PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение DFAT с AVUV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DFAT с AVUV

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional U.S. Targeted Value ETF (DFAT) и Avantis U.S. Small Cap Value ETF (AVUV).

DFAT и AVUV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DFAT - это активно управляемый фонд от Dimensional Fund Advisors LP. Фонд был запущен 14 июн. 2021 г.. AVUV - это активно управляемый фонд от American Century Investments. Фонд был запущен 24 сент. 2019 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DFAT или AVUV.

Корреляция

Корреляция между DFAT и AVUV составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности DFAT и AVUV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional U.S. Targeted Value ETF (DFAT) и Avantis U.S. Small Cap Value ETF (AVUV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DFAT:

-0.14

AVUV:

-0.21

Коэф-т Сортино

DFAT:

0.04

AVUV:

-0.05

Коэф-т Омега

DFAT:

1.01

AVUV:

0.99

Коэф-т Кальмара

DFAT:

-0.08

AVUV:

-0.14

Коэф-т Мартина

DFAT:

-0.24

AVUV:

-0.38

Индекс Язвы

DFAT:

9.07%

AVUV:

10.35%

Дневная вол-ть

DFAT:

23.78%

AVUV:

25.23%

Макс. просадка

DFAT:

-26.12%

AVUV:

-49.42%

Текущая просадка

DFAT:

-15.51%

AVUV:

-18.04%

Доходность по периодам

С начала года, DFAT показывает доходность -7.68%, что значительно выше, чем у AVUV с доходностью -10.04%.

DFAT

С начала года

-7.68%

1 месяц

10.62%

6 месяцев

-12.89%

1 год

-3.00%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

AVUV

С начала года

-10.04%

1 месяц

11.04%

6 месяцев

-15.40%

1 год

-4.81%

5 лет

20.92%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий DFAT и AVUV

DFAT берет комиссию в 0.34%, что несколько больше комиссии AVUV в 0.25%.

DFAT
Dimensional U.S. Targeted Value ETF
AVUV
Avantis U.S. Small Cap Value ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DFAT и AVUV

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
DFAT
Ранг риск-скорректированной доходности DFAT, с текущим значением в 1515
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DFAT, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFAT, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFAT, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFAT, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFAT, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Мартина
AVUV
Ранг риск-скорректированной доходности AVUV, с текущим значением в 1212
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AVUV, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVUV, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVUV, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVUV, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVUV, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DFAT c AVUV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional U.S. Targeted Value ETF (DFAT) и Avantis U.S. Small Cap Value ETF (AVUV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа DFAT на текущий момент составляет -0.14, что выше коэффициента Шарпа AVUV равного -0.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFAT и AVUV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFAT и AVUV

Дивидендная доходность DFAT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.53%, что меньше доходности AVUV в 1.84%

TTM202420232022202120202019
DFAT
Dimensional U.S. Targeted Value ETF		1.53%1.31%1.34%1.34%1.13%0.00%0.00%
AVUV
Avantis U.S. Small Cap Value ETF		1.84%1.61%1.65%1.74%1.28%1.21%0.38%

Просадки

Сравнение просадок DFAT и AVUV

Максимальная просадка DFAT за все время составила -26.12%, что меньше максимальной просадки AVUV в -49.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFAT и AVUV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности DFAT и AVUV

Dimensional U.S. Targeted Value ETF (DFAT) и Avantis U.S. Small Cap Value ETF (AVUV) имеют волатильность 7.59% и 7.85% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...