Сравнение DFEQX с FXAIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Short-Term Extended Quality Portfolio (DFEQX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX).
DFEQX управляется Dimensional. Фонд был запущен 4 мар. 2009 г.. FXAIX - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 17 февр. 1988 г..
Доходность
Сравнение доходности DFEQX и FXAIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFEQX и FXAIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFEQX DFA Short-Term Extended Quality Portfolio | 0.38% | 4.27% | 5.50% | 5.44% | -5.18% | -0.60% | 2.24% | 4.51% | 1.34% | 1.51% |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | -4.34% | 17.84% | 25.01% | 26.29% | -18.14% | 28.71% | 18.42% | 31.48% | -4.43% | 21.82% |
Доходность по периодам
С начала года, DFEQX показывает доходность 0.38%, что значительно выше, чем у FXAIX с доходностью -4.34%. За последние 10 лет акции DFEQX уступали акциям FXAIX по среднегодовой доходности: 1.91% против 14.08% соответственно.
DFEQX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -0.46%
- С начала года
- 0.38%
- 6 месяцев
- 1.41%
- 1 год
- 3.59%
- 3 года*
- 4.68%
- 5 лет*
- 1.91%
- 10 лет*
- 1.91%
FXAIX
- 1 день
- 2.92%
- 1 месяц
- -5.02%
- С начала года
- -4.34%
- 6 месяцев
- -2.14%
- 1 год
- 17.32%
- 3 года*
- 18.30%
- 5 лет*
- 11.79%
- 10 лет*
- 14.08%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFEQX и FXAIX
DFEQX берет комиссию в 0.19%, что несколько больше комиссии FXAIX в 0.02%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
DFEQX vs. FXAIX — Ранг доходности на риск
DFEQX
FXAIX
Сравнение DFEQX c FXAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Short-Term Extended Quality Portfolio (DFEQX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFEQX | FXAIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 4.12 | 0.97 | +3.14 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 6.61 | 1.49 | +5.12 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.55 | 1.23 | +1.32 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.59 | 1.52 | +3.07 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 20.66 | 7.30 | +13.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFEQX | FXAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.12 | 0.97 | +3.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.93 | 0.70 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.13 | 0.78 | +0.35 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.11 | 0.76 | +0.35 |
Корреляция
Корреляция между DFEQX и FXAIX составляет -0.06. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFEQX и FXAIX
Дивидендная доходность DFEQX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.94%, что больше доходности FXAIX в 1.16%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFEQX DFA Short-Term Extended Quality Portfolio | 3.94% | 3.62% | 4.40% | 3.34% | 1.78% | 1.05% | 0.47% | 2.18% | 3.14% | 1.51% | 1.59% | 1.72% |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | 1.16% | 1.11% | 1.25% | 1.45% | 1.69% | 1.22% | 1.60% | 2.06% | 2.72% | 1.97% | 2.52% | 2.83% |
Просадки
Сравнение просадок DFEQX и FXAIX
Максимальная просадка DFEQX за все время составила -8.40%, что меньше максимальной просадки FXAIX в -33.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFEQX и FXAIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFEQX | FXAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.40% | -33.79% | +25.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.76% | -12.13% | +11.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -8.40% | -24.50% | +16.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -8.40% | -33.79% | +25.39% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.55% | -6.23% | +5.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.96% | -3.83% | +2.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.17% | 2.53% | -2.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFEQX и FXAIX
Текущая волатильность для DFA Short-Term Extended Quality Portfolio (DFEQX) составляет 0.46%, в то время как у Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) волатильность равна 5.34%. Это указывает на то, что DFEQX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FXAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFEQX | FXAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.46% | 5.34% | -4.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.66% | 9.53% | -8.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91% | 18.32% | -17.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.06% | 16.92% | -14.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.70% | 18.05% | -16.35% |