Сравнение DFEQX с SPGP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Short-Term Extended Quality Portfolio (DFEQX) и Invesco S&P 500 GARP ETF (SPGP).
DFEQX управляется Dimensional Fund Advisors LP. Фонд был запущен 4 мар. 2009 г.. SPGP - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 GARP Index. Фонд был запущен 16 июн. 2011 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DFEQX или SPGP.
Корреляция
Корреляция между DFEQX и SPGP составляет -0.07. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Доходность
Сравнение доходности DFEQX и SPGP
Основные характеристики
DFEQX:
7.57
SPGP:
0.55
DFEQX:
18.01
SPGP:
0.84
DFEQX:
16.54
SPGP:
1.10
DFEQX:
3.39
SPGP:
0.85
DFEQX:
163.64
SPGP:
2.50
DFEQX:
0.03%
SPGP:
3.25%
DFEQX:
0.71%
SPGP:
14.86%
DFEQX:
-8.52%
SPGP:
-42.08%
DFEQX:
0.00%
SPGP:
-7.45%
Доходность по периодам
С начала года, DFEQX показывает доходность 5.06%, что значительно ниже, чем у SPGP с доходностью 7.30%. За последние 10 лет акции DFEQX уступали акциям SPGP по среднегодовой доходности: 1.74% против 13.46% соответственно.
DFEQX
5.06%
0.14%
2.50%
5.26%
1.29%
1.74%
SPGP
7.30%
-4.57%
1.47%
6.89%
11.82%
13.46%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFEQX и SPGP
DFEQX берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии SPGP в 0.36%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DFEQX c SPGP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Short-Term Extended Quality Portfolio (DFEQX) и Invesco S&P 500 GARP ETF (SPGP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFEQX и SPGP
Дивидендная доходность DFEQX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.08%, что больше доходности SPGP в 1.00%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFEQX DFA Short-Term Extended Quality Portfolio | 4.08% | 3.34% | 1.78% | 0.91% | 0.47% | 2.18% | 3.15% | 1.90% | 1.79% | 1.58% | 1.53% | 1.45% |
SPGP Invesco S&P 500 GARP ETF | 1.00% | 1.24% | 1.22% | 0.69% | 1.10% | 0.86% | 0.95% | 0.68% | 0.89% | 1.12% | 1.52% | 2.11% |
Просадки
Сравнение просадок DFEQX и SPGP
Максимальная просадка DFEQX за все время составила -8.52%, что меньше максимальной просадки SPGP в -42.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFEQX и SPGP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DFEQX и SPGP
Текущая волатильность для DFA Short-Term Extended Quality Portfolio (DFEQX) составляет 0.36%, в то время как у Invesco S&P 500 GARP ETF (SPGP) волатильность равна 4.05%. Это указывает на то, что DFEQX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPGP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.