PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFAT с DFLV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DFAT с DFLV

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DFAT (Dimensional U.S. Targeted Value ETF) and DFLV (Dimensional US Large Cap Value ETF) are both exchange-traded funds - DFAT is a Small Cap Value Equities fund actively managed by Dimensional, while DFLV is a Large Cap Value Equities fund actively managed by Dimensional. Both are actively managed. Over the past 3 years, DFAT returned 16.49%/yr vs 19.43%/yr for DFLV. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. DFAT charges 0.28%/yr vs 0.22%/yr for DFLV.

Доходность

Сравнение доходности DFAT и DFLV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional U.S. Targeted Value ETF (DFAT) и Dimensional US Large Cap Value ETF (DFLV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DFAT показывает доходность 13.26%, что значительно ниже, чем у DFLV с доходностью 16.07%.

DFAT

1 день
-0.75%
1 месяц
1.45%
С начала года
13.26%
6 месяцев
13.13%
1 год
30.02%
3 года*
16.49%
5 лет*
—
10 лет*
—

DFLV

1 день
-0.03%
1 месяц
5.16%
С начала года
16.07%
6 месяцев
17.79%
1 год
33.56%
3 года*
19.43%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DFAT и DFLV

2026 (YTD)2025202420232022
DFAT
Dimensional U.S. Targeted Value ETF		13.26%8.73%7.80%20.86%-1.81%
DFLV
Dimensional US Large Cap Value ETF		16.07%15.90%12.88%12.31%-0.67%

Correlation

The correlation between DFAT and DFLV is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 дек. 2022 г.

0.90

The correlation between DFAT and DFLV has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DFAT и DFLV

Секторы
DFAT
DFLV

Финансовые услуги

28.0%
21.1%

Промышленность

15.9%
13.5%

Потребительский циклический сектор

14.4%
7.5%

Энергетика

11.5%
15.2%

Технологии

9.2%
12.5%

Потребительский защитный сектор

6.7%
4.7%

Здравоохранение

6.2%
13.8%

Сырьевые материалы

5.1%
7.0%

Коммуникационные услуги

1.8%
4.5%

Недвижимость

0.9%
0.4%

Коммунальные услуги

0.4%

-

Финансовые услуги

DFAT
28.0%
DFLV
21.1%

Промышленность

DFAT
15.9%
DFLV
13.5%

Потребительский циклический сектор

DFAT
14.4%
DFLV
7.5%

Энергетика

DFAT
11.5%
DFLV
15.2%

Технологии

DFAT
9.2%
DFLV
12.5%

Потребительский защитный сектор

DFAT
6.7%
DFLV
4.7%

Здравоохранение

DFAT
6.2%
DFLV
13.8%

Сырьевые материалы

DFAT
5.1%
DFLV
7.0%

Коммуникационные услуги

DFAT
1.8%
DFLV
4.5%

Недвижимость

DFAT
0.9%
DFLV
0.4%

Коммунальные услуги

DFAT
0.4%
DFLV

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dimensional U.S. Targeted Value ETF

Dimensional US Large Cap Value ETF

Часто сравнивают с DFAT:
DFAT с AVUVDFAT с DFUVXDFAT с VBRDFAT с DFUSDFAT с DFACDFAT с SLYVDFAT с DVY
Часто сравнивают с DFLV:
DFLV с DFLVXDFLV с AVLVDFLV с DFUVDFLV с VTVDFLV с DUHPDFLV с SCHDDFLV с DFVX

Доходность на риск

DFAT vs. DFLV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFAT
Ранг доходности на риск DFAT: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFAT: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFAT: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFAT: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFAT: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFAT: 5757
Ранг коэф-та Мартина
DFLV
Ранг доходности на риск DFLV: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFLV: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFLV: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFLV: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFLV: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFLV: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFAT c DFLV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional U.S. Targeted Value ETF (DFAT) и Dimensional US Large Cap Value ETF (DFLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFATDFLVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.81
3.01

-1.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.67
4.19

-1.52

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.54

-0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.16

6.15

-2.99

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.13

21.61

-11.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFAT vs. DFLV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFAT на текущий момент составляет 1.81, что ниже коэффициента Шарпа DFLV равного 3.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFAT и DFLV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFATDFLVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.81

3.01

-1.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

1.16

-0.71

Просадки

Сравнение просадок DFAT и DFLV

Максимальная просадка DFAT за все время составила -26.12%, что больше максимальной просадки DFLV в -16.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFAT и DFLV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DFATDFLVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.12%

-16.80%

-9.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.55%

-5.48%

-4.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.12%

-16.80%

-9.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.75%

-0.03%

-0.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.24%

-3.08%

-3.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.97%

1.56%

+1.41%

Волатильность

Сравнение волатильности DFAT и DFLV

Dimensional U.S. Targeted Value ETF (DFAT) имеет более высокую волатильность в 4.06% по сравнению с Dimensional US Large Cap Value ETF (DFLV) с волатильностью 2.68%. Это указывает на то, что DFAT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DFATDFLVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.06%

2.68%

+1.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.88%

8.08%

+2.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.75%

11.22%

+5.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.48%

14.21%

+7.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.48%

14.21%

+7.27%

Сравнение комиссий DFAT и DFLV

DFAT берет комиссию в 0.28%, что несколько больше комиссии DFLV в 0.22%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFAT и DFLV

Дивидендная доходность DFAT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.45%, что больше доходности DFLV в 1.40%

ПозицияTTM20252024202320222021
DFAT
Dimensional U.S. Targeted Value ETF		1.45%1.55%1.31%1.34%1.34%1.13%
DFLV
Dimensional US Large Cap Value ETF		1.40%1.61%1.65%1.72%0.11%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DFAT and DFLV have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DFAT has higher volatility (4.06%) compared to DFLV (2.68%). In terms of maximum drawdown, DFAT dropped -26.12% vs DFLV's -16.80%.

On 3-year performance, DFLV leads with 19.43% vs 16.49% for DFAT. On fees, DFLV is cheaper at 0.22% per year. On volatility, DFLV has been the lower-risk option at 2.68%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, DFLV has performed better with a 19.43% return vs 16.49%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DFLV is cheaper with a 0.22% expense ratio, compared with 0.28% for DFAT.

DFAT has the higher dividend yield at 1.45%, compared with 1.40% for DFLV.

DFAT is categorized as Small Cap Value Equities, while DFLV is Large Cap Value Equities. Their fees differ too: 0.28% for DFAT and 0.22% for DFLV.

DFLV currently has the higher Sharpe Ratio (3.01 vs 1.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DFAT и DFLV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор