Сравнение DFCEX с DFSVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Emerging Markets Core Equity Fund (DFCEX) и DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I (DFSVX).
DFCEX управляется Dimensional. Фонд был запущен 4 апр. 2005 г.. DFSVX управляется Dimensional. Фонд был запущен 2 мар. 1993 г..
Доходность
Сравнение доходности DFCEX и DFSVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFCEX и DFSVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFCEX DFA Emerging Markets Core Equity Fund | 3.00% | 28.79% | 7.31% | 15.45% | -16.44% | 5.82% | 13.86% | 16.03% | -15.25% | 36.55% |
DFSVX DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I | 6.83% | 8.37% | 9.58% | 19.02% | -3.57% | 39.97% | 2.24% | 18.15% | -15.13% | 6.82% |
Доходность по периодам
С начала года, DFCEX показывает доходность 3.00%, что значительно ниже, чем у DFSVX с доходностью 6.83%. За последние 10 лет акции DFCEX уступали акциям DFSVX по среднегодовой доходности: 8.85% против 10.84% соответственно.
DFCEX
- 1 день
- 2.08%
- 1 месяц
- -8.62%
- С начала года
- 3.00%
- 6 месяцев
- 6.09%
- 1 год
- 30.40%
- 3 года*
- 15.89%
- 5 лет*
- 6.40%
- 10 лет*
- 8.85%
DFSVX
- 1 день
- 2.04%
- 1 месяц
- -3.75%
- С начала года
- 6.83%
- 6 месяцев
- 9.84%
- 1 год
- 25.75%
- 3 года*
- 14.75%
- 5 лет*
- 9.70%
- 10 лет*
- 10.84%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFCEX и DFSVX
DFCEX берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии DFSVX в 0.30%.
Доходность на риск
DFCEX vs. DFSVX — Ранг доходности на риск
DFCEX
DFSVX
Сравнение DFCEX c DFSVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Emerging Markets Core Equity Fund (DFCEX) и DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I (DFSVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFCEX | DFSVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.08 | 1.13 | +0.95 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.68 | 1.67 | +1.00 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.23 | +0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.38 | 1.56 | +0.83 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.03 | 5.75 | +3.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFCEX | DFSVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.08 | 1.13 | +0.95 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 | 0.45 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 | 0.45 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.51 | -0.12 |
Корреляция
Корреляция между DFCEX и DFSVX составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFCEX и DFSVX
Дивидендная доходность DFCEX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.85%, что больше доходности DFSVX в 1.63%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFCEX DFA Emerging Markets Core Equity Fund | 2.85% | 2.90% | 3.43% | 3.53% | 3.78% | 2.59% | 1.70% | 2.42% | 2.33% | 1.92% | 1.99% | 2.28% |
DFSVX DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I | 1.63% | 1.69% | 1.47% | 3.67% | 6.77% | 10.40% | 1.96% | 2.83% | 7.54% | 5.18% | 4.18% | 5.29% |
Просадки
Сравнение просадок DFCEX и DFSVX
Максимальная просадка DFCEX за все время составила -64.58%, примерно равная максимальной просадке DFSVX в -66.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFCEX и DFSVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFCEX | DFSVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.58% | -66.70% | +2.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.12% | -15.11% | +2.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.05% | -27.69% | -2.36% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.33% | -52.12% | +9.79% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.29% | -5.89% | -4.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.70% | -9.51% | -3.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.21% | 4.09% | -0.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFCEX и DFSVX
DFA Emerging Markets Core Equity Fund (DFCEX) имеет более высокую волатильность в 7.56% по сравнению с DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I (DFSVX) с волатильностью 5.46%. Это указывает на то, что DFCEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFSVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFCEX | DFSVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.56% | 5.46% | +2.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.90% | 12.88% | -1.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.22% | 23.35% | -8.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.35% | 21.68% | -7.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.77% | 23.92% | -8.15% |