Сравнение DFAPX с BIV
DFAPX (DFA Investment Grade Portfolio) and BIV (Vanguard Intermediate-Term Bond Index ETF) are both Intermediate Core Bond funds. Over the past 10 years, DFAPX returned 1.87%/yr vs 1.75%/yr for BIV. Their correlation of 0.94 means they have usually moved in the same direction. DFAPX charges 0.20%/yr vs 0.03%/yr for BIV.
Доходность
Сравнение доходности DFAPX и BIV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DFAPX показывает доходность 0.23%, что значительно выше, чем у BIV с доходностью -0.25%. За последние 10 лет акции DFAPX превзошли акции BIV по среднегодовой доходности: 1.87% против 1.75% соответственно.
DFAPX
- 1 день
- 0.40%
- 1 месяц
- -0.69%
- 6 месяцев
- 0.13%
- С начала года
- 0.23%
- 1 год
- 2.33%
- 3 года*
- 4.54%
- 5 лет*
- 0.11%
- 10 лет*
- 1.87%
- Всё время*
- 2.17%
BIV
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- -0.53%
- 6 месяцев
- -0.11%
- С начала года
- -0.25%
- 1 год
- 2.05%
- 3 года*
- 4.59%
- 5 лет*
- -0.04%
- 10 лет*
- 1.75%
- Всё время*
- 3.79%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $107.25M | $129.96M | $122.95M | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам DFAPX и BIV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFAPX DFA Investment Grade Portfolio | 0.23% | 7.22% | 1.81% | 6.84% | -12.92% | -1.57% | 9.19% | 9.97% | -0.24% | 3.37% |
BIV Vanguard Intermediate-Term Bond Index ETF | -0.25% | 8.52% | 1.57% | 6.07% | -13.21% | -2.40% | 9.67% | 10.34% | -0.19% | 3.65% |
Correlation
The correlation between DFAPX and BIV is 0.95, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.95 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.96 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.97 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.95 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 авг. 2012 г. | 0.94 |
The correlation between DFAPX and BIV has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.97 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DFAPX vs. BIV — Ранг доходности на риск
DFAPX
BIV
Сравнение DFAPX c BIV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Investment Grade Portfolio (DFAPX) и Vanguard Intermediate-Term Bond Index ETF (BIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DFAPX | BIV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.09 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.88 | 0.65 | +0.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.12 | 1.53 | +0.60 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DFAPX и BIV
Максимальная просадка DFAPX за все время составила -18.30%, примерно равная максимальной просадке BIV в -18.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFAPX и BIV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DFAPX | BIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.30% | -18.95% | +0.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.66% | -3.18% | +0.52% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.69% | -5.21% | +0.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.87% | -18.36% | +0.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.30% | -18.95% | +0.65% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.61% | -2.05% | +0.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.44% | -3.38% | -0.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.10% | 1.35% | -0.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFAPX и BIV
DFA Investment Grade Portfolio (DFAPX) имеет более высокую волатильность в 1.18% по сравнению с Vanguard Intermediate-Term Bond Index ETF (BIV) с волатильностью 1.08%. Это указывает на то, что DFAPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DFAPX | BIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.18% | 1.08% | +0.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.97% | 3.21% | -0.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.78% | 3.92% | -0.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.82% | 6.41% | -0.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.89% | 5.50% | -0.61% |
Сравнение комиссий DFAPX и BIV
DFAPX берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии BIV в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFAPX и BIV
Дивидендная доходность DFAPX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.05%, что меньше доходности BIV в 4.30%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIV Vanguard Intermediate-Term Bond Index ETF | 4.30% | 4.01% | 3.79% | 3.09% | 2.41% | 3.42% | 2.95% | 2.75% | 2.88% | 2.69% | 3.01% | 3.02% |
DFAPX DFA Investment Grade Portfolio | 4.05% | 3.78% | 3.79% | 3.31% | 2.62% | 3.31% | 2.14% | 2.59% | 2.67% | 2.21% | 2.12% | 2.45% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.95, DFAPX and BIV move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
DFAPX has higher volatility (1.18%) compared to BIV (1.08%). In terms of maximum drawdown, DFAPX dropped -18.30% vs BIV's -18.95%.
DFAPX currently has the higher Sharpe Ratio (0.62 vs 0.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DFAPX и BIV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор