PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFAT с SLYV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DFAT с SLYV

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DFAT (Dimensional U.S. Targeted Value ETF) and SLYV (SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF) are both Small Cap Value Equities funds. DFAT is actively managed, while SLYV is passively managed. Over the past 3 years, DFAT returned 16.49%/yr vs 14.08%/yr for SLYV. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. DFAT charges 0.28%/yr vs 0.15%/yr for SLYV.

Доходность

Сравнение доходности DFAT и SLYV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional U.S. Targeted Value ETF (DFAT) и SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF (SLYV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DFAT показывает доходность 13.26%, что значительно ниже, чем у SLYV с доходностью 15.25%.

DFAT

1 день
-0.75%
1 месяц
1.45%
С начала года
13.26%
6 месяцев
13.13%
1 год
30.02%
3 года*
16.49%
5 лет*
—
10 лет*
—

SLYV

1 день
-1.18%
1 месяц
2.30%
С начала года
15.25%
6 месяцев
14.70%
1 год
37.01%
3 года*
14.08%
5 лет*
5.66%
10 лет*
10.18%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DFAT и SLYV

2026 (YTD)20252024202320222021
DFAT
Dimensional U.S. Targeted Value ETF		13.26%8.73%7.80%20.86%-6.23%5.08%
SLYV
SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF		15.25%6.54%7.28%14.82%-11.08%-1.82%

Correlation

The correlation between DFAT and SLYV is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июн. 2021 г.

0.97

The correlation between DFAT and SLYV has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DFAT и SLYV

Секторы
DFAT
SLYV

Финансовые услуги

28.0%
19.8%

Промышленность

15.9%
11.6%

Потребительский циклический сектор

14.4%
15.9%

Энергетика

11.5%
7.6%

Технологии

9.2%
11.3%

Потребительский защитный сектор

6.7%
3.8%

Здравоохранение

6.2%
7.5%

Сырьевые материалы

5.1%
7.1%

Коммуникационные услуги

1.8%
4.4%

Недвижимость

0.9%
8.7%

Коммунальные услуги

0.4%
2.2%

Финансовые услуги

DFAT
28.0%
SLYV
19.8%

Промышленность

DFAT
15.9%
SLYV
11.6%

Потребительский циклический сектор

DFAT
14.4%
SLYV
15.9%

Энергетика

DFAT
11.5%
SLYV
7.6%

Технологии

DFAT
9.2%
SLYV
11.3%

Потребительский защитный сектор

DFAT
6.7%
SLYV
3.8%

Здравоохранение

DFAT
6.2%
SLYV
7.5%

Сырьевые материалы

DFAT
5.1%
SLYV
7.1%

Коммуникационные услуги

DFAT
1.8%
SLYV
4.4%

Недвижимость

DFAT
0.9%
SLYV
8.7%

Коммунальные услуги

DFAT
0.4%
SLYV
2.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dimensional U.S. Targeted Value ETF

SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF

Часто сравнивают с DFAT:
DFAT с AVUVDFAT с DFUVXDFAT с VBRDFAT с DFUSDFAT с DFACDFAT с DFLVDFAT с DVY
Часто сравнивают с SLYV:
SLYV с AVUVSLYV с SLYGSLYV с VOOSLYV с VBRSLYV с SPYSLYV с VIOVSLYV с IWM

Доходность на риск

DFAT vs. SLYV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFAT
Ранг доходности на риск DFAT: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFAT: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFAT: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFAT: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFAT: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFAT: 5757
Ранг коэф-та Мартина
SLYV
Ранг доходности на риск SLYV: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SLYV: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SLYV: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SLYV: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SLYV: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SLYV: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFAT c SLYV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional U.S. Targeted Value ETF (DFAT) и SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF (SLYV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFATSLYVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.81
2.05

-0.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.67
2.95

-0.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.35

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.16

3.97

-0.81

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.13

13.09

-2.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFAT vs. SLYV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFAT на текущий момент составляет 1.81, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SLYV равному 2.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFAT и SLYV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFATSLYVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.81

2.05

-0.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.26

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.43

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.46

-0.01

Просадки

Сравнение просадок DFAT и SLYV

Максимальная просадка DFAT за все время составила -26.12%, что меньше максимальной просадки SLYV в -61.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFAT и SLYV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DFATSLYVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.12%

-61.15%

+35.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.55%

-9.36%

-0.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.12%

-28.68%

+2.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-28.68%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-47.73%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.75%

-1.18%

+0.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.24%

-8.94%

+2.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.97%

2.83%

+0.14%

Волатильность

Сравнение волатильности DFAT и SLYV

Текущая волатильность для Dimensional U.S. Targeted Value ETF (DFAT) составляет 4.06%, в то время как у SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF (SLYV) волатильность равна 4.42%. Это указывает на то, что DFAT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SLYV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DFATSLYVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.06%

4.42%

-0.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.88%

11.46%

-0.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.75%

18.26%

-1.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.48%

21.96%

-0.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.48%

23.96%

-2.48%

Сравнение комиссий DFAT и SLYV

DFAT берет комиссию в 0.28%, что несколько больше комиссии SLYV в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFAT и SLYV

Дивидендная доходность DFAT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.45%, что меньше доходности SLYV в 1.82%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFAT
Dimensional U.S. Targeted Value ETF		1.45%1.55%1.31%1.34%1.34%1.13%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SLYV
SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF		1.82%2.02%2.30%2.11%1.47%1.94%1.40%1.67%2.14%5.53%2.18%6.55%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.96, DFAT and SLYV move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

SLYV has higher volatility (4.42%) compared to DFAT (4.06%). In terms of maximum drawdown, DFAT dropped -26.12% vs SLYV's -61.15%.

On 3-year performance, DFAT leads with 16.49% vs 14.08% for SLYV. On fees, SLYV is cheaper at 0.15% per year. On volatility, DFAT has been the lower-risk option at 4.06%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, DFAT has performed better with a 16.49% return vs 14.08%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SLYV is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.28% for DFAT.

SLYV has the higher dividend yield at 1.82%, compared with 1.45% for DFAT.

They also come from different issuers: Dimensional and State Street. Their fees differ too: 0.28% for DFAT and 0.15% for SLYV.

SLYV currently has the higher Sharpe Ratio (2.05 vs 1.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DFAT и SLYV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор