Сравнение DFEOX с DFSVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA US Core Equity 1 Portfolio I (DFEOX) и DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I (DFSVX).
DFEOX управляется Dimensional. Фонд был запущен 15 сент. 2005 г.. DFSVX управляется Dimensional. Фонд был запущен 2 мар. 1993 г..
Доходность
Сравнение доходности DFEOX и DFSVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFEOX и DFSVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFEOX DFA US Core Equity 1 Portfolio I | -4.34% | 16.00% | 21.35% | 22.97% | -14.99% | 27.51% | 16.44% | 30.20% | -7.81% | 20.26% |
DFSVX DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I | 4.70% | 8.37% | 9.58% | 19.02% | -3.57% | 39.97% | 2.24% | 18.15% | -15.13% | 6.82% |
Доходность по периодам
С начала года, DFEOX показывает доходность -4.34%, что значительно ниже, чем у DFSVX с доходностью 4.70%. За последние 10 лет акции DFEOX превзошли акции DFSVX по среднегодовой доходности: 12.94% против 10.61% соответственно.
DFEOX
- 1 день
- -0.49%
- 1 месяц
- -7.30%
- С начала года
- -4.34%
- 6 месяцев
- -1.81%
- 1 год
- 15.78%
- 3 года*
- 16.13%
- 5 лет*
- 10.46%
- 10 лет*
- 12.94%
DFSVX
- 1 день
- -0.56%
- 1 месяц
- -5.28%
- С начала года
- 4.70%
- 6 месяцев
- 8.23%
- 1 год
- 23.60%
- 3 года*
- 13.98%
- 5 лет*
- 9.57%
- 10 лет*
- 10.61%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFEOX и DFSVX
DFEOX берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии DFSVX в 0.30%.
Доходность на риск
DFEOX vs. DFSVX — Ранг доходности на риск
DFEOX
DFSVX
Сравнение DFEOX c DFSVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA US Core Equity 1 Portfolio I (DFEOX) и DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I (DFSVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFEOX | DFSVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.93 | 1.03 | -0.10 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.43 | 1.55 | -0.12 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.22 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.98 | 1.34 | -0.37 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.74 | 4.99 | -0.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFEOX | DFSVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93 | 1.03 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 | 0.44 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.72 | 0.45 | +0.28 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.51 | 0.00 |
Корреляция
Корреляция между DFEOX и DFSVX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFEOX и DFSVX
Дивидендная доходность DFEOX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.12%, что меньше доходности DFSVX в 1.66%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFEOX DFA US Core Equity 1 Portfolio I | 1.12% | 1.06% | 1.13% | 1.43% | 4.08% | 3.69% | 1.36% | 3.02% | 2.37% | 1.61% | 1.61% | 2.98% |
DFSVX DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I | 1.66% | 1.69% | 1.47% | 3.67% | 6.77% | 10.40% | 1.96% | 2.83% | 7.54% | 5.18% | 4.18% | 5.29% |
Просадки
Сравнение просадок DFEOX и DFSVX
Максимальная просадка DFEOX за все время составила -56.77%, что меньше максимальной просадки DFSVX в -66.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFEOX и DFSVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFEOX | DFSVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.77% | -66.70% | +9.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.58% | -15.11% | +2.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.86% | -27.69% | +4.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.55% | -52.12% | +15.57% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.28% | -7.77% | -0.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.25% | -9.51% | +2.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.69% | 4.14% | -1.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFEOX и DFSVX
Текущая волатильность для DFA US Core Equity 1 Portfolio I (DFEOX) составляет 4.20%, в то время как у DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I (DFSVX) волатильность равна 5.00%. Это указывает на то, что DFEOX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFSVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFEOX | DFSVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.20% | 5.00% | -0.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.49% | 12.75% | -4.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.87% | 23.31% | -5.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.88% | 21.67% | -4.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.98% | 23.92% | -5.94% |