Сравнение DFAT с DFUVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional U.S. Targeted Value ETF (DFAT) и DFA U.S. Large Cap Value III Portfolio (DFUVX).
DFAT - это активно управляемый фонд от Dimensional Fund Advisors LP. Фонд был запущен 14 июн. 2021 г.. DFUVX управляется Dimensional Fund Advisors LP. Фонд был запущен 2 февр. 1995 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DFAT или DFUVX.
Доходность
Сравнение доходности DFAT и DFUVX
Доходность по периодам
С начала года, DFAT показывает доходность 12.32%, что значительно ниже, чем у DFUVX с доходностью 19.20%.
DFAT
12.32%
2.81%
8.30%
26.24%
N/A
N/A
DFUVX
19.20%
0.87%
8.59%
28.19%
10.71%
9.32%
Основные характеристики
| DFAT | DFUVX | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.41 | 2.44 |
| Коэф-т Сортино | 2.11 | 3.47 |
| Коэф-т Омега | 1.26 | 1.44 |
| Коэф-т Кальмара | 2.87 | 4.72 |
| Коэф-т Мартина | 7.27 | 13.90 |
| Индекс Язвы | 3.85% | 2.09% |
| Дневная вол-ть | 19.91% | 11.96% |
| Макс. просадка | -20.01% | -65.60% |
| Текущая просадка | -3.10% | -1.35% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFAT и DFUVX
DFAT берет комиссию в 0.34%, что несколько больше комиссии DFUVX в 0.14%.
Корреляция
Корреляция между DFAT и DFUVX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DFAT c DFUVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional U.S. Targeted Value ETF (DFAT) и DFA U.S. Large Cap Value III Portfolio (DFUVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFAT и DFUVX
Дивидендная доходность DFAT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.23%, что меньше доходности DFUVX в 1.83%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFAT Dimensional U.S. Targeted Value ETF | 1.23% | 1.34% | 1.34% | 1.13% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DFUVX DFA U.S. Large Cap Value III Portfolio | 1.83% | 2.09% | 2.18% | 1.64% | 2.09% | 2.06% | 2.42% | 2.00% | 2.07% | 2.36% | 1.89% | 1.57% |
Просадки
Сравнение просадок DFAT и DFUVX
Максимальная просадка DFAT за все время составила -20.01%, что меньше максимальной просадки DFUVX в -65.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFAT и DFUVX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DFAT и DFUVX
Dimensional U.S. Targeted Value ETF (DFAT) имеет более высокую волатильность в 8.07% по сравнению с DFA U.S. Large Cap Value III Portfolio (DFUVX) с волатильностью 4.70%. Это указывает на то, что DFAT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFUVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.