Сравнение DFAPX с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Investment Grade Portfolio (DFAPX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
DFAPX управляется Dimensional Fund Advisors LP. Фонд был запущен 7 мар. 2011 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DFAPX или SPY.
Основные характеристики
| DFAPX | SPY | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -1.68% | 5.94% |
| Дох-ть за 1 год | 1.07% | 22.56% |
| Дох-ть за 3 года | -2.70% | 7.95% |
| Дох-ть за 5 лет | 0.68% | 13.35% |
| Дох-ть за 10 лет | 1.72% | 12.34% |
| Коэф-т Шарпа | 0.29 | 1.93 |
| Дневная вол-ть | 5.78% | 11.63% |
| Макс. просадка | -18.75% | -55.19% |
| Current Drawdown | -10.54% | -4.05% |
Корреляция
Корреляция между DFAPX и SPY составляет -0.20. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Доходность
Сравнение доходности DFAPX и SPY
С начала года, DFAPX показывает доходность -1.68%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 5.94%. За последние 10 лет акции DFAPX уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 1.72% против 12.34% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFAPX и SPY
DFAPX берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DFAPX c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Investment Grade Portfolio (DFAPX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFAPX и SPY
Дивидендная доходность DFAPX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.29%, что больше доходности SPY в 1.34%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFAPX DFA Investment Grade Portfolio | 3.29% | 3.31% | 2.62% | 2.76% | 2.14% | 2.73% | 2.67% | 2.21% | 2.12% | 2.45% | 2.43% | 2.30% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.34% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок DFAPX и SPY
Максимальная просадка DFAPX за все время составила -18.75%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFAPX и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DFAPX и SPY
Текущая волатильность для DFA Investment Grade Portfolio (DFAPX) составляет 1.52%, в то время как у SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 3.91%. Это указывает на то, что DFAPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.