PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFAT с VOO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DFAT с VOO

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DFAT (Dimensional U.S. Targeted Value ETF) and VOO (Vanguard S&P 500 ETF) are both exchange-traded funds - DFAT is a Small Cap Value Equities fund actively managed by Dimensional, while VOO is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. DFAT is actively managed, while VOO is passively managed. Over the past 3 years, DFAT returned 16.49%/yr vs 22.44%/yr for VOO. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DFAT charges 0.28%/yr vs 0.03%/yr for VOO.

Доходность

Сравнение доходности DFAT и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional U.S. Targeted Value ETF (DFAT) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DFAT показывает доходность 13.26%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью 10.91%.

DFAT

1 день
-0.75%
1 месяц
1.45%
С начала года
13.26%
6 месяцев
13.13%
1 год
30.02%
3 года*
16.49%
5 лет*
—
10 лет*
—

VOO

1 день
-0.70%
1 месяц
5.04%
С начала года
10.91%
6 месяцев
10.93%
1 год
28.04%
3 года*
22.44%
5 лет*
13.90%
10 лет*
15.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DFAT и VOO

2026 (YTD)20252024202320222021
DFAT
Dimensional U.S. Targeted Value ETF		13.26%8.73%7.80%20.86%-6.23%5.08%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		10.91%17.82%24.98%26.32%-18.17%12.79%

Correlation

The correlation between DFAT and VOO is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.68

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июн. 2021 г.

0.76

The correlation between DFAT and VOO shifts across timeframes, from 0.64 (1 year) to 0.76 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов DFAT и VOO

Секторы
DFAT
VOO

Финансовые услуги

28.0%
11.6%

Промышленность

15.9%
8.3%

Потребительский циклический сектор

14.4%
10.2%

Энергетика

11.5%
3.5%

Технологии

9.2%
35.7%

Потребительский защитный сектор

6.7%
4.9%

Здравоохранение

6.2%
8.5%

Сырьевые материалы

5.1%
1.8%

Коммуникационные услуги

1.8%
11.3%

Недвижимость

0.9%
1.9%

Коммунальные услуги

0.4%
2.4%

Финансовые услуги

DFAT
28.0%
VOO
11.6%

Промышленность

DFAT
15.9%
VOO
8.3%

Потребительский циклический сектор

DFAT
14.4%
VOO
10.2%

Энергетика

DFAT
11.5%
VOO
3.5%

Технологии

DFAT
9.2%
VOO
35.7%

Потребительский защитный сектор

DFAT
6.7%
VOO
4.9%

Здравоохранение

DFAT
6.2%
VOO
8.5%

Сырьевые материалы

DFAT
5.1%
VOO
1.8%

Коммуникационные услуги

DFAT
1.8%
VOO
11.3%

Недвижимость

DFAT
0.9%
VOO
1.9%

Коммунальные услуги

DFAT
0.4%
VOO
2.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dimensional U.S. Targeted Value ETF

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с DFAT:
DFAT с AVUVDFAT с DFUVXDFAT с VBRDFAT с DFUSDFAT с DFACDFAT с DFLVDFAT с SLYV
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV

Доходность на риск

DFAT vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFAT
Ранг доходности на риск DFAT: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFAT: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFAT: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFAT: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFAT: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFAT: 5757
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFAT c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional U.S. Targeted Value ETF (DFAT) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFATVOODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.81
2.39

-0.58

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.67
3.25

-0.58

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.43

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.16

3.16

-0.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.13

14.73

-4.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFAT vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFAT на текущий момент составляет 1.81, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VOO равному 2.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFAT и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFATVOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.81

2.39

-0.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.83

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.87

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.89

-0.44

Просадки

Сравнение просадок DFAT и VOO

Максимальная просадка DFAT за все время составила -26.12%, что меньше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFAT и VOO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DFATVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.12%

-33.99%

+7.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.55%

-8.90%

-0.65%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.12%

-18.69%

-7.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.52%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.99%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.75%

-0.70%

-0.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.24%

-3.69%

-2.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.97%

1.91%

+1.06%

Волатильность

Сравнение волатильности DFAT и VOO

Dimensional U.S. Targeted Value ETF (DFAT) имеет более высокую волатильность в 4.06% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 2.84%. Это указывает на то, что DFAT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DFATVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.06%

2.84%

+1.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.88%

8.90%

+1.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.75%

11.80%

+4.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.48%

16.81%

+4.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.48%

18.01%

+3.47%

Сравнение комиссий DFAT и VOO

DFAT берет комиссию в 0.28%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFAT и VOO

Дивидендная доходность DFAT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.45%, что больше доходности VOO в 1.03%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFAT
Dimensional U.S. Targeted Value ETF		1.45%1.55%1.31%1.34%1.34%1.13%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.03%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Часто задаваемые вопросы

DFAT and VOO have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DFAT has higher volatility (4.06%) compared to VOO (2.84%). In terms of maximum drawdown, DFAT dropped -26.12% vs VOO's -33.99%.

On 3-year performance, VOO leads with 22.44% vs 16.49% for DFAT. On fees, VOO is cheaper at 0.03% per year. On volatility, VOO has been the lower-risk option at 2.84%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, VOO has performed better with a 22.44% return vs 16.49%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VOO is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.28% for DFAT.

DFAT has the higher dividend yield at 1.45%, compared with 1.03% for VOO.

DFAT is categorized as Small Cap Value Equities, while VOO is S&P 500. They also come from different issuers: Dimensional and Vanguard. Their fees differ too: 0.28% for DFAT and 0.03% for VOO.

VOO currently has the higher Sharpe Ratio (2.39 vs 1.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DFAT и VOO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор