PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFEQX с FISPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DFEQX с FISPX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Short-Term Extended Quality Portfolio (DFEQX) и Federated Hermes Max Cap Index Fund (FISPX).

DFEQX управляется Dimensional. Фонд был запущен 4 мар. 2009 г.. FISPX управляется Federated. Фонд был запущен 11 июл. 1990 г..

Доходность

Сравнение доходности DFEQX и FISPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA Short-Term Extended Quality Portfolio (DFEQX) и Federated Hermes Max Cap Index Fund (FISPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DFEQX и FISPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DFEQX
DFA Short-Term Extended Quality Portfolio		0.38%4.27%5.50%5.44%-5.18%-0.60%2.24%4.51%1.34%1.51%
FISPX
Federated Hermes Max Cap Index Fund		-4.25%17.57%24.47%26.27%-18.87%28.57%18.27%30.73%-4.68%21.61%

Доходность по периодам

С начала года, DFEQX показывает доходность 0.38%, что значительно выше, чем у FISPX с доходностью -4.25%. За последние 10 лет акции DFEQX уступали акциям FISPX по среднегодовой доходности: 1.91% против 13.76% соответственно.

DFEQX

1 день
0.10%
1 месяц
-0.46%
С начала года
0.38%
6 месяцев
1.41%
1 год
3.59%
3 года*
4.68%
5 лет*
1.91%
10 лет*
1.91%

FISPX

1 день
2.90%
1 месяц
-4.92%
С начала года
-4.25%
6 месяцев
-2.06%
1 год
17.21%
3 года*
18.14%
5 лет*
11.43%
10 лет*
13.76%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DFA Short-Term Extended Quality Portfolio

Federated Hermes Max Cap Index Fund

Часто сравнивают с DFEQX:
DFEQX с PRWBXDFEQX с FXAIXDFEQX с PHYQXDFEQX с VFSUXDFEQX с FUAMXDFEQX с SPGPDFEQX с RSDIX
Часто сравнивают с FISPX:
FISPX с PBQAXFISPX с FUQIXFISPX с LCTRXFISPX с JENSXFISPX с APDSXFISPX с JENHXFISPX с FZROX

Сравнение комиссий DFEQX и FISPX

DFEQX берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии FISPX в 0.37%.

FISPX
Federated Hermes Max Cap Index Fund
DFEQX
DFA Short-Term Extended Quality Portfolio

Доходность на риск

DFEQX vs. FISPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFEQX
Ранг доходности на риск DFEQX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFEQX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFEQX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFEQX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFEQX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFEQX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
FISPX
Ранг доходности на риск FISPX: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FISPX: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FISPX: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FISPX: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FISPX: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FISPX: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFEQX c FISPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Short-Term Extended Quality Portfolio (DFEQX) и Federated Hermes Max Cap Index Fund (FISPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFEQXFISPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

4.12

1.05

+3.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

6.61

1.63

+4.98

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

2.55

1.24

+1.31

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.59

0.75

+3.84

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

20.66

3.41

+17.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFEQX vs. FISPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFEQX на текущий момент составляет 4.12, что выше коэффициента Шарпа FISPX равного 1.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFEQX и FISPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFEQXFISPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.12

1.05

+3.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.93

0.55

+0.38

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.13

0.69

+0.44

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.11

0.55

+0.56

Корреляция

Корреляция между DFEQX и FISPX составляет -0.06. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFEQX и FISPX

Дивидендная доходность DFEQX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.94%, что меньше доходности FISPX в 8.39%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFEQX
DFA Short-Term Extended Quality Portfolio		3.94%3.62%4.40%3.34%1.78%1.05%0.47%2.18%3.14%1.51%1.59%1.72%
FISPX
Federated Hermes Max Cap Index Fund		8.39%8.03%12.57%22.88%16.35%16.48%23.53%15.79%47.85%25.80%18.45%14.91%

Просадки

Сравнение просадок DFEQX и FISPX

Максимальная просадка DFEQX за все время составила -8.40%, что меньше максимальной просадки FISPX в -54.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFEQX и FISPX.

Загрузка...

Показатели просадок

DFEQXFISPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.40%

-54.64%

+46.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.76%

-12.17%

+11.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-8.40%

-25.02%

+16.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-8.40%

-33.80%

+25.40%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.55%

-6.12%

+5.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.96%

-9.02%

+8.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.17%

3.23%

-3.06%

Волатильность

Сравнение волатильности DFEQX и FISPX

Текущая волатильность для DFA Short-Term Extended Quality Portfolio (DFEQX) составляет 0.46%, в то время как у Federated Hermes Max Cap Index Fund (FISPX) волатильность равна 5.09%. Это указывает на то, что DFEQX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FISPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DFEQXFISPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.46%

5.09%

-4.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.66%

9.25%

-8.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91%

18.45%

-17.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.06%

21.19%

-19.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.70%

20.17%

-18.47%