moавг. 2021 г. - март 2024 г. |
Обвал COVID2020 | -2.57%март 2020 г. | 18d | 2mo 6d | 2mo 24dмарт 2020 г. - май 2020 г. |
Откат 2016 года2016 | -1.95%дек. 2016 г. | 3mo 8d | 5mo 3d | 8mo 11dсент. 2016 г. - май 2017 г. |
Откат 2013 года2013 | -1.69%сент. 2013 г. | 4mo 5d | 2mo 3d | 6mo 8dмай 2013 г. - нояб. 2013 г. |
Откат 2018 года2018 | -1.65%февр. 2018 г. | 5mo 6d | 10mo 6d | 1y 3moсент. 2017 г. - дек. 2018 г. |
Показатели просадок
| DFEQX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.40% | -56.78% | +48.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.76% | -9.10% | +8.34% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -1.16% | -18.90% | +17.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -8.40% | -25.43% | +17.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -8.40% | -33.92% | +25.52% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.74% | +0.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.95% | -10.72% | +9.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.18% | 1.97% | -1.79% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с DFEQX
Добавьте DFA Short-Term Extended Quality Portfolio в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с DFEQX