PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFEMX с DFEOX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DFEMX с DFEOX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Emerging Markets Portfolio (DFEMX) и DFA US Core Equity 1 Portfolio I (DFEOX).

DFEMX управляется Dimensional. Фонд был запущен 24 апр. 1994 г.. DFEOX управляется Dimensional. Фонд был запущен 15 сент. 2005 г..

Доходность

Сравнение доходности DFEMX и DFEOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA Emerging Markets Portfolio (DFEMX) и DFA US Core Equity 1 Portfolio I (DFEOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DFEMX и DFEOX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DFEMX
DFA Emerging Markets Portfolio		1.14%33.57%6.90%13.08%-16.91%2.53%13.89%16.02%-13.62%36.57%
DFEOX
DFA US Core Equity 1 Portfolio I		-4.34%16.00%21.35%22.97%-14.99%27.51%16.44%30.20%-7.81%20.26%

Доходность по периодам

С начала года, DFEMX показывает доходность 1.14%, что значительно выше, чем у DFEOX с доходностью -4.34%. За последние 10 лет акции DFEMX уступали акциям DFEOX по среднегодовой доходности: 8.54% против 12.94% соответственно.

DFEMX

1 день
-0.99%
1 месяц
-12.13%
С начала года
1.14%
6 месяцев
6.55%
1 год
31.39%
3 года*
15.76%
5 лет*
5.86%
10 лет*
8.54%

DFEOX

1 день
-0.49%
1 месяц
-7.30%
С начала года
-4.34%
6 месяцев
-1.81%
1 год
15.78%
3 года*
16.13%
5 лет*
10.46%
10 лет*
12.94%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DFA Emerging Markets Portfolio

DFA US Core Equity 1 Portfolio I

Часто сравнивают с DFEMX:
DFEMX с DFAEDFEMX с DFIEXDFEMX с FDEMDFEMX с SFENXDFEMX с VWODFEMX с PCYDFEMX с DISVX
Часто сравнивают с DFEOX:
DFEOX с DFQTXDFEOX с DFACDFEOX с VOODFEOX с DFIEXDFEOX с DFUSXDFEOX с VTIDFEOX с VTCLX

Сравнение комиссий DFEMX и DFEOX

DFEMX берет комиссию в 0.36%, что несколько больше комиссии DFEOX в 0.14%.

DFEMX
DFA Emerging Markets Portfolio
DFEOX
DFA US Core Equity 1 Portfolio I

Доходность на риск

DFEMX vs. DFEOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFEMX
Ранг доходности на риск DFEMX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFEMX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFEMX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFEMX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFEMX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFEMX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
DFEOX
Ранг доходности на риск DFEOX: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFEOX: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFEOX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFEOX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFEOX: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFEOX: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFEMX c DFEOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Emerging Markets Portfolio (DFEMX) и DFA US Core Equity 1 Portfolio I (DFEOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFEMXDFEOXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.93

0.93

+0.99

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.50

1.43

+1.08

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.22

+0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.22

0.98

+1.25

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.71

4.74

+3.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFEMX vs. DFEOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFEMX на текущий момент составляет 1.93, что выше коэффициента Шарпа DFEOX равного 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFEMX и DFEOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFEMXDFEOXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.93

0.93

+0.99

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.39

0.62

-0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

0.72

-0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.51

-0.14

Корреляция

Корреляция между DFEMX и DFEOX составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFEMX и DFEOX

Дивидендная доходность DFEMX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.52%, что больше доходности DFEOX в 1.12%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFEMX
DFA Emerging Markets Portfolio		2.52%2.55%3.14%3.34%3.90%6.13%1.45%2.33%2.14%1.74%1.92%2.08%
DFEOX
DFA US Core Equity 1 Portfolio I		1.12%1.06%1.13%1.43%4.08%3.69%1.36%3.02%2.37%1.61%1.61%2.98%

Просадки

Сравнение просадок DFEMX и DFEOX

Максимальная просадка DFEMX за все время составила -62.43%, что больше максимальной просадки DFEOX в -56.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFEMX и DFEOX.

Загрузка...

Показатели просадок

DFEMXDFEOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.43%

-56.77%

-5.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.85%

-12.58%

-0.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.84%

-22.86%

-8.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.44%

-36.55%

-3.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.85%

-8.28%

-4.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.41%

-7.25%

-8.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.28%

2.69%

+0.59%

Волатильность

Сравнение волатильности DFEMX и DFEOX

DFA Emerging Markets Portfolio (DFEMX) имеет более высокую волатильность в 8.01% по сравнению с DFA US Core Equity 1 Portfolio I (DFEOX) с волатильностью 4.20%. Это указывает на то, что DFEMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFEOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DFEMXDFEOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.01%

4.20%

+3.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.89%

8.49%

+3.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.27%

17.87%

-1.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.17%

16.88%

-1.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.33%

17.98%

-1.65%