Сравнение DFAPX с BILDX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Investment Grade Portfolio (DFAPX) и DoubleLine Infrastructure Income Fund (BILDX).
DFAPX управляется Dimensional. Фонд был запущен 7 мар. 2011 г.. BILDX управляется DoubleLine. Фонд был запущен 1 апр. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности DFAPX и BILDX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFAPX и BILDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFAPX DFA Investment Grade Portfolio | -0.05% | 7.22% | 1.81% | 6.84% | -12.92% | -1.57% | 9.19% | 9.97% | -0.24% | 3.37% |
BILDX DoubleLine Infrastructure Income Fund | -0.07% | 7.59% | 4.41% | 8.89% | -11.54% | 0.14% | 5.48% | 8.30% | 0.39% | 5.66% |
Доходность по периодам
С начала года, DFAPX показывает доходность -0.05%, что значительно выше, чем у BILDX с доходностью -0.07%.
DFAPX
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- -1.50%
- С начала года
- -0.05%
- 6 месяцев
- 0.51%
- 1 год
- 4.12%
- 3 года*
- 4.18%
- 5 лет*
- 0.66%
- 10 лет*
- 2.07%
BILDX
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -1.25%
- С начала года
- -0.07%
- 6 месяцев
- 0.54%
- 1 год
- 4.72%
- 3 года*
- 5.68%
- 5 лет*
- 1.73%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFAPX и BILDX
DFAPX берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии BILDX в 0.57%.
Доходность на риск
DFAPX vs. BILDX — Ранг доходности на риск
DFAPX
BILDX
Сравнение DFAPX c BILDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Investment Grade Portfolio (DFAPX) и DoubleLine Infrastructure Income Fund (BILDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFAPX | BILDX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.01 | 1.44 | -0.43 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.45 | 2.06 | -0.62 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.27 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.97 | 2.06 | -0.08 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.75 | 6.91 | -1.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFAPX | BILDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.01 | 1.44 | -0.43 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 | 0.40 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.73 | -0.25 |
Корреляция
Корреляция между DFAPX и BILDX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFAPX и BILDX
Дивидендная доходность DFAPX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.77%, что меньше доходности BILDX в 4.43%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFAPX DFA Investment Grade Portfolio | 3.77% | 3.78% | 3.79% | 3.31% | 2.62% | 3.31% | 2.14% | 2.59% | 2.67% | 2.21% | 2.12% | 2.45% |
BILDX DoubleLine Infrastructure Income Fund | 4.43% | 4.64% | 4.11% | 3.42% | 3.31% | 3.45% | 2.89% | 3.40% | 3.18% | 3.22% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DFAPX и BILDX
Максимальная просадка DFAPX за все время составила -18.30%, что больше максимальной просадки BILDX в -15.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFAPX и BILDX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFAPX | BILDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.30% | -15.68% | -2.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.61% | -2.43% | -0.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.22% | -15.68% | -2.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.30% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.88% | -1.59% | -0.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.50% | -3.03% | -0.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.89% | 0.72% | +0.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFAPX и BILDX
DFA Investment Grade Portfolio (DFAPX) имеет более высокую волатильность в 1.59% по сравнению с DoubleLine Infrastructure Income Fund (BILDX) с волатильностью 1.36%. Это указывает на то, что DFAPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BILDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFAPX | BILDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.59% | 1.36% | +0.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.53% | 2.06% | +0.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.34% | 3.45% | +0.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.80% | 4.39% | +1.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.88% | 4.11% | +0.77% |