Сравнение DFCEX с DFFVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Emerging Markets Core Equity Fund (DFCEX) и DFA U.S. Targeted Value Portfolio (DFFVX).
DFCEX управляется Dimensional. Фонд был запущен 4 апр. 2005 г.. DFFVX управляется Dimensional. Фонд был запущен 23 февр. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности DFCEX и DFFVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFCEX и DFFVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFCEX DFA Emerging Markets Core Equity Fund | 3.00% | 28.79% | 7.31% | 15.45% | -16.44% | 5.82% | 13.86% | 16.03% | -15.25% | 36.55% |
DFFVX DFA U.S. Targeted Value Portfolio | 5.44% | 9.53% | 9.34% | 19.37% | -4.66% | 31.53% | 3.78% | 21.51% | -15.79% | 9.20% |
Доходность по периодам
С начала года, DFCEX показывает доходность 3.00%, что значительно ниже, чем у DFFVX с доходностью 5.44%. За последние 10 лет акции DFCEX уступали акциям DFFVX по среднегодовой доходности: 8.85% против 10.46% соответственно.
DFCEX
- 1 день
- 2.08%
- 1 месяц
- -8.62%
- С начала года
- 3.00%
- 6 месяцев
- 6.09%
- 1 год
- 30.40%
- 3 года*
- 15.89%
- 5 лет*
- 6.40%
- 10 лет*
- 8.85%
DFFVX
- 1 день
- 2.10%
- 1 месяц
- -4.22%
- С начала года
- 5.44%
- 6 месяцев
- 8.08%
- 1 год
- 23.93%
- 3 года*
- 14.30%
- 5 лет*
- 8.31%
- 10 лет*
- 10.46%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFCEX и DFFVX
DFCEX берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии DFFVX в 0.29%.
Доходность на риск
DFCEX vs. DFFVX — Ранг доходности на риск
DFCEX
DFFVX
Сравнение DFCEX c DFFVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Emerging Markets Core Equity Fund (DFCEX) и DFA U.S. Targeted Value Portfolio (DFFVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFCEX | DFFVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.08 | 1.08 | +1.00 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.68 | 1.62 | +1.05 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.22 | +0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.38 | 1.66 | +0.72 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.03 | 6.14 | +2.89 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFCEX | DFFVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.08 | 1.08 | +1.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 | 0.38 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 | 0.44 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.46 | -0.06 |
Корреляция
Корреляция между DFCEX и DFFVX составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFCEX и DFFVX
Дивидендная доходность DFCEX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.85%, что больше доходности DFFVX в 1.63%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFCEX DFA Emerging Markets Core Equity Fund | 2.85% | 2.90% | 3.43% | 3.53% | 3.78% | 2.59% | 1.70% | 2.42% | 2.33% | 1.92% | 1.99% | 2.28% |
DFFVX DFA U.S. Targeted Value Portfolio | 1.63% | 1.69% | 1.40% | 2.26% | 5.17% | 2.74% | 1.52% | 3.82% | 5.95% | 5.16% | 3.95% | 5.84% |
Просадки
Сравнение просадок DFCEX и DFFVX
Максимальная просадка DFCEX за все время составила -64.58%, примерно равная максимальной просадке DFFVX в -64.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFCEX и DFFVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFCEX | DFFVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.58% | -64.21% | -0.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.12% | -14.71% | +2.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.05% | -26.09% | -3.96% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.33% | -50.75% | +8.42% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.29% | -6.13% | -4.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.70% | -9.76% | -2.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.21% | 3.98% | -0.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFCEX и DFFVX
DFA Emerging Markets Core Equity Fund (DFCEX) имеет более высокую волатильность в 7.56% по сравнению с DFA U.S. Targeted Value Portfolio (DFFVX) с волатильностью 5.40%. Это указывает на то, что DFCEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFFVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFCEX | DFFVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.56% | 5.40% | +2.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.90% | 12.36% | -1.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.22% | 22.64% | -7.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.35% | 21.71% | -7.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.77% | 23.68% | -7.91% |