Сравнение DFEQX с FISPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Short-Term Extended Quality Portfolio (DFEQX) и Federated Hermes Max Cap Index Fund (FISPX).
DFEQX управляется Dimensional Fund Advisors LP. Фонд был запущен 4 мар. 2009 г.. FISPX управляется Federated. Фонд был запущен 11 июл. 1990 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DFEQX или FISPX.
Основные характеристики
| DFEQX | FISPX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 2.01% | 11.45% |
| Дох-ть за 1 год | 5.46% | 28.04% |
| Дох-ть за 3 года | 0.42% | 10.06% |
| Дох-ть за 5 лет | 1.16% | 14.67% |
| Дох-ть за 10 лет | 1.48% | 14.96% |
| Коэф-т Шарпа | 5.09 | 2.52 |
| Дневная вол-ть | 1.05% | 11.62% |
| Макс. просадка | -8.40% | -54.64% |
| Current Drawdown | -0.00% | -0.13% |
Корреляция
Корреляция между DFEQX и FISPX составляет -0.15. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Доходность
Сравнение доходности DFEQX и FISPX
С начала года, DFEQX показывает доходность 2.01%, что значительно ниже, чем у FISPX с доходностью 11.45%. За последние 10 лет акции DFEQX уступали акциям FISPX по среднегодовой доходности: 1.48% против 14.96% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFEQX и FISPX
DFEQX берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии FISPX в 0.37%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DFEQX c FISPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Short-Term Extended Quality Portfolio (DFEQX) и Federated Hermes Max Cap Index Fund (FISPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFEQX и FISPX
Дивидендная доходность DFEQX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.02%, что меньше доходности FISPX в 20.51%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFEQX DFA Short-Term Extended Quality Portfolio | 4.02% | 3.34% | 1.78% | 1.05% | 0.47% | 2.18% | 3.14% | 1.96% | 1.78% | 1.72% | 1.58% | 1.61% |
FISPX Federated Hermes Max Cap Index Fund | 20.51% | 22.88% | 16.72% | 16.48% | 23.53% | 15.79% | 47.85% | 25.80% | 18.45% | 14.91% | 12.35% | 10.10% |
Просадки
Сравнение просадок DFEQX и FISPX
Максимальная просадка DFEQX за все время составила -8.40%, что меньше максимальной просадки FISPX в -54.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFEQX и FISPX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DFEQX и FISPX
Текущая волатильность для DFA Short-Term Extended Quality Portfolio (DFEQX) составляет 0.52%, в то время как у Federated Hermes Max Cap Index Fund (FISPX) волатильность равна 3.42%. Это указывает на то, что DFEQX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FISPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.