PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение DFAT с AVUV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DFAT с AVUV

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

DFAT (Dimensional U.S. Targeted Value ETF) and AVUV (Avantis US Small Cap Value ETF) are both Small Cap Value Equities funds. Both are actively managed. Over the past 5 years, DFAT returned 11.67%/yr vs 13.24%/yr for AVUV. Their 0.98 correlation means they have historically moved very closely together. DFAT charges 0.28%/yr vs 0.25%/yr for AVUV.

Доходность

Сравнение доходности DFAT и AVUV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional U.S. Targeted Value ETF (DFAT) и Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DFAT показывает доходность 21.78%, что значительно ниже, чем у AVUV с доходностью 25.55%.

DFAT

1 день
-0.83%
1 месяц
3.24%
6 месяцев
10.46%
С начала года
21.78%
1 год
34.31%
3 года*
15.26%
5 лет*
11.67%
10 лет*
—
Всё время*
10.58%

AVUV

1 день
-1.17%
1 месяц
2.76%
6 месяцев
13.16%
С начала года
25.55%
1 год
39.59%
3 года*
17.06%
5 лет*
13.24%
10 лет*
—
Всё время*
16.37%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

AVUV

Avantis US Small Cap Value ETF
$147.64M$149.80M$156.37M

DFAT

Dimensional U.S. Targeted Value ETF
$26.65M$25.29M$22.92M

Сравнение доходности по годам DFAT и AVUV

2026 (YTD)20252024202320222021
DFAT
Dimensional U.S. Targeted Value ETF		21.78%8.73%7.80%20.86%-6.23%3.66%
AVUV
Avantis US Small Cap Value ETF		25.55%7.44%9.28%22.82%-4.91%2.73%

Correlation

The correlation between DFAT and AVUV is 0.96 - they have historically moved very closely together. At this level, their price movements offset little of one another.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.96

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.98

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.98

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июн. 2021 г.

0.98

The correlation between DFAT and AVUV has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 0.98 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DFAT и AVUV

Секторы
DFAT
AVUV

Финансовые услуги

29.1%
27.8%

Промышленность

15.5%
13.5%

Потребительский циклический сектор

14.1%
18.5%

Энергетика

10.0%
13.9%

Технологии

7.9%
7.4%

Потребительский защитный сектор

7.3%
4.9%

Здравоохранение

7.0%
5.3%

Сырьевые материалы

5.5%
4.8%

Коммуникационные услуги

1.9%
2.9%

Недвижимость

0.8%
0.7%

Коммунальные услуги

0.4%
0.2%

Финансовые услуги

DFAT
29.1%
AVUV
27.8%

Промышленность

DFAT
15.5%
AVUV
13.5%

Потребительский циклический сектор

DFAT
14.1%
AVUV
18.5%

Энергетика

DFAT
10.0%
AVUV
13.9%

Технологии

DFAT
7.9%
AVUV
7.4%

Потребительский защитный сектор

DFAT
7.3%
AVUV
4.9%

Здравоохранение

DFAT
7.0%
AVUV
5.3%

Сырьевые материалы

DFAT
5.5%
AVUV
4.8%

Коммуникационные услуги

DFAT
1.9%
AVUV
2.9%

Недвижимость

DFAT
0.8%
AVUV
0.7%

Коммунальные услуги

DFAT
0.4%
AVUV
0.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dimensional U.S. Targeted Value ETF

Avantis US Small Cap Value ETF

Часто сравнивают с DFAT:
DFAT с DFUVXDFAT с VBRDFAT с DFUSDFAT с DFACDFAT с DFLVDFAT с SLYVDFAT с DVY
Часто сравнивают с AVUV:
AVUV с VBRAVUV с VTIAVUV с IWMAVUV с IJRAVUV с DFSVAVUV с VIOVAVUV с AVUVX

Доходность на риск

DFAT vs. AVUV — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
DFAT
Ранг доходности на риск DFAT: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFAT: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFAT: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFAT: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFAT: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFAT: 8181
Ранг коэф-та Мартина
AVUV
Ранг доходности на риск AVUV: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVUV: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVUV: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVUV: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVUV: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVUV: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение DFAT c AVUV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional U.S. Targeted Value ETF (DFAT) и Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DFATAVUVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.16
2.37

-0.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.21
3.43

-0.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.42

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.61

5.00

-1.39

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.16

15.79

-3.63

DFAT vs. AVUV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFAT на текущий момент составляет 2.16, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AVUV равному 2.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFAT и AVUV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DFAT и AVUV

Максимальная просадка DFAT за все время составила -26.12%, что меньше максимальной просадки AVUV в -49.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFAT и AVUV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DFATAVUVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.12%

-49.42%

+23.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.55%

-7.95%

-1.60%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.12%

-28.79%

+2.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.12%

-28.79%

+2.67%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.83%

-1.17%

+0.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.10%

-7.77%

+1.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.83%

2.51%

+0.32%

Волатильность

Сравнение волатильности DFAT и AVUV

Dimensional U.S. Targeted Value ETF (DFAT) имеет более высокую волатильность в 3.87% по сравнению с Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV) с волатильностью 3.50%. Это указывает на то, что DFAT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVUV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DFATAVUVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.87%

3.50%

+0.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.43%

10.62%

-0.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.98%

16.77%

-0.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.20%

22.39%

-1.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.26%

28.01%

-6.75%

Сравнение комиссий DFAT и AVUV

DFAT берет комиссию в 0.28%, что несколько больше комиссии AVUV в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFAT и AVUV

Дивидендная доходность DFAT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.33%, что больше доходности AVUV в 1.23%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
AVUV
Avantis US Small Cap Value ETF		1.23%1.58%1.61%1.65%1.74%1.28%1.21%0.38%
DFAT
Dimensional U.S. Targeted Value ETF		1.33%1.55%1.31%1.34%1.34%1.13%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.96, DFAT and AVUV move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

DFAT has higher volatility (3.87%) compared to AVUV (3.50%). In terms of maximum drawdown, DFAT dropped -26.12% vs AVUV's -49.42%.

On 5-year performance, AVUV leads with 13.24% vs 11.67% for DFAT. On fees, AVUV is cheaper at 0.25% per year. On volatility, AVUV has been the lower-risk option at 3.50%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, AVUV has performed better with a 13.24% return vs 11.67%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AVUV is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.28% for DFAT.

DFAT has the higher dividend yield at 1.33%, compared with 1.23% for AVUV.

They also come from different issuers: Dimensional and Avantis. Their fees differ too: 0.28% for DFAT and 0.25% for AVUV.

AVUV currently has the higher Sharpe Ratio (2.37 vs 2.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DFAT и AVUV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор