Сравнение DFAPX с USIG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Investment Grade Portfolio (DFAPX) и iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF (USIG).
DFAPX управляется Dimensional Fund Advisors LP. Фонд был запущен 7 мар. 2011 г.. USIG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE BofA US Corporate. Фонд был запущен 5 янв. 2007 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DFAPX или USIG.
Корреляция
Корреляция между DFAPX и USIG составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности DFAPX и USIG
Основные характеристики
DFAPX:
0.73
USIG:
0.85
DFAPX:
1.08
USIG:
1.24
DFAPX:
1.13
USIG:
1.15
DFAPX:
0.29
USIG:
0.38
DFAPX:
1.92
USIG:
2.63
DFAPX:
1.80%
USIG:
1.74%
DFAPX:
4.77%
USIG:
5.39%
DFAPX:
-19.45%
USIG:
-22.21%
DFAPX:
-7.42%
USIG:
-6.43%
Доходность по периодам
С начала года, оба инвестиционных инструмента показали схожую доходность, с DFAPX на уровне 0.81% и USIG на уровне 0.81%. За последние 10 лет акции DFAPX уступали акциям USIG по среднегодовой доходности: 1.66% против 2.27% соответственно.
DFAPX
0.81%
1.74%
-0.59%
3.57%
-0.16%
1.66%
USIG
0.81%
1.84%
-0.03%
4.62%
0.12%
2.27%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFAPX и USIG
DFAPX берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии USIG в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности DFAPX и USIG
DFAPX
USIG
Сравнение DFAPX c USIG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Investment Grade Portfolio (DFAPX) и iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF (USIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFAPX и USIG
Дивидендная доходность DFAPX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.77%, что меньше доходности USIG в 4.52%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFAPX DFA Investment Grade Portfolio | 3.77% | 3.80% | 3.31% | 2.62% | 1.88% | 2.12% | 2.73% | 2.67% | 2.22% | 2.12% | 2.14% | 2.42% |
USIG iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF | 4.52% | 4.51% | 3.94% | 3.14% | 2.33% | 2.82% | 3.37% | 3.44% | 3.03% | 3.13% | 3.24% | 3.32% |
Просадки
Сравнение просадок DFAPX и USIG
Максимальная просадка DFAPX за все время составила -19.45%, что меньше максимальной просадки USIG в -22.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFAPX и USIG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DFAPX и USIG
Текущая волатильность для DFA Investment Grade Portfolio (DFAPX) составляет 1.34%, в то время как у iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF (USIG) волатильность равна 1.45%. Это указывает на то, что DFAPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USIG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.