Сравнение DFAT с AVUV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional U.S. Targeted Value ETF (DFAT) и Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV).
DFAT и AVUV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DFAT - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 14 июн. 2021 г.. AVUV - это пассивный фонд от Avantis, который отслеживает доходность Russell 2000 Value. Фонд был запущен 24 сент. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности DFAT и AVUV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFAT и AVUV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
DFAT Dimensional U.S. Targeted Value ETF | 5.24% | 8.73% | 7.80% | 20.86% | -6.23% | 5.08% |
AVUV Avantis US Small Cap Value ETF | 8.60% | 7.44% | 9.28% | 22.82% | -4.91% | 4.16% |
Доходность по периодам
С начала года, DFAT показывает доходность 5.24%, что значительно ниже, чем у AVUV с доходностью 8.60%.
DFAT
- 1 день
- 2.01%
- 1 месяц
- -3.73%
- С начала года
- 5.24%
- 6 месяцев
- 8.08%
- 1 год
- 23.33%
- 3 года*
- 13.66%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AVUV
- 1 день
- 2.03%
- 1 месяц
- -1.97%
- С начала года
- 8.60%
- 6 месяцев
- 11.68%
- 1 год
- 28.72%
- 3 года*
- 16.19%
- 5 лет*
- 10.38%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFAT и AVUV
DFAT берет комиссию в 0.28%, что несколько больше комиссии AVUV в 0.25%.
Доходность на риск
DFAT vs. AVUV — Ранг доходности на риск
DFAT
AVUV
Сравнение DFAT c AVUV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional U.S. Targeted Value ETF (DFAT) и Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFAT | AVUV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.05 | 1.23 | -0.18 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.57 | 1.80 | -0.22 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.25 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.60 | 1.87 | -0.26 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.87 | 7.37 | -1.50 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFAT | AVUV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.05 | 1.23 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.45 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.52 | -0.13 |
Корреляция
Корреляция между DFAT и AVUV составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFAT и AVUV
Дивидендная доходность DFAT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.56%, что больше доходности AVUV в 1.41%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFAT Dimensional U.S. Targeted Value ETF | 1.56% | 1.55% | 1.31% | 1.34% | 1.34% | 1.13% | 0.00% | 0.00% |
AVUV Avantis US Small Cap Value ETF | 1.41% | 1.58% | 1.61% | 1.65% | 1.74% | 1.28% | 1.21% | 0.38% |
Просадки
Сравнение просадок DFAT и AVUV
Максимальная просадка DFAT за все время составила -26.12%, что меньше максимальной просадки AVUV в -49.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFAT и AVUV.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFAT | AVUV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.12% | -49.42% | +23.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.60% | -15.43% | +0.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -28.79% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.07% | -4.14% | -1.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.42% | -8.14% | +1.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.99% | 3.91% | +0.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFAT и AVUV
Dimensional U.S. Targeted Value ETF (DFAT) и Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV) имеют волатильность 5.24% и 5.51% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFAT | AVUV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.24% | 5.51% | -0.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.13% | 13.11% | -0.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.40% | 23.46% | -1.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.72% | 22.95% | -1.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.72% | 28.60% | -6.88% |