Сравнение DFEQX с PRWBX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Short-Term Extended Quality Portfolio (DFEQX) и T. Rowe Price Short-Term Bond Fund (PRWBX).
DFEQX управляется Dimensional. Фонд был запущен 4 мар. 2009 г.. PRWBX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 2 мар. 1984 г..
Доходность
Сравнение доходности DFEQX и PRWBX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFEQX и PRWBX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFEQX DFA Short-Term Extended Quality Portfolio | 0.38% | 4.27% | 5.50% | 5.44% | -5.18% | -0.60% | 2.24% | 4.51% | 1.34% | 1.51% |
PRWBX T. Rowe Price Short-Term Bond Fund | 0.10% | 9.13% | 5.08% | 5.54% | -4.99% | -0.23% | 4.56% | 4.33% | 1.38% | 1.33% |
Доходность по периодам
С начала года, DFEQX показывает доходность 0.38%, что значительно выше, чем у PRWBX с доходностью 0.10%. За последние 10 лет акции DFEQX уступали акциям PRWBX по среднегодовой доходности: 1.91% против 2.64% соответственно.
DFEQX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -0.46%
- С начала года
- 0.38%
- 6 месяцев
- 1.41%
- 1 год
- 3.59%
- 3 года*
- 4.68%
- 5 лет*
- 1.91%
- 10 лет*
- 1.91%
PRWBX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.65%
- С начала года
- 0.10%
- 6 месяцев
- 2.49%
- 1 год
- 7.43%
- 3 года*
- 5.88%
- 5 лет*
- 2.78%
- 10 лет*
- 2.64%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFEQX и PRWBX
DFEQX берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии PRWBX в 0.43%.
Доходность на риск
DFEQX vs. PRWBX — Ранг доходности на риск
DFEQX
PRWBX
Сравнение DFEQX c PRWBX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Short-Term Extended Quality Portfolio (DFEQX) и T. Rowe Price Short-Term Bond Fund (PRWBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFEQX | PRWBX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 4.12 | 3.08 | +1.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 6.61 | 5.74 | +0.87 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.55 | 1.93 | +0.62 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.59 | 7.47 | -2.88 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 20.66 | 24.88 | -4.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFEQX | PRWBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.12 | 3.08 | +1.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.93 | 1.10 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.13 | 1.22 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.11 | 1.41 | -0.31 |
Корреляция
Корреляция между DFEQX и PRWBX составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFEQX и PRWBX
Дивидендная доходность DFEQX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.94%, что меньше доходности PRWBX в 7.41%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFEQX DFA Short-Term Extended Quality Portfolio | 3.94% | 3.62% | 4.40% | 3.34% | 1.78% | 1.05% | 0.47% | 2.18% | 3.14% | 1.51% | 1.59% | 1.72% |
PRWBX T. Rowe Price Short-Term Bond Fund | 7.41% | 7.39% | 4.06% | 3.57% | 1.38% | 1.24% | 1.92% | 2.52% | 2.22% | 1.75% | 1.58% | 1.46% |
Просадки
Сравнение просадок DFEQX и PRWBX
Максимальная просадка DFEQX за все время составила -8.40%, что больше максимальной просадки PRWBX в -7.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFEQX и PRWBX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFEQX | PRWBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.40% | -7.78% | -0.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.76% | -1.07% | +0.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -8.40% | -7.29% | -1.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -8.40% | -7.29% | -1.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.55% | -0.86% | +0.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.96% | -0.96% | 0.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.17% | 0.32% | -0.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFEQX и PRWBX
Текущая волатильность для DFA Short-Term Extended Quality Portfolio (DFEQX) составляет 0.46%, в то время как у T. Rowe Price Short-Term Bond Fund (PRWBX) волатильность равна 0.72%. Это указывает на то, что DFEQX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PRWBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFEQX | PRWBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.46% | 0.72% | -0.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.66% | 1.64% | -0.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91% | 2.58% | -1.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.06% | 2.55% | -0.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.70% | 2.18% | -0.48% |