Сравнение DFEQX с VFSUX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Short-Term Extended Quality Portfolio (DFEQX) и Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Admiral Shares (VFSUX).
DFEQX управляется Dimensional. Фонд был запущен 4 мар. 2009 г.. VFSUX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 февр. 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности DFEQX и VFSUX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFEQX и VFSUX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFEQX DFA Short-Term Extended Quality Portfolio | 0.28% | 4.27% | 5.50% | 5.44% | -5.18% | -0.60% | 2.24% | 4.51% | 1.34% | 1.51% |
VFSUX Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Admiral Shares | -0.38% | 6.87% | 5.08% | 6.17% | -5.75% | -0.62% | 5.26% | 5.85% | 0.98% | 2.13% |
Доходность по периодам
С начала года, DFEQX показывает доходность 0.28%, что значительно выше, чем у VFSUX с доходностью -0.38%. За последние 10 лет акции DFEQX уступали акциям VFSUX по среднегодовой доходности: 1.90% против 2.59% соответственно.
DFEQX
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -0.65%
- С начала года
- 0.28%
- 6 месяцев
- 1.31%
- 1 год
- 3.59%
- 3 года*
- 4.65%
- 5 лет*
- 1.89%
- 10 лет*
- 1.90%
VFSUX
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -1.42%
- С начала года
- -0.38%
- 6 месяцев
- 0.77%
- 1 год
- 4.36%
- 3 года*
- 5.25%
- 5 лет*
- 2.31%
- 10 лет*
- 2.59%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFEQX и VFSUX
DFEQX берет комиссию в 0.19%, что несколько больше комиссии VFSUX в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
DFEQX vs. VFSUX — Ранг доходности на риск
DFEQX
VFSUX
Сравнение DFEQX c VFSUX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Short-Term Extended Quality Portfolio (DFEQX) и Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Admiral Shares (VFSUX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFEQX | VFSUX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 4.02 | 1.93 | +2.09 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 6.44 | 3.19 | +3.25 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.51 | 1.43 | +1.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.46 | 2.97 | +1.49 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 20.52 | 12.05 | +8.46 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFEQX | VFSUX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.02 | 1.93 | +2.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.92 | 0.79 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.12 | 1.05 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.11 | 1.34 | -0.23 |
Корреляция
Корреляция между DFEQX и VFSUX составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFEQX и VFSUX
Дивидендная доходность DFEQX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.94%, что меньше доходности VFSUX в 4.30%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFEQX DFA Short-Term Extended Quality Portfolio | 3.94% | 3.62% | 4.40% | 3.34% | 1.78% | 1.05% | 0.47% | 2.18% | 3.14% | 1.51% | 1.59% | 1.72% |
VFSUX Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Admiral Shares | 4.30% | 4.59% | 4.16% | 3.14% | 2.03% | 1.79% | 2.34% | 2.92% | 2.79% | 2.11% | 2.14% | 2.09% |
Просадки
Сравнение просадок DFEQX и VFSUX
Максимальная просадка DFEQX за все время составила -8.40%, что меньше максимальной просадки VFSUX в -9.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFEQX и VFSUX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFEQX | VFSUX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.40% | -9.24% | +0.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.76% | -1.71% | +0.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -8.40% | -9.24% | +0.84% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -8.40% | -9.24% | +0.84% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.65% | -1.42% | +0.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.96% | -0.88% | -0.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.17% | 0.42% | -0.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFEQX и VFSUX
Текущая волатильность для DFA Short-Term Extended Quality Portfolio (DFEQX) составляет 0.45%, в то время как у Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Admiral Shares (VFSUX) волатильность равна 0.75%. Это указывает на то, что DFEQX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VFSUX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFEQX | VFSUX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.45% | 0.75% | -0.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.66% | 1.50% | -0.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91% | 2.53% | -1.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.06% | 2.95% | -0.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.70% | 2.47% | -0.77% |