PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFAT с DFAC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DFAT с DFAC

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

DFAT (Dimensional U.S. Targeted Value ETF) and DFAC (Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF) are both exchange-traded funds - DFAT is a Small Cap Value Equities fund actively managed by Dimensional, while DFAC is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Dimensional. Both are actively managed. Over the past 5 years, DFAT returned 10.18%/yr vs 11.69%/yr for DFAC. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. DFAT charges 0.28%/yr vs 0.17%/yr for DFAC.

Доходность

Сравнение доходности DFAT и DFAC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional U.S. Targeted Value ETF (DFAT) и Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF (DFAC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DFAT показывает доходность 15.13%, что значительно выше, чем у DFAC с доходностью 10.46%.

DFAT

1 день
-0.35%
1 месяц
2.05%
С начала года
15.13%
6 месяцев
13.50%
1 год
30.29%
3 года*
17.00%
5 лет*
10.18%
10 лет*
—

DFAC

1 день
-1.29%
1 месяц
0.07%
С начала года
10.46%
6 месяцев
9.33%
1 год
25.95%
3 года*
19.52%
5 лет*
11.69%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DFAT и DFAC

2026 (YTD)20252024202320222021
DFAT
Dimensional U.S. Targeted Value ETF		15.13%8.73%7.80%20.86%-6.23%3.66%
DFAC
Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF		10.46%15.66%19.61%21.96%-14.93%9.55%

Correlation

The correlation between DFAT and DFAC is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июн. 2021 г.

0.89

The correlation between DFAT and DFAC has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DFAT и DFAC

Секторы
DFAT
DFAC

Финансовые услуги

27.9%
13.8%

Промышленность

16.2%
12.4%

Потребительский циклический сектор

14.9%
10.6%

Энергетика

10.5%
5.3%

Технологии

9.4%
31.2%

Потребительский защитный сектор

6.9%
4.7%

Здравоохранение

6.4%
9.1%

Сырьевые материалы

4.8%
3.2%

Коммуникационные услуги

1.8%
7.8%

Недвижимость

0.8%
0.2%

Коммунальные услуги

0.4%
1.8%

Финансовые услуги

DFAT
27.9%
DFAC
13.8%

Промышленность

DFAT
16.2%
DFAC
12.4%

Потребительский циклический сектор

DFAT
14.9%
DFAC
10.6%

Энергетика

DFAT
10.5%
DFAC
5.3%

Технологии

DFAT
9.4%
DFAC
31.2%

Потребительский защитный сектор

DFAT
6.9%
DFAC
4.7%

Здравоохранение

DFAT
6.4%
DFAC
9.1%

Сырьевые материалы

DFAT
4.8%
DFAC
3.2%

Коммуникационные услуги

DFAT
1.8%
DFAC
7.8%

Недвижимость

DFAT
0.8%
DFAC
0.2%

Коммунальные услуги

DFAT
0.4%
DFAC
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dimensional U.S. Targeted Value ETF

Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF

Часто сравнивают с DFAT:
DFAT с AVUVDFAT с DFUVXDFAT с VBRDFAT с DFUSDFAT с DFLVDFAT с SLYVDFAT с DVY
Часто сравнивают с DFAC:
DFAC с AVUSDFAC с VTIDFAC с VOODFAC с DCORDFAC с DFEOXDFAC с DFUVDFAC с DFUS

Доходность на риск

DFAT vs. DFAC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFAT
Ранг доходности на риск DFAT: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFAT: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFAT: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFAT: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFAT: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFAT: 6060
Ранг коэф-та Мартина
DFAC
Ранг доходности на риск DFAC: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFAC: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFAC: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFAC: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFAC: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFAC: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFAT c DFAC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional U.S. Targeted Value ETF (DFAT) и Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF (DFAC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DFATDFACDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.82
2.07

-0.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.69
2.84

-0.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.37

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.19

3.07

+0.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.22

13.40

-3.18

DFAT vs. DFAC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFAT на текущий момент составляет 1.82, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DFAC равному 2.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFAT и DFAC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DFAT и DFAC

Максимальная просадка DFAT за все время составила -26.12%, что больше максимальной просадки DFAC в -23.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFAT и DFAC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DFATDFACРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.12%

-23.12%

-3.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.55%

-8.49%

-1.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.12%

-20.02%

-6.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.12%

-23.12%

-3.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.81%

-2.07%

+0.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.24%

-5.40%

-0.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.97%

1.94%

+1.03%

Волатильность

Сравнение волатильности DFAT и DFAC

Текущая волатильность для Dimensional U.S. Targeted Value ETF (DFAT) составляет 3.91%, в то время как у Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF (DFAC) волатильность равна 4.56%. Это указывает на то, что DFAT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFAC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DFATDFACРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.91%

4.56%

-0.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.92%

9.73%

+1.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.78%

12.64%

+4.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.39%

17.15%

+4.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.43%

17.14%

+4.29%

Сравнение комиссий DFAT и DFAC

DFAT берет комиссию в 0.28%, что несколько больше комиссии DFAC в 0.17%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFAT и DFAC

Дивидендная доходность DFAT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.42%, что больше доходности DFAC в 0.92%

ПозицияTTM20252024202320222021
DFAC
Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF		0.92%0.97%1.03%1.20%1.50%0.88%
DFAT
Dimensional U.S. Targeted Value ETF		1.42%1.55%1.31%1.34%1.34%1.13%

Часто задаваемые вопросы

DFAT and DFAC have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DFAC has higher volatility (4.56%) compared to DFAT (3.91%). In terms of maximum drawdown, DFAT dropped -26.12% vs DFAC's -23.12%.

On 5-year performance, DFAC leads with 11.69% vs 10.18% for DFAT. On fees, DFAC is cheaper at 0.17% per year. On volatility, DFAT has been the lower-risk option at 3.91%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, DFAC has performed better with a 11.69% return vs 10.18%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DFAC is cheaper with a 0.17% expense ratio, compared with 0.28% for DFAT.

DFAT has the higher dividend yield at 1.42%, compared with 0.92% for DFAC.

DFAT is categorized as Small Cap Value Equities, while DFAC is Large Cap Blend Equities. Their fees differ too: 0.28% for DFAT and 0.17% for DFAC.

DFAC currently has the higher Sharpe Ratio (2.07 vs 1.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DFAT и DFAC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор