PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
ОбсужденияЦены
Сравнение DFALX с DFIEX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DFALX с DFIEX

Последнее обновление 3 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Large Cap International Portfolio (DFALX) и DFA International Core Equity Portfolio I (DFIEX).

DFALX управляется Dimensional Fund Advisors LP. Фонд был запущен 17 июл. 1991 г.. DFIEX управляется Dimensional Fund Advisors LP. Фонд был запущен 15 сент. 2005 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DFALX или DFIEX.

Корреляция

Корреляция между DFALX и DFIEX составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Maximize Your Portfolio’s Potential

Does your portfolio have the optimal asset allocation aligned with your goals? Find it out with our portfolio optimizer

Try portfolio optimization now

Доходность

Сравнение доходности DFALX и DFIEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA Large Cap International Portfolio (DFALX) и DFA International Core Equity Portfolio I (DFIEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-15.00%-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-12.77%
-11.77%
RTO
^GSPC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DFALX:

0.55

DFIEX:

0.55

Коэф-т Сортино

DFALX:

0.83

DFIEX:

0.84

Коэф-т Омега

DFALX:

1.10

DFIEX:

1.10

Коэф-т Кальмара

DFALX:

0.76

DFIEX:

0.75

Коэф-т Мартина

DFALX:

1.80

DFIEX:

1.79

Индекс Язвы

DFALX:

3.97%

DFIEX:

3.99%

Дневная вол-ть

DFALX:

13.04%

DFIEX:

12.98%

Макс. просадка

DFALX:

-60.14%

DFIEX:

-62.64%

Текущая просадка

DFALX:

-2.97%

DFIEX:

-3.10%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: DFALX показывает доходность 7.71%, а DFIEX немного ниже – 7.33%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции DFALX имеют среднегодовую доходность 5.78%, а акции DFIEX немного впереди с 5.95%.

DFALX

С начала года

7.71%

1 месяц

0.10%

6 месяцев

0.17%

1 год

7.56%

5 лет

14.27%

10 лет

5.78%

DFIEX

С начала года

7.33%

1 месяц

0.73%

6 месяцев

0.14%

1 год

7.57%

5 лет

15.11%

10 лет

5.95%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DFA Large Cap International Portfolio

DFA International Core Equity Portfolio I

Сравнение комиссий DFALX и DFIEX

DFALX берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии DFIEX в 0.24%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

DFIEX
DFA International Core Equity Portfolio I
График комиссии DFIEX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
DFIEX: 0.24%
DFALX
DFA Large Cap International Portfolio
График комиссии DFALX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
DFALX: 0.18%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DFALX и DFIEX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
DFALX
Ранг риск-скорректированной доходности DFALX, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DFALX, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFALX, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFALX, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFALX, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFALX, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Мартина
DFIEX
Ранг риск-скорректированной доходности DFIEX, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DFIEX, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFIEX, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFIEX, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFIEX, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFIEX, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DFALX c DFIEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Large Cap International Portfolio (DFALX) и DFA International Core Equity Portfolio I (DFIEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа RTO, с текущим значением в -0.70, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
RTO: -0.70
^GSPC: -0.17
Коэффициент Сортино RTO, с текущим значением в -0.76, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.00
RTO: -0.76
^GSPC: -0.11
Коэффициент Омега RTO, с текущим значением в 0.88, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.50
RTO: 0.88
^GSPC: 0.98
Коэффициент Кальмара RTO, с текущим значением в -0.57, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
RTO: -0.57
^GSPC: -0.15
Коэффициент Мартина RTO, с текущим значением в -1.43, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
RTO: -1.43
^GSPC: -0.79

Показатель коэффициента Шарпа DFALX на текущий момент составляет 0.55, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DFIEX равному 0.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFALX и DFIEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.70
-0.17
RTO
^GSPC

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFALX и DFIEX

Дивидендная доходность DFALX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.71%, что меньше доходности DFIEX в 3.03%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014

Просадки

Сравнение просадок DFALX и DFIEX

Максимальная просадка DFALX за все время составила -60.14%, примерно равная максимальной просадке DFIEX в -62.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFALX и DFIEX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-48.41%
-17.42%
RTO
^GSPC

Волатильность

Сравнение волатильности DFALX и DFIEX

Текущая волатильность для DFA Large Cap International Portfolio (DFALX) составляет NaN%, в то время как у DFA International Core Equity Portfolio I (DFIEX) волатильность равна NaN%. Это указывает на то, что DFALX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFIEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.10%
9.30%
RTO
^GSPC

Пользовательские портфели с DFALX или DFIEX

New New
16%
YTD
AMZN
META
HWM
GILD
GOOGL
SNY
QQQM
BABA
IBIT
SPLG
VFLO
NVDA
BRK-B
XLU
IAUM
CRVO
Roth Target 2
7%
YTD
SGOL
FSRNX
SPLG
TFLO
1 / 57

Последние обсуждения

Market filter for screeners

It would be really helpful to have a market filter for both ETF and stock screeners. I keep getting a lot of pink sheets stocks in my screens, and I don't want them.

Scott Allen

05 сентября 24 г. Posted in general
322

Discrepancy between SPY and ^GSPC?

Hello, from the charts, SPY seems to be outperforming its benchmark ^GSPC. That looks strange. From my understanding, SPY is designed to closely track the S&P 500.

Could there be an error in the charts?

Hedge Cat

05 октября 23 г. Posted in general
2K

Getting Historical Performance - capped by available data?

It seems that earliest start date for the historical performance is limited by the available data on the stock or ETF. For example, if you include PLTR or FSELX in the portfolio, the historical data will only go back a max of 4 years. Including GLDM caps the historical data to a max of 6 years. Is there any way to insert null values in the calculation for any stocks that do not have the data within the chosen historical timeframe?

Silverback

15 августа 24 г. Posted in general
332