Сравнение DFAPX с DGSFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Investment Grade Portfolio (DFAPX) и DFA Global Sustainability Fixed Income Portfolio (DGSFX).
DFAPX управляется Dimensional Fund Advisors LP. Фонд был запущен 7 мар. 2011 г.. DGSFX управляется Dimensional Fund Advisors LP. Фонд был запущен 5 нояб. 2018 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DFAPX или DGSFX.
Основные характеристики
| DFAPX | DGSFX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -1.68% | -1.68% |
| Дох-ть за 1 год | 1.07% | 4.03% |
| Дох-ть за 3 года | -2.70% | -2.80% |
| Дох-ть за 5 лет | 0.68% | 0.16% |
| Коэф-т Шарпа | 0.29 | 0.68 |
| Дневная вол-ть | 5.78% | 5.12% |
| Макс. просадка | -18.75% | -21.29% |
| Current Drawdown | -10.54% | -11.46% |
Корреляция
Корреляция между DFAPX и DGSFX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности DFAPX и DGSFX
С начала года, оба инвестиционных инструмента показали схожую доходность, с DFAPX на уровне -1.68% и DGSFX на уровне -1.68%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFAPX и DGSFX
DFAPX берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии DGSFX в 0.26%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DFAPX c DGSFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Investment Grade Portfolio (DFAPX) и DFA Global Sustainability Fixed Income Portfolio (DGSFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFAPX и DGSFX
Дивидендная доходность DFAPX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.29%, что меньше доходности DGSFX в 4.16%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFAPX DFA Investment Grade Portfolio | 3.29% | 3.31% | 2.62% | 2.76% | 2.14% | 2.73% | 2.67% | 2.21% | 2.12% | 2.45% | 2.43% | 2.30% |
DGSFX DFA Global Sustainability Fixed Income Portfolio | 4.16% | 4.09% | 1.97% | 1.51% | 1.72% | 3.37% | 0.24% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DFAPX и DGSFX
Максимальная просадка DFAPX за все время составила -18.75%, что меньше максимальной просадки DGSFX в -21.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFAPX и DGSFX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DFAPX и DGSFX
DFA Investment Grade Portfolio (DFAPX) имеет более высокую волатильность в 1.52% по сравнению с DFA Global Sustainability Fixed Income Portfolio (DGSFX) с волатильностью 1.34%. Это указывает на то, что DFAPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DGSFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.