PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение DFAT с DFUVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности DFAT и DFUVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional U.S. Targeted Value ETF (DFAT) и DFA U.S. Large Cap Value III Portfolio (DFUVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DFAT и DFUVX


2026 (YTD)20252024202320222021
DFAT
Dimensional U.S. Targeted Value ETF
5.56%8.73%7.80%20.86%-6.23%5.08%
DFUVX
DFA U.S. Large Cap Value III Portfolio
4.11%15.83%12.87%11.65%-5.73%0.81%

Доходность по периодам

С начала года, DFAT показывает доходность 5.56%, что значительно выше, чем у DFUVX с доходностью 4.11%.


DFAT

1 день
0.30%
1 месяц
-3.87%
С начала года
5.56%
6 месяцев
8.00%
1 год
23.29%
3 года*
13.77%
5 лет*
10 лет*

DFUVX

1 день
1.90%
1 месяц
-3.71%
С начала года
4.11%
6 месяцев
8.94%
1 год
18.72%
3 года*
14.79%
5 лет*
8.71%
10 лет*
10.52%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Dimensional U.S. Targeted Value ETF

DFA U.S. Large Cap Value III Portfolio

Сравнение комиссий DFAT и DFUVX

DFAT берет комиссию в 0.28%, что несколько больше комиссии DFUVX в 0.14%.


Доходность на риск

DFAT vs. DFUVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DFAT
Ранг доходности на риск DFAT: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFAT: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFAT: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFAT: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFAT: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFAT: 5858
Ранг коэф-та Мартина

DFUVX
Ранг доходности на риск DFUVX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFUVX: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFUVX: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFUVX: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFUVX: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFUVX: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFAT c DFUVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional U.S. Targeted Value ETF (DFAT) и DFA U.S. Large Cap Value III Portfolio (DFUVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


DFATDFUVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.04

1.13

-0.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.57

1.63

-0.06

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.24

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.62

1.31

+0.31

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.92

5.65

+0.27

DFAT vs. DFUVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFAT на текущий момент составляет 1.04, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DFUVX равному 1.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFAT и DFUVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


DFATDFUVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.04

1.13

-0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.55

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.44

-0.05

Корреляция

Корреляция между DFAT и DFUVX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов DFAT и DFUVX

Дивидендная доходность DFAT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.55%, что меньше доходности DFUVX в 1.68%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFAT
Dimensional U.S. Targeted Value ETF
1.55%1.55%1.31%1.34%1.34%1.13%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DFUVX
DFA U.S. Large Cap Value III Portfolio
1.68%1.31%1.94%5.68%5.84%1.77%2.09%5.04%9.79%7.99%4.90%8.03%

Просадки

Сравнение просадок DFAT и DFUVX

Максимальная просадка DFAT за все время составила -26.12%, что меньше максимальной просадки DFUVX в -65.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFAT и DFUVX.


Загрузка...

Показатели просадок


DFATDFUVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.12%

-65.60%

+39.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.60%

-12.26%

-2.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.33%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.76%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.78%

-4.06%

-1.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.42%

-9.90%

+3.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.00%

2.97%

+1.03%

Волатильность

Сравнение волатильности DFAT и DFUVX

Dimensional U.S. Targeted Value ETF (DFAT) имеет более высокую волатильность в 5.15% по сравнению с DFA U.S. Large Cap Value III Portfolio (DFUVX) с волатильностью 4.16%. Это указывает на то, что DFAT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFUVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


DFATDFUVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.15%

4.16%

+0.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.13%

8.50%

+3.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.40%

16.55%

+5.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.71%

16.01%

+5.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.71%

18.42%

+3.29%