PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение DFAT с DFUS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DFAT с DFUS

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional U.S. Targeted Value ETF (DFAT) и Dimensional U.S. Equity ETF (DFUS).

DFAT и DFUS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DFAT - это активно управляемый фонд от Dimensional Fund Advisors LP. Фонд был запущен 14 июн. 2021 г.. DFUS - это активно управляемый фонд от Dimensional Fund Advisors LP. Фонд был запущен 14 июн. 2021 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DFAT или DFUS.

Корреляция

Корреляция между DFAT и DFUS составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности DFAT и DFUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional U.S. Targeted Value ETF (DFAT) и Dimensional U.S. Equity ETF (DFUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DFAT:

-0.14

DFUS:

0.47

Коэф-т Сортино

DFAT:

0.04

DFUS:

0.82

Коэф-т Омега

DFAT:

1.01

DFUS:

1.12

Коэф-т Кальмара

DFAT:

-0.08

DFUS:

0.50

Коэф-т Мартина

DFAT:

-0.24

DFUS:

1.89

Индекс Язвы

DFAT:

9.07%

DFUS:

5.16%

Дневная вол-ть

DFAT:

23.78%

DFUS:

19.65%

Макс. просадка

DFAT:

-26.12%

DFUS:

-24.62%

Текущая просадка

DFAT:

-15.51%

DFUS:

-8.14%

Доходность по периодам

С начала года, DFAT показывает доходность -7.68%, что значительно ниже, чем у DFUS с доходностью -3.83%.

DFAT

С начала года

-7.68%

1 месяц

10.62%

6 месяцев

-12.89%

1 год

-3.00%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

DFUS

С начала года

-3.83%

1 месяц

7.83%

6 месяцев

-5.72%

1 год

9.11%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий DFAT и DFUS

DFAT берет комиссию в 0.34%, что несколько больше комиссии DFUS в 0.11%.

DFAT
Dimensional U.S. Targeted Value ETF
DFUS
Dimensional U.S. Equity ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DFAT и DFUS

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
DFAT
Ранг риск-скорректированной доходности DFAT, с текущим значением в 1515
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DFAT, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFAT, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFAT, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFAT, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFAT, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Мартина
DFUS
Ранг риск-скорректированной доходности DFUS, с текущим значением в 5959
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DFUS, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFUS, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFUS, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFUS, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFUS, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DFAT c DFUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional U.S. Targeted Value ETF (DFAT) и Dimensional U.S. Equity ETF (DFUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа DFAT на текущий момент составляет -0.14, что ниже коэффициента Шарпа DFUS равного 0.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFAT и DFUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFAT и DFUS

Дивидендная доходность DFAT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.53%, что больше доходности DFUS в 1.12%

TTM2024202320222021
DFAT
Dimensional U.S. Targeted Value ETF		1.53%1.31%1.34%1.34%1.13%
DFUS
Dimensional U.S. Equity ETF		1.12%1.04%1.33%1.48%0.85%

Просадки

Сравнение просадок DFAT и DFUS

Максимальная просадка DFAT за все время составила -26.12%, что больше максимальной просадки DFUS в -24.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFAT и DFUS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности DFAT и DFUS

Dimensional U.S. Targeted Value ETF (DFAT) имеет более высокую волатильность в 7.59% по сравнению с Dimensional U.S. Equity ETF (DFUS) с волатильностью 6.82%. Это указывает на то, что DFAT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...