Сравнение DFEQX с FISPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Short-Term Extended Quality Portfolio (DFEQX) и Federated Hermes Max Cap Index Fund (FISPX).
DFEQX управляется Dimensional Fund Advisors LP. Фонд был запущен 4 мар. 2009 г.. FISPX управляется Federated. Фонд был запущен 11 июл. 1990 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DFEQX или FISPX.
Основные характеристики
| DFEQX | FISPX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 4.81% | 26.77% |
| Дох-ть за 1 год | 6.15% | 14.39% |
| Дох-ть за 3 года | 1.45% | -6.55% |
| Дох-ть за 5 лет | 1.34% | -2.00% |
| Дох-ть за 10 лет | 1.75% | -5.26% |
| Коэф-т Шарпа | 8.76 | 0.62 |
| Коэф-т Сортино | 53.56 | 0.78 |
| Коэф-т Омега | 34.21 | 1.20 |
| Коэф-т Кальмара | 2.46 | 0.20 |
| Коэф-т Мартина | 826.38 | 1.74 |
| Индекс Язвы | 0.01% | 7.76% |
| Дневная вол-ть | 0.70% | 21.68% |
| Макс. просадка | -8.40% | -72.44% |
| Текущая просадка | 0.00% | -59.17% |
Корреляция
Корреляция между DFEQX и FISPX составляет -0.15. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Доходность
Сравнение доходности DFEQX и FISPX
С начала года, DFEQX показывает доходность 4.81%, что значительно ниже, чем у FISPX с доходностью 26.77%. За последние 10 лет акции DFEQX превзошли акции FISPX по среднегодовой доходности: 1.75% против -5.26% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFEQX и FISPX
DFEQX берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии FISPX в 0.37%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DFEQX c FISPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Short-Term Extended Quality Portfolio (DFEQX) и Federated Hermes Max Cap Index Fund (FISPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFEQX и FISPX
Дивидендная доходность DFEQX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.31%, что больше доходности FISPX в 0.98%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFEQX DFA Short-Term Extended Quality Portfolio | 4.31% | 3.34% | 1.78% | 0.91% | 0.47% | 2.18% | 3.15% | 1.90% | 1.79% | 1.58% | 1.53% | 1.45% |
FISPX Federated Hermes Max Cap Index Fund | 0.98% | 1.39% | 1.43% | 0.99% | 1.53% | 1.41% | 2.32% | 1.77% | 1.98% | 1.96% | 1.66% | 1.60% |
Просадки
Сравнение просадок DFEQX и FISPX
Максимальная просадка DFEQX за все время составила -8.40%, что меньше максимальной просадки FISPX в -72.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFEQX и FISPX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DFEQX и FISPX
Текущая волатильность для DFA Short-Term Extended Quality Portfolio (DFEQX) составляет 0.18%, в то время как у Federated Hermes Max Cap Index Fund (FISPX) волатильность равна 3.81%. Это указывает на то, что DFEQX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FISPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.