PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFEQX с FUAMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DFEQX с FUAMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Short-Term Extended Quality Portfolio (DFEQX) и Fidelity Intermediate Treasury Bond Index Fund (FUAMX).

DFEQX управляется Dimensional. Фонд был запущен 4 мар. 2009 г.. FUAMX управляется Fidelity.

Доходность

Сравнение доходности DFEQX и FUAMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA Short-Term Extended Quality Portfolio (DFEQX) и Fidelity Intermediate Treasury Bond Index Fund (FUAMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DFEQX и FUAMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DFEQX
DFA Short-Term Extended Quality Portfolio		0.38%4.27%5.50%5.44%-5.18%-0.60%2.24%4.51%1.34%-0.64%
FUAMX
Fidelity Intermediate Treasury Bond Index Fund		-0.36%8.00%0.40%4.08%-13.06%-3.19%8.86%7.25%1.25%-0.35%

Доходность по периодам

С начала года, DFEQX показывает доходность 0.38%, что значительно выше, чем у FUAMX с доходностью -0.36%.

DFEQX

1 день
0.10%
1 месяц
-0.46%
С начала года
0.38%
6 месяцев
1.41%
1 год
3.59%
3 года*
4.68%
5 лет*
1.91%
10 лет*
1.91%

FUAMX

1 день
0.10%
1 месяц
-1.81%
С начала года
-0.36%
6 месяцев
0.24%
1 год
3.60%
3 года*
2.83%
5 лет*
-0.21%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DFA Short-Term Extended Quality Portfolio

Fidelity Intermediate Treasury Bond Index Fund

Часто сравнивают с DFEQX:
DFEQX с FISPXDFEQX с PRWBXDFEQX с FXAIXDFEQX с PHYQXDFEQX с VFSUXDFEQX с SPGPDFEQX с RSDIX
Часто сравнивают с FUAMX:
FUAMX с FXNAXFUAMX с BNDFUAMX с FNBGXFUAMX с FTBFXFUAMX с FSTGXFUAMX с FIWGXFUAMX с FBND

Сравнение комиссий DFEQX и FUAMX

DFEQX берет комиссию в 0.19%, что несколько больше комиссии FUAMX в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

DFEQX
DFA Short-Term Extended Quality Portfolio
FUAMX
Fidelity Intermediate Treasury Bond Index Fund

Доходность на риск

DFEQX vs. FUAMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFEQX
Ранг доходности на риск DFEQX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFEQX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFEQX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFEQX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFEQX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFEQX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
FUAMX
Ранг доходности на риск FUAMX: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FUAMX: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FUAMX: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FUAMX: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FUAMX: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FUAMX: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFEQX c FUAMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Short-Term Extended Quality Portfolio (DFEQX) и Fidelity Intermediate Treasury Bond Index Fund (FUAMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFEQXFUAMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

4.12

0.79

+3.33

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

6.61

1.18

+5.44

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

2.55

1.14

+1.41

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.59

1.43

+3.17

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

20.66

4.04

+16.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFEQX vs. FUAMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFEQX на текущий момент составляет 4.12, что выше коэффициента Шарпа FUAMX равного 0.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFEQX и FUAMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFEQXFUAMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.12

0.79

+3.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.93

-0.03

+0.96

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.13

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.11

0.22

+0.89

Корреляция

Корреляция между DFEQX и FUAMX составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFEQX и FUAMX

Дивидендная доходность DFEQX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.94%, что больше доходности FUAMX в 3.35%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFEQX
DFA Short-Term Extended Quality Portfolio		3.94%3.62%4.40%3.34%1.78%1.05%0.47%2.18%3.14%1.51%1.59%1.72%
FUAMX
Fidelity Intermediate Treasury Bond Index Fund		3.35%3.52%3.58%2.20%1.24%1.76%2.90%2.16%2.23%0.49%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DFEQX и FUAMX

Максимальная просадка DFEQX за все время составила -8.40%, что меньше максимальной просадки FUAMX в -20.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFEQX и FUAMX.

Загрузка...

Показатели просадок

DFEQXFUAMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.40%

-20.25%

+11.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.76%

-3.10%

+2.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-8.40%

-18.27%

+9.87%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-8.40%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.55%

-6.78%

+6.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.96%

-7.33%

+6.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.17%

1.09%

-0.92%

Волатильность

Сравнение волатильности DFEQX и FUAMX

Текущая волатильность для DFA Short-Term Extended Quality Portfolio (DFEQX) составляет 0.46%, в то время как у Fidelity Intermediate Treasury Bond Index Fund (FUAMX) волатильность равна 1.65%. Это указывает на то, что DFEQX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FUAMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DFEQXFUAMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.46%

1.65%

-1.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.66%

2.90%

-2.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91%

4.88%

-3.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.06%

6.61%

-4.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.70%

5.87%

-4.17%