Сравнение DFEQX с PHYQX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Short-Term Extended Quality Portfolio (DFEQX) и PGIM High Yield Fund Class R6 (PHYQX).
DFEQX управляется Dimensional. Фонд был запущен 4 мар. 2009 г.. PHYQX управляется PGIM. Фонд был запущен 31 окт. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности DFEQX и PHYQX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFEQX и PHYQX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFEQX DFA Short-Term Extended Quality Portfolio | 0.38% | 4.27% | 5.50% | 5.44% | -5.18% | -0.60% | 2.24% | 4.51% | 1.34% | 1.51% |
PHYQX PGIM High Yield Fund Class R6 | -0.77% | 9.18% | 8.55% | 12.34% | -12.22% | 5.99% | 5.79% | 16.29% | -1.18% | 7.74% |
Доходность по периодам
С начала года, DFEQX показывает доходность 0.38%, что значительно выше, чем у PHYQX с доходностью -0.77%. За последние 10 лет акции DFEQX уступали акциям PHYQX по среднегодовой доходности: 1.91% против 5.88% соответственно.
DFEQX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -0.46%
- С начала года
- 0.38%
- 6 месяцев
- 1.41%
- 1 год
- 3.59%
- 3 года*
- 4.68%
- 5 лет*
- 1.91%
- 10 лет*
- 1.91%
PHYQX
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- -1.65%
- С начала года
- -0.77%
- 6 месяцев
- 0.27%
- 1 год
- 6.48%
- 3 года*
- 8.63%
- 5 лет*
- 3.93%
- 10 лет*
- 5.88%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFEQX и PHYQX
DFEQX берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии PHYQX в 0.38%.
Доходность на риск
DFEQX vs. PHYQX — Ранг доходности на риск
DFEQX
PHYQX
Сравнение DFEQX c PHYQX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Short-Term Extended Quality Portfolio (DFEQX) и PGIM High Yield Fund Class R6 (PHYQX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFEQX | PHYQX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 4.12 | 1.79 | +2.33 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 6.61 | 2.67 | +3.94 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.55 | 1.42 | +1.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.59 | 2.43 | +2.16 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 20.66 | 9.84 | +10.82 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFEQX | PHYQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.12 | 1.79 | +2.33 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.93 | 0.78 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.13 | 1.08 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.11 | 1.12 | -0.01 |
Корреляция
Корреляция между DFEQX и PHYQX составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFEQX и PHYQX
Дивидендная доходность DFEQX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.94%, что меньше доходности PHYQX в 6.58%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFEQX DFA Short-Term Extended Quality Portfolio | 3.94% | 3.62% | 4.40% | 3.34% | 1.78% | 1.05% | 0.47% | 2.18% | 3.14% | 1.51% | 1.59% | 1.72% |
PHYQX PGIM High Yield Fund Class R6 | 6.58% | 7.07% | 7.53% | 7.09% | 6.29% | 6.23% | 6.56% | 6.32% | 6.64% | 6.38% | 4.88% | 7.05% |
Просадки
Сравнение просадок DFEQX и PHYQX
Максимальная просадка DFEQX за все время составила -8.40%, что меньше максимальной просадки PHYQX в -21.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFEQX и PHYQX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFEQX | PHYQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.40% | -21.12% | +12.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.76% | -2.94% | +2.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -8.40% | -16.05% | +7.65% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -8.40% | -21.12% | +12.72% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.55% | -1.86% | +1.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.96% | -2.25% | +1.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.17% | 0.72% | -0.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFEQX и PHYQX
Текущая волатильность для DFA Short-Term Extended Quality Portfolio (DFEQX) составляет 0.46%, в то время как у PGIM High Yield Fund Class R6 (PHYQX) волатильность равна 1.41%. Это указывает на то, что DFEQX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PHYQX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFEQX | PHYQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.46% | 1.41% | -0.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.66% | 2.46% | -1.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91% | 3.78% | -2.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.06% | 5.05% | -2.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.70% | 5.47% | -3.77% |