PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение DFAPX с USIG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DFAPX с USIG

Последнее обновление 12 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Investment Grade Portfolio (DFAPX) и iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF (USIG).

DFAPX управляется Dimensional Fund Advisors LP. Фонд был запущен 7 мар. 2011 г.. USIG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE BofA US Corporate. Фонд был запущен 5 янв. 2007 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DFAPX или USIG.

Корреляция

Корреляция между DFAPX и USIG составляет -0.40. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Доходность

Сравнение доходности DFAPX и USIG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA Investment Grade Portfolio (DFAPX) и iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF (USIG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Дневная вол-ть

DFAPX:

5.33%

USIG:

4.23%

Макс. просадка

DFAPX:

-0.50%

USIG:

-0.42%

Текущая просадка

DFAPX:

-0.40%

USIG:

-0.42%

Доходность по периодам

DFAPX

С начала года

N/A

1 месяц

N/A

6 месяцев

N/A

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

USIG

С начала года

N/A

1 месяц

N/A

6 месяцев

N/A

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий DFAPX и USIG

DFAPX берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии USIG в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

DFAPX
DFA Investment Grade Portfolio
USIG
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DFAPX и USIG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
DFAPX
Ранг риск-скорректированной доходности DFAPX, с текущим значением в 7272
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DFAPX, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFAPX, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFAPX, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFAPX, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFAPX, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Мартина
USIG
Ранг риск-скорректированной доходности USIG, с текущим значением в 7373
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа USIG, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USIG, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USIG, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USIG, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USIG, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DFAPX c USIG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Investment Grade Portfolio (DFAPX) и iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF (USIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Нет данных
Нет данных
Нет данных
Нет данных
Нет данных

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFAPX и USIG

Дивидендная доходность DFAPX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.70%, что меньше доходности USIG в 4.60%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
DFAPX
DFA Investment Grade Portfolio		3.70%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
USIG
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF		4.60%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DFAPX и USIG

Максимальная просадка DFAPX за все время составила -0.50%, что больше максимальной просадки USIG в -0.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFAPX и USIG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности DFAPX и USIG

Загрузка...