Сравнение DFEQX с FUAMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Short-Term Extended Quality Portfolio (DFEQX) и Fidelity Intermediate Treasury Bond Index Fund (FUAMX).
DFEQX управляется Dimensional Fund Advisors LP. Фонд был запущен 4 мар. 2009 г.. FUAMX управляется Fidelity.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DFEQX или FUAMX.
Корреляция
Корреляция между DFEQX и FUAMX составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности DFEQX и FUAMX
Основные характеристики
DFEQX:
7.46
FUAMX:
-0.15
DFEQX:
17.67
FUAMX:
-0.16
DFEQX:
16.25
FUAMX:
0.98
DFEQX:
3.32
FUAMX:
-0.05
DFEQX:
160.51
FUAMX:
-0.36
DFEQX:
0.03%
FUAMX:
2.51%
DFEQX:
0.70%
FUAMX:
6.00%
DFEQX:
-8.52%
FUAMX:
-21.35%
DFEQX:
0.00%
FUAMX:
-15.33%
Доходность по периодам
С начала года, DFEQX показывает доходность 5.06%, что значительно выше, чем у FUAMX с доходностью -0.28%.
DFEQX
5.06%
0.04%
2.41%
5.26%
1.29%
1.76%
FUAMX
-0.28%
-1.15%
-0.03%
-0.28%
-1.25%
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFEQX и FUAMX
DFEQX берет комиссию в 0.19%, что несколько больше комиссии FUAMX в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DFEQX c FUAMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Short-Term Extended Quality Portfolio (DFEQX) и Fidelity Intermediate Treasury Bond Index Fund (FUAMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFEQX и FUAMX
Дивидендная доходность DFEQX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.08%, что больше доходности FUAMX в 2.68%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFEQX DFA Short-Term Extended Quality Portfolio | 4.08% | 3.34% | 1.78% | 0.91% | 0.47% | 2.18% | 3.15% | 1.90% | 1.79% | 1.58% | 1.53% | 1.45% |
FUAMX Fidelity Intermediate Treasury Bond Index Fund | 2.68% | 2.19% | 1.64% | 1.34% | 1.60% | 2.17% | 2.23% | 0.49% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DFEQX и FUAMX
Максимальная просадка DFEQX за все время составила -8.52%, что меньше максимальной просадки FUAMX в -21.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFEQX и FUAMX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DFEQX и FUAMX
Текущая волатильность для DFA Short-Term Extended Quality Portfolio (DFEQX) составляет 0.34%, в то время как у Fidelity Intermediate Treasury Bond Index Fund (FUAMX) волатильность равна 2.03%. Это указывает на то, что DFEQX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FUAMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.