Сравнение DFEQX с SPGP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Short-Term Extended Quality Portfolio (DFEQX) и Invesco S&P 500 GARP ETF (SPGP).
DFEQX управляется Dimensional Fund Advisors LP. Фонд был запущен 4 мар. 2009 г.. SPGP - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 GARP Index. Фонд был запущен 16 июн. 2011 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DFEQX или SPGP.
Основные характеристики
| DFEQX | SPGP | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 4.81% | 13.96% |
| Дох-ть за 1 год | 6.15% | 26.14% |
| Дох-ть за 3 года | 1.45% | 6.89% |
| Дох-ть за 5 лет | 1.34% | 14.09% |
| Дох-ть за 10 лет | 1.75% | 14.34% |
| Коэф-т Шарпа | 8.76 | 1.69 |
| Коэф-т Сортино | 53.56 | 2.37 |
| Коэф-т Омега | 34.21 | 1.30 |
| Коэф-т Кальмара | 2.46 | 2.65 |
| Коэф-т Мартина | 826.38 | 8.00 |
| Индекс Язвы | 0.01% | 3.17% |
| Дневная вол-ть | 0.70% | 15.01% |
| Макс. просадка | -8.40% | -42.08% |
| Текущая просадка | 0.00% | -0.33% |
Корреляция
Корреляция между DFEQX и SPGP составляет -0.07. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Доходность
Сравнение доходности DFEQX и SPGP
С начала года, DFEQX показывает доходность 4.81%, что значительно ниже, чем у SPGP с доходностью 13.96%. За последние 10 лет акции DFEQX уступали акциям SPGP по среднегодовой доходности: 1.75% против 14.34% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFEQX и SPGP
DFEQX берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии SPGP в 0.36%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DFEQX c SPGP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Short-Term Extended Quality Portfolio (DFEQX) и Invesco S&P 500 GARP ETF (SPGP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFEQX и SPGP
Дивидендная доходность DFEQX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.31%, что больше доходности SPGP в 1.31%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFEQX DFA Short-Term Extended Quality Portfolio | 4.31% | 3.34% | 1.78% | 0.91% | 0.47% | 2.18% | 3.15% | 1.90% | 1.79% | 1.58% | 1.53% | 1.45% |
SPGP Invesco S&P 500 GARP ETF | 1.31% | 1.24% | 1.22% | 0.69% | 1.10% | 0.86% | 0.95% | 0.68% | 0.89% | 1.12% | 1.52% | 2.11% |
Просадки
Сравнение просадок DFEQX и SPGP
Максимальная просадка DFEQX за все время составила -8.40%, что меньше максимальной просадки SPGP в -42.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFEQX и SPGP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DFEQX и SPGP
Текущая волатильность для DFA Short-Term Extended Quality Portfolio (DFEQX) составляет 0.18%, в то время как у Invesco S&P 500 GARP ETF (SPGP) волатильность равна 5.45%. Это указывает на то, что DFEQX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPGP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.