Сравнение DFEQX с FXAIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Short-Term Extended Quality Portfolio (DFEQX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX).
DFEQX управляется Dimensional Fund Advisors LP. Фонд был запущен 4 мар. 2009 г.. FXAIX управляется Fidelity.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DFEQX или FXAIX.
Корреляция
Корреляция между DFEQX и FXAIX составляет -0.11. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Доходность
Сравнение доходности DFEQX и FXAIX
Основные характеристики
DFEQX:
7.57
FXAIX:
1.97
DFEQX:
18.01
FXAIX:
2.63
DFEQX:
16.54
FXAIX:
1.37
DFEQX:
3.39
FXAIX:
2.93
DFEQX:
163.64
FXAIX:
12.99
DFEQX:
0.03%
FXAIX:
1.90%
DFEQX:
0.71%
FXAIX:
12.58%
DFEQX:
-8.52%
FXAIX:
-33.79%
DFEQX:
0.00%
FXAIX:
-3.62%
Доходность по периодам
С начала года, DFEQX показывает доходность 5.06%, что значительно ниже, чем у FXAIX с доходностью 24.65%. За последние 10 лет акции DFEQX уступали акциям FXAIX по среднегодовой доходности: 1.74% против 12.79% соответственно.
DFEQX
5.06%
0.14%
2.50%
5.26%
1.29%
1.74%
FXAIX
24.65%
-0.72%
7.90%
26.58%
14.57%
12.79%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFEQX и FXAIX
DFEQX берет комиссию в 0.19%, что несколько больше комиссии FXAIX в 0.02%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DFEQX c FXAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Short-Term Extended Quality Portfolio (DFEQX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFEQX и FXAIX
Дивидендная доходность DFEQX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.08%, что больше доходности FXAIX в 0.89%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFEQX DFA Short-Term Extended Quality Portfolio | 4.08% | 3.34% | 1.78% | 0.91% | 0.47% | 2.18% | 3.15% | 1.90% | 1.79% | 1.58% | 1.53% | 1.45% |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | 0.89% | 1.45% | 1.69% | 1.22% | 1.60% | 1.95% | 2.07% | 1.81% | 2.01% | 2.56% | 2.63% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок DFEQX и FXAIX
Максимальная просадка DFEQX за все время составила -8.52%, что меньше максимальной просадки FXAIX в -33.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFEQX и FXAIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DFEQX и FXAIX
Текущая волатильность для DFA Short-Term Extended Quality Portfolio (DFEQX) составляет 0.36%, в то время как у Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) волатильность равна 3.62%. Это указывает на то, что DFEQX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FXAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.