PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение DFCEX с VEMAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DFCEX с VEMAX

Последнее обновление 21 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Emerging Markets Core Equity Fund (DFCEX) и Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Admiral Shares (VEMAX).

DFCEX управляется Dimensional Fund Advisors LP. Фонд был запущен 4 апр. 2005 г.. VEMAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 23 июн. 2006 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DFCEX или VEMAX.

Корреляция

Корреляция между DFCEX и VEMAX составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности DFCEX и VEMAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA Emerging Markets Core Equity Fund (DFCEX) и Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Admiral Shares (VEMAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DFCEX:

0.37

VEMAX:

0.64

Коэф-т Сортино

DFCEX:

0.66

VEMAX:

1.11

Коэф-т Омега

DFCEX:

1.09

VEMAX:

1.14

Коэф-т Кальмара

DFCEX:

0.37

VEMAX:

0.64

Коэф-т Мартина

DFCEX:

1.08

VEMAX:

2.19

Индекс Язвы

DFCEX:

5.77%

VEMAX:

5.32%

Дневная вол-ть

DFCEX:

15.22%

VEMAX:

15.94%

Макс. просадка

DFCEX:

-64.72%

VEMAX:

-66.45%

Текущая просадка

DFCEX:

-1.34%

VEMAX:

-3.14%

Доходность по периодам

С начала года, DFCEX показывает доходность 7.54%, что значительно ниже, чем у VEMAX с доходностью 8.22%. За последние 10 лет акции DFCEX превзошли акции VEMAX по среднегодовой доходности: 4.78% против 3.82% соответственно.

DFCEX

С начала года

7.54%

1 месяц

9.85%

6 месяцев

6.26%

1 год

5.61%

3 года

7.99%

5 лет

10.97%

10 лет

4.78%

VEMAX

С начала года

8.22%

1 месяц

10.26%

6 месяцев

7.14%

1 год

10.18%

3 года

7.94%

5 лет

8.35%

10 лет

3.82%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DFA Emerging Markets Core Equity Fund

Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Admiral Shares

Сравнение комиссий DFCEX и VEMAX

DFCEX берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии VEMAX в 0.14%.

DFCEX
DFA Emerging Markets Core Equity Fund
VEMAX
Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Admiral Shares

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DFCEX и VEMAX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
DFCEX
Ранг риск-скорректированной доходности DFCEX, с текущим значением в 4343
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DFCEX, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFCEX, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFCEX, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFCEX, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFCEX, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Мартина
VEMAX
Ранг риск-скорректированной доходности VEMAX, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VEMAX, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEMAX, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEMAX, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEMAX, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEMAX, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DFCEX c VEMAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Emerging Markets Core Equity Fund (DFCEX) и Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Admiral Shares (VEMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа DFCEX на текущий момент составляет 0.37, что ниже коэффициента Шарпа VEMAX равного 0.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFCEX и VEMAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFCEX и VEMAX

Дивидендная доходность DFCEX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.23%, что больше доходности VEMAX в 2.90%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
DFCEX
DFA Emerging Markets Core Equity Fund		3.23%3.43%3.53%3.78%2.59%1.70%2.42%2.33%1.92%1.99%2.28%2.04%
VEMAX
Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Admiral Shares		2.90%3.12%3.46%4.05%2.57%1.87%3.19%2.85%2.30%2.51%3.25%2.86%

Просадки

Сравнение просадок DFCEX и VEMAX

Максимальная просадка DFCEX за все время составила -64.72%, примерно равная максимальной просадке VEMAX в -66.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFCEX и VEMAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности DFCEX и VEMAX

DFA Emerging Markets Core Equity Fund (DFCEX) и Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Admiral Shares (VEMAX) имеют волатильность 3.32% и 3.46% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...