Сравнение DFAT с DFUVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional U.S. Targeted Value ETF (DFAT) и DFA U.S. Large Cap Value III Portfolio (DFUVX).
DFAT - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 14 июн. 2021 г.. DFUVX управляется Dimensional. Фонд был запущен 2 февр. 1995 г..
Доходность
Сравнение доходности DFAT и DFUVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFAT и DFUVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
DFAT Dimensional U.S. Targeted Value ETF | 5.24% | 8.73% | 7.80% | 20.86% | -6.23% | 5.08% |
DFUVX DFA U.S. Large Cap Value III Portfolio | 2.17% | 15.83% | 12.87% | 11.65% | -5.73% | 0.81% |
Доходность по периодам
С начала года, DFAT показывает доходность 5.24%, что значительно выше, чем у DFUVX с доходностью 2.17%.
DFAT
- 1 день
- 2.01%
- 1 месяц
- -3.73%
- С начала года
- 5.24%
- 6 месяцев
- 8.08%
- 1 год
- 23.33%
- 3 года*
- 13.66%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DFUVX
- 1 день
- -0.52%
- 1 месяц
- -5.53%
- С начала года
- 2.17%
- 6 месяцев
- 6.85%
- 1 год
- 16.29%
- 3 года*
- 14.07%
- 5 лет*
- 8.50%
- 10 лет*
- 10.31%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFAT и DFUVX
DFAT берет комиссию в 0.28%, что несколько больше комиссии DFUVX в 0.14%.
Доходность на риск
DFAT vs. DFUVX — Ранг доходности на риск
DFAT
DFUVX
Сравнение DFAT c DFUVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional U.S. Targeted Value ETF (DFAT) и DFA U.S. Large Cap Value III Portfolio (DFUVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFAT | DFUVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.05 | 1.07 | -0.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.57 | 1.54 | +0.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.23 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.60 | 1.11 | +0.49 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.87 | 4.72 | +1.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFAT | DFUVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.05 | 1.07 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.54 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.56 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.43 | -0.05 |
Корреляция
Корреляция между DFAT и DFUVX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFAT и DFUVX
Дивидендная доходность DFAT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.56%, что меньше доходности DFUVX в 1.71%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFAT Dimensional U.S. Targeted Value ETF | 1.56% | 1.55% | 1.31% | 1.34% | 1.34% | 1.13% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DFUVX DFA U.S. Large Cap Value III Portfolio | 1.71% | 1.31% | 1.94% | 5.68% | 5.84% | 1.77% | 2.09% | 5.04% | 9.79% | 7.99% | 4.90% | 8.03% |
Просадки
Сравнение просадок DFAT и DFUVX
Максимальная просадка DFAT за все время составила -26.12%, что меньше максимальной просадки DFUVX в -65.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFAT и DFUVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFAT | DFUVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.12% | -65.60% | +39.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.60% | -12.26% | -2.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -20.33% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -41.76% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.07% | -5.85% | -0.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.42% | -9.90% | +3.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.99% | 3.09% | +0.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFAT и DFUVX
Dimensional U.S. Targeted Value ETF (DFAT) имеет более высокую волатильность в 5.24% по сравнению с DFA U.S. Large Cap Value III Portfolio (DFUVX) с волатильностью 3.56%. Это указывает на то, что DFAT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFUVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFAT | DFUVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.24% | 3.56% | +1.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.13% | 8.35% | +3.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.40% | 16.48% | +5.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.72% | 15.99% | +5.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.72% | 18.41% | +3.31% |