Сравнение DFAPX с BIV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Investment Grade Portfolio (DFAPX) и Vanguard Intermediate-Term Bond ETF (BIV).
DFAPX управляется Dimensional Fund Advisors LP. Фонд был запущен 7 мар. 2011 г.. BIV - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays U.S. 5. Фонд был запущен 3 апр. 2007 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DFAPX или BIV.
Корреляция
Корреляция между DFAPX и BIV составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности DFAPX и BIV
Основные характеристики
DFAPX:
0.73
BIV:
0.65
DFAPX:
1.08
BIV:
0.96
DFAPX:
1.13
BIV:
1.11
DFAPX:
0.29
BIV:
0.27
DFAPX:
1.92
BIV:
1.61
DFAPX:
1.80%
BIV:
2.19%
DFAPX:
4.77%
BIV:
5.38%
DFAPX:
-19.45%
BIV:
-18.94%
DFAPX:
-7.42%
BIV:
-8.14%
Доходность по периодам
С начала года, DFAPX показывает доходность 0.81%, что значительно выше, чем у BIV с доходностью 0.71%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции DFAPX имеют среднегодовую доходность 1.66%, а акции BIV немного отстают с 1.63%.
DFAPX
0.81%
1.74%
-0.59%
3.57%
-0.16%
1.66%
BIV
0.71%
1.82%
-1.26%
3.53%
-0.25%
1.63%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFAPX и BIV
DFAPX берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии BIV в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности DFAPX и BIV
DFAPX
BIV
Сравнение DFAPX c BIV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Investment Grade Portfolio (DFAPX) и Vanguard Intermediate-Term Bond ETF (BIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFAPX и BIV
Дивидендная доходность DFAPX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.77%, что меньше доходности BIV в 3.81%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFAPX DFA Investment Grade Portfolio | 3.77% | 3.80% | 3.31% | 2.62% | 1.88% | 2.12% | 2.73% | 2.67% | 2.22% | 2.12% | 2.14% | 2.42% |
BIV Vanguard Intermediate-Term Bond ETF | 3.81% | 3.79% | 3.10% | 2.41% | 3.42% | 2.96% | 2.75% | 2.87% | 2.69% | 2.38% | 3.02% | 3.96% |
Просадки
Сравнение просадок DFAPX и BIV
Максимальная просадка DFAPX за все время составила -19.45%, примерно равная максимальной просадке BIV в -18.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFAPX и BIV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DFAPX и BIV
DFA Investment Grade Portfolio (DFAPX) и Vanguard Intermediate-Term Bond ETF (BIV) имеют волатильность 1.34% и 1.37% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.