Сравнение DFEQX с PHYQX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Short-Term Extended Quality Portfolio (DFEQX) и PGIM High Yield Fund Class R6 (PHYQX).
DFEQX управляется Dimensional Fund Advisors LP. Фонд был запущен 4 мар. 2009 г.. PHYQX управляется PGIM Funds (Prudential). Фонд был запущен 31 окт. 2011 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DFEQX или PHYQX.
Основные характеристики
| DFEQX | PHYQX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 4.81% | 7.97% |
| Дох-ть за 1 год | 6.15% | 15.11% |
| Дох-ть за 3 года | 1.42% | 2.16% |
| Дох-ть за 5 лет | 1.34% | 4.17% |
| Дох-ть за 10 лет | 1.73% | 5.05% |
| Коэф-т Шарпа | 8.76 | 3.69 |
| Коэф-т Сортино | 53.56 | 6.73 |
| Коэф-т Омега | 34.21 | 2.01 |
| Коэф-т Кальмара | 2.46 | 1.92 |
| Коэф-т Мартина | 826.38 | 24.05 |
| Индекс Язвы | 0.01% | 0.62% |
| Дневная вол-ть | 0.70% | 4.03% |
| Макс. просадка | -8.40% | -21.12% |
| Текущая просадка | 0.00% | -0.64% |
Корреляция
Корреляция между DFEQX и PHYQX составляет 0.15 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности DFEQX и PHYQX
С начала года, DFEQX показывает доходность 4.81%, что значительно ниже, чем у PHYQX с доходностью 7.97%. За последние 10 лет акции DFEQX уступали акциям PHYQX по среднегодовой доходности: 1.73% против 5.05% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFEQX и PHYQX
DFEQX берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии PHYQX в 0.38%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DFEQX c PHYQX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Short-Term Extended Quality Portfolio (DFEQX) и PGIM High Yield Fund Class R6 (PHYQX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFEQX и PHYQX
Дивидендная доходность DFEQX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.31%, что меньше доходности PHYQX в 7.49%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFEQX DFA Short-Term Extended Quality Portfolio | 4.31% | 3.34% | 1.78% | 1.05% | 0.47% | 2.18% | 3.14% | 1.96% | 1.78% | 1.72% | 1.58% | 1.61% |
PHYQX PGIM High Yield Fund Class R6 | 7.49% | 7.11% | 7.14% | 5.63% | 6.12% | 6.31% | 6.70% | 6.39% | 6.50% | 7.03% | 6.73% | 6.72% |
Просадки
Сравнение просадок DFEQX и PHYQX
Максимальная просадка DFEQX за все время составила -8.40%, что меньше максимальной просадки PHYQX в -21.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFEQX и PHYQX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DFEQX и PHYQX
Текущая волатильность для DFA Short-Term Extended Quality Portfolio (DFEQX) составляет 0.18%, в то время как у PGIM High Yield Fund Class R6 (PHYQX) волатильность равна 0.72%. Это указывает на то, что DFEQX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PHYQX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.