PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение DFAT с DFUVX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DFAT с DFUVX

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional U.S. Targeted Value ETF (DFAT) и DFA U.S. Large Cap Value III Portfolio (DFUVX).

DFAT - это активно управляемый фонд от Dimensional Fund Advisors LP. Фонд был запущен 14 июн. 2021 г.. DFUVX управляется Dimensional Fund Advisors LP. Фонд был запущен 2 февр. 1995 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DFAT или DFUVX.

Корреляция

Корреляция между DFAT и DFUVX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности DFAT и DFUVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional U.S. Targeted Value ETF (DFAT) и DFA U.S. Large Cap Value III Portfolio (DFUVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DFAT:

-0.14

DFUVX:

0.15

Коэф-т Сортино

DFAT:

0.04

DFUVX:

0.41

Коэф-т Омега

DFAT:

1.01

DFUVX:

1.06

Коэф-т Кальмара

DFAT:

-0.08

DFUVX:

0.22

Коэф-т Мартина

DFAT:

-0.24

DFUVX:

0.72

Индекс Язвы

DFAT:

9.07%

DFUVX:

4.97%

Дневная вол-ть

DFAT:

23.78%

DFUVX:

17.36%

Макс. просадка

DFAT:

-26.12%

DFUVX:

-67.19%

Текущая просадка

DFAT:

-15.51%

DFUVX:

-8.50%

Доходность по периодам

С начала года, DFAT показывает доходность -7.68%, что значительно ниже, чем у DFUVX с доходностью -1.07%.

DFAT

С начала года

-7.68%

1 месяц

10.62%

6 месяцев

-12.89%

1 год

-3.00%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

DFUVX

С начала года

-1.07%

1 месяц

5.88%

6 месяцев

-6.88%

1 год

2.25%

5 лет

11.93%

10 лет

4.50%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий DFAT и DFUVX

DFAT берет комиссию в 0.34%, что несколько больше комиссии DFUVX в 0.14%.

DFAT
Dimensional U.S. Targeted Value ETF
DFUVX
DFA U.S. Large Cap Value III Portfolio

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DFAT и DFUVX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
DFAT
Ранг риск-скорректированной доходности DFAT, с текущим значением в 1515
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DFAT, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFAT, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFAT, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFAT, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFAT, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Мартина
DFUVX
Ранг риск-скорректированной доходности DFUVX, с текущим значением в 3737
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DFUVX, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFUVX, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFUVX, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFUVX, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFUVX, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DFAT c DFUVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional U.S. Targeted Value ETF (DFAT) и DFA U.S. Large Cap Value III Portfolio (DFUVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа DFAT на текущий момент составляет -0.14, что ниже коэффициента Шарпа DFUVX равного 0.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFAT и DFUVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFAT и DFUVX

Дивидендная доходность DFAT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.53%, что меньше доходности DFUVX в 2.02%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
DFAT
Dimensional U.S. Targeted Value ETF		1.53%1.31%1.34%1.34%1.13%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DFUVX
DFA U.S. Large Cap Value III Portfolio		2.02%1.94%2.09%2.18%1.64%2.09%2.06%2.42%2.00%2.07%2.36%1.89%

Просадки

Сравнение просадок DFAT и DFUVX

Максимальная просадка DFAT за все время составила -26.12%, что меньше максимальной просадки DFUVX в -67.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFAT и DFUVX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности DFAT и DFUVX

Dimensional U.S. Targeted Value ETF (DFAT) имеет более высокую волатильность в 7.59% по сравнению с DFA U.S. Large Cap Value III Portfolio (DFUVX) с волатильностью 5.89%. Это указывает на то, что DFAT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFUVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...