Сравнение DFEQX с DFIEX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Short-Term Extended Quality Portfolio (DFEQX) и DFA International Core Equity Portfolio I (DFIEX).
DFEQX управляется Dimensional. Фонд был запущен 4 мар. 2009 г.. DFIEX управляется Dimensional. Фонд был запущен 15 сент. 2005 г..
Доходность
Сравнение доходности DFEQX и DFIEX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFEQX и DFIEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFEQX DFA Short-Term Extended Quality Portfolio | 0.38% | 4.27% | 5.50% | 5.44% | -5.18% | -0.60% | 2.24% | 4.51% | 1.34% | 1.51% |
DFIEX DFA International Core Equity Portfolio I | 2.80% | 36.18% | 3.99% | 17.50% | -13.51% | 13.85% | 7.73% | 21.70% | -17.41% | 28.04% |
Доходность по периодам
С начала года, DFEQX показывает доходность 0.38%, что значительно ниже, чем у DFIEX с доходностью 2.80%. За последние 10 лет акции DFEQX уступали акциям DFIEX по среднегодовой доходности: 1.91% против 9.64% соответственно.
DFEQX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -0.46%
- С начала года
- 0.38%
- 6 месяцев
- 1.41%
- 1 год
- 3.59%
- 3 года*
- 4.68%
- 5 лет*
- 1.91%
- 10 лет*
- 1.91%
DFIEX
- 1 день
- 3.02%
- 1 месяц
- -6.42%
- С начала года
- 2.80%
- 6 месяцев
- 8.00%
- 1 год
- 30.46%
- 3 года*
- 16.74%
- 5 лет*
- 9.40%
- 10 лет*
- 9.64%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFEQX и DFIEX
DFEQX берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии DFIEX в 0.24%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
DFEQX vs. DFIEX — Ранг доходности на риск
DFEQX
DFIEX
Сравнение DFEQX c DFIEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Short-Term Extended Quality Portfolio (DFEQX) и DFA International Core Equity Portfolio I (DFIEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFEQX | DFIEX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 4.12 | 1.95 | +2.16 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 6.61 | 2.55 | +4.07 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.55 | 1.39 | +1.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.59 | 2.57 | +2.02 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 20.66 | 10.07 | +10.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFEQX | DFIEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.12 | 1.95 | +2.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.93 | 0.60 | +0.33 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.13 | 0.59 | +0.54 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.11 | 0.35 | +0.76 |
Корреляция
Корреляция между DFEQX и DFIEX составляет 0.02 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFEQX и DFIEX
Дивидендная доходность DFEQX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.94%, что больше доходности DFIEX в 3.14%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFEQX DFA Short-Term Extended Quality Portfolio | 3.94% | 3.62% | 4.40% | 3.34% | 1.78% | 1.05% | 0.47% | 2.18% | 3.14% | 1.51% | 1.59% | 1.72% |
DFIEX DFA International Core Equity Portfolio I | 3.14% | 3.22% | 3.42% | 3.36% | 2.88% | 2.98% | 1.77% | 2.90% | 2.95% | 2.49% | 2.76% | 4.20% |
Просадки
Сравнение просадок DFEQX и DFIEX
Максимальная просадка DFEQX за все время составила -8.40%, что меньше максимальной просадки DFIEX в -62.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFEQX и DFIEX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFEQX | DFIEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.40% | -62.22% | +53.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.76% | -11.01% | +10.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -8.40% | -28.66% | +20.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -8.40% | -41.04% | +32.64% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.55% | -7.75% | +7.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.96% | -12.26% | +11.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.17% | 2.81% | -2.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFEQX и DFIEX
Текущая волатильность для DFA Short-Term Extended Quality Portfolio (DFEQX) составляет 0.46%, в то время как у DFA International Core Equity Portfolio I (DFIEX) волатильность равна 7.09%. Это указывает на то, что DFEQX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFIEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFEQX | DFIEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.46% | 7.09% | -6.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.66% | 10.45% | -9.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91% | 15.90% | -14.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.06% | 15.65% | -13.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.70% | 16.35% | -14.65% |