Сравнение DFAPX с USIG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Investment Grade Portfolio (DFAPX) и iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF (USIG).
DFAPX управляется Dimensional. Фонд был запущен 7 мар. 2011 г.. USIG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE BofA US Corporate. Фонд был запущен 5 янв. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности DFAPX и USIG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFAPX и USIG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFAPX DFA Investment Grade Portfolio | -0.05% | 7.22% | 1.81% | 6.84% | -12.92% | -1.57% | 9.19% | 9.97% | -0.24% | 3.37% |
USIG iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF | -0.23% | 7.86% | 2.56% | 8.71% | -15.30% | -1.34% | 9.44% | 13.99% | -2.21% | 5.75% |
Доходность по периодам
С начала года, DFAPX показывает доходность -0.05%, что значительно выше, чем у USIG с доходностью -0.23%. За последние 10 лет акции DFAPX уступали акциям USIG по среднегодовой доходности: 2.07% против 2.73% соответственно.
DFAPX
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- -1.50%
- С начала года
- -0.05%
- 6 месяцев
- 0.51%
- 1 год
- 4.12%
- 3 года*
- 4.18%
- 5 лет*
- 0.66%
- 10 лет*
- 2.07%
USIG
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- -1.45%
- С начала года
- -0.23%
- 6 месяцев
- 0.19%
- 1 год
- 4.85%
- 3 года*
- 4.95%
- 5 лет*
- 0.84%
- 10 лет*
- 2.73%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFAPX и USIG
DFAPX берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии USIG в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
DFAPX vs. USIG — Ранг доходности на риск
DFAPX
USIG
Сравнение DFAPX c USIG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Investment Grade Portfolio (DFAPX) и iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF (USIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFAPX | USIG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.01 | 0.96 | +0.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.45 | 1.33 | +0.12 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.18 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.97 | 1.83 | +0.14 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.75 | 5.66 | +0.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFAPX | USIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.01 | 0.96 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 | 0.12 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 | 0.40 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.53 | -0.05 |
Корреляция
Корреляция между DFAPX и USIG составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFAPX и USIG
Дивидендная доходность DFAPX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.77%, что меньше доходности USIG в 4.70%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFAPX DFA Investment Grade Portfolio | 3.77% | 3.78% | 3.79% | 3.31% | 2.62% | 3.31% | 2.14% | 2.59% | 2.67% | 2.21% | 2.12% | 2.45% |
USIG iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF | 4.70% | 4.62% | 4.51% | 3.94% | 3.14% | 2.33% | 2.82% | 3.37% | 3.44% | 3.03% | 2.87% | 3.24% |
Просадки
Сравнение просадок DFAPX и USIG
Максимальная просадка DFAPX за все время составила -18.30%, что меньше максимальной просадки USIG в -22.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFAPX и USIG.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFAPX | USIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.30% | -22.21% | +3.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.61% | -2.79% | +0.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.22% | -21.45% | +3.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.30% | -21.45% | +3.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.88% | -1.74% | -0.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.50% | -3.44% | -0.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.89% | 0.90% | -0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFAPX и USIG
Текущая волатильность для DFA Investment Grade Portfolio (DFAPX) составляет 1.59%, в то время как у iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF (USIG) волатильность равна 2.10%. Это указывает на то, что DFAPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USIG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFAPX | USIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.59% | 2.10% | -0.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.53% | 2.89% | -0.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.34% | 5.05% | -0.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.80% | 6.83% | -1.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.88% | 6.82% | -1.94% |