PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение DFAT с VBR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DFAT с VBR

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional U.S. Targeted Value ETF (DFAT) и Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR).

DFAT и VBR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DFAT - это активно управляемый фонд от Dimensional Fund Advisors LP. Фонд был запущен 14 июн. 2021 г.. VBR - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Small Cap Value Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DFAT или VBR.

Корреляция

Корреляция между DFAT и VBR составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности DFAT и VBR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional U.S. Targeted Value ETF (DFAT) и Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DFAT:

-0.14

VBR:

0.03

Коэф-т Сортино

DFAT:

0.04

VBR:

0.28

Коэф-т Омега

DFAT:

1.01

VBR:

1.04

Коэф-т Кальмара

DFAT:

-0.08

VBR:

0.08

Коэф-т Мартина

DFAT:

-0.24

VBR:

0.25

Индекс Язвы

DFAT:

9.07%

VBR:

7.89%

Дневная вол-ть

DFAT:

23.78%

VBR:

21.24%

Макс. просадка

DFAT:

-26.12%

VBR:

-62.01%

Текущая просадка

DFAT:

-15.51%

VBR:

-13.49%

Доходность по периодам

С начала года, DFAT показывает доходность -7.68%, что значительно ниже, чем у VBR с доходностью -5.66%.

DFAT

С начала года

-7.68%

1 месяц

10.62%

6 месяцев

-12.89%

1 год

-3.00%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

VBR

С начала года

-5.66%

1 месяц

9.67%

6 месяцев

-11.19%

1 год

0.89%

5 лет

15.95%

10 лет

7.75%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий DFAT и VBR

DFAT берет комиссию в 0.34%, что несколько больше комиссии VBR в 0.07%.

DFAT
Dimensional U.S. Targeted Value ETF
VBR
Vanguard Small-Cap Value ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DFAT и VBR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
DFAT
Ранг риск-скорректированной доходности DFAT, с текущим значением в 1515
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DFAT, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFAT, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFAT, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFAT, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFAT, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Мартина
VBR
Ранг риск-скорректированной доходности VBR, с текущим значением в 2424
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VBR, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VBR, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VBR, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VBR, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VBR, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DFAT c VBR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional U.S. Targeted Value ETF (DFAT) и Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа DFAT на текущий момент составляет -0.14, что ниже коэффициента Шарпа VBR равного 0.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFAT и VBR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFAT и VBR

Дивидендная доходность DFAT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.53%, что меньше доходности VBR в 2.27%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
DFAT
Dimensional U.S. Targeted Value ETF		1.53%1.31%1.34%1.34%1.13%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VBR
Vanguard Small-Cap Value ETF		2.27%1.98%2.12%2.03%1.75%1.68%2.06%2.35%1.79%1.77%1.99%1.77%

Просадки

Сравнение просадок DFAT и VBR

Максимальная просадка DFAT за все время составила -26.12%, что меньше максимальной просадки VBR в -62.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFAT и VBR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности DFAT и VBR

Dimensional U.S. Targeted Value ETF (DFAT) имеет более высокую волатильность в 7.59% по сравнению с Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR) с волатильностью 6.93%. Это указывает на то, что DFAT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VBR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...