Сравнение DFCEX с VEMAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Emerging Markets Core Equity Fund (DFCEX) и Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Admiral Shares (VEMAX).
DFCEX управляется Dimensional Fund Advisors LP. Фонд был запущен 4 апр. 2005 г.. VEMAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 23 июн. 2006 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DFCEX или VEMAX.
Основные характеристики
| DFCEX | VEMAX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 7.15% | 10.75% |
| Дох-ть за 1 год | 12.74% | 15.59% |
| Дох-ть за 3 года | 0.62% | -1.58% |
| Дох-ть за 5 лет | 5.67% | 4.24% |
| Дох-ть за 10 лет | 4.49% | 3.58% |
| Коэф-т Шарпа | 0.98 | 1.15 |
| Коэф-т Сортино | 1.40 | 1.68 |
| Коэф-т Омега | 1.18 | 1.21 |
| Коэф-т Кальмара | 0.86 | 0.63 |
| Коэф-т Мартина | 4.58 | 5.76 |
| Индекс Язвы | 2.67% | 2.53% |
| Дневная вол-ть | 12.42% | 12.72% |
| Макс. просадка | -64.58% | -66.45% |
| Текущая просадка | -8.39% | -10.69% |
Корреляция
Корреляция между DFCEX и VEMAX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности DFCEX и VEMAX
С начала года, DFCEX показывает доходность 7.15%, что значительно ниже, чем у VEMAX с доходностью 10.75%. За последние 10 лет акции DFCEX превзошли акции VEMAX по среднегодовой доходности: 4.49% против 3.58% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFCEX и VEMAX
DFCEX берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии VEMAX в 0.14%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DFCEX c VEMAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Emerging Markets Core Equity Fund (DFCEX) и Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Admiral Shares (VEMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFCEX и VEMAX
Дивидендная доходность DFCEX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.27%, что больше доходности VEMAX в 2.62%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFCEX DFA Emerging Markets Core Equity Fund | 3.27% | 3.53% | 3.77% | 2.59% | 1.70% | 2.42% | 2.33% | 1.92% | 1.99% | 2.28% | 2.04% | 2.03% |
VEMAX Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Admiral Shares | 2.62% | 3.46% | 4.05% | 2.57% | 1.87% | 3.19% | 2.85% | 2.30% | 2.51% | 3.25% | 2.86% | 2.76% |
Просадки
Сравнение просадок DFCEX и VEMAX
Максимальная просадка DFCEX за все время составила -64.58%, примерно равная максимальной просадке VEMAX в -66.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFCEX и VEMAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DFCEX и VEMAX
Текущая волатильность для DFA Emerging Markets Core Equity Fund (DFCEX) составляет 3.57%, в то время как у Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Admiral Shares (VEMAX) волатильность равна 4.00%. Это указывает на то, что DFCEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VEMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.