Сравнение DFEQX с SPGP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Short-Term Extended Quality Portfolio (DFEQX) и Invesco S&P 500 GARP ETF (SPGP).
DFEQX управляется Dimensional. Фонд был запущен 4 мар. 2009 г.. SPGP - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 GARP Index. Фонд был запущен 16 июн. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности DFEQX и SPGP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFEQX и SPGP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFEQX DFA Short-Term Extended Quality Portfolio | 0.38% | 4.27% | 5.50% | 5.44% | -5.18% | -0.60% | 2.24% | 4.51% | 1.34% | 1.51% |
SPGP Invesco S&P 500 GARP ETF | -4.85% | 9.80% | 8.48% | 20.29% | -13.83% | 35.72% | 15.92% | 39.16% | 1.68% | 36.24% |
Доходность по периодам
С начала года, DFEQX показывает доходность 0.38%, что значительно выше, чем у SPGP с доходностью -4.85%. За последние 10 лет акции DFEQX уступали акциям SPGP по среднегодовой доходности: 1.91% против 13.74% соответственно.
DFEQX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -0.46%
- С начала года
- 0.38%
- 6 месяцев
- 1.41%
- 1 год
- 3.59%
- 3 года*
- 4.68%
- 5 лет*
- 1.91%
- 10 лет*
- 1.91%
SPGP
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- -5.73%
- С начала года
- -4.85%
- 6 месяцев
- -4.76%
- 1 год
- 8.76%
- 3 года*
- 9.58%
- 5 лет*
- 6.80%
- 10 лет*
- 13.74%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFEQX и SPGP
DFEQX берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии SPGP в 0.36%.
Доходность на риск
DFEQX vs. SPGP — Ранг доходности на риск
DFEQX
SPGP
Сравнение DFEQX c SPGP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Short-Term Extended Quality Portfolio (DFEQX) и Invesco S&P 500 GARP ETF (SPGP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFEQX | SPGP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 4.12 | 0.40 | +3.71 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 6.61 | 0.73 | +5.88 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.55 | 1.10 | +1.45 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.59 | 0.61 | +3.98 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 20.66 | 2.47 | +18.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFEQX | SPGP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.12 | 0.40 | +3.71 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.93 | 0.37 | +0.56 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.13 | 0.65 | +0.48 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.11 | 0.70 | +0.41 |
Корреляция
Корреляция между DFEQX и SPGP составляет -0.04. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFEQX и SPGP
Дивидендная доходность DFEQX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.94%, что больше доходности SPGP в 0.98%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFEQX DFA Short-Term Extended Quality Portfolio | 3.94% | 3.62% | 4.40% | 3.34% | 1.78% | 1.05% | 0.47% | 2.18% | 3.14% | 1.51% | 1.59% | 1.72% |
SPGP Invesco S&P 500 GARP ETF | 0.98% | 1.04% | 1.38% | 1.24% | 1.22% | 0.69% | 1.10% | 0.86% | 0.95% | 0.68% | 0.89% | 1.12% |
Просадки
Сравнение просадок DFEQX и SPGP
Максимальная просадка DFEQX за все время составила -8.40%, что меньше максимальной просадки SPGP в -42.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFEQX и SPGP.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFEQX | SPGP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.40% | -42.08% | +33.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.76% | -15.00% | +14.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -8.40% | -22.87% | +14.47% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -8.40% | -42.08% | +33.68% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.55% | -7.95% | +7.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.96% | -4.39% | +3.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.17% | 3.72% | -3.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFEQX и SPGP
Текущая волатильность для DFA Short-Term Extended Quality Portfolio (DFEQX) составляет 0.46%, в то время как у Invesco S&P 500 GARP ETF (SPGP) волатильность равна 6.32%. Это указывает на то, что DFEQX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPGP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFEQX | SPGP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.46% | 6.32% | -5.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.66% | 11.83% | -11.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91% | 21.81% | -20.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.06% | 18.48% | -16.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.70% | 21.16% | -19.46% |