Сравнение DFAT с VBR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional U.S. Targeted Value ETF (DFAT) и Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR).
DFAT и VBR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DFAT - это активно управляемый фонд от Dimensional Fund Advisors LP. Фонд был запущен 14 июн. 2021 г.. VBR - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Small Cap Value Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DFAT или VBR.
Доходность
Сравнение доходности DFAT и VBR
Доходность по периодам
С начала года, DFAT показывает доходность 12.32%, что значительно ниже, чем у VBR с доходностью 17.18%.
DFAT
12.32%
4.88%
9.37%
27.11%
N/A
N/A
VBR
17.18%
2.89%
11.59%
30.82%
11.73%
9.33%
Основные характеристики
| DFAT | VBR | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.30 | 1.79 |
| Коэф-т Сортино | 1.98 | 2.56 |
| Коэф-т Омега | 1.24 | 1.32 |
| Коэф-т Кальмара | 2.64 | 3.41 |
| Коэф-т Мартина | 6.68 | 9.97 |
| Индекс Язвы | 3.86% | 2.98% |
| Дневная вол-ть | 19.87% | 16.60% |
| Макс. просадка | -20.01% | -62.01% |
| Текущая просадка | -3.10% | -2.87% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFAT и VBR
DFAT берет комиссию в 0.34%, что несколько больше комиссии VBR в 0.07%.
Корреляция
Корреляция между DFAT и VBR составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DFAT c VBR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional U.S. Targeted Value ETF (DFAT) и Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFAT и VBR
Дивидендная доходность DFAT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.23%, что меньше доходности VBR в 1.92%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFAT Dimensional U.S. Targeted Value ETF | 1.23% | 1.34% | 1.34% | 1.13% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VBR Vanguard Small-Cap Value ETF | 1.92% | 2.12% | 2.03% | 1.75% | 1.68% | 2.06% | 2.35% | 1.79% | 1.77% | 1.99% | 1.77% | 1.87% |
Просадки
Сравнение просадок DFAT и VBR
Максимальная просадка DFAT за все время составила -20.01%, что меньше максимальной просадки VBR в -62.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFAT и VBR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DFAT и VBR
Dimensional U.S. Targeted Value ETF (DFAT) имеет более высокую волатильность в 7.74% по сравнению с Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR) с волатильностью 5.58%. Это указывает на то, что DFAT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VBR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.