PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение DFAT с DFAC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DFAT с DFAC

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional U.S. Targeted Value ETF (DFAT) и Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF (DFAC).

DFAT и DFAC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DFAT - это активно управляемый фонд от Dimensional Fund Advisors LP. Фонд был запущен 14 июн. 2021 г.. DFAC - это активно управляемый фонд от Dimensional Fund Advisors LP. Фонд был запущен 14 июн. 2021 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DFAT или DFAC.

Корреляция

Корреляция между DFAT и DFAC составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности DFAT и DFAC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional U.S. Targeted Value ETF (DFAT) и Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF (DFAC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DFAT:

-0.14

DFAC:

0.30

Коэф-т Сортино

DFAT:

0.04

DFAC:

0.61

Коэф-т Омега

DFAT:

1.01

DFAC:

1.09

Коэф-т Кальмара

DFAT:

-0.08

DFAC:

0.33

Коэф-т Мартина

DFAT:

-0.24

DFAC:

1.18

Индекс Язвы

DFAT:

9.07%

DFAC:

5.53%

Дневная вол-ть

DFAT:

23.78%

DFAC:

19.31%

Макс. просадка

DFAT:

-26.12%

DFAC:

-23.11%

Текущая просадка

DFAT:

-15.51%

DFAC:

-9.20%

Доходность по периодам

С начала года, DFAT показывает доходность -7.68%, что значительно ниже, чем у DFAC с доходностью -4.19%.

DFAT

С начала года

-7.68%

1 месяц

10.62%

6 месяцев

-12.89%

1 год

-3.00%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

DFAC

С начала года

-4.19%

1 месяц

7.90%

6 месяцев

-7.66%

1 год

5.71%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий DFAT и DFAC

DFAT берет комиссию в 0.34%, что несколько больше комиссии DFAC в 0.19%.

DFAT
Dimensional U.S. Targeted Value ETF
DFAC
Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DFAT и DFAC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
DFAT
Ранг риск-скорректированной доходности DFAT, с текущим значением в 1515
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DFAT, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFAT, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFAT, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFAT, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFAT, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Мартина
DFAC
Ранг риск-скорректированной доходности DFAC, с текущим значением в 4545
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DFAC, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFAC, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFAC, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFAC, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFAC, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DFAT c DFAC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional U.S. Targeted Value ETF (DFAT) и Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF (DFAC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа DFAT на текущий момент составляет -0.14, что ниже коэффициента Шарпа DFAC равного 0.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFAT и DFAC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFAT и DFAC

Дивидендная доходность DFAT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.53%, что больше доходности DFAC в 1.13%

TTM2024202320222021
DFAT
Dimensional U.S. Targeted Value ETF		1.53%1.31%1.34%1.34%1.13%
DFAC
Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF		1.13%1.03%1.20%1.50%0.88%

Просадки

Сравнение просадок DFAT и DFAC

Максимальная просадка DFAT за все время составила -26.12%, что больше максимальной просадки DFAC в -23.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFAT и DFAC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности DFAT и DFAC

Dimensional U.S. Targeted Value ETF (DFAT) имеет более высокую волатильность в 7.59% по сравнению с Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF (DFAC) с волатильностью 6.75%. Это указывает на то, что DFAT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFAC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...