Сравнение DFCEX с VEMAX
DFCEX (DFA Emerging Markets Core Equity Fund) and VEMAX (Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Admiral Shares) are both Emerging Markets Equities funds. Over the past 10 years, DFCEX returned 9.25%/yr vs 7.81%/yr for VEMAX. Their 0.97 correlation means they have historically moved very closely together. DFCEX charges 0.40%/yr vs 0.13%/yr for VEMAX.
Доходность
Сравнение доходности DFCEX и VEMAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DFCEX показывает доходность 17.65%, что значительно выше, чем у VEMAX с доходностью 11.61%. За последние 10 лет акции DFCEX превзошли акции VEMAX по среднегодовой доходности: 9.25% против 7.81% соответственно.
DFCEX
- 1 день
- 2.08%
- 1 месяц
- -2.56%
- 6 месяцев
- 8.86%
- С начала года
- 17.65%
- 1 год
- 30.75%
- 3 года*
- 19.07%
- 5 лет*
- 8.87%
- 10 лет*
- 9.25%
- Всё время*
- 8.39%
VEMAX
- 1 день
- 1.22%
- 1 месяц
- -0.08%
- 6 месяцев
- 6.37%
- С начала года
- 11.61%
- 1 год
- 22.34%
- 3 года*
- 16.12%
- 5 лет*
- 6.20%
- 10 лет*
- 7.81%
- Всё время*
- 6.19%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам DFCEX и VEMAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFCEX DFA Emerging Markets Core Equity Fund | 17.65% | 28.79% | 7.31% | 15.45% | -16.44% | 5.82% | 13.86% | 16.03% | -15.25% | 36.55% |
VEMAX Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Admiral Shares | 11.61% | 24.76% | 11.34% | 8.82% | -17.79% | 0.85% | 15.24% | 20.29% | -14.59% | 31.37% |
Correlation
The correlation between DFCEX and VEMAX is 0.91, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.91 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.95 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.96 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.96 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июн. 2006 г. | 0.97 |
The correlation between DFCEX and VEMAX has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.97 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DFCEX vs. VEMAX — Ранг доходности на риск
DFCEX
VEMAX
Сравнение DFCEX c VEMAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Emerging Markets Core Equity Fund (DFCEX) и Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Admiral Shares (VEMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DFCEX | VEMAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.26 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.43 | 2.07 | +0.36 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.72 | 6.87 | +0.86 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DFCEX и VEMAX
Максимальная просадка DFCEX за все время составила -64.58%, примерно равная максимальной просадке VEMAX в -66.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFCEX и VEMAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DFCEX | VEMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.58% | -66.45% | +1.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.95% | -11.05% | -1.90% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.74% | -15.78% | -0.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.41% | -30.69% | +2.28% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.33% | -36.11% | -6.22% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.15% | -2.06% | -4.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.56% | -16.01% | +3.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.06% | 3.32% | +0.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFCEX и VEMAX
DFA Emerging Markets Core Equity Fund (DFCEX) имеет более высокую волатильность в 7.87% по сравнению с Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Admiral Shares (VEMAX) с волатильностью 5.23%. Это указывает на то, что DFCEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VEMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DFCEX | VEMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.87% | 5.23% | +2.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.88% | 13.78% | +4.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.35% | 16.04% | +3.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.63% | 15.60% | +0.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.26% | 16.51% | -0.25% |
Сравнение комиссий DFCEX и VEMAX
DFCEX берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии VEMAX в 0.13%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFCEX и VEMAX
Дивидендная доходность DFCEX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.54%, что больше доходности VEMAX в 2.27%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFCEX DFA Emerging Markets Core Equity Fund | 2.54% | 2.90% | 3.43% | 3.53% | 3.78% | 2.59% | 1.70% | 2.42% | 2.33% | 1.92% | 1.99% | 2.28% |
VEMAX Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Admiral Shares | 2.27% | 2.74% | 3.13% | 3.47% | 4.05% | 2.57% | 1.87% | 3.20% | 2.85% | 2.31% | 2.51% | 3.25% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.91, DFCEX and VEMAX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
DFCEX has higher volatility (7.87%) compared to VEMAX (5.23%). In terms of maximum drawdown, DFCEX dropped -64.58% vs VEMAX's -66.45%.
DFCEX currently has the higher Sharpe Ratio (1.63 vs 1.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DFCEX и VEMAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор