Сравнение DFEQX с DFFVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Short-Term Extended Quality Portfolio (DFEQX) и DFA U.S. Targeted Value Portfolio (DFFVX).
DFEQX управляется Dimensional. Фонд был запущен 4 мар. 2009 г.. DFFVX управляется Dimensional. Фонд был запущен 23 февр. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности DFEQX и DFFVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFEQX и DFFVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFEQX DFA Short-Term Extended Quality Portfolio | 0.38% | 4.27% | 5.50% | 5.44% | -5.18% | -0.60% | 2.24% | 4.51% | 1.34% | 1.51% |
DFFVX DFA U.S. Targeted Value Portfolio | 5.44% | 9.53% | 9.34% | 19.37% | -4.66% | 31.53% | 3.78% | 21.51% | -15.79% | 9.20% |
Доходность по периодам
С начала года, DFEQX показывает доходность 0.38%, что значительно ниже, чем у DFFVX с доходностью 5.44%. За последние 10 лет акции DFEQX уступали акциям DFFVX по среднегодовой доходности: 1.91% против 10.46% соответственно.
DFEQX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -0.46%
- С начала года
- 0.38%
- 6 месяцев
- 1.41%
- 1 год
- 3.59%
- 3 года*
- 4.68%
- 5 лет*
- 1.91%
- 10 лет*
- 1.91%
DFFVX
- 1 день
- 2.10%
- 1 месяц
- -4.22%
- С начала года
- 5.44%
- 6 месяцев
- 8.08%
- 1 год
- 23.93%
- 3 года*
- 14.30%
- 5 лет*
- 8.31%
- 10 лет*
- 10.46%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFEQX и DFFVX
DFEQX берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии DFFVX в 0.29%.
Доходность на риск
DFEQX vs. DFFVX — Ранг доходности на риск
DFEQX
DFFVX
Сравнение DFEQX c DFFVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Short-Term Extended Quality Portfolio (DFEQX) и DFA U.S. Targeted Value Portfolio (DFFVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFEQX | DFFVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 4.12 | 1.08 | +3.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 6.61 | 1.62 | +4.99 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.55 | 1.22 | +1.33 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.59 | 1.66 | +2.93 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 20.66 | 6.14 | +14.53 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFEQX | DFFVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.12 | 1.08 | +3.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.93 | 0.38 | +0.55 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.13 | 0.44 | +0.69 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.11 | 0.46 | +0.65 |
Корреляция
Корреляция между DFEQX и DFFVX составляет -0.10. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFEQX и DFFVX
Дивидендная доходность DFEQX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.94%, что больше доходности DFFVX в 1.63%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFEQX DFA Short-Term Extended Quality Portfolio | 3.94% | 3.62% | 4.40% | 3.34% | 1.78% | 1.05% | 0.47% | 2.18% | 3.14% | 1.51% | 1.59% | 1.72% |
DFFVX DFA U.S. Targeted Value Portfolio | 1.63% | 1.69% | 1.40% | 2.26% | 5.17% | 2.74% | 1.52% | 3.82% | 5.95% | 5.16% | 3.95% | 5.84% |
Просадки
Сравнение просадок DFEQX и DFFVX
Максимальная просадка DFEQX за все время составила -8.40%, что меньше максимальной просадки DFFVX в -64.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFEQX и DFFVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFEQX | DFFVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.40% | -64.21% | +55.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.76% | -14.71% | +13.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -8.40% | -26.09% | +17.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -8.40% | -50.75% | +42.35% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.55% | -6.13% | +5.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.96% | -9.76% | +8.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.17% | 3.98% | -3.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFEQX и DFFVX
Текущая волатильность для DFA Short-Term Extended Quality Portfolio (DFEQX) составляет 0.46%, в то время как у DFA U.S. Targeted Value Portfolio (DFFVX) волатильность равна 5.40%. Это указывает на то, что DFEQX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFFVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFEQX | DFFVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.46% | 5.40% | -4.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.66% | 12.36% | -11.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91% | 22.64% | -21.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.06% | 21.71% | -19.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.70% | 23.68% | -21.98% |