PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFAPX с DFSVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DFAPX с DFSVX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Investment Grade Portfolio (DFAPX) и DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I (DFSVX).

DFAPX управляется Dimensional. Фонд был запущен 7 мар. 2011 г.. DFSVX управляется Dimensional. Фонд был запущен 2 мар. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности DFAPX и DFSVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA Investment Grade Portfolio (DFAPX) и DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I (DFSVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DFAPX и DFSVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DFAPX
DFA Investment Grade Portfolio		-0.34%7.22%1.81%6.84%-12.92%-1.57%9.19%9.97%-0.24%3.37%
DFSVX
DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I		4.70%8.37%9.58%19.02%-3.57%39.97%2.24%18.15%-15.13%6.82%

Доходность по периодам

С начала года, DFAPX показывает доходность -0.34%, что значительно ниже, чем у DFSVX с доходностью 4.70%. За последние 10 лет акции DFAPX уступали акциям DFSVX по среднегодовой доходности: 2.04% против 10.61% соответственно.

DFAPX

1 день
0.45%
1 месяц
-2.17%
С начала года
-0.34%
6 месяцев
0.41%
1 год
4.02%
3 года*
4.07%
5 лет*
0.67%
10 лет*
2.04%

DFSVX

1 день
-0.56%
1 месяц
-5.28%
С начала года
4.70%
6 месяцев
8.23%
1 год
23.60%
3 года*
13.98%
5 лет*
9.57%
10 лет*
10.61%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DFA Investment Grade Portfolio

DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I

Часто сравнивают с DFAPX:
DFAPX с USIGDFAPX с SPYDFAPX с DGSFXDFAPX с BILDXDFAPX с UCONDFAPX с DFGBXDFAPX с BIV
Часто сравнивают с DFSVX:
DFSVX с AVUVDFSVX с DFSVDFSVX с DFFVXDFSVX с VOODFSVX с FISVXDFSVX с DFSCXDFSVX с FSMAX

Сравнение комиссий DFAPX и DFSVX

DFAPX берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии DFSVX в 0.30%.

DFSVX
DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I
DFAPX
DFA Investment Grade Portfolio

Доходность на риск

DFAPX vs. DFSVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFAPX
Ранг доходности на риск DFAPX: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFAPX: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFAPX: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFAPX: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFAPX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFAPX: 5555
Ранг коэф-та Мартина
DFSVX
Ранг доходности на риск DFSVX: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFSVX: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFSVX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFSVX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFSVX: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFSVX: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFAPX c DFSVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Investment Grade Portfolio (DFAPX) и DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I (DFSVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFAPXDFSVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.98

1.03

-0.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.41

1.55

-0.13

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.22

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.81

1.34

+0.47

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.33

4.99

+0.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFAPX vs. DFSVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFAPX на текущий момент составляет 0.98, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DFSVX равному 1.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFAPX и DFSVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFAPXDFSVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

1.03

-0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.12

0.44

-0.33

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.42

0.45

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.51

-0.03

Корреляция

Корреляция между DFAPX и DFSVX составляет -0.16. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFAPX и DFSVX

Дивидендная доходность DFAPX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.78%, что больше доходности DFSVX в 1.66%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFAPX
DFA Investment Grade Portfolio		3.78%3.78%3.79%3.31%2.62%3.31%2.14%2.59%2.67%2.21%2.12%2.45%
DFSVX
DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I		1.66%1.69%1.47%3.67%6.77%10.40%1.96%2.83%7.54%5.18%4.18%5.29%

Просадки

Сравнение просадок DFAPX и DFSVX

Максимальная просадка DFAPX за все время составила -18.30%, что меньше максимальной просадки DFSVX в -66.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFAPX и DFSVX.

Загрузка...

Показатели просадок

DFAPXDFSVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.30%

-66.70%

+48.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.61%

-15.11%

+12.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.22%

-27.69%

+9.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.30%

-52.12%

+33.82%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.17%

-7.77%

+5.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.50%

-9.51%

+6.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.89%

4.14%

-3.25%

Волатильность

Сравнение волатильности DFAPX и DFSVX

Текущая волатильность для DFA Investment Grade Portfolio (DFAPX) составляет 1.57%, в то время как у DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I (DFSVX) волатильность равна 5.00%. Это указывает на то, что DFAPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFSVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DFAPXDFSVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.57%

5.00%

-3.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.52%

12.75%

-10.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.34%

23.31%

-18.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.80%

21.67%

-15.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.88%

23.92%

-19.04%