Сравнение DFAT с VBR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional U.S. Targeted Value ETF (DFAT) и Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR).
DFAT и VBR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DFAT - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 14 июн. 2021 г.. VBR - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Small Cap Value Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности DFAT и VBR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFAT и VBR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
DFAT Dimensional U.S. Targeted Value ETF | 5.24% | 8.73% | 7.80% | 20.86% | -6.23% | 5.08% |
VBR Vanguard Small-Cap Value ETF | 3.17% | 9.09% | 12.40% | 16.00% | -9.38% | 2.25% |
Доходность по периодам
С начала года, DFAT показывает доходность 5.24%, что значительно выше, чем у VBR с доходностью 3.17%.
DFAT
- 1 день
- 2.01%
- 1 месяц
- -3.73%
- С начала года
- 5.24%
- 6 месяцев
- 8.08%
- 1 год
- 23.33%
- 3 года*
- 13.66%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VBR
- 1 день
- 2.34%
- 1 месяц
- -4.96%
- С начала года
- 3.17%
- 6 месяцев
- 5.21%
- 1 год
- 18.95%
- 3 года*
- 13.42%
- 5 лет*
- 7.55%
- 10 лет*
- 10.10%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFAT и VBR
DFAT берет комиссию в 0.28%, что несколько больше комиссии VBR в 0.07%.
Доходность на риск
DFAT vs. VBR — Ранг доходности на риск
DFAT
VBR
Сравнение DFAT c VBR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional U.S. Targeted Value ETF (DFAT) и Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFAT | VBR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.05 | 0.92 | +0.12 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.57 | 1.42 | +0.15 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.19 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.60 | 1.37 | +0.24 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.87 | 5.64 | +0.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFAT | VBR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.05 | 0.92 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.38 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.47 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.40 | -0.02 |
Корреляция
Корреляция между DFAT и VBR составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFAT и VBR
Дивидендная доходность DFAT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.56%, что меньше доходности VBR в 1.90%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFAT Dimensional U.S. Targeted Value ETF | 1.56% | 1.55% | 1.31% | 1.34% | 1.34% | 1.13% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VBR Vanguard Small-Cap Value ETF | 1.90% | 1.95% | 1.98% | 2.12% | 2.03% | 1.75% | 1.68% | 2.06% | 2.35% | 1.79% | 1.77% | 1.99% |
Просадки
Сравнение просадок DFAT и VBR
Максимальная просадка DFAT за все время составила -26.12%, что меньше максимальной просадки VBR в -61.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFAT и VBR.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFAT | VBR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.12% | -61.98% | +35.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.60% | -14.18% | -0.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -24.19% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -45.28% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.07% | -6.13% | +0.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.42% | -8.32% | +1.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.99% | 3.44% | +0.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFAT и VBR
Dimensional U.S. Targeted Value ETF (DFAT) и Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR) имеют волатильность 5.24% и 5.50% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFAT | VBR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.24% | 5.50% | -0.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.13% | 11.28% | +0.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.40% | 20.64% | +1.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.72% | 19.85% | +1.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.72% | 21.73% | -0.01% |