PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFAPX с DFGBX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DFAPX с DFGBX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DFAPX (DFA Investment Grade Portfolio) and DFGBX (DFA Five Year Global Fixed Income Portfolio) are both mutual funds - DFAPX is a Intermediate Core Bond fund managed by Dimensional, while DFGBX is a Global Bonds fund managed by Dimensional. Over the past 10 years, DFAPX returned 2.03%/yr vs 1.28%/yr for DFGBX. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DFAPX charges 0.20%/yr vs 0.23%/yr for DFGBX.

Доходность

Сравнение доходности DFAPX и DFGBX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA Investment Grade Portfolio (DFAPX) и DFA Five Year Global Fixed Income Portfolio (DFGBX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DFAPX показывает доходность 0.65%, что значительно ниже, чем у DFGBX с доходностью 1.25%. За последние 10 лет акции DFAPX превзошли акции DFGBX по среднегодовой доходности: 2.03% против 1.28% соответственно.

DFAPX

1 день
0.10%
1 месяц
0.69%
С начала года
0.65%
6 месяцев
0.43%
1 год
5.47%
3 года*
4.56%
5 лет*
0.63%
10 лет*
2.03%

DFGBX

1 день
0.10%
1 месяц
0.70%
С начала года
1.25%
6 месяцев
1.33%
1 год
2.48%
3 года*
4.23%
5 лет*
1.26%
10 лет*
1.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DFAPX и DFGBX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DFAPX
DFA Investment Grade Portfolio		0.65%7.22%1.81%6.84%-12.92%-1.57%9.19%9.97%-0.24%3.37%
DFGBX
DFA Five Year Global Fixed Income Portfolio		1.25%3.13%5.37%5.00%-6.63%-1.03%1.52%4.04%1.68%0.88%

Correlation

The correlation between DFAPX and DFGBX is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.46

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.22

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.54

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.58

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 авг. 2012 г.

0.65

The correlation between DFAPX and DFGBX shifts across timeframes, from 0.22 (3 years) to 0.65 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DFA Investment Grade Portfolio

DFA Five Year Global Fixed Income Portfolio

Часто сравнивают с DFAPX:
DFAPX с USIGDFAPX с DGSFXDFAPX с BILDXDFAPX с SPYDFAPX с UCONDFAPX с BIVDFAPX с FTHRX
Часто сравнивают с DFGBX:
DFGBX с DGCBDFGBX с DFSHXDFGBX с BNDXDFGBX с DFCFDFGBX с DFSDDFGBX с DFUSXDFGBX с SPYG

Доходность на риск

DFAPX vs. DFGBX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFAPX
Ранг доходности на риск DFAPX: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFAPX: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFAPX: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFAPX: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFAPX: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFAPX: 2424
Ранг коэф-та Мартина
DFGBX
Ранг доходности на риск DFGBX: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFGBX: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFGBX: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFGBX: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFGBX: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFGBX: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFAPX c DFGBX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Investment Grade Portfolio (DFAPX) и DFA Five Year Global Fixed Income Portfolio (DFGBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFAPXDFGBXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.45
1.34

+0.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.19
1.68

+0.51

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.39

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.12

1.82

+0.29

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.04

4.95

+1.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFAPX vs. DFGBX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFAPX на текущий момент составляет 1.45, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DFGBX равному 1.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFAPX и DFGBX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFAPXDFGBXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.45

1.34

+0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.11

0.58

-0.47

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.42

0.66

-0.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.74

-0.25

Просадки

Сравнение просадок DFAPX и DFGBX

Максимальная просадка DFAPX за все время составила -18.30%, что больше максимальной просадки DFGBX в -9.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFAPX и DFGBX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DFAPXDFGBXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.30%

-9.63%

-8.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.66%

-1.38%

-1.28%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.74%

-1.67%

-3.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.22%

-9.63%

-8.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.30%

-9.63%

-8.67%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.20%

-0.10%

-1.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.47%

-0.93%

-2.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.93%

0.50%

+0.43%

Волатильность

Сравнение волатильности DFAPX и DFGBX

DFA Investment Grade Portfolio (DFAPX) имеет более высокую волатильность в 1.32% по сравнению с DFA Five Year Global Fixed Income Portfolio (DFGBX) с волатильностью 0.58%. Это указывает на то, что DFAPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFGBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DFAPXDFGBXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.32%

0.58%

+0.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.72%

1.31%

+1.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.90%

1.88%

+2.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.82%

2.20%

+3.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.88%

1.93%

+2.95%

Сравнение комиссий DFAPX и DFGBX

DFAPX берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии DFGBX в 0.23%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFAPX и DFGBX

Дивидендная доходность DFAPX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.74%, что больше доходности DFGBX в 3.43%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFAPX
DFA Investment Grade Portfolio		3.74%3.78%3.79%3.31%2.62%3.31%2.14%2.59%2.67%2.21%2.12%2.45%
DFGBX
DFA Five Year Global Fixed Income Portfolio		3.43%2.91%4.69%3.61%1.63%0.73%0.03%2.30%4.74%0.89%1.16%1.72%

Часто задаваемые вопросы

DFAPX and DFGBX have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DFAPX has higher volatility (1.32%) compared to DFGBX (0.58%). In terms of maximum drawdown, DFAPX dropped -18.30% vs DFGBX's -9.63%.

DFAPX currently has the higher Sharpe Ratio (1.45 vs 1.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DFAPX и DFGBX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор