PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Dimensional U.S. Targeted Value ETF (DFAT)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о ETF

ISINUS25434V6092
CUSIP25434V609
ЭмитентDimensional Fund Advisors LP
Дата выпуска14 июн. 2021 г.
РегионNorth America (U.S.)
КатегорияLarge Cap Blend Equities, Actively Managed
Отслеживаемый индексNo Index (Active)
Домашняя страницаus.dimensional.com
Класс активаАкции

Комиссия

Комиссия DFAT составляет 0.34%, что выше среднего уровня по рынку.


График комиссии DFAT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.34%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Dimensional U.S. Targeted Value ETF

Популярные сравнения: DFAT с AVUV, DFAT с DFUVX, DFAT с DFAC, DFAT с DFUS, DFAT с VBR, DFAT с DVY, DFAT с SLYV, DFAT с SPGP, DFAT с AVDV, DFAT с ITOT

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Dimensional U.S. Targeted Value ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
23.89%
24.63%
DFAT (Dimensional U.S. Targeted Value ETF)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

Dimensional U.S. Targeted Value ETF показал доход в 4.04% с начала года и 26.64% за последние 12 месяцев.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года4.04%11.18%
1 месяц8.27%5.60%
6 месяцев16.93%17.48%
1 год26.64%26.33%
5 лет (среднегодовая)N/A13.16%
10 лет (среднегодовая)N/A10.99%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью DFAT, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-3.36%2.39%5.33%-6.08%4.04%
20239.78%-0.97%-6.59%-2.13%-3.10%10.41%7.16%-3.44%-4.45%-5.38%8.67%11.83%20.86%
2022-4.15%2.59%-0.13%-6.12%3.52%-10.78%9.70%-2.13%-9.42%13.86%5.72%-5.93%-6.23%
2021-1.84%-1.41%2.67%-1.85%4.80%-2.28%5.21%5.08%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг DFAT среди ETFs на нашем сайте составляет 65, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности DFAT, с текущим значением в 6565
DFAT (Dimensional U.S. Targeted Value ETF)
Ранг коэф-та Шарпа DFAT, с текущим значением в 6262Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFAT, с текущим значением в 6363Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFAT, с текущим значением в 6060Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFAT, с текущим значением в 7878Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFAT, с текущим значением в 6060Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Dimensional U.S. Targeted Value ETF (DFAT) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


DFAT
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа DFAT, с текущим значением в 1.49, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.49
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино DFAT, с текущим значением в 2.24, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.24
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега DFAT, с текущим значением в 1.26, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.26
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара DFAT, с текущим значением в 1.86, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.86
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина DFAT, с текущим значением в 5.41, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.005.41
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.38, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.38
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.37, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.37
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.42, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.42
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.94, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.94
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 9.12, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.009.12

Коэффициент Шарпа

Dimensional U.S. Targeted Value ETF на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.49. Это значение рассчитано на основе данных за последние 12 месяцев и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.00December2024FebruaryMarchAprilMay
1.49
2.38
DFAT (Dimensional U.S. Targeted Value ETF)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Dimensional U.S. Targeted Value ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.25%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.68 на акцию.


ПериодTTM202320222021
Дивиденд$0.68$0.70$0.59$0.54

Дивидендный доход

1.25%1.34%1.34%1.13%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Dimensional U.S. Targeted Value ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.11
2023$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.20$0.70
2022$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.18$0.59
2021$0.12$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.31$0.54

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
-0.26%
-0.09%
DFAT (Dimensional U.S. Targeted Value ETF)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Dimensional U.S. Targeted Value ETF показал максимальную просадку в 20.01%, зарегистрированную 26 сент. 2022 г.. Полное восстановление заняло 88 торговых сессий.

Текущая просадка Dimensional U.S. Targeted Value ETF составляет 0.26%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-20.01%17 нояб. 2021 г.21526 сент. 2022 г.881 февр. 2023 г.303
-16.46%3 февр. 2023 г.634 мая 2023 г.5931 июл. 2023 г.122
-13.76%1 авг. 2023 г.6327 окт. 2023 г.3213 дек. 2023 г.95
-9.26%16 июн. 2021 г.2319 июл. 2021 г.577 окт. 2021 г.80
-7.81%1 апр. 2024 г.1317 апр. 2024 г.2015 мая 2024 г.33

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Dimensional U.S. Targeted Value ETF составляет 3.84%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
3.84%
3.36%
DFAT (Dimensional U.S. Targeted Value ETF)
Benchmark (^GSPC)