Сравнение DFAPX с DFGBX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Investment Grade Portfolio (DFAPX) и DFA Five Year Global Fixed Income Portfolio (DFGBX).
DFAPX управляется Dimensional. Фонд был запущен 7 мар. 2011 г.. DFGBX управляется Dimensional. Фонд был запущен 5 нояб. 1990 г..
Доходность
Сравнение доходности DFAPX и DFGBX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFAPX и DFGBX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFAPX DFA Investment Grade Portfolio | -0.05% | 7.22% | 1.81% | 6.84% | -12.92% | -1.57% | 9.19% | 9.97% | -0.24% | 3.37% |
DFGBX DFA Five Year Global Fixed Income Portfolio | 0.25% | 3.13% | 5.37% | 5.00% | -6.63% | -1.03% | 1.52% | 4.04% | 1.68% | 0.88% |
Доходность по периодам
С начала года, DFAPX показывает доходность -0.05%, что значительно ниже, чем у DFGBX с доходностью 0.25%. За последние 10 лет акции DFAPX превзошли акции DFGBX по среднегодовой доходности: 2.07% против 1.23% соответственно.
DFAPX
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- -1.50%
- С начала года
- -0.05%
- 6 месяцев
- 0.51%
- 1 год
- 4.12%
- 3 года*
- 4.18%
- 5 лет*
- 0.66%
- 10 лет*
- 2.07%
DFGBX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -0.84%
- С начала года
- 0.25%
- 6 месяцев
- 1.12%
- 1 год
- 2.26%
- 3 года*
- 4.09%
- 5 лет*
- 1.11%
- 10 лет*
- 1.23%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFAPX и DFGBX
DFAPX берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии DFGBX в 0.23%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
DFAPX vs. DFGBX — Ранг доходности на риск
DFAPX
DFGBX
Сравнение DFAPX c DFGBX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Investment Grade Portfolio (DFAPX) и DFA Five Year Global Fixed Income Portfolio (DFGBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFAPX | DFGBX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.01 | 1.40 | -0.39 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.45 | 1.64 | -0.19 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.49 | -0.31 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.97 | 1.72 | +0.26 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.75 | 5.47 | +0.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFAPX | DFGBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.01 | 1.40 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 | 0.52 | -0.40 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 | 0.64 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.74 | -0.25 |
Корреляция
Корреляция между DFAPX и DFGBX составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFAPX и DFGBX
Дивидендная доходность DFAPX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.77%, что больше доходности DFGBX в 3.46%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFAPX DFA Investment Grade Portfolio | 3.77% | 3.78% | 3.79% | 3.31% | 2.62% | 3.31% | 2.14% | 2.59% | 2.67% | 2.21% | 2.12% | 2.45% |
DFGBX DFA Five Year Global Fixed Income Portfolio | 3.46% | 2.91% | 4.69% | 3.61% | 1.63% | 0.73% | 0.03% | 2.30% | 4.74% | 0.89% | 1.16% | 1.72% |
Просадки
Сравнение просадок DFAPX и DFGBX
Максимальная просадка DFAPX за все время составила -18.30%, что больше максимальной просадки DFGBX в -9.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFAPX и DFGBX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFAPX | DFGBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.30% | -9.63% | -8.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.61% | -1.38% | -1.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.22% | -9.63% | -8.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.30% | -9.63% | -8.67% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.88% | -1.03% | -0.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.50% | -0.94% | -2.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.89% | 0.43% | +0.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFAPX и DFGBX
DFA Investment Grade Portfolio (DFAPX) имеет более высокую волатильность в 1.59% по сравнению с DFA Five Year Global Fixed Income Portfolio (DFGBX) с волатильностью 0.76%. Это указывает на то, что DFAPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFGBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFAPX | DFGBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.59% | 0.76% | +0.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.53% | 0.98% | +1.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.34% | 1.64% | +2.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.80% | 2.16% | +3.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.88% | 1.93% | +2.95% |