Сравнение DFAT с VBR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional U.S. Targeted Value ETF (DFAT) и Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR).
DFAT и VBR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DFAT - это активно управляемый фонд от Dimensional Fund Advisors LP. Фонд был запущен 14 июн. 2021 г.. VBR - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Small Cap Value Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DFAT или VBR.
Корреляция
Корреляция между DFAT и VBR составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности DFAT и VBR
Основные характеристики
DFAT:
0.74
VBR:
1.18
DFAT:
1.18
VBR:
1.72
DFAT:
1.15
VBR:
1.22
DFAT:
1.41
VBR:
2.00
DFAT:
3.33
VBR:
5.25
DFAT:
4.31%
VBR:
3.68%
DFAT:
19.43%
VBR:
16.36%
DFAT:
-20.01%
VBR:
-62.01%
DFAT:
-5.26%
VBR:
-4.38%
Доходность по периодам
С начала года, DFAT показывает доходность 3.52%, что значительно ниже, чем у VBR с доходностью 4.27%.
DFAT
3.52%
2.76%
2.20%
13.57%
N/A
N/A
VBR
4.27%
3.21%
5.98%
18.80%
10.98%
9.28%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFAT и VBR
DFAT берет комиссию в 0.34%, что несколько больше комиссии VBR в 0.07%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности DFAT и VBR
DFAT
VBR
Сравнение DFAT c VBR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional U.S. Targeted Value ETF (DFAT) и Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFAT и VBR
Дивидендная доходность DFAT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.26%, что меньше доходности VBR в 1.90%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFAT Dimensional U.S. Targeted Value ETF | 1.26% | 1.31% | 1.34% | 1.34% | 1.13% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VBR Vanguard Small-Cap Value ETF | 1.90% | 1.98% | 2.12% | 2.03% | 1.75% | 1.68% | 2.06% | 2.35% | 1.79% | 1.77% | 1.99% | 1.77% |
Просадки
Сравнение просадок DFAT и VBR
Максимальная просадка DFAT за все время составила -20.01%, что меньше максимальной просадки VBR в -62.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFAT и VBR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DFAT и VBR
Dimensional U.S. Targeted Value ETF (DFAT) и Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR) имеют волатильность 3.93% и 3.77% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.