PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFCEX с DFFVX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DFCEX с DFFVX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DFCEX (DFA Emerging Markets Core Equity Fund) and DFFVX (DFA U.S. Targeted Value Portfolio) are both mutual funds - DFCEX is a Emerging Markets Diversified fund managed by Dimensional, while DFFVX is a Small Cap Value Equities fund managed by Dimensional. Over the past 10 years, DFCEX returned 11.01%/yr vs 10.96%/yr for DFFVX. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DFCEX charges 0.40%/yr vs 0.29%/yr for DFFVX.

Доходность

Сравнение доходности DFCEX и DFFVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA Emerging Markets Core Equity Fund (DFCEX) и DFA U.S. Targeted Value Portfolio (DFFVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DFCEX показывает доходность 24.29%, что значительно выше, чем у DFFVX с доходностью 13.67%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции DFCEX имеют среднегодовую доходность 11.01%, а акции DFFVX немного отстают с 10.96%.

DFCEX

1 день
-0.72%
1 месяц
5.56%
С начала года
24.29%
6 месяцев
26.86%
1 год
46.86%
3 года*
22.84%
5 лет*
9.22%
10 лет*
11.01%

DFFVX

1 день
-0.78%
1 месяц
0.26%
С начала года
13.67%
6 месяцев
13.81%
1 год
32.03%
3 года*
17.21%
5 лет*
8.55%
10 лет*
10.96%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DFCEX и DFFVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DFCEX
DFA Emerging Markets Core Equity Fund		24.29%28.79%7.31%15.45%-16.44%5.82%13.86%16.03%-15.25%36.55%
DFFVX
DFA U.S. Targeted Value Portfolio		13.67%9.53%9.34%19.37%-4.66%31.53%3.78%21.51%-15.79%9.20%

Correlation

The correlation between DFCEX and DFFVX is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.41

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.48

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.54

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.56

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 апр. 2005 г.

0.65

Over the past year, the correlation between DFCEX and DFFVX has dropped to 0.41 - well below their long-term average of 0.65, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DFA Emerging Markets Core Equity Fund

DFA U.S. Targeted Value Portfolio

Часто сравнивают с DFCEX:
DFCEX с DFEMDFCEX с RERGXDFCEX с DFQTXDFCEX с VEMAXDFCEX с VFWSXDFCEX с DFREXDFCEX с NEWFX
Часто сравнивают с DFFVX:
DFFVX с DFSVXDFFVX с AVUVDFFVX с VBRDFFVX с VISVXDFFVX с VOODFFVX с VEXRXDFFVX с VMVAX

Доходность на риск

DFCEX vs. DFFVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFCEX
Ранг доходности на риск DFCEX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFCEX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFCEX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFCEX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFCEX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFCEX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
DFFVX
Ранг доходности на риск DFFVX: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFFVX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFFVX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFFVX: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFFVX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFFVX: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFCEX c DFFVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Emerging Markets Core Equity Fund (DFCEX) и DFA U.S. Targeted Value Portfolio (DFFVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFCEXDFFVXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.23
1.85

+1.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.20
2.74

+1.46

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.60

1.33

+0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.04

3.23

+0.81

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.02

10.49

+5.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFCEX vs. DFFVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFCEX на текущий момент составляет 3.23, что выше коэффициента Шарпа DFFVX равного 1.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFCEX и DFFVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFCEXDFFVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.23

1.85

+1.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.63

0.40

+0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.69

0.46

+0.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.47

-0.03

Просадки

Сравнение просадок DFCEX и DFFVX

Максимальная просадка DFCEX за все время составила -64.58%, примерно равная максимальной просадке DFFVX в -64.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFCEX и DFFVX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DFCEXDFFVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.58%

-64.21%

-0.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.12%

-9.70%

-2.42%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.74%

-26.09%

+9.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.05%

-26.09%

-3.96%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.33%

-50.75%

+8.42%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.72%

-0.78%

+0.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.61%

-9.71%

-2.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.04%

2.99%

+0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности DFCEX и DFFVX

DFA Emerging Markets Core Equity Fund (DFCEX) имеет более высокую волатильность в 6.51% по сравнению с DFA U.S. Targeted Value Portfolio (DFFVX) с волатильностью 4.17%. Это указывает на то, что DFCEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFFVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DFCEXDFFVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.51%

4.17%

+2.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.10%

11.08%

+2.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.18%

17.03%

-1.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.70%

21.55%

-6.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.93%

23.67%

-7.74%

Сравнение комиссий DFCEX и DFFVX

DFCEX берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии DFFVX в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFCEX и DFFVX

Дивидендная доходность DFCEX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.37%, что больше доходности DFFVX в 1.51%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFCEX
DFA Emerging Markets Core Equity Fund		2.37%2.90%3.43%3.53%3.78%2.59%1.70%2.42%2.33%1.92%1.99%2.28%
DFFVX
DFA U.S. Targeted Value Portfolio		1.51%1.69%1.40%2.26%5.17%2.74%1.52%3.82%5.95%5.16%3.95%5.84%

Часто задаваемые вопросы

DFCEX and DFFVX have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DFCEX has higher volatility (6.51%) compared to DFFVX (4.17%). In terms of maximum drawdown, DFCEX dropped -64.58% vs DFFVX's -64.21%.

DFCEX currently has the higher Sharpe Ratio (3.23 vs 1.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DFCEX и DFFVX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор