PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение DFALX с DFIEX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DFALX с DFIEX

Последнее обновление 16 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Large Cap International Portfolio (DFALX) и DFA International Core Equity Portfolio I (DFIEX).

DFALX управляется Dimensional Fund Advisors LP. Фонд был запущен 17 июл. 1991 г.. DFIEX управляется Dimensional Fund Advisors LP. Фонд был запущен 15 сент. 2005 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DFALX или DFIEX.

Корреляция

Корреляция между DFALX и DFIEX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности DFALX и DFIEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA Large Cap International Portfolio (DFALX) и DFA International Core Equity Portfolio I (DFIEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DFALX:

0.66

DFIEX:

0.70

Коэф-т Сортино

DFALX:

1.14

DFIEX:

1.19

Коэф-т Омега

DFALX:

1.16

DFIEX:

1.16

Коэф-т Кальмара

DFALX:

0.96

DFIEX:

1.00

Коэф-т Мартина

DFALX:

2.90

DFIEX:

3.01

Индекс Язвы

DFALX:

4.25%

DFIEX:

4.27%

Дневная вол-ть

DFALX:

16.14%

DFIEX:

15.87%

Макс. просадка

DFALX:

-60.14%

DFIEX:

-62.64%

Текущая просадка

DFALX:

0.00%

DFIEX:

0.00%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: DFALX показывает доходность 14.39%, а DFIEX немного выше – 14.71%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции DFALX имеют среднегодовую доходность 5.91%, а акции DFIEX немного впереди с 6.05%.

DFALX

С начала года

14.39%

1 месяц

7.85%

6 месяцев

13.06%

1 год

10.62%

5 лет

13.58%

10 лет

5.91%

DFIEX

С начала года

14.71%

1 месяц

8.08%

6 месяцев

13.84%

1 год

11.04%

5 лет

14.24%

10 лет

6.05%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий DFALX и DFIEX

DFALX берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии DFIEX в 0.24%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

DFIEX
DFA International Core Equity Portfolio I
DFALX
DFA Large Cap International Portfolio

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DFALX и DFIEX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
DFALX
Ранг риск-скорректированной доходности DFALX, с текущим значением в 7272
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DFALX, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFALX, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFALX, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFALX, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFALX, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Мартина
DFIEX
Ранг риск-скорректированной доходности DFIEX, с текущим значением в 7474
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DFIEX, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFIEX, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFIEX, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFIEX, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFIEX, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DFALX c DFIEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Large Cap International Portfolio (DFALX) и DFA International Core Equity Portfolio I (DFIEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа DFALX на текущий момент составляет 0.66, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DFIEX равному 0.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFALX и DFIEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFALX и DFIEX

Дивидендная доходность DFALX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.80%, что меньше доходности DFIEX в 3.05%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
DFALX
DFA Large Cap International Portfolio		2.80%3.18%3.24%2.85%3.00%1.88%2.88%3.07%2.55%2.89%2.95%3.54%
DFIEX
DFA International Core Equity Portfolio I		3.05%3.42%3.36%2.89%2.98%1.77%2.90%2.95%2.50%2.77%2.62%3.16%

Просадки

Сравнение просадок DFALX и DFIEX

Максимальная просадка DFALX за все время составила -60.14%, примерно равная максимальной просадке DFIEX в -62.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFALX и DFIEX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности DFALX и DFIEX

DFA Large Cap International Portfolio (DFALX) имеет более высокую волатильность в 2.97% по сравнению с DFA International Core Equity Portfolio I (DFIEX) с волатильностью 2.62%. Это указывает на то, что DFALX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFIEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...