PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFEMX с DFCEX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DFEMX с DFCEX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Emerging Markets Portfolio (DFEMX) и DFA Emerging Markets Core Equity Fund (DFCEX).

DFEMX управляется Dimensional. Фонд был запущен 24 апр. 1994 г.. DFCEX управляется Dimensional. Фонд был запущен 4 апр. 2005 г..

Доходность

Сравнение доходности DFEMX и DFCEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA Emerging Markets Portfolio (DFEMX) и DFA Emerging Markets Core Equity Fund (DFCEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DFEMX и DFCEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DFEMX
DFA Emerging Markets Portfolio		1.14%33.57%6.90%13.08%-16.91%2.53%13.89%16.02%-13.62%36.57%
DFCEX
DFA Emerging Markets Core Equity Fund		0.90%28.79%7.31%15.45%-16.44%5.82%13.86%16.03%-15.25%36.55%

Доходность по периодам

С начала года, DFEMX показывает доходность 1.14%, что значительно выше, чем у DFCEX с доходностью 0.90%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции DFEMX имеют среднегодовую доходность 8.54%, а акции DFCEX немного впереди с 8.62%.

DFEMX

1 день
-0.99%
1 месяц
-12.13%
С начала года
1.14%
6 месяцев
6.55%
1 год
31.39%
3 года*
15.76%
5 лет*
5.86%
10 лет*
8.54%

DFCEX

1 день
-0.97%
1 месяц
-11.43%
С начала года
0.90%
6 месяцев
4.73%
1 год
28.56%
3 года*
15.10%
5 лет*
6.21%
10 лет*
8.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DFA Emerging Markets Portfolio

DFA Emerging Markets Core Equity Fund

Часто сравнивают с DFEMX:
DFEMX с DFAEDFEMX с DFIEXDFEMX с FDEMDFEMX с SFENXDFEMX с VWODFEMX с PCYDFEMX с DISVX
Часто сравнивают с DFCEX:
DFCEX с DFEMDFCEX с DFQTXDFCEX с RERGXDFCEX с VFWSXDFCEX с VEMAXDFCEX с DFREXDFCEX с NEWFX

Сравнение комиссий DFEMX и DFCEX

DFEMX берет комиссию в 0.36%, что меньше комиссии DFCEX в 0.40%.

DFCEX
DFA Emerging Markets Core Equity Fund
DFEMX
DFA Emerging Markets Portfolio

Доходность на риск

DFEMX vs. DFCEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFEMX
Ранг доходности на риск DFEMX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFEMX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFEMX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFEMX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFEMX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFEMX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
DFCEX
Ранг доходности на риск DFCEX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFCEX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFCEX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFCEX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFCEX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFCEX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFEMX c DFCEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Emerging Markets Portfolio (DFEMX) и DFA Emerging Markets Core Equity Fund (DFCEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFEMXDFCEXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.93

1.87

+0.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.50

2.43

+0.08

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.36

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.22

2.12

+0.11

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.71

8.20

+0.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFEMX vs. DFCEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFEMX на текущий момент составляет 1.93, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DFCEX равному 1.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFEMX и DFCEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFEMXDFCEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.93

1.87

+0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.39

0.44

-0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

0.55

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.39

-0.02

Корреляция

Корреляция между DFEMX и DFCEX составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFEMX и DFCEX

Дивидендная доходность DFEMX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.52%, что меньше доходности DFCEX в 2.91%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFEMX
DFA Emerging Markets Portfolio		2.52%2.55%3.14%3.34%3.90%6.13%1.45%2.33%2.14%1.74%1.92%2.08%
DFCEX
DFA Emerging Markets Core Equity Fund		2.91%2.90%3.43%3.53%3.78%2.59%1.70%2.42%2.33%1.92%1.99%2.28%

Просадки

Сравнение просадок DFEMX и DFCEX

Максимальная просадка DFEMX за все время составила -62.43%, примерно равная максимальной просадке DFCEX в -64.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFEMX и DFCEX.

Загрузка...

Показатели просадок

DFEMXDFCEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.43%

-64.58%

+2.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.85%

-12.12%

-0.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.84%

-30.05%

-1.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.44%

-42.33%

+1.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.85%

-12.12%

-0.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.41%

-12.70%

-2.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.28%

3.14%

+0.14%

Волатильность

Сравнение волатильности DFEMX и DFCEX

DFA Emerging Markets Portfolio (DFEMX) имеет более высокую волатильность в 8.01% по сравнению с DFA Emerging Markets Core Equity Fund (DFCEX) с волатильностью 7.12%. Это указывает на то, что DFEMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFCEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DFEMXDFCEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.01%

7.12%

+0.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.89%

10.75%

+1.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.27%

15.12%

+1.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.17%

14.32%

+0.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.33%

15.76%

+0.57%