PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFAT с VBR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DFAT с VBR

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

DFAT (Dimensional U.S. Targeted Value ETF) and VBR (Vanguard Small-Cap Value ETF) are both Small Cap Value Equities funds. DFAT is actively managed, while VBR is passively managed. Over the past 5 years, DFAT returned 10.18%/yr vs 8.59%/yr for VBR. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. DFAT charges 0.28%/yr vs 0.05%/yr for VBR.

Доходность

Сравнение доходности DFAT и VBR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional U.S. Targeted Value ETF (DFAT) и Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DFAT показывает доходность 15.13%, что значительно выше, чем у VBR с доходностью 13.29%.

DFAT

1 день
-0.35%
1 месяц
2.05%
С начала года
15.13%
6 месяцев
13.50%
1 год
30.29%
3 года*
17.00%
5 лет*
10.18%
10 лет*
—

VBR

1 день
-0.11%
1 месяц
2.54%
С начала года
13.29%
6 месяцев
11.72%
1 год
26.18%
3 года*
16.90%
5 лет*
8.59%
10 лет*
11.01%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DFAT и VBR

2026 (YTD)20252024202320222021
DFAT
Dimensional U.S. Targeted Value ETF		15.13%8.73%7.80%20.86%-6.23%3.66%
VBR
Vanguard Small-Cap Value ETF		13.29%9.09%12.40%16.00%-9.38%1.14%

Correlation

The correlation between DFAT and VBR is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.97

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.98

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июн. 2021 г.

0.98

The correlation between DFAT and VBR has been stable across timeframes, ranging from 0.97 to 0.98 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DFAT и VBR

Секторы
DFAT
VBR

Финансовые услуги

27.9%
17.5%

Промышленность

16.2%
17.4%

Потребительский циклический сектор

14.9%
12.5%

Энергетика

10.5%
4.3%

Технологии

9.4%
12.1%

Потребительский защитный сектор

6.9%
4.0%

Здравоохранение

6.4%
8.3%

Сырьевые материалы

4.8%
6.0%

Коммуникационные услуги

1.8%
2.8%

Недвижимость

0.8%
10.5%

Коммунальные услуги

0.4%
4.6%

Финансовые услуги

DFAT
27.9%
VBR
17.5%

Промышленность

DFAT
16.2%
VBR
17.4%

Потребительский циклический сектор

DFAT
14.9%
VBR
12.5%

Энергетика

DFAT
10.5%
VBR
4.3%

Технологии

DFAT
9.4%
VBR
12.1%

Потребительский защитный сектор

DFAT
6.9%
VBR
4.0%

Здравоохранение

DFAT
6.4%
VBR
8.3%

Сырьевые материалы

DFAT
4.8%
VBR
6.0%

Коммуникационные услуги

DFAT
1.8%
VBR
2.8%

Недвижимость

DFAT
0.8%
VBR
10.5%

Коммунальные услуги

DFAT
0.4%
VBR
4.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dimensional U.S. Targeted Value ETF

Vanguard Small-Cap Value ETF

Часто сравнивают с DFAT:
DFAT с AVUVDFAT с DFUVXDFAT с DFUSDFAT с DFACDFAT с DFLVDFAT с SLYVDFAT с DVY
Часто сравнивают с VBR:
VBR с AVUVVBR с VBVBR с VOOVBR с VBKVBR с VTIVBR с VIOVVBR с VSIAX

Доходность на риск

DFAT vs. VBR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFAT
Ранг доходности на риск DFAT: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFAT: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFAT: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFAT: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFAT: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFAT: 6060
Ранг коэф-та Мартина
VBR
Ранг доходности на риск VBR: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VBR: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VBR: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VBR: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VBR: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VBR: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFAT c VBR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional U.S. Targeted Value ETF (DFAT) и Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DFATVBRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.82
1.72

+0.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.69
2.54

+0.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.30

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.19

2.97

+0.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.22

10.49

-0.27

DFAT vs. VBR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFAT на текущий момент составляет 1.82, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VBR равному 1.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFAT и VBR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DFAT и VBR

Максимальная просадка DFAT за все время составила -26.12%, что меньше максимальной просадки VBR в -61.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFAT и VBR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DFATVBRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.12%

-61.98%

+35.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.55%

-8.85%

-0.70%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.12%

-24.19%

-1.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.12%

-24.19%

-1.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-45.28%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.81%

-1.14%

-0.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.24%

-8.25%

+2.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.97%

2.50%

+0.47%

Волатильность

Сравнение волатильности DFAT и VBR

Dimensional U.S. Targeted Value ETF (DFAT) и Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR) имеют волатильность 3.91% и 3.98% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DFATVBRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.91%

3.98%

-0.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.92%

10.66%

+0.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.78%

15.30%

+1.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.39%

19.73%

+1.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.43%

21.71%

-0.28%

Сравнение комиссий DFAT и VBR

DFAT берет комиссию в 0.28%, что несколько больше комиссии VBR в 0.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFAT и VBR

Дивидендная доходность DFAT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.42%, что меньше доходности VBR в 1.73%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFAT
Dimensional U.S. Targeted Value ETF		1.42%1.55%1.31%1.34%1.34%1.13%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VBR
Vanguard Small-Cap Value ETF		1.73%1.95%1.98%2.12%2.03%1.75%1.68%2.06%2.35%1.79%1.77%1.99%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.97, DFAT and VBR move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

VBR has higher volatility (3.98%) compared to DFAT (3.91%). In terms of maximum drawdown, DFAT dropped -26.12% vs VBR's -61.98%.

On 5-year performance, DFAT leads with 10.18% vs 8.59% for VBR. On fees, VBR is cheaper at 0.05% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, DFAT has performed better with a 10.18% return vs 8.59%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VBR is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.28% for DFAT.

VBR has the higher dividend yield at 1.73%, compared with 1.42% for DFAT.

They also come from different issuers: Dimensional and Vanguard. Their fees differ too: 0.28% for DFAT and 0.05% for VBR.

DFAT currently has the higher Sharpe Ratio (1.82 vs 1.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DFAT и VBR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор