Сравнение DFAPX с DGSFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Investment Grade Portfolio (DFAPX) и DFA Global Sustainability Fixed Income Portfolio (DGSFX).
DFAPX управляется Dimensional Fund Advisors LP. Фонд был запущен 7 мар. 2011 г.. DGSFX управляется Dimensional Fund Advisors LP. Фонд был запущен 5 нояб. 2018 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DFAPX или DGSFX.
Корреляция
Корреляция между DFAPX и DGSFX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности DFAPX и DGSFX
Основные характеристики
DFAPX:
1.01
DGSFX:
1.31
DFAPX:
1.51
DGSFX:
1.98
DFAPX:
1.17
DGSFX:
1.23
DFAPX:
0.41
DGSFX:
0.44
DFAPX:
2.65
DGSFX:
4.29
DFAPX:
1.82%
DGSFX:
1.22%
DFAPX:
4.78%
DGSFX:
3.99%
DFAPX:
-19.45%
DGSFX:
-21.37%
DFAPX:
-6.95%
DGSFX:
-6.83%
Доходность по периодам
С начала года, DFAPX показывает доходность 1.32%, что значительно выше, чем у DGSFX с доходностью 0.96%.
DFAPX
1.32%
1.32%
-0.28%
4.51%
-0.11%
1.74%
DGSFX
0.96%
1.29%
0.61%
5.01%
-0.38%
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFAPX и DGSFX
DFAPX берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии DGSFX в 0.26%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности DFAPX и DGSFX
DFAPX
DGSFX
Сравнение DFAPX c DGSFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Investment Grade Portfolio (DFAPX) и DFA Global Sustainability Fixed Income Portfolio (DGSFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFAPX и DGSFX
Дивидендная доходность DFAPX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.75%, что меньше доходности DGSFX в 4.21%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFAPX DFA Investment Grade Portfolio | 3.75% | 3.80% | 3.31% | 2.62% | 1.88% | 2.12% | 2.73% | 2.67% | 2.22% | 2.12% | 2.14% | 2.42% |
DGSFX DFA Global Sustainability Fixed Income Portfolio | 4.21% | 4.25% | 4.09% | 1.96% | 1.40% | 1.50% | 3.19% | 0.24% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DFAPX и DGSFX
Максимальная просадка DFAPX за все время составила -19.45%, что меньше максимальной просадки DGSFX в -21.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFAPX и DGSFX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DFAPX и DGSFX
DFA Investment Grade Portfolio (DFAPX) имеет более высокую волатильность в 1.32% по сравнению с DFA Global Sustainability Fixed Income Portfolio (DGSFX) с волатильностью 1.14%. Это указывает на то, что DFAPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DGSFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.