Сравнение DFAPX с USIG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Investment Grade Portfolio (DFAPX) и iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF (USIG).
DFAPX управляется Dimensional Fund Advisors LP. Фонд был запущен 7 мар. 2011 г.. USIG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE BofA US Corporate. Фонд был запущен 5 янв. 2007 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DFAPX или USIG.
Основные характеристики
| DFAPX | USIG | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -1.68% | -2.66% |
| Дох-ть за 1 год | 1.07% | 2.46% |
| Дох-ть за 3 года | -2.70% | -2.94% |
| Дох-ть за 5 лет | 0.68% | 0.98% |
| Дох-ть за 10 лет | 1.72% | 2.07% |
| Коэф-т Шарпа | 0.29 | 0.17 |
| Дневная вол-ть | 5.78% | 7.05% |
| Макс. просадка | -18.75% | -22.21% |
| Current Drawdown | -10.54% | -11.91% |
Корреляция
Корреляция между DFAPX и USIG составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности DFAPX и USIG
С начала года, DFAPX показывает доходность -1.68%, что значительно выше, чем у USIG с доходностью -2.66%. За последние 10 лет акции DFAPX уступали акциям USIG по среднегодовой доходности: 1.72% против 2.07% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFAPX и USIG
DFAPX берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии USIG в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DFAPX c USIG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Investment Grade Portfolio (DFAPX) и iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF (USIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFAPX и USIG
Дивидендная доходность DFAPX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.29%, что меньше доходности USIG в 3.91%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFAPX DFA Investment Grade Portfolio | 3.29% | 3.31% | 2.62% | 2.76% | 2.14% | 2.73% | 2.67% | 2.21% | 2.12% | 2.45% | 2.43% | 2.30% |
USIG iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF | 3.91% | 3.94% | 3.14% | 2.33% | 2.82% | 3.37% | 3.44% | 3.03% | 3.14% | 3.24% | 3.32% | 3.53% |
Просадки
Сравнение просадок DFAPX и USIG
Максимальная просадка DFAPX за все время составила -18.75%, что меньше максимальной просадки USIG в -22.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFAPX и USIG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DFAPX и USIG
Текущая волатильность для DFA Investment Grade Portfolio (DFAPX) составляет 1.52%, в то время как у iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF (USIG) волатильность равна 1.85%. Это указывает на то, что DFAPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USIG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.