PortfoliosLab logo
Сравнение DFCEX с VEMAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между DFCEX и VEMAX составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности DFCEX и VEMAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA Emerging Markets Core Equity Fund (DFCEX) и Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Admiral Shares (VEMAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

120.00%140.00%160.00%180.00%200.00%220.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
202.99%
147.73%
DFCEX
VEMAX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DFCEX:

0.43

VEMAX:

0.70

Коэф-т Сортино

DFCEX:

0.68

VEMAX:

1.06

Коэф-т Омега

DFCEX:

1.09

VEMAX:

1.14

Коэф-т Кальмара

DFCEX:

0.39

VEMAX:

0.60

Коэф-т Мартина

DFCEX:

1.16

VEMAX:

2.11

Индекс Язвы

DFCEX:

5.65%

VEMAX:

5.24%

Дневная вол-ть

DFCEX:

15.14%

VEMAX:

15.86%

Макс. просадка

DFCEX:

-64.72%

VEMAX:

-66.45%

Текущая просадка

DFCEX:

-7.46%

VEMAX:

-9.26%

Доходность по периодам

С начала года, DFCEX показывает доходность 0.87%, что значительно ниже, чем у VEMAX с доходностью 1.39%. За последние 10 лет акции DFCEX превзошли акции VEMAX по среднегодовой доходности: 4.04% против 3.14% соответственно.


DFCEX

С начала года

0.87%

1 месяц

-0.76%

6 месяцев

-3.09%

1 год

4.67%

5 лет

10.14%

10 лет

4.04%

VEMAX

С начала года

1.39%

1 месяц

-1.04%

6 месяцев

-2.32%

1 год

9.03%

5 лет

7.78%

10 лет

3.14%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий DFCEX и VEMAX

DFCEX берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии VEMAX в 0.14%.


График комиссии DFCEX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
DFCEX: 0.40%
График комиссии VEMAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VEMAX: 0.14%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DFCEX и VEMAX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

DFCEX
Ранг риск-скорректированной доходности DFCEX, с текущим значением в 5050
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DFCEX, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFCEX, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFCEX, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFCEX, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFCEX, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Мартина

VEMAX
Ранг риск-скорректированной доходности VEMAX, с текущим значением в 6767
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VEMAX, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEMAX, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEMAX, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEMAX, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEMAX, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DFCEX c VEMAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Emerging Markets Core Equity Fund (DFCEX) и Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Admiral Shares (VEMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа DFCEX, с текущим значением в 0.43, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
DFCEX: 0.43
VEMAX: 0.70
Коэффициент Сортино DFCEX, с текущим значением в 0.68, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
DFCEX: 0.68
VEMAX: 1.06
Коэффициент Омега DFCEX, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
DFCEX: 1.09
VEMAX: 1.14
Коэффициент Кальмара DFCEX, с текущим значением в 0.39, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
DFCEX: 0.39
VEMAX: 0.60
Коэффициент Мартина DFCEX, с текущим значением в 1.16, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.00
DFCEX: 1.16
VEMAX: 2.11

Показатель коэффициента Шарпа DFCEX на текущий момент составляет 0.43, что ниже коэффициента Шарпа VEMAX равного 0.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFCEX и VEMAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.43
0.70
DFCEX
VEMAX

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFCEX и VEMAX

Дивидендная доходность DFCEX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.44%, что больше доходности VEMAX в 3.10%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
DFCEX
DFA Emerging Markets Core Equity Fund
3.44%3.43%3.53%3.78%2.59%1.70%2.42%2.33%1.92%1.99%2.28%2.04%
VEMAX
Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Admiral Shares
3.10%3.12%3.46%4.05%2.57%1.87%3.19%2.85%2.30%2.51%3.25%2.86%

Просадки

Сравнение просадок DFCEX и VEMAX

Максимальная просадка DFCEX за все время составила -64.72%, примерно равная максимальной просадке VEMAX в -66.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFCEX и VEMAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-7.46%
-9.26%
DFCEX
VEMAX

Волатильность

Сравнение волатильности DFCEX и VEMAX

DFA Emerging Markets Core Equity Fund (DFCEX) и Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Admiral Shares (VEMAX) имеют волатильность 8.55% и 8.94% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
8.55%
8.94%
DFCEX
VEMAX