PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFCEX с VEMAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DFCEX с VEMAX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DFCEX (DFA Emerging Markets Core Equity Fund) and VEMAX (Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Admiral Shares) are both mutual funds - DFCEX is a Emerging Markets Diversified fund managed by Dimensional, while VEMAX is a Emerging Markets Equities fund managed by Vanguard. Over the past 10 years, DFCEX returned 11.09%/yr vs 9.04%/yr for VEMAX. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. DFCEX charges 0.40%/yr vs 0.14%/yr for VEMAX.

Доходность

Сравнение доходности DFCEX и VEMAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA Emerging Markets Core Equity Fund (DFCEX) и Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Admiral Shares (VEMAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DFCEX показывает доходность 25.19%, что значительно выше, чем у VEMAX с доходностью 13.97%. За последние 10 лет акции DFCEX превзошли акции VEMAX по среднегодовой доходности: 11.09% против 9.04% соответственно.

DFCEX

1 день
0.78%
1 месяц
7.67%
С начала года
25.19%
6 месяцев
27.73%
1 год
49.33%
3 года*
23.14%
5 лет*
9.53%
10 лет*
11.09%

VEMAX

1 день
1.58%
1 месяц
4.22%
С начала года
13.97%
6 месяцев
15.57%
1 год
32.68%
3 года*
18.62%
5 лет*
5.62%
10 лет*
9.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DFCEX и VEMAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DFCEX
DFA Emerging Markets Core Equity Fund		25.19%28.79%7.31%15.45%-16.44%5.82%13.86%16.03%-15.25%36.55%
VEMAX
Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Admiral Shares		13.97%24.76%11.34%8.82%-17.79%0.85%15.24%20.29%-14.59%31.37%

Correlation

The correlation between DFCEX and VEMAX is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2006 г.

0.97

The correlation between DFCEX and VEMAX has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DFA Emerging Markets Core Equity Fund

Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с DFCEX:
DFCEX с DFEMDFCEX с RERGXDFCEX с DFQTXDFCEX с VFWSXDFCEX с DFREXDFCEX с NEWFXDFCEX с EEM
Часто сравнивают с VEMAX:
VEMAX с VWOVEMAX с VTMGXVEMAX с VFIAXVEMAX с FPADXVEMAX с FEMKXVEMAX с FSPSXVEMAX с VINEX

Доходность на риск

DFCEX vs. VEMAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFCEX
Ранг доходности на риск DFCEX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFCEX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFCEX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFCEX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFCEX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFCEX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
VEMAX
Ранг доходности на риск VEMAX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEMAX: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEMAX: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEMAX: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEMAX: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEMAX: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFCEX c VEMAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Emerging Markets Core Equity Fund (DFCEX) и Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Admiral Shares (VEMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFCEXVEMAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.32
2.31

+1.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.31
3.18

+1.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.62

1.42

+0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.15

3.00

+1.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.47

11.18

+5.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFCEX vs. VEMAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFCEX на текущий момент составляет 3.32, что выше коэффициента Шарпа VEMAX равного 2.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFCEX и VEMAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFCEXVEMAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.32

2.31

+1.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

0.37

+0.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.70

0.55

+0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.30

+0.15

Просадки

Сравнение просадок DFCEX и VEMAX

Максимальная просадка DFCEX за все время составила -64.58%, примерно равная максимальной просадке VEMAX в -66.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFCEX и VEMAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DFCEXVEMAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.58%

-66.45%

+1.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.12%

-11.05%

-1.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.74%

-15.78%

-0.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.05%

-32.55%

+2.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.33%

-36.11%

-6.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.61%

-16.12%

+3.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.04%

2.96%

+0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности DFCEX и VEMAX

DFA Emerging Markets Core Equity Fund (DFCEX) имеет более высокую волатильность в 6.43% по сравнению с Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Admiral Shares (VEMAX) с волатильностью 5.01%. Это указывает на то, что DFCEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VEMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DFCEXVEMAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.43%

5.01%

+1.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.07%

11.80%

+1.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.15%

14.31%

+0.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.70%

15.38%

-0.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.93%

16.46%

-0.53%

Сравнение комиссий DFCEX и VEMAX

DFCEX берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии VEMAX в 0.14%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFCEX и VEMAX

Дивидендная доходность DFCEX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.35%, что сопоставимо с доходностью VEMAX в 2.34%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFCEX
DFA Emerging Markets Core Equity Fund		2.35%2.90%3.43%3.53%3.78%2.59%1.70%2.42%2.33%1.92%1.99%2.28%
VEMAX
Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Admiral Shares		2.34%2.74%3.13%3.47%4.05%2.57%1.87%3.20%2.85%2.31%2.51%3.25%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, DFCEX and VEMAX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

DFCEX has higher volatility (6.43%) compared to VEMAX (5.01%). In terms of maximum drawdown, DFCEX dropped -64.58% vs VEMAX's -66.45%.

DFCEX currently has the higher Sharpe Ratio (3.32 vs 2.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DFCEX и VEMAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор