PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение DFAT с DFUS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DFAT с DFUS

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

DFAT (Dimensional U.S. Targeted Value ETF) and DFUS (Dimensional U.S. Equity Market ETF) are both exchange-traded funds - DFAT is a Small Cap Value Equities fund actively managed by Dimensional, while DFUS is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Dimensional. Both are actively managed. Over the past 5 years, DFAT returned 11.67%/yr vs 12.97%/yr for DFUS. Their 0.78 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. DFAT charges 0.28%/yr vs 0.09%/yr for DFUS.

Доходность

Сравнение доходности DFAT и DFUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional U.S. Targeted Value ETF (DFAT) и Dimensional U.S. Equity Market ETF (DFUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DFAT показывает доходность 21.78%, что значительно выше, чем у DFUS с доходностью 13.96%.

DFAT

1 день
-0.83%
1 месяц
3.24%
6 месяцев
10.46%
С начала года
21.78%
1 год
34.31%
3 года*
15.26%
5 лет*
11.67%
10 лет*
—
Всё время*
10.58%

DFUS

1 день
-0.26%
1 месяц
2.22%
6 месяцев
13.05%
С начала года
13.96%
1 год
24.56%
3 года*
21.35%
5 лет*
12.97%
10 лет*
—
Всё время*
13.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

DFAT

Dimensional U.S. Targeted Value ETF
$26.65M$25.29M$22.92M

DFUS

Dimensional U.S. Equity Market ETF
$58.60M$58.74M$61.81M

Сравнение доходности по годам DFAT и DFUS

2026 (YTD)20252024202320222021
DFAT
Dimensional U.S. Targeted Value ETF		21.78%8.73%7.80%20.86%-6.23%3.66%
DFUS
Dimensional U.S. Equity Market ETF		13.96%17.46%24.34%26.36%-18.34%12.07%

Correlation

The correlation between DFAT and DFUS is 0.63, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.63

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.72

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июн. 2021 г.

0.78

The correlation between DFAT and DFUS shifts across timeframes, from 0.63 (1 year) to 0.78 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов DFAT и DFUS

Секторы
DFAT
DFUS

Финансовые услуги

29.1%
13.1%

Промышленность

15.5%
9.2%

Потребительский циклический сектор

14.1%
9.0%

Энергетика

10.0%
3.8%

Технологии

7.9%
36.4%

Потребительский защитный сектор

7.3%
4.6%

Здравоохранение

7.0%
9.6%

Сырьевые материалы

5.5%
2.3%

Коммуникационные услуги

1.9%
9.0%

Недвижимость

0.8%
0.1%

Коммунальные услуги

0.4%
2.7%

Финансовые услуги

DFAT
29.1%
DFUS
13.1%

Промышленность

DFAT
15.5%
DFUS
9.2%

Потребительский циклический сектор

DFAT
14.1%
DFUS
9.0%

Энергетика

DFAT
10.0%
DFUS
3.8%

Технологии

DFAT
7.9%
DFUS
36.4%

Потребительский защитный сектор

DFAT
7.3%
DFUS
4.6%

Здравоохранение

DFAT
7.0%
DFUS
9.6%

Сырьевые материалы

DFAT
5.5%
DFUS
2.3%

Коммуникационные услуги

DFAT
1.9%
DFUS
9.0%

Недвижимость

DFAT
0.8%
DFUS
0.1%

Коммунальные услуги

DFAT
0.4%
DFUS
2.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dimensional U.S. Targeted Value ETF

Dimensional U.S. Equity Market ETF

Часто сравнивают с DFAT:
DFAT с AVUVDFAT с DFUVXDFAT с VBRDFAT с DFACDFAT с DFLVDFAT с SLYVDFAT с DVY
Часто сравнивают с DFUS:
DFUS с VTIDFUS с VOODFUS с SPYDFUS с AVUSDFUS с DFUVXDFUS с DFAUDFUS с DFAC

Доходность на риск

DFAT vs. DFUS — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
DFAT
Ранг доходности на риск DFAT: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFAT: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFAT: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFAT: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFAT: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFAT: 8181
Ранг коэф-та Мартина
DFUS
Ранг доходности на риск DFUS: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFUS: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFUS: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFUS: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFUS: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFUS: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение DFAT c DFUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional U.S. Targeted Value ETF (DFAT) и Dimensional U.S. Equity Market ETF (DFUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DFATDFUSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.16
1.86

+0.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.21
2.57

+0.64

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.33

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.61

2.75

+0.86

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.16

11.79

+0.37

DFAT vs. DFUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFAT на текущий момент составляет 2.16, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DFUS равному 1.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFAT и DFUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DFAT и DFUS

Максимальная просадка DFAT за все время составила -26.12%, что больше максимальной просадки DFUS в -24.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFAT и DFUS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DFATDFUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.12%

-24.62%

-1.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.55%

-8.96%

-0.59%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.12%

-19.44%

-6.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.12%

-24.62%

-1.50%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.83%

-0.26%

-0.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.10%

-5.67%

-0.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.83%

2.09%

+0.74%

Волатильность

Сравнение волатильности DFAT и DFUS

Текущая волатильность для Dimensional U.S. Targeted Value ETF (DFAT) составляет 3.87%, в то время как у Dimensional U.S. Equity Market ETF (DFUS) волатильность равна 4.25%. Это указывает на то, что DFAT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DFATDFUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.87%

4.25%

-0.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.43%

10.62%

-0.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.98%

13.26%

+2.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.20%

17.33%

+3.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.26%

17.17%

+4.09%

Сравнение комиссий DFAT и DFUS

DFAT берет комиссию в 0.28%, что несколько больше комиссии DFUS в 0.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFAT и DFUS

Дивидендная доходность DFAT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.33%, что больше доходности DFUS в 0.84%

ПозицияTTM20252024202320222021
DFAT
Dimensional U.S. Targeted Value ETF		1.33%1.55%1.31%1.34%1.34%1.13%
DFUS
Dimensional U.S. Equity Market ETF		0.84%0.88%1.04%1.33%1.48%0.85%

Часто задаваемые вопросы

DFAT and DFUS have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DFUS has higher volatility (4.25%) compared to DFAT (3.87%). In terms of maximum drawdown, DFAT dropped -26.12% vs DFUS's -24.62%.

On 5-year performance, DFUS leads with 12.97% vs 11.67% for DFAT. On fees, DFUS is cheaper at 0.09% per year. On volatility, DFAT has been the lower-risk option at 3.87%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, DFUS has performed better with a 12.97% return vs 11.67%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DFUS is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.28% for DFAT.

DFAT has the higher dividend yield at 1.33%, compared with 0.84% for DFUS.

DFAT is categorized as Small Cap Value Equities, while DFUS is Large Cap Blend Equities. Their fees differ too: 0.28% for DFAT and 0.09% for DFUS.

DFAT currently has the higher Sharpe Ratio (2.16 vs 1.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DFAT и DFUS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор