Сравнение DFEQX с FUAMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Short-Term Extended Quality Portfolio (DFEQX) и Fidelity Intermediate Treasury Bond Index Fund (FUAMX).
DFEQX управляется Dimensional Fund Advisors LP. Фонд был запущен 4 мар. 2009 г.. FUAMX управляется Fidelity.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DFEQX или FUAMX.
Основные характеристики
| DFEQX | FUAMX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 4.81% | 0.67% |
| Дох-ть за 1 год | 6.15% | 5.53% |
| Дох-ть за 3 года | 1.42% | -3.15% |
| Дох-ть за 5 лет | 1.34% | -1.01% |
| Коэф-т Шарпа | 8.76 | 0.97 |
| Коэф-т Сортино | 53.56 | 1.46 |
| Коэф-т Омега | 34.21 | 1.18 |
| Коэф-т Кальмара | 2.46 | 0.31 |
| Коэф-т Мартина | 826.38 | 2.94 |
| Индекс Язвы | 0.01% | 2.07% |
| Дневная вол-ть | 0.70% | 6.31% |
| Макс. просадка | -8.40% | -21.35% |
| Текущая просадка | 0.00% | -14.52% |
Корреляция
Корреляция между DFEQX и FUAMX составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности DFEQX и FUAMX
С начала года, DFEQX показывает доходность 4.81%, что значительно выше, чем у FUAMX с доходностью 0.67%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFEQX и FUAMX
DFEQX берет комиссию в 0.19%, что несколько больше комиссии FUAMX в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DFEQX c FUAMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Short-Term Extended Quality Portfolio (DFEQX) и Fidelity Intermediate Treasury Bond Index Fund (FUAMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFEQX и FUAMX
Дивидендная доходность DFEQX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.31%, что больше доходности FUAMX в 2.86%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFEQX DFA Short-Term Extended Quality Portfolio | 4.31% | 3.34% | 1.78% | 1.05% | 0.47% | 2.18% | 3.14% | 1.96% | 1.78% | 1.72% | 1.58% | 1.61% |
FUAMX Fidelity Intermediate Treasury Bond Index Fund | 2.86% | 2.19% | 1.64% | 1.34% | 1.60% | 2.17% | 2.23% | 0.49% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DFEQX и FUAMX
Максимальная просадка DFEQX за все время составила -8.40%, что меньше максимальной просадки FUAMX в -21.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFEQX и FUAMX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DFEQX и FUAMX
Текущая волатильность для DFA Short-Term Extended Quality Portfolio (DFEQX) составляет 0.18%, в то время как у Fidelity Intermediate Treasury Bond Index Fund (FUAMX) волатильность равна 1.49%. Это указывает на то, что DFEQX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FUAMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.