Сравнение DFEQX с FXAIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Short-Term Extended Quality Portfolio (DFEQX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX).
DFEQX управляется Dimensional Fund Advisors LP. Фонд был запущен 4 мар. 2009 г.. FXAIX управляется Fidelity.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DFEQX или FXAIX.
Основные характеристики
| DFEQX | FXAIX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 4.92% | 26.96% |
| Дох-ть за 1 год | 6.04% | 35.01% |
| Дох-ть за 3 года | 1.60% | 10.23% |
| Дох-ть за 5 лет | 1.34% | 15.78% |
| Дох-ть за 10 лет | 1.74% | 13.30% |
| Коэф-т Шарпа | 8.86 | 3.06 |
| Коэф-т Сортино | 54.42 | 4.07 |
| Коэф-т Омега | 34.75 | 1.58 |
| Коэф-т Кальмара | 2.60 | 4.45 |
| Коэф-т Мартина | 840.09 | 20.17 |
| Индекс Язвы | 0.01% | 1.86% |
| Дневная вол-ть | 0.71% | 12.27% |
| Макс. просадка | -8.40% | -33.79% |
| Текущая просадка | 0.00% | -0.25% |
Корреляция
Корреляция между DFEQX и FXAIX составляет -0.11. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Доходность
Сравнение доходности DFEQX и FXAIX
С начала года, DFEQX показывает доходность 4.92%, что значительно ниже, чем у FXAIX с доходностью 26.96%. За последние 10 лет акции DFEQX уступали акциям FXAIX по среднегодовой доходности: 1.74% против 13.30% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFEQX и FXAIX
DFEQX берет комиссию в 0.19%, что несколько больше комиссии FXAIX в 0.02%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DFEQX c FXAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Short-Term Extended Quality Portfolio (DFEQX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFEQX и FXAIX
Дивидендная доходность DFEQX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.31%, что больше доходности FXAIX в 1.21%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFEQX DFA Short-Term Extended Quality Portfolio | 4.31% | 3.34% | 1.78% | 0.91% | 0.47% | 2.18% | 3.15% | 1.90% | 1.79% | 1.58% | 1.53% | 1.45% |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | 1.21% | 1.45% | 1.69% | 1.22% | 1.60% | 1.95% | 2.07% | 1.81% | 2.01% | 2.56% | 2.63% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок DFEQX и FXAIX
Максимальная просадка DFEQX за все время составила -8.40%, что меньше максимальной просадки FXAIX в -33.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFEQX и FXAIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DFEQX и FXAIX
Текущая волатильность для DFA Short-Term Extended Quality Portfolio (DFEQX) составляет 0.18%, в то время как у Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) волатильность равна 3.74%. Это указывает на то, что DFEQX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FXAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.