PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение DFAT с SLYV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DFAT с SLYV

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

DFAT (Dimensional U.S. Targeted Value ETF) and SLYV (SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF) are both Small Cap Value Equities funds. DFAT is actively managed, while SLYV is passively managed. Over the past 5 years, DFAT returned 11.67%/yr vs 8.24%/yr for SLYV. Their 0.97 correlation means they have historically moved very closely together. DFAT charges 0.28%/yr vs 0.15%/yr for SLYV.

Доходность

Сравнение доходности DFAT и SLYV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional U.S. Targeted Value ETF (DFAT) и SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF (SLYV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: DFAT показывает доходность 21.78%, а SLYV немного выше – 22.83%.

DFAT

1 день
-0.83%
1 месяц
3.24%
6 месяцев
10.46%
С начала года
21.78%
1 год
34.31%
3 года*
15.26%
5 лет*
11.67%
10 лет*
—
Всё время*
10.58%

SLYV

1 день
-1.07%
1 месяц
2.53%
6 месяцев
11.74%
С начала года
22.83%
1 год
39.19%
3 года*
13.81%
5 лет*
8.24%
10 лет*
10.30%
Всё время*
10.82%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

DFAT

Dimensional U.S. Targeted Value ETF
$26.65M$25.29M$22.92M

SLYV

SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF
$22.91M$17.95M$22.80M

Сравнение доходности по годам DFAT и SLYV

2026 (YTD)20252024202320222021
DFAT
Dimensional U.S. Targeted Value ETF		21.78%8.73%7.80%20.86%-6.23%3.66%
SLYV
SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF		22.83%6.54%7.28%14.82%-11.08%-2.74%

Correlation

The correlation between DFAT and SLYV is 0.95 - they have historically moved very closely together. At this level, their price movements offset little of one another.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.95

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.96

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июн. 2021 г.

0.97

The correlation between DFAT and SLYV has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DFAT и SLYV

Секторы
DFAT
SLYV

Финансовые услуги

29.1%
21.6%

Промышленность

15.5%
12.3%

Потребительский циклический сектор

14.1%
15.5%

Энергетика

10.0%
7.3%

Технологии

7.9%
11.3%

Потребительский защитный сектор

7.3%
5.7%

Здравоохранение

7.0%
6.3%

Сырьевые материалы

5.5%
5.7%

Коммуникационные услуги

1.9%
3.8%

Недвижимость

0.8%
8.2%

Коммунальные услуги

0.4%
2.1%

Финансовые услуги

DFAT
29.1%
SLYV
21.6%

Промышленность

DFAT
15.5%
SLYV
12.3%

Потребительский циклический сектор

DFAT
14.1%
SLYV
15.5%

Энергетика

DFAT
10.0%
SLYV
7.3%

Технологии

DFAT
7.9%
SLYV
11.3%

Потребительский защитный сектор

DFAT
7.3%
SLYV
5.7%

Здравоохранение

DFAT
7.0%
SLYV
6.3%

Сырьевые материалы

DFAT
5.5%
SLYV
5.7%

Коммуникационные услуги

DFAT
1.9%
SLYV
3.8%

Недвижимость

DFAT
0.8%
SLYV
8.2%

Коммунальные услуги

DFAT
0.4%
SLYV
2.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dimensional U.S. Targeted Value ETF

SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF

Часто сравнивают с DFAT:
DFAT с AVUVDFAT с DFUVXDFAT с VBRDFAT с DFUSDFAT с DFACDFAT с DFLVDFAT с DVY
Часто сравнивают с SLYV:
SLYV с AVUVSLYV с SLYGSLYV с VOOSLYV с VBRSLYV с SPYSLYV с VIOVSLYV с IWM

Доходность на риск

DFAT vs. SLYV — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
DFAT
Ранг доходности на риск DFAT: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFAT: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFAT: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFAT: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFAT: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFAT: 8181
Ранг коэф-та Мартина
SLYV
Ранг доходности на риск SLYV: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SLYV: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SLYV: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SLYV: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SLYV: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SLYV: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение DFAT c SLYV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional U.S. Targeted Value ETF (DFAT) и SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF (SLYV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DFATSLYVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.16
2.23

-0.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.21
3.23

-0.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.39

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.61

4.21

-0.60

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.16

14.52

-2.36

DFAT vs. SLYV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFAT на текущий момент составляет 2.16, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SLYV равному 2.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFAT и SLYV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DFAT и SLYV

Максимальная просадка DFAT за все время составила -26.12%, что меньше максимальной просадки SLYV в -61.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFAT и SLYV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DFATSLYVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.12%

-61.15%

+35.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.55%

-9.36%

-0.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.12%

-28.68%

+2.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.12%

-28.68%

+2.56%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-47.73%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.83%

-1.07%

+0.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.10%

-8.89%

+2.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.83%

2.71%

+0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности DFAT и SLYV

Текущая волатильность для Dimensional U.S. Targeted Value ETF (DFAT) составляет 3.87%, в то время как у SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF (SLYV) волатильность равна 4.14%. Это указывает на то, что DFAT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SLYV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DFATSLYVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.87%

4.14%

-0.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.43%

11.29%

-0.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.98%

17.64%

-1.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.20%

21.68%

-0.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.26%

23.90%

-2.64%

Сравнение комиссий DFAT и SLYV

DFAT берет комиссию в 0.28%, что несколько больше комиссии SLYV в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFAT и SLYV

Дивидендная доходность DFAT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.33%, что меньше доходности SLYV в 1.79%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFAT
Dimensional U.S. Targeted Value ETF		1.33%1.55%1.31%1.34%1.34%1.13%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SLYV
SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF		1.79%2.02%2.30%2.11%1.47%1.94%1.40%1.67%2.14%5.53%2.18%6.55%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, DFAT and SLYV move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

SLYV has higher volatility (4.14%) compared to DFAT (3.87%). In terms of maximum drawdown, DFAT dropped -26.12% vs SLYV's -61.15%.

On 5-year performance, DFAT leads with 11.67% vs 8.24% for SLYV. On fees, SLYV is cheaper at 0.15% per year. On volatility, DFAT has been the lower-risk option at 3.87%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, DFAT has performed better with a 11.67% return vs 8.24%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SLYV is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.28% for DFAT.

SLYV has the higher dividend yield at 1.79%, compared with 1.33% for DFAT.

They also come from different issuers: Dimensional and State Street. Their fees differ too: 0.28% for DFAT and 0.15% for SLYV.

SLYV currently has the higher Sharpe Ratio (2.23 vs 2.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DFAT и SLYV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор