Сравнение DFEOX с DGTSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA US Core Equity 1 Portfolio I (DFEOX) и DFA Global Allocation 25/75 Portfolio (DGTSX).
DFEOX управляется Dimensional. Фонд был запущен 15 сент. 2005 г.. DGTSX управляется Dimensional. Фонд был запущен 23 дек. 2003 г..
Доходность
Сравнение доходности DFEOX и DGTSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFEOX и DGTSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFEOX DFA US Core Equity 1 Portfolio I | -1.72% | 16.00% | 21.35% | 22.97% | -14.99% | 27.51% | 16.44% | 30.20% | -7.81% | 20.26% |
DGTSX DFA Global Allocation 25/75 Portfolio | 0.31% | 8.39% | 7.43% | 8.93% | -8.06% | 10.20% | 7.29% | 9.80% | -1.85% | 5.83% |
Доходность по периодам
С начала года, DFEOX показывает доходность -1.72%, что значительно ниже, чем у DGTSX с доходностью 0.31%. За последние 10 лет акции DFEOX превзошли акции DGTSX по среднегодовой доходности: 13.25% против 4.91% соответственно.
DFEOX
- 1 день
- 2.75%
- 1 месяц
- -4.90%
- С начала года
- -1.72%
- 6 месяцев
- 0.66%
- 1 год
- 18.51%
- 3 года*
- 17.18%
- 5 лет*
- 10.79%
- 10 лет*
- 13.25%
DGTSX
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- -1.72%
- С начала года
- 0.31%
- 6 месяцев
- 1.58%
- 1 год
- 8.01%
- 3 года*
- 7.34%
- 5 лет*
- 4.76%
- 10 лет*
- 4.91%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFEOX и DGTSX
DFEOX берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии DGTSX в 0.24%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
DFEOX vs. DGTSX — Ранг доходности на риск
DFEOX
DGTSX
Сравнение DFEOX c DGTSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA US Core Equity 1 Portfolio I (DFEOX) и DFA Global Allocation 25/75 Portfolio (DGTSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFEOX | DGTSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.07 | 1.94 | -0.87 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.61 | 2.78 | -1.17 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.43 | -0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.33 | 2.47 | -1.15 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.41 | 10.98 | -4.57 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFEOX | DGTSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.07 | 1.94 | -0.87 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 | 0.81 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.74 | 0.94 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.91 | -0.39 |
Корреляция
Корреляция между DFEOX и DGTSX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFEOX и DGTSX
Дивидендная доходность DFEOX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.09%, что меньше доходности DGTSX в 5.92%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFEOX DFA US Core Equity 1 Portfolio I | 1.09% | 1.06% | 1.13% | 1.43% | 4.08% | 3.69% | 1.36% | 3.02% | 2.37% | 1.61% | 1.61% | 2.98% |
DGTSX DFA Global Allocation 25/75 Portfolio | 5.92% | 5.54% | 7.28% | 4.75% | 2.77% | 7.62% | 2.12% | 2.57% | 2.99% | 1.25% | 1.26% | 1.50% |
Просадки
Сравнение просадок DFEOX и DGTSX
Максимальная просадка DFEOX за все время составила -56.77%, что больше максимальной просадки DGTSX в -16.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFEOX и DGTSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFEOX | DGTSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.77% | -16.71% | -40.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.58% | -3.11% | -9.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.86% | -11.26% | -11.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.55% | -11.26% | -25.29% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.76% | -1.92% | -3.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.24% | -1.66% | -5.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.63% | 0.70% | +1.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFEOX и DGTSX
DFA US Core Equity 1 Portfolio I (DFEOX) имеет более высокую волатильность в 5.19% по сравнению с DFA Global Allocation 25/75 Portfolio (DGTSX) с волатильностью 1.58%. Это указывает на то, что DFEOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DGTSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFEOX | DGTSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.19% | 1.58% | +3.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.89% | 2.53% | +6.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.03% | 4.25% | +13.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.92% | 5.94% | +10.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.00% | 5.22% | +12.78% |