Сравнение DFAT с DFUVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional U.S. Targeted Value ETF (DFAT) и DFA U.S. Large Cap Value III Portfolio (DFUVX).
DFAT - это активно управляемый фонд от Dimensional Fund Advisors LP. Фонд был запущен 14 июн. 2021 г.. DFUVX управляется Dimensional Fund Advisors LP. Фонд был запущен 2 февр. 1995 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DFAT или DFUVX.
Основные характеристики
| DFAT | DFUVX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -0.43% | 7.94% |
| Дох-ть за 1 год | 20.13% | 18.71% |
| Коэф-т Шарпа | 1.06 | 1.58 |
| Дневная вол-ть | 19.41% | 12.12% |
| Макс. просадка | -20.01% | -65.60% |
| Current Drawdown | -4.46% | -2.94% |
Корреляция
Корреляция между DFAT и DFUVX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности DFAT и DFUVX
С начала года, DFAT показывает доходность -0.43%, что значительно ниже, чем у DFUVX с доходностью 7.94%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFAT и DFUVX
DFAT берет комиссию в 0.34%, что несколько больше комиссии DFUVX в 0.14%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DFAT c DFUVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional U.S. Targeted Value ETF (DFAT) и DFA U.S. Large Cap Value III Portfolio (DFUVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFAT и DFUVX
Дивидендная доходность DFAT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.30%, что меньше доходности DFUVX в 5.31%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFAT Dimensional U.S. Targeted Value ETF | 1.30% | 1.34% | 1.34% | 1.13% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DFUVX DFA U.S. Large Cap Value III Portfolio | 5.31% | 5.68% | 5.84% | 6.10% | 2.09% | 5.04% | 9.79% | 8.48% | 5.42% | 8.03% | 6.63% | 3.60% |
Просадки
Сравнение просадок DFAT и DFUVX
Максимальная просадка DFAT за все время составила -20.01%, что меньше максимальной просадки DFUVX в -65.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFAT и DFUVX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DFAT и DFUVX
Dimensional U.S. Targeted Value ETF (DFAT) имеет более высокую волатильность в 5.23% по сравнению с DFA U.S. Large Cap Value III Portfolio (DFUVX) с волатильностью 3.45%. Это указывает на то, что DFAT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFUVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.